Uyarlanabilir dijital filtreler - sayfa 9

 
NorthernWind :
Özel :
kalıntılarda gürültü vardı ama Gauss değil. Bazı garip gürültü +-1 pip ve başka bir şey değil, 2-5 piplik birkaç nadir aykırı değer artı 1 boşluk 40 puandı (özellikle iyi bir boşlukla bir hafta arıyorum).

Hem ben, hem Mathemat hem de bir başkası bu sesi kenelerde gördük. Ayrıca, işaretler, +-1 pip'in devam etmesinden daha yüksek bir ters hareket olasılığına sahip olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, bu model yayılmanın içinde. Ve evet, o kısa.

Ancak işlendikten sonra ortaya çıkması ilginçtir.

İadeleri analiz ettin, gönderdiğin her şeyi gördüm. Birkaç kez yeniden okuyun. Ben farklı yaptım. Haftanın tüm tiklerini aldım, y(x)=a*x+b trendini kaldırdım. Kalıntılarda salınımlı bir süreç arıyordum. ACF'yi hesaplayın. Ve Kalman'ın yardımıyla, bu salınımı ortadan kaldırdı ve neredeyse benzer olduğu ortaya çıkana kadar bir geri dönüşe (pratikte oldu). Sürecin tüm bileşenlerini arıyordum, modelin boyutunu yaklaşık olarak tahmin etmek istedim (bir haftada kaç önemli dalgalanma var)
 
grasn :

Piligrim'e

Polinomlar pahasına - derinden yanılıyorsunuz. Tahmin etmek için etkili bir şekilde kullanılabilirler…

Bir keresinde MathCad ve MathLab'da bulunan tüm yöntemleri denedim - sonuç bana uymadı.

Not: ve avatarınız hiçbir şekilde evrensel "OM" sesini simgelemiyor mu?


Sadece tekrar edebilirim, eğer senin için bir şey yolunda gitmediyse, bu hiç olamayacağı anlamına gelmez. Araştırmaya devam edin, pratik deneyimime dayanarak, tahminde polinomların kullanımının, önemli ölçüde daha zahmetli olmasına rağmen, sinir ağlarından daha az etkili olmadığına eminim. Avatar hakkında - haklısın.
 
Prival :

grasn ve rsi ve hepsine

Biraz açıklamak istiyorum, aksi takdirde "Dünya bir sayı tarafından yönetiliyor" sloganı için bir kereden fazla üzerime yürüdünüz. Sonuçta, dikkat etmeniz için getirdim. Evet, tam olarak örnekleme hızında. Sonuçta, gülümsüyorsun, ama bana neden bahsettiğimi tam olarak anlamamışsın gibi geliyor. Çok basit bir deney yapmanızı öneririm. Diyelim ki fiyat sinüzoidal bir yasaya göre değişiyor. Bir kağıda bir sinüzoid çizin ve üzerine iki okuma koyun. Bunun gibi.

Şekil 1

Onlar. Kapat dakikalar aldık ve bunun doğru sayısallaştırma olduğuna inanıyoruz, bkz. Şekil 1. (mavi işaretler). Evet her şey güzel ve doğru görünüyor ve şimdi bir düşünün, ilk tik tam olarak dakika sonunda gelmedi ama diyelim ki dakika bitmeden 2 saniye önce + ikinci tik gelmediyse dakikanın sonunda, ama başında. Bkz. 2 ne olur. (mavi okumalar zaman ekseninde farklı durur). Ve sinüzoidin değiştiği, frekansın aynı olmadığı, fazın aynı olmadığı ve genel olarak her şeyin kötü olduğu ortaya çıktı ....

İncir. 2

Hangi sinüzoidin doğru olduğunu kim söyleyebilir? Ya da belki tahmin, bir sonraki Kapanışta hangi sayının olacağını da verir (kesinlikle bir sinüzoid olsa bile)?

Y ekseninin (fiyatların) analizinde zaten kaç kopya kırıldı, ancak X eksenini (zaman) unutuyorlar. Ya da her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlar. Close'u al ve git. Ve sonuç olarak…. uzun ve zorlu aramalar ve sonuçlar DSP çalışmıyor.

Ve bu kısaltmayı farklı şekilde yazalım, bu OCS gibi. (NUMARALARIN İŞLENMESİ !!!) sadece sinyalin ne olduğunu belirlemek için kalır. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi sayıları nasıl işleyeceğimizi gerçekten bilmiyor muyuz, elimizde başka ne var? Peki, burada kim OC'yi bilmiyor, bu karmaşık işlemler.

