Zigzag göstergesi ve sinir ağları - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SK - test etmemin amacı, göstergeyi dinamik modda test etmek ve onu kullanarak maksimum karı elde etmeye çalışmak değildi, bu yüzden EA'yı iyileştirmeye çalışmadım. Sonuç, göstergenin dinamik özelliklerini kontrol etme açısından ortaya çıktı - benim açımdan bir uzmanla birlikte kullanmak açısından çok iyi - vasat, çok büyük bir dezavantaj, böyle bir uzmanın üzerine koymazdım. gerçek.
Ama bir şeyden kesinlikle eminim, bu gösterge hangi zaman aralıklarını kontrol edersem et, herhangi bir piyasada aynı şekilde çalışacaktır, bu onun yapım ilkesinden kaynaklanmaktadır ve aynı zamanda çalışmasına ilişkin sayısız gözlemimle de doğrulanmaktadır. bu yıl bir demo hesabında.
Ne hakkında şüphem olmadığını kontrol etmek için büyük bir alıntı geçmişi indirmek için kaynak harcamak istemiyorum, ayrıca bu göstergeyi ayrı ayrı kullanmayı planlamıyorum, ancak tahminler verecek bir uzman sistemle birlikte - sonuçlar şimdi sahip olduklarımızla orantılı olmayacak.
Piligrimm söyle bana ağı MT4'e nasıl bağladın? Ve ne üzerine yazılmıştı? Optimize edicinin derlenmiş ağ ile aynı yürütülebilir dosyada başlatıldığını doğru anlıyor muyum?
Şimdi NS okuyorum ve MQL'de göstergeler ve Uzman Danışmanlar yazma konusunda deneyimim olduğundan, ancak şimdiye kadar işler Ward Group'tan NSDT'den daha ileri gitmediği için kendi girdilerim ve mantığımla bunları MT4'e nasıl bağlayacağımı öğrenmek istiyorum. ve MT4'te, anladığım kadarıyla NS'nin uygulanması son derece zordur (şimdiye kadar benim için belki başka bir şey öğrenirim).
buradan edinebilirsiniz: http://neuroforex.jino-net.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=1
SK - test etmemin amacı, göstergeyi dinamik modda test etmek ve onu kullanarak maksimum karı elde etmeye çalışmak değildi, bu yüzden Expert Advisor'ı iyileştirmeye çalışmadım. Sonuç, göstergenin dinamik özelliklerini kontrol etme açısından ortaya çıktı - benim açımdan bir uzmanla birlikte kullanmak açısından çok iyi - vasat, çok büyük bir dezavantaj, böyle bir uzmanın üzerine koymazdım. gerçek.
Ama bir şeyden kesinlikle eminim, bu gösterge hangi zaman aralıklarını kontrol edersem et, herhangi bir piyasada aynı şekilde çalışacaktır, bu onun yapım ilkesinden kaynaklanmaktadır ve aynı zamanda çalışmasına ilişkin sayısız gözlemimle de doğrulanmaktadır. bu yıl bir demo hesabında.
Ne hakkında şüphem olmadığını kontrol etmek için büyük bir alıntı geçmişi indirmek için kaynak harcamak istemiyorum, ayrıca bu göstergeyi ayrı ayrı kullanmayı planlamıyorum, ancak tahminler verecek bir uzman sistemle birlikte - sonuçlar şimdi sahip olduklarımızla orantılı olmayacak.
En az 25 kar faktörü almayı bekliyorum ve standartlara gelince, mükemmelliğin sınırı yok ve bilgisayarların gücü arttıkça ve sürekli kaynak eksikliği ile karşı karşıya kalıyorum, daha verimli sistemler oluşturulabilir. . Her şeyi uygulamak için çok fazla fikir var, yeterli zaman yok ve genellikle programlama deneyimi yok.
Değerlendirme kriterlerine gelince, en önemlisi, tahminlerin doğruluğunun yanı sıra, sistemin istikrarını da düşünüyorum, hem şimdi hem de 10 yıl sonra tamamen aynı şekilde ve piyasadaki değişikliklerden bağımsız olarak çalışması gerekir ve bu da budur. sistemin gerçek zamanlı olarak kendi kendine öğrenme ve değişen durumu hızla çözme yeteneği ile elde edilir. Şimdi sistemim her 5 dakikada bir yeniden eğitiliyor ve yeni bir çubuk geldiğinde tahminler her dakika yeniden hesaplanıyor, eğer bir büyüklük sırasına göre daha fazla RAM ve hıza sahip olsaydım, hesaplama ile birlikte her adımda yeniden eğitim yapıldı ve doğruluğun doğruluğu çünkü tahminler önemli ölçüde arttı. algoritmalarım bunu önemli ölçüde artırmama izin veriyor, ancak şimdi sinir ağlarını eğitmek için girdiye verdiğim bilgilendirici girdi özelliklerinin yalnızca küçük bir bölümünü almam gerekiyor, aksi takdirde bilgisayar bellek yetersizliğinden dolayı donacaktır. Ama bunlar tamamen teknik sorunlar, umarım zamanla çözülür.
İlgi uğruna, testi yukarıda ayarlanan gösterge ile test cihazında EA'yı tekrar çalıştırdım, ancak takibi kapattım ve durağı daha ileri taşıdılar, sadece müdahale ettiler (durdurma dokunulamamasına rağmen, hala hiç çalışmadı), sonuç biraz daha iyiydi.
Piligrimm söyle bana ağı MT4'e nasıl bağladın? Ve ne üzerine yazılmıştı? Optimize edicinin derlenmiş ağ ile aynı yürütülebilir dosyada başlatıldığını doğru anlıyor muyum?
