Zigzag göstergesi ve sinir ağları - sayfa 5

 

SK.

Genel olarak, cevaplarınızla sık sık karşılaştığımda, aynı şekilde pek çok şeyi temsil ettiğimizi fark ediyorum. Klot'a gerçekten yardım etmek isterim (kütüphaneleri ve çalışmaları için minnettarım), bu konunun 1. sayfasında çok doğru bir soru sordu. “ Oldukça iyi çalışıyor. Yani, sinir ağı , girişlerinde bu göstergenin göstergelerinin bulunduğu pratik olarak batmaz. Ama mesele bu değil. Ana şey, Tepe veya Alt olasılığının hesaplandığı algoritmayı bulmaktır .

Nasıl hesaplanacağına dair herhangi bir fikir var mı? »

Girişte değil, çıkışında bir zikzak varsa, sinir ağı batmaz olacaktır. Bu fikri ona vermek istedim. Ve Ulusal Meclisi kendisi mükemmel bir şekilde yaratabilir ve ayarlayabilir.

 
eugenk : Bununla birlikte, Elliot dalgacık ayrışmasını aklında tuttu, çünkü dalga desenleri zaman içinde lokalize oldu.
...
Görünüşe göre Elliot altın oran ve Fibonacci sayılarını biliyor ve kombinasyon yasasında bu tür dalgaları bilinçli olarak seçiyordu.
...
Bu yüzden buna inanmıyorum, çünkü nereden geldiği hiç açıklanmıyor.
Eugenk , madde madde cevaplayacağım. En önemlisi, Elliott bir muhasebeciydi. Görünüşe göre, EWP üzerine ilk çalışmasını yazdığında herhangi bir dalgacık ve hatta Fib hakkında hiçbir bilgisi yoktu. 5 ve 3 sayıları, büyük olasılıkla, dalgaların yapısını tanımlayan minimum sayılar olarak gözlemlerden seçilir. Dahası, çift sayılar bitmemiş bir salınımı karakterize eder (4 "yukarı, aşağı, yukarı, aşağı"; son hareket yukarı nerede?). Fib fikri - ve daha ziyade daha büyük dalgaların sayısı bağlamında değil, düzeltmelerin büyüklüğü bağlamında - onun fikri değil, arkadaşı (Collins, öyle görünüyor), çok güçlü o zaman analist

Ve açıklamalar... peki, ne gibi açıklamalar olabilir? Daha sonra, Elliott sadece ana değil, aynı zamanda tüm piyasa hareketlerini arka arkaya açıklamaya karar verdiğinde (Dow ile çalıştı), karmaşık düzeltmeler, aralarında X bağlantıları, beşinci başarısızlıklar, düzensiz düzeltmeler ve diğer sapkınlıklar. Ve dalga ilkesini doğanın neredeyse en temel yasası olarak adlandırdı. Kısacası, kendini kaptırdı ve öğrenciler onu aldı ve geliştirdi (bunların en güçlüsü R. Bolton'dur).
 
Prival :

SK.

Genel olarak, cevaplarınızla sık sık karşılaştığımda, aynı şekilde pek çok şeyi temsil ettiğimizi fark ediyorum. Klot'a gerçekten yardım etmek isterim (kütüphaneleri ve çalışmaları için minnettarım), bu konunun 1. sayfasında çok doğru bir soru sordu. “ Oldukça iyi çalışıyor. Yani, sinir ağı , girişlerinde bu göstergenin göstergelerinin bulunduğu pratik olarak batmaz. Ama mesele bu değil. Ana şey, Tepe veya Alt olasılığının hesaplandığı algoritmayı bulmaktır .

Nasıl hesaplanacağına dair herhangi bir fikir var mı? »

Girişte değil, çıkışında bir zikzak varsa, sinir ağı batmaz olacaktır. Bu fikri ona vermek istedim. Ve Ulusal Meclisi kendisi mükemmel bir şekilde yaratabilir ve ayarlayabilir.


Piyasanın mevcut tüm geçmişinin orijinal haliyle sunulması gerektiğini düşünüyorum. Ve çıktıda, bir olay olasılığı bulutu elde edin (bu konudaki son resimlerinizde sunulanlara benzer). Ve bulutların şekline, boyutuna ve yoğunluğuna (veya 3D'deki yüksekliğine) bağlı olarak, ticaret kriterlerini ve hesaplanan SL ve TP seviyelerini oluşturur. Benim kavramlarıma göre, burada bir zikzak yan değildir.

Umarım bir sonraki şampiyonada başarılı olurum :)

 
SK. писал (а):

Orijinal dizinin tahmin edilemez olduğuna katılmıyorum.

Tahmin için, piyasayı karakterize eden parametreleri bulmak ve bunlardan yararlanmak gerekir. Örneğin, tekrarlanabilirlik, döngüsellik, periyodiklik, fraktallar. Yani piyasanın şu ya da bu şekilde tabi olduğu bağımlılıkları tespit etmek gerekiyor. Ve başarılı olduğunda, stratejiyi program koduna uygulama aşamasında, bir veya başka bir araç veya bunların bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz ve mutlaka standart olanlar arasından değil. Piyasayı yöneten tüm yasalar basit araçlarla tanımlanmaz.


