Piyasa durumu - düz mü yoksa trend mi? Ne hakim? - sayfa 10
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Siz de bu basit yöntemi önerebilirsiniz. Yumuşatma göstergesinin belirtilen aralıkta (20-40 noktalar) değişmediğinden emin oluruz. Ve menzil dışına çıktığınızda, sorunsuz bir şekilde değişecekti. Sonra yatay olarak nereye gidiyor - düz. Trendin değiştiği yer.
Sadece yatay bölümlerde kaç tane çubuk veya fiyat artışı olduğunu ve kaç tanesinin değişenlerde olduğunu hesaplamak için kalır.
Segmentlerin (segmentlerin) yüksekliği, inşa edilenler olarak kabul edilmelidir.
Yapılmış
xadviser yazdı:
Bu algoritmayı uygulamak ne kadar zor? Saymaya (tahmin etmeye) böyle bir yaklaşımın daha objektif olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsun?
Muhtemelen yapılabilir. Bir bakacağım.
Sadece ne zaman olduğunu bilmiyorum - belki de zaten Pazar günü.
Yapılmış
Sadece müthiş! Size büyük SAYGI!
Ancak rakamlar hala inanılır gibi değil. (Gerçekten de bir çeşit Kase elde ediliyor, olmaması gerekiyor. Bir hata aramanız gerekiyor) Yoksa böyle bir site mi? Belki değerlendirmek için çok küçük? Alınan veriler nasıl kontrol edilir. Belki bir uzman başlatabilirsin? Rakamlara göre, kanal sınırında en basit kurala göre bir arıza açmış olsaydık, 2018 pp kar ve 488 pp zarar eksi 24 işlem * 3pp spread = 72pp alacaktık. aralık (kayma hariç).
Yaklaşık 43 gün boyunca toplam 2018-488-72=1458 kişi başı kâr (4102 (her biri 15 dakika) / 4 / 24 = 42,7)
Xadviser писал (а):
Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)
Dur-dur-dur... Tarihle gerçeği karıştırmayın =)
Hemen yazdım - şimdi ZigZag yeniden çizildiğinde bu eğilimlerin yüzde kaçının kaybolmadığını görmemiz gerekiyor.
Bunu yapmak için, testi görsel modda çalıştırmalı ve bu "sinyaller" üzerinde işlem yapmayı denemeli veya komut dosyasını her şeyi kendi başına hesaplayacak şekilde geliştirmelisiniz.
xadviser yazdı:
Ölçülen alan nasıl ayarlanır? Belki belirli sayıda çubuk ekleyebilirsiniz?
Rapora belirli bir kanal genişliği eklemek faydalı olacaktır (istek)
TAMAM.
komposter писал (а):
Dur-dur-dur... Tarihle gerçeği karıştırmayın =)
Hemen yazdım - şimdi ZigZag yeniden çizildiğinde bu eğilimlerin yüzde kaçının kaybolmadığını görmemiz gerekiyor.
Bunu yapmak için, testi görsel modda çalıştırmanız ve bu "sinyaller" üzerinde işlem yapmaya çalışmanız veya komut dosyasını her şeyi kendi başına hesaplayacak şekilde iyileştirmeniz gerekir.
Bunu şu şekilde formüle etmek daha doğru olur: Çevrimiçi olarak, her yeni TFS, fiyat belirli bir seviyeye (kanal genişliğinin iki katına eşit) ulaşana kadar önce düz olacak, sonra bir trend haline gelecek (şartlı olarak işlem gitti) başa baş) Ve bu eğilim hiçbir yerde kaybolmaz. Tarihte gördüğümüz sonuç, tüm düz işlemlerin kârsız olduğu ve trend olanların kârlı olduğu şeklindedir. Her şey doğru hesaplanırsa (ayrı ayrı düz ve trend segmentlerinin toplamı), sonuç rapordaki eksi spread * işlem sayısı ile aynı olacaktır. (Kaymalar doğal olarak dikkate alınmaz)
Ancak rakamlar hala inanılır gibi değil. (aslında bir çeşit Kase elde edilir, ancak olmaması gerekir. Bir hata aramanız gerekir)
lna01 писал (а): Хм, у Вас есть рецепт идеального выхода из позиции?
