Gelecekteki şampiyona katılımcıları için test çizelgeleri - sayfa 22

 
LeoV писал (а) >>

Aslında ilginç bir sonuç. Elbette birçok soru var - neden ve neden, ancak şampiyonun bunlara ayrıntılı cevaplar vereceğini düşünüyorum. Bu nedenle, şimdi sormayacağım - her şeyi göreceğiz))))

Kesinlikle katılıyorum.Ben de Bettera'nın resmini görmekle ilgileniyorum.

 

Sembol GBPUSD (İngiltere Poundu vs ABD Doları)
Dönem 5 Dakika (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:55 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Model Her tik (mevcut tüm minimum zaman dilimlerini temel alan en kesin yöntem)

Testteki çubuklar 47401 Keneler modellenmiştir 1631940 Modelleme kalitesi %90,00
Uyumsuz grafikler hataları 0

İlk para yatırma 10000.00
Toplam net kar 171905.98 Brüt kar 391496.71 Brüt zarar -219590.73
Kar faktörü 1,78 Beklenen getiri 397,93
Mutlak düşüş 1108.24 Maksimum düşüş 24154.00 (%24.58) Göreceli düşüş %31.92 (4326.63)

Toplam işlemler 432 Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 237 (%80,17) Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 195 (%72,82)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 332 (%76,85) Zararlı işlemler (toplamın yüzdesi) 100 (%23,15)
En büyük kâr ticareti 6000.00 zarar ticareti -4243.00
Ortalama kâr ticareti 1179,21 zarar ticareti -2195,91
Maksimum ardışık kazanç (parasal kar) 21 (25891.25) ardışık kayıp (parasal kayıp) 6 (-15437.50)
Maksimum ardışık kar (kazanç sayısı) 29350.00 (15) ardışık kayıp (kayıp sayısı) -15437.50 (6)
Ortalama ardışık kazanç 6 ardışık kayıp

Euro/dolar da test edildi, ancak kâr daha büyük olmasına rağmen, düşüş orantısız bir şekilde daha büyük, yani. kurtarma faktörü daha azdır. Bu nedenle pound/dolar seçilmiştir. Şampiyonanın test sonuçları ve benim tarafımdan yapılanlar pratik olarak farklı değil - fark 5 işlem, yaklaşık% 1.1.

 
Strateji Test Cihazı: Süper Nöron
Strateji Test Raporu
süper nöron
Alpari Klasik (Yapı 218)

sembol GBPUSD (İngiltere Poundu vs ABD Doları)
Dönem 5 dakika (M5) 2007.10.01 00:00 - 2007.12.24 18:55 (2007.010.01 - 2007.12.25)
modeli Tüm onaylar (mevcut en düşük tüm zaman dilimlerine dayalı en doğru yöntem)
İlk para yatırma 10000.00
Net kazanç 42914,75 Toplam kar 100012.40 Toplam kayıp -57097.65
karlılık 1.75 kazanma beklentisi 275.09
Mutlak Düşüş 1032.85 Maksimum düşüş 15578,50 (%26,37) göreceli düşüş %49.74 (8876.00)
Toplam işlemler 156 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 69 (%81.16) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 87 (%78.16)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 124 (%79.49) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 32 (%20,51)
En büyük karlı ticaret 6000.00 ticaret kaybetmek -4150.00
Orta karlı ticaret 806.55 ticaret kaybetmek -1784.30
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 21 (18909.85) sürekli kayıplar (kayıp) 6 (-6420,00)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 26831.00 (13) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -8750,00 (3)
Ortalama sürekli kazanç 6 sürekli kayıp 2

ve işte son şampiyonluk (elbette benim testçime göre)

 

Hala cesur olanlar var :), ya da grafikler silinene kadar zaten dalın bir kopyasını yapabilirsiniz.

Ne yazık ki, programlamanın "aydınlatıcılarının" çoğunun grafiklerini görmedik - belki de saklayacak bir şeyleri vardır...

Şampiyonluktan sonra bu göreve döneceklerini düşünüyorum..

 

Evet, burada daha önce yayınlananlarla karşılaştırıldığında, armatürler mütevazı sonuçlarını yayınlamaktan utanacaklar :)


PS Bu arada, programlamanın "aydınları" kimlerdir? Ve programlamadaki "parlaklık", ticaretteki "parlaklık" ile nasıl ilişkilidir?

