Geleceğe bakmanın bir yolu olarak istatistikler! - sayfa 20
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1. Sonraki çubukta fiyat artışı.
Mutlaka bir sonraki bar olduğunu düşünüyorum. Belirli bir süre için bir tahmine ihtiyacınız var. Bu yüzden dakikayı algılamazsınız.
Nasıl algılayamam? Yalnızca M1 ile çalışırım ( kene geçmişi olmadığında).
Tahmin ufku ise, analiz edilen zaman serilerinin referans değeri ile belirlenir. Bunlar günler ise, tahmin bir gün öncesinden, eğer dakikalarsa - 1 dakika ileride yapılır. Başka bir deyişle, bir sonraki gün için bir tahmin için dakikaları analiz etmenin maliyetini haklı bulmuyorum. Bu ampirik ifadenin kesin olarak kanıtlanabileceğini düşünüyorum. Gerçek şu ki, tahminin doğruluğu, sayımlarla ölçülen tahmin ufkunun artmasıyla katlanarak düşüyor.
Eh, genel anlamda, açıktır.
İnceleme için sunduğunuz formda bir araya getirdiğiniz gösterge olan Piligrimm, istatistiksel olarak H4'te piyasayı geçmenize olanak tanır. Ve bu, minimum riskle. Forex'i hala bozmamanızın sebepleri nelerdir?
Bununla birlikte, doğrudan dolguya kadar sorular soruyorsunuz. Şu anda, bir balon için şarküteriye gidiyorum ve hemen deviriyorum, o ve Forex!
Ancak cidden, tüm özel tüccarlar kendi aralarında hemfikir olsalar ve en havalı MTS'ye sahip olsalar bile, bu durumda bile pazar payları çok önemsiz ve onlarla gerçek pazar arasındaki tampon o kadar büyük ki, bu mümkün değil. hiçbir şey. Bilindiği iddia edilen vakalar bile, örneğin, Sores ile, bunlar DC'ler tarafından müşterileri cezbetmek için yayılan efsanelerdir. Boğazlar, doğru zamanda, doğru yerde ve İngiliz bankalarının eylemleriyle kendilerinin yarattığı ve bundan iyi para kazandığı büyük dalgada oldu ve sonra aynı bankalar dolandırıcılıklarını örtmek için tüm köpekleri onun üzerine astı. ve hatalar, krizin nedeninin kendisi olduğunu belirterek. Her ne kadar sistemlerin entelektüel gücü arttıkça, 10 yıl içinde piyasanın tamamen farklılaşacağına hala emin olsam da, bu özel tüccarların meziyeti olmayacak, ancak bu gri kardinallerin kararıyla olacak. piyasanın politikası.
bstone “Henüz bir şey söylemeyeceğim, ancak bana öyle geliyor ki, bu durumda göstergenin sıfır çubuğunda yeniden çizilmesi nedeniyle sonuçlar yanlış elde edildi. 1 bar'lık bir ufuk için, bu açıktır - sunulan verilere göre esnaf taklit edilirken, karar, tam oluşumu sırasında fiilen alınan verilere göre çubuğun başında verilir . 2 barlık bir horizon için daha detaylı analiz etmek gerekir.” – Sıfır çubuğu oluştuğu için herhangi bir zamanda bir karar verilebilir ve sistem kar alırken farklı yönlerde birkaç kez tekrar kapatılabilir, ancak bu sadece dinamiklerde gözlemlenebilir. Yeni bir çubuk geldiğinde hesaplamanın son sonucu son tikte sabitlenir ve bu sonuç tarihte seri numarası ile ilk çubuğa kaydırılır ve daha fazla değişmez. Sıfır çubuğunda, sistem tık tık modunda çalışır, ancak bu, bir rüzgar gülü gibi ileri geri sallandığı anlamına gelmez, eğrinin önünde çalışır ve yalnızca fiyat trendinde önemli hareketler gerçekleştirir. Her ne kadar bu sisteme öngörücü demesem de ve sorularınızdan verdiğim örnekleri doğru yorumlamadığınızı görüyorum. 