Hala birçok DSP yönteminin neden onlardan beklenen sonuçları vermediğini merak edebilirsiniz. X eksenindeki doğru işleme, en basit MA'dan başlayarak, sayıları işlemenin birçok yöntemini iyileştirebilir mi? Ve sinyal (piyasayı hareket ettiren faydalı bir bileşen) için çok az şey biliniyor, ne okursam okuyayım bir felsefe :-(.

Ve ne yazık ki dünyayı rakamlarla değil para yönetiyor.

Yine de herkese kanıtlamayı taahhüt etsem de (konyak da satın alabilirsiniz, aksi takdirde burada zaten çok borcum var :-)) bu “gerçek” fiyat arasında kimsenin bilmediği varsa, örnekleme oranını kontrol edebilecek biri var. , o zaman istediğini yapabilir. 100 MHz frekanslı sıradan bir sinüs dalgasından ekranda gördüğünüz herhangi bir eğriyi yapabilirsiniz. En azından tekerleklerin geri döndüğü ve arabanın öne gittiği filmleri hatırlayın :-).

Ve işte o güzel söz, "dünya bir sayı tarafından yönetilir ve bu sayının adı da örnekleme frekansıdır" . Hiç fena değil. Sonuçta bu sayıyı kontrol ederek ekrandaki eğriyi kontrol edebilirsiniz yani. paranın değeri (fiyat). Ve para dünyayı yönettiğine göre, parayı yöneterek ben de dünyayı yöneteceğim. Uh, uh, uh ... beni dikkate al.

ZY grasn ne tür bir çizgi film, "kunduz-nefes" gerçekten görmek istiyorum :-). Ve benden o kadar kolay kurtulamayacaksın, Prival bataklığa girmiş gibi, beklemeyeceksin :-).

Ve yukarıdakilerin ışığında, benim için herhangi bir DC, hiçbir zaman beni herhangi bir zamanda herhangi bir sayıya düşürebilecek her şeye gücü yeten TANRI olamaz. Oldukça zayıf olacaklar :-) Dövüş rotasından molayı düşürmek zor :-)

2000 yılında Forex piyasasını araştırmaya başladığımda, zaman serilerini modelleme ve tahmin etme konusundaki önceki deneyimlerime dayanarak, doğru ve objektif bir resim elde etmek için hem fiyatı hem de zamanı aynı anda tahmin etmeniz gerektiğine inanıyordum. süreçler. Ancak birkaç yıllık deneylerden sonra, Forex piyasasındaki zamanı tahmin etmenin fiyattan daha zor bir büyüklük sırası olduğu ve bana sunulan bilgi işlem kaynaklarının tatmin edici bir tahmini için yeterli bilgisayar olmadığı sonucuna vardım. ve nispeten normal ticaret için, sadece bir adım ilerideki fiyatın yönünü bilmek yeterlidir. Dolayısıyla sinüzoid çizelgelerinize bakarak prensipte faz ve frekansın değişmesinin bir sorun olmadığını, her ikisinde de genliğin aynı kaldığını söyleyebiliriz ve buna dayanarak fiyatın yönünü tam olarak tahmin edebilirsiniz. Daha karmaşık bir şey gerekmiyorsa hareket ettirin ve bununla uğraşmayın.
 
rsi :

Prival, Mathemat, tekrar tahrişe neden olmaktan korkuyorum, ama tekrar etmem gerekiyor - tırnaklarda neredeyse hiç gürültü yok - bu giriş sinyali. Matematiksel istatistik araçlarını kullanmaya çalışıyorsunuz (filtreleme aynıdır). Hangi istatistikler? İstatistikler, dağıtım yasaları, farklı düzenlerin anları rastgele değişkenlere (süreçlere) atıfta bulunur. Bir kene alırsanız, bu bir sinyal mi yoksa gürültü mü? Sinyali onaylıyorum, çünkü bu verilere göre alım veya satım emri verebilirsiniz ve (diğer genel şartlar altında) gerçekleşecektir. Evet, bir sonraki fiyat değerinin ne olacağını tahmin etmek zor, bu yüzden tanımlanabilen ve daha sonra tahmin edilebilen ve tahmin edilebilen rastgele bir bileşen ve rastgele olmayan bir bileşen olduğunu varsaymak istiyorum . Ve rastgele değil, sadece bilinmiyor. Veya isterseniz, tümü rastgele - katkı bileşenlerine bölünmeden. Neyi ayıracaksın? Aynı Kalman filtresi, düzgün bir analitik fonksiyon biçiminde belirttiğiniz model tarafından tanımlanan, iyi tanımlanmış bir bileşeni filtrelemenize olanak tanır. Onu tanıyor musun? Beni değil. Piyasanın dinamik özelliklerini belirlemeye ve fiziksel benzetmeler uygulamaya çalışıyorsunuz - korkarım bu da boşuna: Bir dakikalık amplitüdü şekilden daha büyük olan mumlar ve pratik ataletini gösteren boşluklar bulabilirsiniz. .

