Uyarlanabilir dijital filtreler - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yardım etmekten mutluluk duyarım. Ama ne yazık ki MQL kodunu, formüllerin yazıldığı MathCad kadar özgürce kitaplarda görmeye alıştığımız gibi okuyamıyorum. Bana görünen tek şey (emin olmasam da) daha net hale getirmek için kullanılan regresyon türlerinden biri.
y(x)=ax+b gibi doğrusal bir regresyon vardır. a ve b katsayılarını farklı şekillerde hesaplayabilirsiniz, LSM'yi kullanabilirsiniz (orada kullanılmıyor gibi görünüyor) veya özyinelemeyi kullanabilirsiniz, ancak bunu anlamak için döngüleri net bir şekilde anlamanız gerekir (orada ben zaten nerede, ne, neyin hesaplandığı konusunda kafanız karıştı). Büyük olasılıkla doğrusal olmayan bir regresyon vardır, çünkü bazı if () var hesaplarken + regresyon denkleminin kendisinin şekli net değil, bu katsayılardan kaç tane var.
Prensip olarak, hemen hemen tüm göstergeler dijital filtreler olarak kabul edilebilir, aynı sıradan MA dijital bir filtredir. Ve adaptasyon kelimesi genellikle bazı parametrelerin (filtrenin içindeki katsayılar) girdinin özelliklerine bağlı olarak değişmesi gerektiği anlamına gelir. sinyal. Bu nedenle, her şeyden önce, AMA, FRAMA ve benzerlerini uyarlanabilir dijital filtrelere (ADF) (ortalama parametresi (n) giriş işleminin varyansının tahminine bağlı olarak değişir), dalgacık kullanan hemen hemen tüm FFT filtrelerine atfederim. eşikleme (dijital filtrenin parametrelerini giriş yararlı sinyalinin spektrumuyla eşleştirme girişimi).
Ancak SATL, FATL uyumlu değildir, çünkü Tasarım sırasında 1 kez, filtrenin geçici yanıtının giriş sinyalinin spektrumu (frekans yanıtı ve faz yanıtı) ile eşleşmesini mümkün kılan dijital filtrenin katsayıları hesaplandı ve bu katsayılar çalışma sırasında değişmez . Bunlar sözde eşleşen filtrelerdir. Ancak DSP'de optimal filtre denilen bir ideal var, onu inşa etmek zor ama mümkün. Bunu yapmak için, faydalı sinyal ve gürültünün spektrumlarını bilmek gerekir.
Yardımcı olup olmadığımı bilmiyorum :-), ama her durumda, iyi şanslar.
Hem ben, hem Mathemat hem de bir başkası bu sesi kenelerde gördük. Ayrıca, tikler, +-1 pip'in devam etmesinden daha yüksek bir ters hareket olasılığına sahip olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, bu model yayılmanın içinde. Ve evet, o kısa.
Ancak işlendikten sonra ortaya çıkması ilginçtir.
Yani derin düşüşlerin bir sonucu olarak, pip gördüğünüz için geri dönüş almanız gerekir.
Gürültü ölçümünden bahsederken, ölçülen miktarın gerçek değerinden ölçüm verilerinin rastgele sapması kastedilmektedir. Örneğin, bir radar (uzmanlar için :-)) bir aralık değeri verdi ve gerçek değer 100 idi, bir sonraki ölçümde 101 yerine 99, vb. Hata dağılımı genellikle normaldir. Örneğin fiyat gelirse, gerçek değeri 1,2567 ise hata sıfırdır! Hangi gürültüden bahsediyoruz?
Ve neden "fiyatın gerçek değeri" kavramıyla çalışmak gerçekten imkansız? Katılıyorum, bizim için radar aralığının gerçek değeri kadar erişilemez :). Ayrıca, gerçekten bir fark ortaya çıkıyor: "radar" mutlaka aralığın gerçek değerini "vurmak" zorundadır ve fiyatın ölçülen değerini "vurmak" bizim için yeterlidir. Ancak, fiyatın gerçek değerinin tahmin için ölçülenden daha uygun olduğu hipotezini öne sürebiliriz ve bu hipotez, diğer MTS'lerin açık veya örtülü olarak altında yatan diğerlerinden daha kötü değildir.
Kendimi biraz ifade etmedim. Eğer dönüşler ayrık bir seri +-1 pip ise, o zaman daha kesin olarak, filtre çıktısı bir tahmin verir, yani. pip kesirleri ile sonuçlanır.
