Martingale hiç de kötü değil, kâr getiriyor - sayfa 5

 
Mathemat :
Belirli bir işlemin sonucu öncekiler tarafından belirlenmez - sadece stratejinin değil, aynı zamanda piyasanın da bir özelliği olduğu için. Belirli bir işlemin başarı olasılığının bir şekilde hesabın geçmişine bağlı olduğuna dair umutlar yanıltıcıdır. Bu yanılgıda ısrar eden bir kişi, olasılık/istatistik teorisinin ruhunu anlamada eksiklik gösterir. Forumda, doğru yazı tura atma örneği tekrar tekrar verildi: Bir sonraki testte bir kartalın olasılığı, hemen önce kaç kez tura düştüğüne bakılmaksızın (arka arkaya en az bin kez) tam olarak 0,5'tir.
Piyasanın rastgele olduğunu varsayıyorsunuz. Ancak, rastgele değildir ve sistem, belirlemenin doğru bir yolunu içeriyorsa
hareket yönü, o zaman "kartal" dan sonra tekrar bir "kartal" olma olasılığı, tam olarak yöntemin iyi olduğu ölçüde artar.
 
FION , biraz daha yüksek bir konuya bağlantı verdim, burada 12-13 art arda esnaf kaybetme ve martingale örneğime bir bağlantı vardı. Söyleyin lütfen, böyle bir örnek gerçekten bu kadar inanılmaz mı?
 
Olasılık teorisine göre bile neredeyse inanılmaz. Özel bir birleştirme sistemi oluşturmak gereklidir.
 
FION :
matematik :
Belirli bir işlemin sonucu öncekiler tarafından belirlenmez - sadece stratejinin değil, aynı zamanda piyasanın da bir özelliği olduğu için. Belirli bir işlemin başarı olasılığının bir şekilde hesabın geçmişine bağlı olduğuna dair umutlar yanıltıcıdır. Bu yanılgıda ısrar eden bir kişi, olasılık/istatistik teorisinin ruhunu anlamada eksiklik gösterir. Forumda, doğru yazı tura atma örneği tekrar tekrar verildi: Bir sonraki testte bir kartalın olasılığı, hemen önce kaç kez tura düştüğüne bakılmaksızın (arka arkaya en az bin kez) tam olarak 0,5'tir.
Piyasanın rastgele olduğunu varsayıyorsunuz. Ancak, rastgele değildir ve sistem, belirlemenin doğru bir yolunu içeriyorsa
hareket yönü, o zaman "kartal" dan sonra tekrar bir "kartal" olma olasılığı, tam olarak yöntemin iyi olduğu ölçüde artar.


Bu mantık yanlış.

Piyasa elbette rastgele değildir, ancak piyasanın gelişimi tek bir hesapta işlem yapma geçmişine bağlı değildir. Bu nedenle, işlemlerin geçmişi, ne yön belirlemek için ne de yeni işlemlerin maliyetini belirlemek için bir kriter olarak kabul edilemez (daha doğrusu dikkate alınabilir, ancak bu değerlendirme olumlu bir sonuca yol açmayacaktır).

Anladığım kadarıyla, "kartalların" kısa, neredeyse tırtıl olması gerektiği gerçeğinden hareket ediyorsunuz. Gerçekten de, kısa hedeflerle bir trend açarsanız, trend içinde çok sayıda olumlu işlem elde edersiniz ve örneğin, daha fazla ve daha pahalı hale gelirsiniz.

Bununla birlikte, strateji bu eğilimi "yakalamalı" ve ters sinyal görünene kadar ticareti tutmalıdır - ticaret kriteri işe yarayacaktır. Aksi takdirde, kapatmak için hiçbir neden yoktur. İşlemlerin bu düzeniyle, teknolojinin temel olumlu anı, sinyalden sinyale ticarettir.

Açıklamanızdaki mantık hatası, bir sonraki "kartal" konusunun bir önceki "kartal" kapatıldıktan sonra ele alınması, ayrıca bir ticaret kriteri ile değil, ticaret dışı nedenlerle kapatılmasıdır, örneğin, bir durak ile = 20p. İyi bir şekilde, bu durumda ticaret kriterini göz önünde bulundurmalısınız. Ve eğer "kartal" için çağırırsa, o zaman "kartal" üzerine bahse girin. Ancak önceki "kartal" a ne olduğunu hesaba katmak yanlış.