Alıntılarda gürültü veya rastgele bir bileşen olmadığını, DC'lerin filtreleri ve gecikmeleriyle neden olduğu bozulmalar olduğunu, iletişim ve tarih öncesi mum oluşum yöntemi nedeniyle sinyallerin bilgi içeriğinde kayıplar olduğunu tamamen destekliyorum. DC bozulmalarına gelince, bunlar kısmen ele alınabilir, eğer yeterli bir model kurulursa, o zaman bu bozulmaları hesaba katacaktır, ne yazık ki bu durumda modelin her DC için yeniden eğitilmesi gerekecek, evrensellik elde edilememektedir. Bilgi içeriği kaybına gelince, haber ajansları Reiter ve diğerleri tarafından sağlanan onay işaretlerini kullanabilirsiniz, genel olarak bu bir engel değildir, asıl şey etkili bir strateji bulmaktır, geri kalan her şey bir teknik meselesidir.
 
Prival :
Kuzey Rüzgarı :
Özel :
kalıntılarda gürültü vardı ama Gauss değil. Bazı garip gürültü +-1 pip ve başka bir şey değil, 2-5 piplik birkaç nadir aykırı değer artı 1 boşluk 40 puandı (özellikle iyi bir boşlukla bir hafta arıyorum).

Hem ben, hem Mathemat hem de bir başkası bu sesi kenelerde gördük. Ayrıca, tikler, +-1 pip'in devam etmesinden daha yüksek bir ters hareket olasılığına sahip olduğunu göstermektedir. Ne yazık ki, bu model yayılmanın içinde. Ve evet, o kısa.

Ancak işlendikten sonra ortaya çıkması ilginçtir.

İadeleri analiz ettin, gönderdiğin her şeyi gördüm. Birkaç kez yeniden okuyun. Ben farklı yaptım. Haftanın tüm tiklerini aldım, y(x)=a*x+b trendini kaldırdım. Kalıntılarda salınımlı bir süreç arıyordum. ACF'yi hesaplayın. Ve Kalman'ın yardımıyla, bu salınımı ortadan kaldırdı ve neredeyse benzer olduğu ortaya çıkana kadar bir geri dönüşe (pratikte oldu). Sürecin tüm bileşenlerini arıyordum, modelin boyutunu yaklaşık olarak tahmin etmek istedim (bir haftada kaç önemli dalgalanma var)

İdeal bir filtre yoktur, bu "gürültü" +-1 pip'tir, bilgisayarın bit derinliğinin sınırlı olması, filtrenin ideal olmaması vb. nedenlerden dolayı işlem sırasında oluşan bozulmadır, bu gürültü değildir. orijinal sinyal.
 
Piligrimm :
İdeal bir filtre yoktur, bu "gürültü" +-1 pip'tir, bilgisayarın bit derinliğinin sınırlı olması, filtrenin ideal olmaması vb. nedenlerden dolayı işlem sırasında oluşan bozulmadır, bu gürültü değildir. orijinal sinyal.


Biraz bahsettim. Bunlar ölçüm gürültüleridir (niceleme ve örnekleme gürültüsü).

"OM" evrensel sesi simgeleyen nedir? Aydınlat.

 

Piligrimm , izin verir misin?