1 ve 2 çubuklar için düzleştirilmiş bir sinyal tahmin etme örneği verdiğimde, filtrelemeden sonra iyi bir düzgünlük alan, ancak aynı zamanda 2 çubuk geride kalmaya başlayan sinyallerden biri için belirli bir tahminden bahsediyordum. Bu nedenle, bir sonraki bar için tahmin hakkında konuşmadım. Ve tahmine dayalı modellerin amacı, sinyalin düzgünlüğünü önemli ölçüde kötüleştirmeden bu gecikmeyi telafi etmekti. Ve sistemdeki tüm modeller bunun için ayarlanmıştır - filtreleme ve tahminlerden kaynaklanan gecikmeleri anında telafi eder. Bir ve iki çubuk için tahmin ufku hakkında konuştuğumda, bu ufuk, alıntı akışıyla ilgili olarak değil, fazının geri yüklenmesi gereken orijinal sinyalle ilgili olarak kastedildi. Bu nedenle, grafiklerde göremediğiniz alıntılara göre tahmin satırlarının sola kayması ve soru ortaya çıkıyor - bir tahmin var mıydı ve hangi ufuktan bahsediyoruz? Görevi belirleyerek ve bu sistemi uygulayarak, bu sistem tekliflerin akışını tahmin edecek şekilde eğitilmemiştir (bu görev, aynı zamanda çözülebilir, ancak çok daha zor olmasına rağmen tamamen farklı bir düzendedir), sistem MTS'yi tasarlamaya yöneliktir, ve ne olacağını önceden bilmeleri gerekmiyor, yaklaşan olaylara ahlaki olarak uyum sağlamalarına ihtiyaçları yok - bir fincan kahve iç, tuvalete git, MTS açıkça, gecikmeden mevcut durumu çözmeli an. Buna göre sistemin algoritması aşağıdaki gibidir: bir grup sinyalin temsili bir örneğini oluşturun (bir grup kararıyla bireysel hataları telafi ederek verilen kararın doğruluğunu artırmak ve yanlış pozitifleri ortadan kaldırmak için), sistemin çalışma süresi tarafından belirlenen minimum gecikmeyle (birkaç saniye mertebesinde), sürer sipariş yönetimi ticaret çözümleri. Böylece - sıfır çubuğundaki her an, sistem çubuk açıldığında ne olduğunu gösterir - son tikte trendin çubuk boyunca nasıl gelişeceğini gösterir - trendin daha fazla devam edeceği (elbette) , tüm bunlar belirli bir hatayla, sistem ideal olmaktan uzak), sistem tarafından sentezlenen sinyaller yavaş eğilimleri yansıtır ve belirli bir çubuğun gelişimini onlardan yargılamak her zaman mümkün değildir, ancak dediğim gibi, bir eğilim varsa Oluşmakta olan çubuğun içinde bir terslik meydana gelirse, sistem bunu bildirmek için yeni bir çubuğun gelmesini beklemez, değişimi algıladığı anda hemen yansıtır.
Geçen gün sistemin kararlılığı üzerinde başka bir kontrol yapmaya karar verdim. Onu 1 Ağustos 1992'den bu güne kadar olan aralıklarla günübirlik gezilere götürdüm. 1 Ağustos 1992'den 26 Ocak 2000'e kadar - piyasanın tüm aşamalarında normal ve istikrarlı bir şekilde çalıştı, oranın 1.0037'nin altına düştüğü 26 Ocak 2000'den itibaren - bozulmalar başladı. 6 Ocak 2003'ten itibaren, oran 1,05'in üzerine çıktığında, sistemin normal çalışması tamamen geri yüklendi ve ardından her şey yolunda.
Bir deney daha yaptım, sistemi 24 Ocak 1992'den bu güne GBPUSD günlük çizelgelerinde çalıştırdım, bu aralıktaki döviz kuru dalgalanmaları 1,3946'dan 2,1161'e kadardı - sistem eğitim almamasına rağmen tüm aralıkta iyi çalışıyor GBPUSD.
