Yoğurt ve Konserve Sistemler veya Ticaret Taktikleri ile Geri Test Sonuçlarının Güvenilirliği Arasındaki İlişki - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
"Suya taş atmak, onlardan halkaların suda nasıl ayrıldığını izleyin, aksi takdirde işgaliniz işe yaramaz" (Kozma Prutkov).
Büyük bir ilgi ve zevkle izliyorum. Söyle bana, lütfen, kim tembel değil -
"pipser" nedir ve forumda sıkça bahsedilen MM'nin kutsal değeri nedir ..
MM hakkında zaten buldum.
1. Öncelikle (hangi araca bağlı olarak) stop kullanmak gerekli değildir. Kesinlikle ikinci kısma cevap vermekte zorlanıyorum çünkü. kontrol etmedi. Belki de haklısın ve durakların değerinin değiştirilmesi gerekiyor ve bu da yine optimizasyon ... üzerinde düşünmen gerekiyor.
2. (üzgünüm "değil") Çıplak elle alamazsınız, bu yüzden mükemmel. Piyasayı bir rakip/rakip olarak hayal edin. Yeterince değerlendirirseniz, hakkını verirsiniz ve onu güçlü, hatta (şimdiye kadar) daha üstün, yani. ideal. Aynı zamanda sadece sizinle savaşmıyor/rekabet ediyor. Aynı anda birçok oyuna liderlik eden ve aynı zamanda çoğunluğu kazanan bir büyükusta olarak.
Büyük ihtimalle buradasın. Belki de kilit nokta budur. En azından henüz böyle bir bağımlılık bulamadım. Ama yine de önde :-)
Göstergelerde zaten bağımlılıkları aramaya çalıştınız mı?
1. Duraklar, TS'nin en önemli parçasıdır ve herhangi bir limit dahilinde değişemezler. TS'de gösterge yoksa, en azından duraklar olmalıdır. Aksi takdirde, bir tür fantezi olduğu ortaya çıkıyor - gösterge olmayan, durmadan geri dönüş TS. Ben böyle biriyle tanışmadım. Ancak varsa bile, kuraldan çok istisnadır. Bu nedenle, onu örnek olarak vermek tamamen doğru değildir.
2. Başka bir şey kastettik. Matematiksel bir bakış açısından, çok fazla gürültü var, bu nedenle çıplak elle alınamaz, bu nedenle ideal değildir, çünkü formül yazmak imkansızdır. Ve rekabet açısından demek istiyorsun - onu çıplak ellerinle alamazsın, bu yüzden o mükemmel bir rakip. Ama onu rakip olarak görmüyorum çünkü onun önüne geçmeye çalışmıyorum ve onunla rekabet etmiyorum.
3. Kâr aramaya çalışıyorum, gerisi henüz ilginç değil.
Pipser, karı 1-5 puan (pip) olan bir danışmandır.
1. Duraklar, TS'nin en önemli parçasıdır ve herhangi bir limit dahilinde değişemezler. TS'de gösterge yoksa, en azından duraklar olmalıdır. Aksi takdirde, bir tür fantezi olduğu ortaya çıkıyor - gösterge olmayan, durmadan geri dönüş TS. Ben böyle biriyle tanışmadım. Ancak varsa bile, kuraldan çok istisnadır. Bu nedenle, onu örnek olarak vermek tamamen doğru değildir.
2. Başka bir şey kastettik. Matematiksel açıdan çok fazla gürültü var, bu yüzden çıplak elle alınamıyor, bu nedenle mükemmel değil, çünkü formül yazmak imkansız. Ve rekabet açısından demek istiyorsun - onu çıplak ellerinle alamazsın, bu yüzden o mükemmel bir rakip. Ama onu rakip olarak görmüyorum çünkü onun önüne geçmeye çalışmıyorum ve onunla rekabet etmiyorum.