Gürültü ölçümünden bahsederken, ölçülen miktarın gerçek değerinden ölçüm verilerinin rastgele sapması kastedilmektedir. Örneğin, bir radar (uzmanlar için :-)) bir aralık değeri verdi ve gerçek değer 100 idi, bir sonraki ölçümde 101 yerine 99, vb. Hata dağılımı genellikle normaldir. Örneğin fiyat gelirse, gerçek değeri 1,2567 ise hata sıfırdır! Hangi gürültüden bahsediyoruz?
Ve neden "fiyatın gerçek değeri" kavramıyla çalışmak gerçekten imkansız? Katılıyorum, bizim için radar aralığının gerçek değeri kadar erişilemez :). Ayrıca, gerçekten bir fark ortaya çıkıyor: "radar" mutlaka aralığın gerçek değerine "vurmak" zorundadır ve fiyatın ölçülen değerini "vurmak" bizim için yeterlidir. Ancak, fiyatın gerçek değerinin tahmin için ölçülenden daha uygun olduğu hipotezini öne sürebiliriz ve bu hipotez, diğer MTS'lerin açık veya örtülü olarak altında yatan diğerlerinden daha kötü değildir.
Evet, bu bir hipotez değil, bu bir gerçek. "Gerçek değeri" tahmin etmeniz gerekir, eğer ölçümü tahmin ederseniz, sonucu burada resimlerde yayınladım 'Tick pickers. Optimizasyon. DDE'den VB'ye (VBA)' .
Ve bir şeyi tahmin etmeden önce, onu mümkün olduğunca doğru bir şekilde ölçmeye çalışmanız gerekir, çünkü. tahmin hataları doğrudan ölçüm hatalarıyla ilgilidir. Bu nedenle, ölçüm noktasından zaman içinde tahmin ne kadar uzak olursa, o kadar kötü (daha az doğru) olur.
Ve ayrıca "1,2567 gerçek değeridir, hata sıfırdır." Bu olamaz. Bu, kimsenin bilmediği o "gerçek" değerin bir ölçüsüdür. Sadece bu ifade, bu DC'nin gerçek fiyatı bildiği gerçeğiyle eşdeğerdir. Ve bu DC'nin verilerini kullanmayan diğer tüm Forex katılımcıları farklı düşünebilir. Diyelim ki Deutsche Bank şu anda bunun 1.2566 olduğunu düşünecek. Ve kim haklı, gerçek nerede?
Prival , gerçek senin çalıştığın yerdir. DC'niz 1.2567'lik bir teklife sahipse, ancak 1.2566'lık bir teklif yoksa (Deutsche'den), o zaman hiçbir güven aralığı size yardımcı olmaz.
Gerçekliğiniz DC'niz tarafından ciddi şekilde sınırlıdır. Yalnızca 1.2567'de açmanıza izin verilecek - bu teklif 100 farklı DC'den gelen verilerden titizlikle oluşturulmuş en sevdiğiniz güven aralığının dışında olsa bile. Ve bunun bir dış katman olduğu temelinde DC'niz üzerinde herhangi bir iddiada bulunamayacaksınız, çünkü. Oyunun kurallarını sizin için o belirler.
1.2567 sizin için kesinlikle gerçek bir ölçüdür (çünkü bu fiyata açabilirsiniz).
Prival , gerçek senin çalıştığın yerdir. DC'niz 1.2567'lik bir teklife sahipse, ancak 1.2566'lık bir teklif yoksa (Deutsche'den), o zaman hiçbir güven aralığı size yardımcı olmaz.
Gerçekliğiniz DC'niz tarafından ciddi şekilde sınırlıdır. Yalnızca 1.2567'de açmanıza izin verilecek - bu teklif 100 farklı DC'den gelen verilerden titizlikle oluşturulmuş en sevdiğiniz güven aralığının dışında olsa bile. Ve bunun bir dış katman olduğu temelinde DC'niz üzerinde herhangi bir iddiada bulunamayacaksınız, çünkü. Oyunun kurallarını sizin için o belirler.
1.2567 sizin için kesinlikle gerçek bir ölçüdür (çünkü bu fiyata açabilirsiniz).
Bilmiyorum belki ben yanlış anlatıyorum. Şu anda sadece 1.2567 fiyatla belirli bir zamanda açabiliyorum, ama kesinlikle katılıyorum. Ancak IHMO tahmini için yalnızca bu sayıyı kullanın + bunun doğru ve doğru olduğunu varsayın, saçmalık.
Ancak IHMO tahmini için yalnızca bu sayıyı kullanın + bunun doğru ve doğru olduğunu varsayın, saçmalık.
Beni neyin rahatsız ettiğini hala anlayamadım, bu teklifin olduğu ortaya çıktı. Gerçekleşen olayların olasılığı bire eşit olmayabilir. Tabii ki, hepsi bakış açısına bağlı.