Daha sonra, hesaplamanın gerçekleştiği tüm tekliflerde 1'e eşit sabit bir bileşen ekledim, sonuç olarak, EURUSD için tüm aralıkta (daha önce bozulmalar olsa bile), sistem normal olarak çalışmaya başladı, GBPUSD için, bazıları için sistemin yayınladığı spektrumdan sinyaller, incelenen aralığın pazarının belirli aşamalarında, sinyallerin şekli veya faz üzerinde önemli bir etkisi olmayan sabit bir değerde küçük kaymalar ortaya çıktı. Bu deneyler, piyasa fiyat tekliflerinde eğitim sınırlarının çok ötesindeki çok çeşitli değişikliklerde sistemin iyi stabilitesi ve sistemi çalışma aralığına sokma ve sabit bir önyargı getirerek performansını geri yükleme olasılığı hakkında sonuca varır. alıntılarda, derste önemli bir değişiklik olması ve işte bozulmaların ortaya çıkması durumunda. Normal çalışması için sistem, yeniden eğitim veya optimizasyon gerektirmez, çünkü çoğu TS, piyasa aşaması değiştiğinde performansı sürdürmesini gerektirir.
Bu sistem henüz tamamlanmış olmaktan çok uzak olsa da, yapılacak çok iş var ve her gün daha fazla şüphe duyuyorum - onu tamamlayıp tamamlayamayacağım ya da zamanı gelmeden ölmek başka birçok kişinin başına gelip gelmeyeceği konusunda her gün daha fazla şüphem var. doğmak. Bir geliştirici olarak ciddi bir hastalıktan mustaripim, bir proje üzerinde çalışırken deneyim birikir, bir şeyin nasıl daha iyi yapılabileceğine dair bir anlayış ortaya çıkar, sonsuz bir dizi iyileştirme başlar, çoğu zaman geri dönüşü olmayan nokta geçilir ve bu Yapılanları değiştirmek artık mümkün değil, her şeyi bir kenara atıp yeniden başlamak daha kolay. İşte bu çalışmada, son üç haftadır her gün bu sistemi çöpe atmak ve sıfırdan çalışmaya başlamak benim için daha da zorlaşıyor. Sırf çöpe atmak için harcanan zamana ve çabaya yazık olsa da, şu anki haliyle bile kötü sonuçlar vermiyor. Ancak şimdi olduğu gibi satmak, yapıldığı hurda metalin fiyatına para basmak için bir makine satmakla eşdeğerdir, sistem hafife alınacak ve her şey iki veya üç sinyal seçmekle ilgili olsa da basit bir gösterge olarak kabul edilecektir. birbirini tamamlayan, evet, 200 dolarlık bir danışman ekleyin ve kurulum ve test etme oldukça fazla zaman gerektirse de maliyet, büyüklük sırasına göre artacaktır, ki bu bende yok ve uğraşmak istemiyorum. Şimdi yeni bir sisteme başlamanın sabırsızlığından dolayı.
Yani, düşünüyorum ve bu sistemin geleceği sisli. Umarım piyasayı neden henüz harap etmedim sorusuna cevap vermişimdir.
Başka bir deyişle, bulut 45 dereceye ne kadar yakın ve inceyse o kadar iyidir.
Bu anlaşılabilir, şimdi alınanların güvenilirliği sorusuyla ilgileniyorum.
sonuç. Teorik olarak, açı 45'ten fazla olabilir, bu her zaman doğru yönde tahmin edildiğinde, ancak çok iyimser.
Rastgele büyük çoğunluğun bir karışımına sahip olduğumuzu varsayalım.
tahminler ve az sayıda doğru ama çok iyimser, o zaman
teğet oldukça iyi olacak, ancak dağılım "iyimser" olacak
bileşen etkilenmeyecektir. Böyle bir sonuç nasıl temiz hale getirilir
Su?
Puanların %50'sini yanlışlıkla silmeyi deneyebilirim diye düşünüyorum.
ve eğim açısına tekrar bakın, ardından başka bir rastgele setle silin
ve böylece yüz kez. Sonuç olarak, teğet çok fazla yüzmezse ve
ortalama aynı kalacak, o zaman adil bir tahmin olacak. Aksi takdirde, rastgele
şans. Ne düşünüyorsun?Teorik olarak, açı 45'ten fazla olabilir, bu her zaman doğru yönde tahmin edildiğinde, ancak çok iyimser.
Korkularınız temelsiz - teorik olarak bu olamaz!