3. Kâr aramaya çalışıyorum, gerisi henüz ilginç değil.
Bana göre ayaklar kesinlikle aracın en önemli parçası değil. Bu, kaybetme pozisyonundan çıkmanın yollarından sadece biridir, bazı insanlar bunu kaybı sınırlamanın bir yolu olarak da algılar, bu da temelde doğrudur, ancak her araç için uygun değildir.
Durdurma ve alma olmadan gösterge olmayan bir sistemim var - bu bir istisna değil. eğer stoplar ve alımlar tüm pozisyonlar için aynıysa, bu piyasadan doğrusal bir çıkıştır, bu yüzden TS'deki kullanımları, bence, her zaman haklı değildir.
Pazar gürültüsü göreceli bir şey, bir araç için 10-20 puanlık bir hareket gürültü, diğeri için ekstra para kazanmanın bir yolu...
Durdurma ve alma olmadan gösterge olmayan bir sistemim var - bu bir istisna değil. eğer stoplar ve alımlar tüm pozisyonlar için aynıysa, bu piyasadan doğrusal bir çıkıştır, bu yüzden TS'deki kullanımları, bence, her zaman haklı değildir.
Sabah akşamdan daha akıllıdır. Bakış açım hakkında daha bütünsel olmaya çalışacağım.
Diyelim ki, TS'yi karlı hale getirme umuduyla geçmişi kullanarak seçtiğimiz giriş parametreleriyle belirli bir TS (ticaret sistemi) var.
TP'yi düşünün (Kar Alma Oranı) ve SL (kayıp limiti) TS'de en yaygın olarak kullanılanlardır.
TP – Elbette bir seçim yapabilirsiniz ama düşünün, gerçekten her seferinde (her işlemde) bu seviye tam olarak böyle mi olmalı, 40 puan diyelim, yoksa belki şimdi 43 veya 24 oldu. mantıksal olarak) Т P piyasaya her girdiğinizde hesaplama yapmanız gerekiyor ancak bunun için TS'de tahmin veren uygun bloğa sahip olmanız gerekiyor. Diyelim ki yarın fiyat 12:00 + - 15 dakika Moskova saati 1,9789 + - 5 puan değerine ulaşacak. Ancak bu süre zarfında, tahmininizi kökten değiştirecek çeşitli haberler gelebilir, yani. ayrıca haberleri tahmin eden ve buna piyasa tepkisi için bir tahmin veren bir bloğunuz olmalıdır. Teorik olarak mümkün olabilir, ancak pratikte inanılmaz olduğunu düşünüyorum.
IHMO, pazarın kendisi size ne zaman gireceğinizi ve ne zaman çıkacağınızı söyler. Onlar. TS'nin her yeni işaretinin gelmesiyle, bir karar vermek gerekir - işlemde daha fazla oturuyoruz (yönümüzde hareket ediyor) veya çıkma zamanı.
SL - bu, yangın durumunda binadan acil çıkıştan başka bir şey değildir, yani. ağla ilgili sorunlarınız varsa, TS analiz için bilgi alamaz ve buna göre doğru şekilde çalışır = tahmininiz doğrulanmadıysa (veya patlayacağı belirsizlik bölgesine ulaştıysanız) piyasadan çıkın. Akıl yürütme neredeyse TP'ye benzer.
Daha fazla açıklama için, iyi bilinen MA örneğini alacağım.
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
MAtrendPeriod - Diyelim ki optimize ediciden aldılar ve Çar Peas zamanından beri karlı bir araç aldılar. 14 değerini aldık. Zamanın her anında gerçekten en iyi dönem mi? Ya da belki sakin bir piyasada daha fazla, hızlı bir piyasada daha az olmalı? İşte bu sorunu çözmek için bir yaklaşım ( 'Optimize edilmiş AMA Kaufman: Perry Kaufman AMA optimize edilmiş' ). Dönem, piyasanın RMS'sine uyarlanır (neyin önemli olduğu hesaplanır ve bir kez ve her şey için ayarlanmaz). Bu, en saf haliyle adaptasyondur, hızlı pazarın küçük bir ortalama periyodu vardır (yavaş - büyük) ve dönemin değişmesi gereken sınırlar belirlenir.