 



En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 20 (6036.85)
sürekli kayıplar (kayıp) 2 (-7146.80)
Maksimum
sürekli kar (kazanç sayısı) 8252.00 (6)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -7146.80 (2)
Ortalama
sürekli galibiyet 5
sürekli kayıp 1


Akıl yürütmek yerine danışmanlar yazıyorum - işte sitede martingale 100 ticareti ile danışmanın ileri testi

optimizasyon, optimize edilmemiş durumda kalır. Sonuç, 5'e 1 kârlı işlem oranıyla sağlanır. Gördüğünüz gibi pip yok.

 

Bu biraz utanç verici..

en iyisini istiyorum. Sadece, yoldaşça bir şekilde, gerçek durumu biraz açıklığa kavuşturmak için. Ve çok zor bir yanlış anlama. "Ben muhakeme yerine .." - bu tamamen yanlış.


TAMAM. İşe.

Mükemmel danışman. İçinde dikkat çekici olan, ana hattın eğim açısıdır.

Martingale gelince, daha yakından bakalım. Ana hattan önemli bir pozitif sapma olduğunda, bunu bir dönüş takip eder. Sizin tarafınızdan sunulan denge tablosu, martingale'nin sonuçta bir iyileşme sağlamadığının açık bir kanıtıdır.

Martingale (sonunda hala hatalı bir şekilde) harita ana hatta dönmediyse, ancak gelişimini ana hattın hızında sürdürdüyse, ancak o noktadan sonra (tepenin tepesinde), cat. martingale sonucu ulaşılmıştır. Ama bu olmaz. Ama tam tersi. Ve her yerel tepenin inişinde (kayıplar döneminde) artan (martingale) işlem hacimleri açıkça görülmektedir.

Benim mantığımı dinlemek istemezsin, senin işin. Ama bu durumda, sizi temin ederim ki, martingali bu EA'dan çıkarırsanız, ticaret kriterlerini bırakırsanız, ekonomik sonuç değişmeyecek, ancak EA'nın istikrarı artacaktır. Spesifik olarak, düşüş göstergelerinin değerleri düşecektir. Ve bu, gerçek işte kullanıldığını iddia eden bir Uzman Danışman için zaten önemli bir olumlu özellik.

 
FION :
matematik :
Belirli bir işlemin sonucu öncekiler tarafından belirlenmez - sadece stratejinin değil, aynı zamanda piyasanın da bir özelliği olduğu için. Belirli bir işlemin başarı olasılığının bir şekilde hesabın geçmişine bağlı olduğuna dair umutlar yanıltıcıdır. Bu yanılgıda ısrar eden bir kişi, olasılık/istatistik teorisinin ruhunu anlamada eksiklik gösterir. Forumda, doğru yazı tura atma örneği tekrar tekrar verildi: Bir sonraki testte bir kartalın olasılığı, hemen önce kaç kez tura düştüğüne bakılmaksızın (arka arkaya en az bin kez) tam olarak 0,5'tir.
Piyasanın rastgele olduğunu varsayıyorsunuz. Ancak, rastgele değildir ve sistem, belirlemenin doğru bir yolunu içeriyorsa
hareket yönü, o zaman "kartal" dan sonra tekrar bir "kartal" olma olasılığı, tam olarak yöntemin iyi olduğu ölçüde artar.

Kısmen katılıyorum. Piyasa bir madeni para değildir. Madeni paranın aksine bir hafızası var. Bir tüccarın hesabı, sadece bir tüccarın değil, aynı zamanda piyasanın davranışları hakkında bilgi depolamak için seçeneklerden biridir. Forex martingale, savurmanın aksine, burada defalarca belirtildiği gibi sadece MM değil, aynı zamanda fiyatın "muhafazakar" olduğu varsayımı altında piyasa hafızasını kullanma girişimidir (bkz. makale - mumun rengini değiştirme olasılığı, tutma olasılığı daha yüksektir). Ama bu çok basit bir yaklaşım ve martingale en saf haliyle karşıyım.

Not Burada eski danışmanıma bir bağlantı olduğu için, sizi uyarmak zorunda olduğumu düşünüyorum - gerçek hayat için yazılmamıştır.