Gerçek şu ki, bizim durumumuzda düz çizginin eğiminin tanjantının alabileceği olası değerler aralığı, bir yanda "sıfır" ve diğer yanda "bir" değeriyle sınırlıdır ve çakışmaz. olağan teğet için değer aralığı ile. Kendiniz karar verin, işlev pürüzsüz ve "Hiçbir şey bilmiyorum" kavramlarını tanımlar, bu sıfıra ve "Her şeyi biliyorum" - bire karşılık gelir. Başka bir şey verilmez. Kişi "her şey"den fazlasını bilemez... Söylenenler, elbette, "sonsuz" sayıda deneye sahip olduğumuz sınırlayıcı duruma atıfta bulunur. Gerçekte, sınırlı sayıda deneysel veri ile sınırlıyız ve sonuç olarak, istatistiksel bir yapıya sahip olan ve bazı durumlarda eğim açısının 1'den büyük değerlerine yol açabilen kaçınılmaz bir hata ortaya çıkıyor. Ancak bunda korkunç veya olağandışı bir şey yok. Sonuçta, açı için bir tahmin aldığımızda, elbette, bu değerin bulunduğu hatanın bir tahminini alıyoruz ve sizin durumunuzdaki "doğru" sonuç şöyle görünecektir:
tan(a)=0.9 +-0.3
Bu nedenle, tan=1.1 sonucu "iyimser bir tahmin" göstermez, ancak bu sonucun yanlış beyan edildiğini gösterir, elde edilen değerin değerlerinin olası dağılımının sınırlarını netleştirmeniz yeterlidir.
Korkularınız temelsiz - teorik olarak bu olamaz!
Gerçek şu ki, bizim durumumuzda düz çizginin eğiminin tanjantının alabileceği olası değerler aralığı, bir yanda "sıfır" ve diğer yanda "bir" değeriyle sınırlıdır ve çakışmaz. olağan teğet için değer aralığı ile. Kendiniz karar verin, işlev pürüzsüz ve "Hiçbir şey bilmiyorum" kavramlarını tanımlar, bu sıfıra ve "Her şeyi biliyorum" - bire karşılık gelir. Başka bir şey verilmez. Kişi "her şey"den fazlasını bilemez... Söylenenler, elbette, "sonsuz" sayıda deneye sahip olduğumuz sınırlayıcı duruma atıfta bulunur. Gerçekte, sınırlı sayıda deneysel veri ile sınırlıyız ve sonuç olarak, istatistiksel bir yapıya sahip olan ve bazı durumlarda eğim açısının 1'den büyük değerlerine yol açabilen kaçınılmaz bir hata ortaya çıkıyor. Ancak bunda korkunç veya olağandışı bir şey yok. Sonuçta, açı için bir tahmin aldığımızda, elbette, bu değerin bulunduğu hatanın bir tahminini alıyoruz ve sizin durumunuzdaki "doğru" sonuç şöyle görünecektir:
tan(a)=0.9 +-0.3
Bu nedenle, tan=1.1 sonucu "iyimser bir tahmin" göstermez, ancak bu sonucun yanlış beyan edildiğini gösterir, elde edilen değerin değerlerinin olası dağılımının sınırlarını netleştirmeniz yeterlidir.
"Elde edilen değerin değerlerinin olası dağılımının sınırlarının nasıl netleştirileceği" çok açık değil. Düz bir çizgi oluşturmak ve onu eğim açısına göre tahmin etmek için biçimsel kurallar vardır.
ortalama tahmin güvenilirliği derecesi.
Tahmin serisi tamamen aynıysa {21;-5;12;23;-24} sayı dizimiz olduğunu varsayalım.
onunla, o zaman tan(a)=1 süper tahmin sistemimiz yönü doğru bir şekilde tahmin ederse, ancak değerler
2 kat daha fazla {42;-10;24;46,-48} tahmin ederken, daha sonra resmi olarak tan(a)=2, bir tahminle
Gerçeğin 3 katı olan açı, 70 derece boyunca tamamen kaçacaktır. Eğer bu tür tahminler
toplam tahmin sayısının küçük bir yüzdesini oluşturur ve geri kalanı rastgele yani. için
tan(a)=0 ise ortalama alfa örneğin 10 derece olacaktır. Bu değer nasıl uygulanır?
sonuçta, aslında, rastgele ve yanlış tahminlerin toplanmasıyla mı elde ediliyor?