 
Valmars писал(а) >>
Strateji Test Raporu
trans_ms
MetaQuotes Demosu (Derleme 218)

sembol GBPJPY (Büyük Britanya Poundu - Japon Yeni)
dönem 4 Saat (H4) 2008.01.02 08:00 - 2008.08.19 20:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
modeli Her onay işareti (mevcut tüm minimum zaman dilimlerini temel alan en kesin yöntem)
parametreler Kâr Al=530; durma kaybı=170; _Param_Trailing_=" --- ������� ��������-����� ---"; Kullanımİzleme=1; MinKar=350; İzleyenDurdur=100; TrailingStep=140; UnLossLewel=56; N=19; lot=0; PercentFreeMargin=30; BÜYÜ=12345; MA_Short_Period=4; bilgi=doğru; kayıpsız=doğru; Mesafe=12; duyu=8; Dönem_X=240;
testteki çubuklar 1990 Modellenmiş keneler 4289983 modelleme kalitesi %90.00
Uyumsuz grafik hataları 0
ilk para yatırma 10000.00
toplam net kar 304376.32 Brüt kazanç 378401.66 Brüt kayıp -74025.34
kar faktörü 5.11 beklenen getiri 3074.51
Mutlak düşüş 702.93 maksimum düşüş 34552,60 (%13,83) göreceli düşüş %50.76 (12112.54)
toplam işlemler 99 Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 82 (%74,39) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 17 (%76,47)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 74 (%74,75) Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 25 (%25,25)
En büyük kar ticareti 24626.08 zarar ticareti -6829.63
Ortalama kar ticareti 5113.54 zarar ticareti -2961.01
Maksimum ardışık kazançlar (para olarak kar) 24 (164915.45) ardışık kayıplar (para kaybı) 7 (-18519.27)
maksimum ardışık kar (kazanç sayısı) 164915.45 (24) ardışık kayıplar (kayıp sayısı) -18519.27 (7)
Ortalama ardışık kazançlar 6 ardışık kayıplar

2

İşbirliği yapalım.

 
bstone писал (а) >>

Evet, burada daha önce yayınlananlarla karşılaştırıldığında, armatürler mütevazı sonuçlarını yayınlamaktan utanacaklar :)


PS Bu arada, programlamanın "aydınları" kimlerdir? Ve programlamadaki "parlaklık", ticaretteki "parlaklık" ile nasıl ilişkilidir?

Aslında en İLGİLENEN konu 25 Aralık'tan sonra yapılırsa konu olacak.

bu başlıkta, burada ellerinden gelenin en iyisini yapanların grafiklerini görmek ilginç olacak.

Neredeyse tüm grafikleri severim! özellikle 01 01 2008'e geri dönebilsek! herhangi bir araç alın ve yatırım yapın

 

Benim mütevazi katkım

Strateji Test Raporu
ma10_30
MetaQuotes Demosu (Derleme 218)
Sembol USDCHF (ABD Doları - İsviçre Frangı)
Dönem 1 Saat (H1) 2008.01.02 09:00 - 2008.08.19 23:00 (2008.01.01 - 2008.08.20)
Model Her tik (mevcut tüm en az zaman dilimlerine dayanan en kesin yöntem)
Parametreler RiskYüzdesi=25; MA1=10; MA2=30;

Testteki çubuklar 4919 Keneler modellenmiştir 1464324 Modelleme kalitesi %90,00
Uyumsuz grafikler hataları 0

İlk para yatırma 10000.00
Toplam net kar 46405.42 Brüt kar 173040.31 Brüt zarar -126634.89
Kar faktörü 1,37 Beklenen getiri 281,24
Mutlak düşüş 4201.61 Maksimum düşüş 24945.02 (%59.29) Göreceli düşüş %59.29 (24945.02)

Toplam işlemler 165 Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 76 (%42.11) Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 89 (%33.71)
Kârlı işlemler (toplamın yüzdesi) 62 (%37,58) Zararlı işlemler (toplamın yüzdesi) 103 (%62,42)
En büyük kâr ticareti 14045.43 zarar ticareti -5053.45
Ortalama kâr ticareti 2790.97 zarar ticareti -1229.46
Maksimum ardışık kazanç (parasal kar) 3 (14658.80) ardışık kayıp (parasal kayıp) 13 (-16655.56)
Maksimum ardışık kar (kazanç sayısı) 14658,80 (3) ardışık kayıp (kayıp sayısı) -16655.56 (13)
Ortalama ardışık kazanç 2 ardışık kayıp 3

 

Tüm bu çizelgeler hakkında. Bu soruyu soran oldu mu bilmiyorum.

Testçinin raporunda, tüm işlemler zaman ölçeğinde eşit olarak dağıtılır. Grafiği gerçek zamanlı olarak görmek istiyorum, yani, grafiğe bakarak, Şubat ve Mart'ın karlı olduğunu görmek için, ancak Haziran'dan Ağustos'a kadar her şey durdu.

Örneğin, bu resim yerine:



böyle olmak:


 
Parabellum >> :

Tüm bu çizelgeler hakkında. Bu soruyu soran oldu mu bilmiyorum.

Testçinin raporunda, tüm işlemler zaman ölçeğinde eşit olarak dağıtılır. Grafiği gerçek zamanlı olarak görmek istiyorum, yani, grafiğe bakarak, Şubat ve Mart'ın karlı olduğunu görmek için, ancak Haziran'dan Ağustos'a kadar her şey durdu.

Örneğin, bu resim yerine:



böyle olmak:




Uzun zamandır soruyor