Olay bu, değil. Genel olarak, böyle bir görev belirlenmedi. Buradaki fikir, istatistik toplamak ve elde edilen verilerin başka bir aracın geliştirilmesi için geçerli olup olmayacağını bulmaktı. Bu bir "yan etki" tabiri caizse.
Bir döküm için kanalın sınırında "kafaya" işlemleri açarsanız, yani. her ters dönüş olduğunda, grafiksel olarak her düz bölüm bir kayıp olacak ve her trendy bölüm bir kar olacak
Ek olarak, genellikle aynı dairede birkaç geyik yakalayabilirsiniz (bu sefer istatistik hesaplamasının ayrıntılarına bakmadım).
Bu nedenle, her bir düz alanda birkaç geyik olmayacaktır.
İlk şüphe, değerlendirme için kısa bir süre seçilmiş olsa da
Ek olarak, genellikle aynı dairede birkaç geyik yakalayabilirsiniz (bu sefer istatistik hesaplamasının ayrıntılarına bakmadım).
Bu nedenle, her bir düz alanda birkaç geyik olmayacaktır.
Evet, dairede ek geyik olmayacak gibi görünüyor. Kanal genişliğinin trend aralığından çıkarılması gerekmez mi? Test için giriş.
Sadece resme yakından bakın. ZZ segmentleri ile karıştırılmamalıdır. Oluşturulan TFS, her durumda, hem trend hem de düz olanlarda, sınırdan kanalın sınırına "gider". Alacak bir şey yok. ZZ segmenti ile karşılaştırırsak, o zaman burada sadece daha fazla (daha uzun) iki kanal genişliğinde, bundan bahsetmiştim. Bu yüzden Andrey istatistik hesaplamasını yeniden yaptı. Ancak Euro'da ve belirli bir aralıkta (resimde ne olduğu) ortaya çıktı. Diğer çiftler için (pound'u kontrol ettim) zaten "daha iyi" olan 50/50'ye yakın çıkıyor, yani. bana daha güvenilir geliyor. Her ne kadar hepsini farklı kanal genişlikleriyle gezerseniz, "ilginç" seçenekler elde edebilirsiniz.
Hesaplama kolaylığı için başlangıçta ZZ noktalarına bağladım. Çünkü bu, puan cinsinden değeri etkilemeyecek, ancak zaman faktörünü etkileyecektir. ki zaten bahsettim.
Farklı bir renkle vurgulanan segmentler, sanki onları fiyat ve kanal sınırının eşitliği anında açmışız gibi, gerçek "anlaşmalara" zamanında "bağlanır".
Tabii ki, bu ZZ'nin kanalının nasıl çalıştığını çok iyi biliyorum, çünkü orijinal kodu kendim yazdım, sadece Andrey (komposter) onu söz konusu amaç için kullandı, ki bu beni ilgilendirmez.
Düzeltmelisiniz, aksi takdirde bazen segmentleri yanlış oluşturuyor =) Ve buna bazı eklemeler eklemek harika olurdu. Ama genel olarak, onu gerçekten seviyorum.
Grafikte gösterilen yumuşatma göstergesi yeniden çizilir, ancak çok az. Prensip olarak, herhangi bir filtre, herhangi bir hareketli, regresyon veya DCT kullanabilirsiniz - keskin emisyonlardan biraz daha fazla gürültüye dayanıklı olacaktır, ancak bu o kadar önemli değil. Bence daha önemli olan, ticaret mantığının bir trendde ve bir düzlükte nasıl işlendiğidir.
Ticaret mantığı hiçbir şekilde işlenmez. Amaç, çeşitli TS'lerde olası kullanım için belirli bir trend ve düz koşullar altında zaman (çubuk sayısı) ve puan cinsinden değer (pp) açısından bir daire ve trendde olan fiyatın istatistiksel verilerinin elde edilmesiydi.
"Yan" bir sonuç olarak, bazı parametreler için trend bölümlerinin düz olanlara göre önemli bir avantajına sahip olduğumuz ortaya çıktı. Bu nedenle, alınan verilerin güvenilirliğini kontrol etmek için bir görev var ve ticaretten bahsediyoruz.
Çünkü doğru kullanılırsa bazı düz alanlarda trend olanlardan daha fazla kazanabilirsiniz.
Tamamen katılıyorum. TS için ticaret kriterleri hazırlamaktan bahsetmiyorken bunu tekrar ediyorum.