Şimdi NS okuyorum ve MQL'de göstergeler ve Uzman Danışmanlar yazma konusunda deneyimim olduğundan, ancak şu ana kadar işler Ward Group'tan NSDT'den daha ileri gitmediği için kendi girdilerim ve mantığımla onları MT4'e nasıl bağlayacağımı öğrenmek istiyorum. ve MT4'te, anladığım kadarıyla NS'nin uygulanması son derece zordur (şimdiye kadar benim için belki başka bir şey öğrenirim).
Her 5 dakikada bir yeniden eğitim ve her dakika tahminleri yeniden hesaplama - çok sık değil mi? Ve tahminin doğruluğunu ( her tikte ya da ne?) iyileştirmek için yeniden eğitim (ve hesaplamalar) sıklığını daha da artırma arzunuz bana garip geliyor. Veri varış sıklığına denk gelen bir sıklıkta yeniden eğitim almanın gerçek bir çalışma sistemine yardımcı olacağından şüpheliyim.
PS Ve pf>25 sadece bir rüya değil, aynı zamanda rezil bir şey... Karlı işlemlerin kaybedilen işlemlere oranı 5:1 ve TP/SL = 5 olsa da, bu oldukça gerçekleştirilebilir.
PS Ve pf>25 sadece bir rüya değil, aynı zamanda rezil bir şey... Karlı işlemlerin kaybedilen işlemlere oranı 5:1 ve TP/SL = 5 olsa da, bu oldukça gerçekleştirilebilir.
PF = 25'in imkansız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ve hangi PF değeri sizin için kabul edilebilir görünüyor? Ve başka hangi göstergeleri gerekli bir gereklilik olarak görüyorsunuz? Örneğin, sizce kabul edilebilir düşüş ne olmalıdır?
SK. , pf en az 3'ü kabul edilebilir buluyorum.Kabul edilebilir bir düşüş, bir ticarette% 5-6'dan fazla değil ve bir dizi kârsız ticarette% 15-20'den fazla değil. Başka parametreler de var - Sharpe oranı (en az 3-4), m.o. işlemler (çalışan TF'ye bağlıdır), işlemlerin zamana ve kâra göre dağılımı bile .
pf>5 olan kararlı bir TS çok değerlidir; 25 için ne diyebiliriz ki... Bunun imkansız olduğunu söylemiyorum ama böyle bir aracın geliştirilmesi, yazarın Foreh'i kuyruğundan yakaladığı anlamına gelecek.
pf>5 olan kararlı bir TS çok değerlidir; 25 için ne diyebiliriz ki... Bunun imkansız olduğunu söylemiyorum ama böyle bir aracın geliştirilmesi, yazarın Foreh'i kuyruğundan yakaladığı anlamına gelecek.
Kabul ediyorum.
En ucuz altın, altın içeriği 0,375 ila 0,875 (seri üretim) olan bir alaşımdır.
0.99'dan fazla altın içeren bir alaşım biraz daha pahalıya mal olacaktır.
0,999'dan fazla altın içeren bir alaşım elde etmek için özel laboratuvar koşulları (özel fırınlar, özel astar vb.)
4 dokuzdan fazla altının bulunduğu malzemenin maliyeti, altının kendisinin piyasa değerini önemli ölçüde aşıyor.
Daha da saf altın elde etmek, modern bilim ve teknolojinin yetenekleriyle büyük ölçüde sınırlıdır (özel koşullar gerektirir: derin vakum, plazma vb.) ve bunu yalnızca ulusal bir program yapabilir.
PF = 5'in fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu yaklaşık. toplam sayılarından 0.84 karlı işleme karşılık gelir.
PF = 25 elde etmek, çözümü önemli ve pahalı çabalar gerektirecek, altın için 5-7 dokuz ile karşılaştırılabilir bir görevdir :) Bu mümkün olsaydı, böyle bir çözümü Forex'e uygulamak çocukça şakalar ve ulusal hazineyi israf etmek anlamına gelirdi . Ve bu genel çözüm hava tahminine uygulanmalıdır - bu, insanlığa şüphesiz faydalar ve gelişmenin yazarına ölçülemez karlar getirecektir.
Bana öyle geliyor ki başka bir gösterge önemli, buna Düzenlilik diyebilirsiniz. Bu, sabit bir sipariş değerinde (örneğin, 1000$) birim zaman başına alınan kâr miktarıdır. Bu göstergenin birimi [ $/gün ]'dir.
Bir şey var, ticaret sistemi P = 10 gösteriyor, yani. her siparişin maliyeti 1000$ olmak üzere günde ortalama 10$ kâr (örneğin bir yıl içinde). Başka bir şey ise, eğer P = 3. Bu gösterge önemlidir, çünkü diğer şeyler eşit olduğunda (örneğin, PF = 5, düşüş %10), farklı P'ye sahip sistemler farklı sonuçlar verecektir.
Elbette, tüm TS'ler sabit bir sipariş maliyetiyle çalışmaz. Bu tür TS için, siparişlerin değişen maliyeti için hesaplanan bir gösterge girebilirsiniz. Böyle bir gösterge (Değişken veya Yüzde Düzenlilik) benzer şekilde hesaplanabilir: PR = P/S/V, burada P - kar, C - sipariş maliyeti, T - zaman. Bu göstergenin birimi [%/gün]'dür.
Düzenliliğe dayalı olarak, ticaret sisteminin Kararlılığını da hesaplayabilirsiniz. Bunu yapmak için, test süresi boyunca P'nin nasıl değiştiğini analiz etmeniz gerekir. Örneğin, P -5'ten 15'e değişirse, sistem düşük kararlılığa sahiptir. P değişim aralığı darsa (örneğin, 7'den 12'ye), o zaman böyle bir TS daha kararlıdır.