FR H-uçuculuk - sayfa 42
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, aynen ChHMMSS, ilk dosyada her şey açık görünüyor. Ama keneler ve sesin ikinci ve uyumsuzluğu ile?
Merhaba Sergey!
İkinci dosyada, üçüncü sütun zaman içindedir - 1971'den "şimdi"ye kadar geçen saniye sayısı. Alpari'den alınan verilerdeki hacimler ile dakikadaki tik sayısı arasındaki farka gelince, bu, örneğin bir dakika çubuğunun her zaman bir dakikaya eşit olmaması veya başka bir şeyle açıklanabilir... bilmiyorum.
Dolzhen skazat', chto takimi 'pipis'kami' Piyasa Yapıcılar na FX ogromnie den'gi zarabativaut. Vopros v vozmozhnosti vipolnit' sdelku. EurUSD, EURJPY luchshe ne sovat'sya, konechno nado vibirat' gramotno enstrümanları için, hiçbir est' büyük volatil'nih enstrümano gde eta teoriya dostatochno horosho rabotaet yok.
Rosh yazdı:
Böyle bir görüş var:Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
Veee bu konuya geldim. en üstteki ikinci gönderiyle ilgileniyor https://forum.mql4.com/en/20562/page14#154564
O konuya yazdım, ama orada kök salmadı ve hatta Ulusal Meclis hakkında bile, o konuya ya yeni bir tane yaratmam ya da eski bir tane bulmam tavsiye edildi, burada bir benzerlik bulmuş gibi dolaştım))
Konu tam da bu konunun çerçevesi içinde görünüyor. nous. sonra başlayacağız
herkese merhaba ve MUTLU YILLAR!
Herkese merhaba, harika bir site!
türkiye yaz yardım et
buradaki gibi gerekli https://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
% olarak tarihsel ve beklenen oynaklığı hesaplamak için bir osilatör olarak
mt4 için
işte hesaplamanın yolu:
Aşağıda, 20 günlük yıllık tarihsel oynaklığın bir hesaplaması bulunmaktadır.
Adım 1: Bugünün kapanışını önceki piyasa gününün kapanışına bölün.
Adım 2. 1. adımda elde edilen bölümün doğal logaritmasını alın. Örneğin, Mart 1991 için Japon yeninin yıllık tarihsel oynaklığını hesaplayalım. Tarih yazarken formatı (yıl/ay/gün) kullanacağız. 910225'in 74.52'deki kapanışı, 910222'nin 75.52'deki kapanışına bölünür.
74.82 / 75.52 = 0.9907309322 0.9907309322'nin doğal logu 0.009312258'dir.
Adım 3. 21 gün sonra 2. adım için 20 değeriniz olacak. Şimdi 2. adımdaki değerlerin 20 günlük hareketli ortalamasını hesaplayın.
Adım 4. Adım 2'deki veri örneğinin 20 günlük varyansını bulun. Bunun için 20 günlük hareketli ortalama gerekir (bkz. adım 3). Ardından, son 20 günün her biri için, 2. Adım değerlerinden hareketli ortalamayı çıkarın.Şimdi, tüm olumsuz yanıtları olumlu olanlara dönüştürmek için elde edilen değerleri kareye alın. Bundan sonra, son 20 güne ait tüm değerleri toplayın. Son olarak, bulunan toplamı 19'a böleriz ve son 20 gün için veri örneğinin varyansını alırız. 901226 için 20 günlük fark 0.00009'dur. Benzer şekilde, herhangi bir gün için 20 günlük farkı hesaplayabilirsiniz.
Adım 5 Belirli bir gün için 20 günlük varyansı belirledikten sonra, bunu 20 günlük standart sapmaya dönüştürmeniz gerekir. Bu, varyansın karekökü alınarak kolayca yapılabilir. 901226 için, varyansın karekökü (0,00009 olduğu gösterilmiştir) bize 20 günlük 0,009486832981 standart sapma verecektir.
Adım 6. Şimdi alınan verileri "yıllık" a çevirelim. Günlük verileri kullandığımızdan ve yen için (yaklaşık olarak) 252 işlem günü olduğunu varsaydığımız için, 5. adımdaki cevapları 252'nin kareköküyle, yani 15.87450787 ile çarpıyoruz. 901226 için 20 günlük örnek standart sapması 0,009486832981'dir. 15.87450787 ile çarparsak 0.150598048 elde ederiz. Bu değer, bizim durumumuzda %15,06 olan tarihsel oynaklıktır ve Black-Scholes opsiyon fiyatlandırma modelinde oynaklık girdisi olarak kullanılabilir.
ilginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz)
komut dosyasına göre:
Bence böyle bir hindi rağbet görecek
piyasa oynaklığının hesaplanması sonraki kararlar için en önemli öncelik olduğundan
yani düşük oynaklığı (fiyat) hesaplarken yüksek (fiyat) satın alırız - bu osilatörün anlamı budur
Doğru yazılırsa çoğu trader'ın stratejilerini mt4 gibi popüler bir terminalde analiz etmesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM!!
buraya yazacak.