Tahmin için parametrelere gerek yoktur, ancak yeterli bir teoriye ihtiyaç vardır. Fiyat hareketini belirleyen kalıplardır (ve bu parametrelerden önemli ölçüde farklıdır) ve tahminin temel imkansızlığı hakkındaki ifadem şu anda tek bir model olmayacak şekilde anlaşılmalıdır (bahsetmiyorum bile). bir teori) buna izin verir. Buna göre, mevcut tüm araçlar eşit derecede işe yaramaz. Tıpkı maymun gözlüğü gibi.

Ve konuşmamın çok özel bir anlamı var. Buğdayı samandan ayırarak ZigZag'ı kararlılıkla sepete attınız. O zaman bu kararlılığın ya TA'nın diğer tüm araçlarına genişletilmesi ya da bir süreliğine bir kenara bırakılması gerektiğine inanıyorum. Ve ZigZag'ın gerekli olup olmadığını zaman gösterecek. Yeni başlayanlar dahil.

matematik :
"Olamaz, çünkü asla olamaz." Peki ya saygın SK. ve Yurixx , yayınlanan denge çizelgelerine göre, 33 model ( Gartley , Pessavento) ve destek/direnç seviyelerini tahmin etmek için Fibo araçları kullanarak gerçek ticarette son derece başarılı olan saygın bir nen'in varlığına yanıt verecek - herhangi bir HC olmadan?


Yazılarımdan sadece ZigZag'ı savunduğumu anlamamış olmanız üzücü. Ne kadar faydalı bilmiyorum ama buna bir son vermek için erken olduğunu düşünüyorum. Yazdıkları hakkında.

öjenk :
Tüm bunlarla ilgili yanlış anlamalar, ilk olarak, bu aynı kalıpların evrenselliği varsayıldığında ve ikinci olarak, 5-3 yasasının tanıtılması ve Fibonacci dizisine yol açmasıyla başlar. Birincisi makul. Aslında, dakika çizelgesi dışındaki tüm çizelgeler o kadar benzer görünüyor ki gözle neredeyse ayırt edilemezler. Her ne kadar teoride de bir şekilde haklı gösterilmelidir. Ancak yasa 5-3, bu tamamen anlaşılmaz bir şey. Neden 4-2 değil de 7-5 sorulmuyor??? Görünüşe göre Elliot altın oran ve Fibonacci sayılarını biliyor ve kombinasyon yasasında bu tür dalgaları bilinçli olarak seçiyordu. Bu yüzden buna inanmıyorum, çünkü nereden geldiği hiç açıklanmıyor.

Bir keresinde, paralel bir forumdaki en sevdiğim başlıkta, Niroba ile yaptığım bir tartışmada, ZigZag ve Elliott 5-3 oranının kökeni hakkında yazmıştım. Bu sayı çiftinde yalnızca tek sayılar bulunabilir - bu gerçek, ZigZag yapısından kaynaklanan tamamen açık bir kökene sahiptir. Burada Alex-Bugalter zaten ZigZag ile kurcaladı ve eminim ki bunun neden böyle olduğunu bilmiyor. Ve aslında 5 ve 3 değerleri bir dereceye kadar (muhtemelen) istatistiklere dayanmaktadır, yani gerçek hayatta en yaygın olanlarıdır. Ve hepsi Eliott'ın "teorisi" ile ilgili.

Bunu doğrulamak (veya reddetmek) için bu istatistikleri basitçe analiz etmek gerekir. ZigZag göstergesi ile bunu yapmak çok kolaydır. Ancak EWT kullanmadığım için kullanmama da gerek yok. Ancak bazı acemi Eliotchik için bunu bir egzersiz olarak yapmanızı tavsiye ederim. Bundan pek çok fayda olacak, ama en önemlisi, EWT'nin geçerliliğinin istatistiksel bir resmini elde edecek. Zor kazanılan parasını riske atmak isteyen biri için bu bence mantıklı.

 
Yurixx писал (а):
..
şu anda buna izin verecek bir model (teori şöyle dursun) yoktur.
Açık basında yayınlanmadı desek daha doğru olur :)
 
SK. писал (а):
Yurixx yazdı:
..
şu anda buna izin verecek bir model (teori şöyle dursun) yoktur.
Açık basında yayınlanmadı desek daha doğru olur :)


Ve seninle aynı fikirde olmadığım yer burası. Bu çalışmalar var sadece Forex piyasasına uygulanması gerekiyor.

"İnsanlar düşünmeyi öğrenene kadar makineler düşünmeyi öğrenemez"

Ayrık zamanda filtrasyon teorisi üzerine ilk temel sonuçlar Sovyet bilim adamı A.N. Kolmogorov [1] (1941) ve sürekli zaman içinde - Amerikalı bilim adamı N. Wiener [2] (1942). Ayrık ve sürekli zamanda Gauss süreçlerinin doğrusal filtreleme teorisi üzerine tamamlanmış sonuçlar, bilim adamları R.E. Kalman ve R.S. Busey [3] (1960, 1961). Doğrusal olmayan filtreleme teorisi ile ilgili temel sonuçlar, 1959'dan başlayarak Markov rastgele süreçlerinin doğrusal olmayan filtreleme teorisini geliştiren Sovyet bilim adamı G.L. Stratonovich'e aittir [4,5,6, vb.].

