FR H-uçuculuk - sayfa 20
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yurixx'e
Ayrıca seni ve adamları gördüğüme sevindim! :hakkında)
Zamanı yönetmeyi öğrenmek :o)
Ben adaya gitmedim. Alex tüm Pasifik Okyanusu'nu satın aldı. İstihbarat verilerime göre, şimdi ayın kalan yüzeyini satın alıyor ve milyoner kediye önce uzaya uçma hakkı için meydan okuyor.
Evet madalyonun havada asılı kalmayacağını tahmin etmemizin garanti olduğu bir fıkra eklemek istedim. Ama bu söylenenlerin özünü değiştirir.
Özel'e
Ve bir madeni para ile sistemin kararlı durumu nedir? ( Ek not: Dikkatim dağılmışken sevgili Kamal sormuştu zaten ) Bu arada, yerimde duruyorum - sistemin kararlı bir duruma geçme arzusu, tahmin için herhangi bir avantaj sağlamaz ve bir sürü sözde-güzel bulabilirim argümanlar. Evet ve önemli değil.
Not : "Spam" bilimsel araştırmalarıma karışmayacağım. Konu büsbütün başka bir şey.
Sen bir matematikçisin ve ayrıca bir istatistikçisin, ben bir fizikçiyim. Her durumda, farklı bir dilimiz ve farklı bir düşünme biçimimiz var. Bu nedenle, bir konuşmada ancak önce bir anlayışa vararak bir şeyler başarabiliriz. Bu yüzden konuyu derinlemesine incelemeye ve birbirinizi anlamaya çalıştığınız için teşekkür ederiz.
1. Açıklamanızı doğru anladıysam, o zaman arbitraj yapmamanın "fiziksel" anlamı, sürecin kendi olasılığından daha iyi olacak bir tahminde bulunmanın imkansız olduğu gerçeğinde yatmaktadır. Yani verdiğiniz jeton söz konusu olduğunda +1 kaybını 0,7 olasılıkla -1 veya 0,5 olasılıkla -1 kaybını tahmin etmek imkansızdır. Eğer böyleyse, o zaman böyle bir tahkim dışı anlayış elbette benim hayal ettiğimden daha geniştir. Ancak piyasada kaybetmek ve kazanmak başlangıçta eşit olasılık olarak kabul edildiğinden, bu konunun özünü değiştirmez. Bu durumda arbitraj yapmama ve verimsizliğin aslında eşdeğer olduğu ve her ikisinin de martingale karşı olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle, aslında martingale kriterleriyle ilgileniyorum. Ve bu, bu kriterlerin ihlalini gerçek bir süreçte değerlendirmek açısından benim için ilginç.
Tüm olası yöntemleri kontrol ederek martingalleri kontrol etmek elbette imkansızdır. Yani benim sorum farklı bir yönde. Örneğin, bir sürecin DF veya ACF'si verildiğinde, sürecin martingale olup olmadığını belirlemek mümkün müdür? Veya daha dar anlamda, bazı süreç fonksiyonlarının bazı özellikleri bunun için gerekli ve/veya yeterli koşuldur. Örneğin, bir fonksiyonun sürekliliği, birinci türevinin en fazla 1. türden süreksizliklere sahip olabilmesi koşuludur. Ve bir başka, nicel, yön. Bir sürecin martingale olduğuna dair nicel bir ölçü var mı?
Enerjinin korunumu yasasıyla analoji oldukça uygundur. Hatta daha fazlasını söyleyebilirim: Arbitraj olmamanın fiziksel analojisi, kendi haline bırakılan herhangi bir sistemin, potansiyel enerjisinin minimumuna karşılık gelen bir pozisyon alma eğiliminde olduğu iddiasıdır. Bu nedenle, arbitraj dışı bir piyasa varsayımı yeterince haklıdır. Bununla birlikte, piyasa, sıfır olmayan bir gevşeme süresi olan açık bir stokastik sistemdir. Umarım katı tanımlar olmadan ne demek istediğimi anlamışsınızdır. :-) Ve bu, genel olarak arbitraj olmamayı kabul ettiğimizde, yerel anlamda bunu iddia edemeyeceğimiz anlamına gelir. Arbitraj dışı, olayların ölçeğine bağlı olarak sürekli olarak az veya çok ihlal edilir. Ve piyasa, elbette, biraz gecikmeyle bu durumu sürekli olarak "düzeltiyor". Bu birikim, benim açımdan rastgele olmayan gelir elde etmek için tek fırsattır. Bunu yapmak için, tahkim dışı ve ihlal süreci ile ilgilenmek istiyorum.
Matematiksel düşünme sistemi, IMHO, herhangi bir soyut fenomeni ve nesneyi yapılandırmanıza izin verir. Gerçekle bir benzerlik bulunduğunda, bu aynı zamanda gözlemlenen fenomenler için de geçerlidir. Fiziksel düşünme biçimi, gerçek fenomenleri yapılandırmanıza ve bu dünyada çok önemsiz olmayan bağlantılar bulmanıza olanak tanır. Bu yaklaşımlar birbirleri olmadan zordur. Ancak birlikte, insanlığa maddi alandaki tüm başarılarını sağladılar.