MOD _ EMA - yine, mantık benzer, neden SMA değil de EMA , ya da belki doğrusal olmayan ortalama daha iyi ...
PRICE_CLOSE _ - ve burada benim açımdan en ilginç olanı. Sanırım sık sık sadece Close'u değil, aynı zamanda kullanmayı da düşündünüz veya denediniz. OHLC'nin çeşitli kombinasyonları (tip (O + H + L + C )/4). Peki, sonuç nedir, hangisi daha iyi? Yine seçim, tarihe uydurma. Diyelim ki Close'da durduk ama ne zaman tanınacağız? Yalnızca yeni bir onay işareti geldiğinde (eski çubuk kapanır ve yeni bir onay işareti görünür), yani. 1, 2 ... 5 puan olsa bile, zaten modası geçmiş bir fiyatı kasıtlı olarak analiz ediyorsunuz. Ve günün sonunda gelen kene ne kadar önemliyse, yani. 23:59:59'da piyasada neredeyse hiç kimse yokken? Bu kene diğer komşu olandan daha mı önemli? Ve analize giren ve buna dayanarak bir ticaret sistemi kuran o mu? saçmalık benim açımdan.
Her tik önemlidir, her fiyat değişikliği, her yeni tik gelişiyle birlikte piyasaya giriş ve/veya çıkışları analiz etmek gerekir. Ancak bu şekilde, aksi takdirde zamanınız olmaz, şimdi hız çağı. Eskiden piyasa yavaştı ve kahvaltıda bir gazete (borsadan bir rapor) okuduktan sonra karar verilebilirdi, şimdi sırası değil.
TS uyarlanabilir olmalı, ihtiyaç duyduğu her şeyi hesaplamalı, veri toplamalı ve bunları hesaba katmalıdır. Tarihte optimizasyon, tüccarların %90'ının kullandığı biçimde şeytani ve kendi kendini aldatmadır.
P. S. Ama Mark Annei Seneca'nın “Errare humnnum est” dediği gibi, belki yanılıyorum.
Neye dayanıyor?
Çubuk gösterge oranlarının istatistikleri (Gövde, Aralık vb.). Açık ile giriş Kapat ile çıkış.
Çubuk gösterge oranlarının istatistikleri (Gövde, Aralık vb.). Açık ile giriş Kapat ile çıkış.
Açık. Belli bir dönem için istatistikler, belki? O zaman, konuşmaya girmeden önce, neyin tehlikede olduğunu anlamanızı ve ardından düşüncelerinizi yazmanızı öneririm. Son gönderiye cevap vermeyin.
Cevap vermeden önce tüm mesajları okudum ve anladım. Daha spesifik olarak neden bahsediyorsun?
Cevap vermeden önce tüm mesajları okudum ve anladım. Daha spesifik olarak neden bahsediyorsun?
Ek olarak, sonsuz sayıda yıl önce, iyi veya en az 10 yıl için istatistik alırsanız, piyasa kuralları (mum gövdesi, aralık, oynaklık) değiştiği için TS'nizin iyi çalışmayacağını düşünüyorum. birkaç kez ve bu dönem için verilerin bugün alakalı olması muhtemel değildir. Ancak bu istatistikleri son 2-3 ay veya bir yıl için alırsak (hepsi TS'nin çalıştığı TF'ye bağlıdır), o zaman TS'nin iyi çalışacağını düşünüyorum, çünkü bu veriler bugünün pazarında alakalı. Öte yandan, bu süre birkaç çubuğa düşürülürse, veriler tam bir resim için yeterli olmayacağından TS de kötü çalışacaktır. Bu nedenle, aracınızın bir parametresi vardır - bu istatistiklerin toplandığı süre. Bu parametre araç için çok önemlidir. Ve aracınızın bu parametrenin değerleri ile - sınırsız ile + sınırsız arasında eşit derecede iyi çalışacağı söylenemez. Aslında tartışılan buydu.