Sıradan duyularımızın filtrelerinden geçmediği evrenin gürültüsüdür. Ve aynı zamanda, bir uygulayıcının evrenle stokastik bir ruhsal rezonansa girmek için yayması gereken sinyal. Shudko :)

 
Piligrimm :
Bilgi içeriği kaybına gelince, haber ajansları Reiter ve diğerleri tarafından sağlanan keneleri kullanabilirsiniz, genel olarak bu bir engel değildir ...
:-)
 
Mathemat :
.. . Hatalar hakkında konuştuğumda, genellikle tahmin veya tahmin hatalarından bahsederim. Prival , gözlem ve ölçüm hatalarından bahsediyor. Bu, uzmanlığı açısından oldukça doğaldır. Ancak bunlar tamamen farklı hatalardır. Yine de, bu bakış açısının yaşam hakkı vardır, bence yapay olsa da ...

Size tamamen katılıyorum. Ölçüm hataları ile ilgili olarak bir önceki yazımda PS ekledim. Ancak tahmin hatalarına gelince, bence bu hem araştırma konusu hem de ticaret kararları verme kriteri ve istatistiksel yöntemlerin ve Baysian yaklaşımının uygulanması gereken rastgele değişken olmalıdır. Ve fiyat veya iade için değil - bu, giriş için ve ardından ön işlemeden sonra uygundur. Tahminin olasılıkları var olma hakkına sahiptir ve zaten olmuş olan her şeyin bire eşit bir olasılığı vardır.

MTS'yi Prival tarafından bu kadar sevilmeyen sinir ağlarıyla uygulamak gerekli değildir, ancak çalışanın filtreler olmadığını (neyin neyden ayrıldığı açık değildir) anlamanız gerekir, ancak DataMining, kümeleme ve çok boyutlu veriler için diğer benzer modern teknolojiler zaman serisi gizli kalıplarını tanımlamanıza izin veren analiz (burada Piligrimm'in MGUA'dan bahsettiği görülüyor).

Genel olarak, "İngilizler silahlarını bir tuğla-a-t ile temizlemezler!" diye bağırmaya çalışan bir Lefty hissine sahibim. :-)

 
Prival :

Yardım etmekten mutluluk duyarım. Ama ne yazık ki MQL kodunu, formüllerin yazıldığı MathCad kadar özgürce kitaplarda görmeye alıştığımız gibi okuyamıyorum. Bana görünen tek şey (emin olmasam da) daha açık hale getirmek için kullanılan regresyon türlerinden biri.

y(x)=ax+b gibi doğrusal bir regresyon vardır. a ve b katsayılarını farklı şekillerde hesaplayabilirsiniz, LSM'yi kullanabilirsiniz (orada kullanılmıyor gibi görünüyor) veya özyinelemeyi kullanabilirsiniz, ancak bunu anlamak için döngüleri net bir şekilde anlamanız gerekir (orada ben zaten nerede, ne, neyin hesaplandığı konusunda kafanız karıştı). Büyük olasılıkla doğrusal olmayan bir regresyon vardır, çünkü bazı if () var hesaplarken + regresyon denkleminin kendisinin şekli net değil, bu katsayılardan kaç tane var.

Prensip olarak, hemen hemen tüm göstergeler dijital filtreler olarak kabul edilebilir, aynı sıradan MA dijital bir filtredir. Ve adaptasyon kelimesi genellikle, bazı parametrelerin (filtrenin içindeki katsayılar) girişin özelliklerine bağlı olarak değişmesi gerektiği anlamına gelir. sinyal. Bu nedenle, her şeyden önce, AMA, FRAMA ve benzerlerini uyarlanabilir dijital filtrelere (ADF) (ortalama parametresi (n) giriş işleminin varyansının tahminine bağlı olarak değişir), dalgacık kullanan hemen hemen tüm FFT filtrelerine atfederim. eşikleme (dijital filtre parametrelerini giriş yararlı sinyalinin spektrumu ile eşleştirme girişimi).

Ancak SATL, FATL uyumlu değildir, çünkü Tasarım sırasında 1 kez, filtrenin geçici yanıtının giriş sinyalinin spektrumu (frekans yanıtı ve faz yanıtı) ile eşleşmesini mümkün kılan dijital filtrenin katsayıları hesaplandı ve bu katsayılar çalışma sırasında değişmez . Bunlar sözde eşleşen filtrelerdir. Ancak DSP'de optimal filtre denilen bir ideal var, onu inşa etmek zor, ama mümkün. Bunu yapmak için, faydalı sinyal ve gürültünün spektrumlarını bilmek gerekir.

Yardımcı olup olmadığımı bilmiyorum :-), ama her durumda, iyi şanslar.