 
Mathemat :
FION , biraz daha yüksek bir konuya bağlantı verdim, burada 12-13 art arda esnaf kaybetme ve martingale örneğime bir bağlantı vardı. Söyleyin lütfen, böyle bir örnek gerçekten bu kadar inanılmaz mı?

Ah botanikçiler, çağın gerisindesiniz. İşte değiştirilmiş bir MoneyRain'in , yani modern bir maringalin arka testi. Lütfen sürekli kayıpların sayısına dikkat edin.





sembol EURUSD (Euro vs USD)
Dönem 1 Saat (H1) 2006.02.09 10:00 - 2008.03.28 22:59
modeli Açılış fiyatları ile (yalnızca bar açıklıklarının açık kontrolüne sahip Uzman Danışmanlar için)
Seçenekler p=52; tp=94; sl=52; lot=0.01; fastoptimize=yanlış; mn=888;

Tarihteki barlar 13298 Simüle keneler 26489 simülasyon kalitesi n/a
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 0




İlk para yatırma 50000.00



Net kazanç 100753,58 Toplam kar 163930.48 Toplam kayıp -63176.90
karlılık 2.59 kazanma beklentisi 261.02

Mutlak Düşüş 8326.93 Maksimum düşüş 23859,80 (%33,73) göreceli düşüş %33,73 (23859,80)

Toplam işlemler 386 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 146 (%28.77) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 240 (%42,92)

Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 145 (%37,56) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 241 (%62.44)
En büyük karlı ticaret 9317,00 ticaret kaybetmek -5555.00
Orta karlı ticaret 1130.56 ticaret kaybetmek -262.14
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 6 (5598.29) sürekli kayıplar (kayıp) 11 (-3376.82)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 9326.13(2) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -5555.00 (1)
Ortalama sürekli kazanç 2 sürekli kayıp 3



Ekli arşivde tam geriye dönük test

Dosyalar:
goldsmith.zip  28 kb
 

Açılış fiyatlarında saat? :))

Haritada düz bir çizgi çizmek gibi. Ama gerçekte dağlar var.


Sonunda, kimse yanılsamalarla ayrılmanın kolay olduğunu söylemez.

Gerçek hayatta somut bir drenaj ile desteklenirse yeni bilgi bilince biraz daha kolay nüfuz eder.

Bu amaçla martingale tamamen kabul edilebilir, güvenilir bir gelişme yöntemidir.

 
FION :
matematik :
Belirli bir işlemin sonucu öncekiler tarafından belirlenmez - sadece stratejinin değil, aynı zamanda piyasanın da bir özelliği olduğu için. Belirli bir işlemin başarı olasılığının bir şekilde hesabın geçmişine bağlı olduğuna dair umutlar yanıltıcıdır. Bu yanılgıda ısrar eden bir kişi, olasılık/istatistik teorisinin ruhunu anlamada eksiklik gösterir. Forumda, doğru yazı tura atma örneği tekrar tekrar verildi: Bir sonraki testte bir kartalın olasılığı, hemen önce kaç kez tura düştüğüne bakılmaksızın (arka arkaya en az bin kez) tam olarak 0,5'tir.
Piyasanın rastgele olduğunu varsayıyorsunuz. Ancak, rastgele değildir ve sistem, belirlemenin doğru bir yolunu içeriyorsa
hareket yönü, o zaman "kartal" dan sonra tekrar bir "kartal" olma olasılığı, tam olarak yöntemin iyi olduğu ölçüde artar.
Bir sorun - "kartal" dan sonra "kartal" verecek ideal bir sistem yok. Ve er ya da geç, keskin sıçramalardan gelen haberlerde, bir arıza meydana gelecek ve sonunda iyi bir kısmı boşaltacak olan "yazı-yazı-yazı-yazı-yazı-yazı-yazı-kuyruk ..." dizisini yakalayacaksınız. depozito. Diğer bir seçenek de bu gibi durumları önlemek için aynı martingale sistemini kullanmaktır.
Bir sorun, mevduatın boyutu ve büyük dezavantajlardır - ancak bu zaten ne sıklıkta ve hangi anlarda bozuk para attığınıza bağlıdır ....