Levin B.R.'nin eserleri de var. http://www.computer-museum.ru/connect/levin.htm ve Tikhonova V.I.

BÜYÜK denklemi için tüm Nobel Ödüllerini Stratonovich'e verirdim. Basitçe, bunu (denklemi) Forex için hazırlayabilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yapmaya çalıştığım da bu.

  1. Kolmogorov A.N. Durağan süreçlerin enterpolasyonu ve ekstrapolasyonu. - Ed. SSR, Sör. Matematiksel 1941, No. 5, s. 3-14.
  2. Wiener N. Durağan zaman algısının ekstrapolasyonu, enterpolasyonu ve yatıştırılması. New York: John Wiles.1949.
  3. Kalman RE, Bucy R. Lineer filtreleme ve tahmin teorisinde yeni sonuçlar –ASME trans, J.Basic Ehg, Mart, 1961, V-83D, s.95-108.
  4. Stratonovich R.L. Koşullu Markov süreçleri. -M.: Moskova Devlet Üniversitesi. V.M, Lomonosov, 1966.
  5. Stratonovich R.L. Önceden koşullandırılmış yarı-optimal filtrelerde. - Radyo mühendisliği ve elektronik. 1981.
  6. Stratonovich R.L. Uyarlanabilir alım ilkeleri. -M: Baykuşlar. Radyo, 1973.
 
Prival писал (а):
Bu çalışmalar var sadece Forex piyasasına uygulanması gerekiyor.

Bilimsel araştırmanın forex problemlerine pratik uygulamasının yayınlarından bahsediyordum.

Matematiğe gelince, hepimiz biraz öğrenmeliyiz. Tartışmaya bile değmez. Ne zikzak.. :)

 
Yurixx писал (а): anlamamış olmanız üzücü. Ne kadar faydalı bilmiyorum ama buna bir son vermek için erken olduğunu düşünüyorum.
Evet, Yurixx , şimdi anlıyorum. Ama yine de aynı istatistikleri Elliotts için pratik olarak nasıl derleyeceğimi bilmiyorum (Elliott'un eugenk'in cevabında belirttiğim EWP içindeki sapkınlıkları göz önüne alındığında). Kabaca söylemek gerekirse, bir (Elliott) dalgası mutlaka aynı büyüklükteki 33'lük bir salınımın devrilme noktasında sona ermez.
 
Mathemat :
Yurixx şunu yazdı: Yazılarımdan ZigZag'ı savunduğumu anlamamış olmanız üzücü. Ne kadar faydalı bilmiyorum ama buna bir son vermek için erken olduğunu düşünüyorum.
Evet, Yurixx , şimdi anlıyorum. Ama yine de aynı istatistikleri Elliotts için pratik olarak nasıl derleyeceğimi bilmiyorum (Elliott'un eugenk'in cevabında belirttiğim EWP içindeki sapkınlıkları göz önüne alındığında). Kabaca söylemek gerekirse, bir (Elliott) dalgası mutlaka aynı büyüklükteki 33'lük bir salınımın devrilme noktasında sona ermez.


Yani aynı ölçek değil.

Ben sadece grafikte uygun bir t/f klasiği 5-3 rakamı bulurdum, bu rakamı yeniden üretmesi için ZigZag parametresini seçerdim ve sonra bir yandan verilen bir rakamda bu tür kaç rakam olduğunu sayardım. Öte yandan, toplamda bu süre içinde belirli bir değerden daha az olmayan (örneğin, toplam 5 dalga boyutu) kaç trend oldu. Bu, elbette, tüm istatistiklerden uzaktır, ancak basit ve erişilebilirdir ve bu tarih parçasındaki tüm piyasa kalıplarının toplamında 5-3 rakamının toplam payını gösterir.

Bu sadece en basit hesaplama fikri. Buna bir takım inceliklerin eklenmesi gerekiyor, ancak bunlar teknik nitelikteki incelikler, herkes bunları kendi başına çözebilir.

 
Prival :


Ve seninle aynı fikirde olmadığım yer burası. Bu çalışmalar var sadece Forex piyasasına uygulanması gerekiyor.


SK'ye katılıyorum. Bu aslında matla ilgili değil , piyasa teorisiyle ilgiliydi. kendisine uygulanabilecek yöntemlerdir. Bu matematiksel yöntemler, piyasanın doğası ve yasaları hakkında hiçbir şey söylemez, ancak piyasa teorisi zorunludur.

Ve kitaplar için teşekkürler. Çok ilginç.

Bu arada, "zinar filking" nedir? Bu "doğrusal filtreleme" ise, düzeltmek güzel olurdu. Aynı zamanda, hatalar için tüm bağlantılara bakın. Bu kitapları aramalıyız. :-)