Tahminin alınan değeri aşması durumunda, bir kural getirdiğimizi varsayalım.
sonra bunu doğru kabul edin ve y için x ile aynı değerle işaretleyin. Ama sonra ne olur
150 puan artacağı tahmin ediliyordu, ama gerçekte 5 puan mı arttı?
Ayrıca, aşağıdan açının sıfırla sınırlı olduğu gerçeği de bence tamamen doğru değil. Süper bir tahmin karşıtı sistem varsa, yani. kesinlikle kesin bir gelecek değeri öngörür, ancak tam tersi işarette açı -45 olacaktır. Bu durumda yönü tersine çevirmenin zor olmadığı açıktır. Ama ya bu tür tahminler çok sayıda rastgele tahmin arasında da "bulaşılırsa"?
Bu sistem henüz tamamlanmış olmaktan çok uzak olsa da, daha yapılacak çok iş var ve her gün daha fazla şüpheye düşüyorum - onu tamamlayıp tamamlayamayacağım ya da zamanı gelmeden ölmek başka birçok kişinin başına gelecek mi? doğmak. Bir geliştirici olarak ciddi bir hastalıktan mustaripim, bir proje üzerinde çalışırken deneyim birikir, bir şeyin nasıl daha iyi yapılabileceğine dair bir anlayış ortaya çıkar, sonsuz bir dizi iyileştirme başlar, çoğu zaman geri dönüşü olmayan nokta geçilir ve bu Yapılanları değiştirmek artık mümkün değil, her şeyi bir kenara atıp yeniden başlamak daha kolay. İşte bu çalışmada, son üç haftadır her gün bu sistemi çöpe atmak ve sıfırdan çalışmaya başlamak benim için daha da zorlaşıyor. Sırf çöpe atmak için harcanan zamana ve çabaya yazık olsa da, şu anki haliyle bile kötü sonuçlar vermiyor. Ancak şimdi olduğu gibi satmak, yapıldığı hurda metalin fiyatına para basmak için bir makine satmakla eşdeğerdir, sistem hafife alınacak ve her şey iki veya üç sinyal seçmekle ilgili olsa da basit bir gösterge olarak kabul edilecektir. birbirini tamamlayan, evet, 200 dolarlık bir danışman ekleyin ve kurulum ve test etme oldukça fazla zaman gerektirse de maliyet, büyüklük sırasına göre artacaktır, ki bu bende yok ve uğraşmak istemiyorum. Şimdi yeni bir sisteme başlamanın sabırsızlığından dolayı.
Yani, düşünüyorum ve bu sistemin geleceği sisli. Umarım piyasayı neden henüz harap etmedim sorusuna cevap vermişimdir.
Beni güldürdü ...... Bence pratiğe geçme zamanı geldi, aksi takdirde teori iyiye götürmez .......))))
eğim açısı hakkında, bir dizi kapanış ve aynı sayıda değerden bir dizi yapmaya çalışın, ancak önceki kapanışlardan yaklaşık 45 derecelik bir açı elde edeceksiniz. Bu tahmin nedir?
Numara. Bu saçmalık.
Fiyatın mutlak değerini mi yoksa fiyat artışını mı tahmin ediyorsunuz? Mutlak değer ise, o zaman her şey doğrudur - neredeyse kesin bir tahmin (tan=1). Ama bu kötü şans, bizim için bir pozisyon açtıktan sonra fiyatın "hareketini" takas etmek önemlidir, değerini değil. Başka bir deyişle, örneğin, bir çubukta "açıldı-kapandı" durumunda, bir dizi Kapat-Aç farkı ve aynı sayıda değerden oluşan bir dizi oluşturun, ancak önceki Kapat-Açlardan sıfır derece civarında bir açı elde edin.
Bu tahmin.
"Elde edilen değerin değerlerinin olası dağılımının sınırlarının nasıl netleştirileceği" çok açık değil. Düz bir çizgi oluşturmak ve onu eğim açısına göre tahmin etmek için biçimsel kurallar vardır.
tahminin ortalama güvenilirlik derecesi.
Nasıl olduğu biliniyor. Bir tahmin bulutu aracılığıyla en küçük kareler yöntemiyle çizilen bir doğrunun denklemi varsa, bu doğrunun eğiminin tanjantının hangi hatayla hesaplandığını bulabilirsiniz. Hazırlıksız, formülü vermeyeceğim - hatırlamıyorum. Kitapları araştırmanız gerekiyor.
...süper tahmin sistemimiz yönü doğru tahmin ederse, ancak değerler
2 kat daha fazla {42;-10;24;46,-48} tahmin ederken, daha sonra resmi olarak tan(a)=2, bir tahminle
Gerçeğin 3 katı olan açı, 70 derece boyunca tamamen kaçacaktır.
Böyle bir seçeneğin icat edilmesi dışında uygulanması artık mümkün değil!
Gerçek şu ki, bir tahmin sistemi kurarken, adaptasyonu (eğitim) sürecinde, bir şekilde en aza indireceğimiz belirli bir işlevsellik tarafından yönlendirilmemiz gerekir. Örneğin, kafanızda her seferinde karşıdan karşıya geçme problemini çözerek, cadde üzerindeki yoğun trafikle ilgili olası riski en aza indirmiş olursunuz. Veya başka bir durumda kat edilen yolun uzunluğu. Bunlar olası fonksiyonlardır. Bizim için gerçek (her zaman olmasa da) tahmin noktasından kesin değerine olan mesafeyi en aza indirmektir (kök ortalama kare hatasının en aza indirilmesi). Bu durumda verdiğiniz örnek saçma çünkü tahmin, gerçeklikten 2 (iki) kat farklıdır ve büyük ölçüde ne olduğu önemli değildir. 2 kez olması önemlidir!
Bir canavar icat etmeye ve sonra içinde var olabileceği olası bir dünya üzerinde bulmaca çözmeye gerek yok.
not
Eğim açısının tanjantının hatasını belirlemek için bir formül buldum.
Y = a+bx , ardından b=(<xy>-<x><y>)/(<x^2>-<x>^2) ve a=< doğrusal işleviyle bir yaklaşıklık arayalım. y>-b< x> Bu, aslında, x[i] beklenen artış tahminleri kümesi ve y[i] fiili fiyat artışları kümesi biliniyorsa , a ve b doğrusal regresyon katsayılarının nasıl bulunacağıdır. . Üçgen parantezler, aşağıdaki formülle belirlenen ortalama değeri gösterir:
<x>=1/n*SUM(x[i]) , burada i 1 ile n arasında değişir, n deneysel noktaların sayısıdır.
Ardından, hata şu şekilde tanımlanır:
delta=SQRT((TOPLA((y[i]-b*x[i]-a)^2))/(n-2)*TOPLA(x[i]^2-n<x>^2))
Yukarıdakileri dikkate alarak eğim açısının tanjantı için ifade şu şekildedir:
tan=b+/-delta
Numara. Bu saçmalık.
Fiyatın mutlak değerini mi yoksa fiyat artışını mı tahmin ediyorsunuz? Mutlak değer ise, o zaman her şey doğrudur - neredeyse kesin bir tahmin (tan=1). Ama bu kötü şans, bizim için bir pozisyon açtıktan sonra fiyatın "hareketini" takas etmek önemlidir, değerini değil. Başka bir deyişle, örneğin, bir çubukta "açıldı-kapandı" durumunda, bir dizi Kapat-Aç farkı ve aynı sayıda değerden oluşan bir dizi oluşturun, ancak önceki Kapat-Açlardan sıfır derece civarında bir açı elde edin.
Bu tahmin.
Nasıl olduğu biliniyor. Bir tahmin bulutu aracılığıyla en küçük kareler yöntemiyle çizilen bir doğrunun denklemi varsa, bu doğrunun eğiminin tanjantının hangi hatayla hesaplandığını bulabilirsiniz. Hazırlıksız, formülü vermeyeceğim - hatırlamıyorum. Kitapları araştırmanız gerekiyor.ve bu bir düşünce