2. İlginç, bu yüzden bir şeyi yakalayamıyorum. Mümkünse, bunun prensipte nasıl yapılabileceğini aydınlatın.
3. Doğru anladınız, sadece dağılımı kastetmedim, sadece numunedeki maksimum ile numunedeki minimum arasındaki farkın ortalamasını kastettim.
1. Dürüst olmak gerekirse, pek değil. Arbitraj yapmamanın fiziksel anlamı kabaca şöyledir: Kesin olarak hiçbir şey söylenemez. Hayır, elbette bir şeyler mümkün (fiyat sıfırdan büyük), ancak birinin ne kazanabileceği konusunda kesin bir şey söylenemez. "Coin kesinlikle tura düşecek", "fiyat yarın kesinlikle bugünün seviyesini geçecek" vb. diyemezsiniz. Bu durumda bilimin tüm gücü, bunun (oldukça zayıf bir koşul) fiyat sürecinden herhangi bir türev enstrümanı tahmin etmek için yeterli olması gerçeğinde yatmaktadır. Bizim durumumuzda, Forex'te para kazanmaya çalışırken , arbitraj olmaması konusu çok az ilgi çekicidir, ancak verimlilik konusu ilginçtir, yani. pozitif bir m.d ile (riskli de olsa) kazanç fırsatlarının varlığı. Madeni para durumunda - daha sık düşen tarafa bahis yapma yeteneği. Evet, şanssız olabilirsiniz ve yıkayıcı diğer tarafa düşecektir. Ama ortalama olarak bir kazanç olacaktır. Tam olarak değil , ortalama olarak. Ve bu nedenle, bir spekülatör için, arbitraj yapmamak ilginç değildir, ancak verimlilik ilginçtir (riskle bile kazanmanın imkansızlığı). Ve verimliliğin koşulu, her şeyin dayandığı martingale'dir.
Martingalin önüne nasıl geçilir? Eh, bu doğal olarak boşlukta küresel bir at değil, kesin olarak tanımlanmış bir sürece göre, bunun bir martingale olup olmadığını her zaman söyleyebilirsiniz. Sürecin dağıtım işlevi bu süreci tamamen tanımlar ve evet, sürecin martingale olup olmadığını söylemek için kullanılabilir. İşlem rastgele bir yürüyüş ise (bağımsız r.v. toplamı), o zaman gerekli ve yeterli bir martingale koşulu bu miktarların sıfır ortalamasıdır. Genel durumda (tanım budur), bir martingale işlemi, bir adım ilerideki bir değerin matematiksel beklentisinin, o ana kadar tüm bilgilerin mevcut olması koşuluyla, mevcut değere eşit olmasıdır. Pek yapıcı değil, kabul ediyorum. Nicel bir ölçü yoktur, "süreç - martingale" ifadesi "sıcaklık sıfırdır" ifadesine benzer - kesinlikle, hiçbir zaman sıfıra eşit değildir, bunu hatalı aletlerle kontrol etmek imkansızdır, ancak deneyebilirsiniz sürecin martingale ne kadar yakın olduğunu anlayın (hala bir yayılma var vb.).
Sıfır olmayan gevşeme süresine ve diğer şeylere gelince: büyük zaman dilimlerinde pazarın martingale çok benzediği ve küçük zaman dilimlerinde tamamen farklı şeylerin devreye girdiği zamanla aşınmış gerçeğe yaklaşıyor gibiyiz (teklifler, yayılma, alıntılar) gecikme vb.). Hedge fon endüstrisinde dedikleri gibi: "Kazanan, daha akıllı olan değil, borsaya daha az ping yapandır." Ve bu bir şaka değil (önde gelen yatırım bankaları, opsiyon fiyatlarını vb. hesaplamak için özel işlemciler yapıyor, zaman çok kritik).
2. Muhtemelen bu soruyu anlamadım çünkü bir şekilde oldukça basit. Pekala, 10'dan 6'sında tura ve 10'da 4'ünde tura olan bir madeni para var. Yazılara bahis yapın - ve ortalama olarak siyahta olacaksınız :))) - ve siz siyah. Muhtemelen daha karmaşık bir şey demek istedin.
3. Teknolojiyle ilgileniyor musunuz? Sürecin dağılımına sahipmiş gibi, maksimumun dağılımını hesaplayabilirsiniz, maksimumun dağılımını hesapladıktan sonra, ortalamayı hesaplamak temeldir. Minimum için de aynısını yapın, farkı hesaplayın. Bu kadar.
Tam olarak alıntı yaptığım için özür dilerim, ancak ortaya çıkan karşılıklı anlayış bir yerlerde hızla kaybolmaya başladı. Bu nedenle, tam olarak alıntı yapıyorum, böylece temas noktasına geri dönmek ve yapıyı kaybetmemek için çok uzaklaşmadan bir şans var.
1. Doğru tahminler hakkında bir şeyler düşündüğümü nereden çıkardınız? Sonuçta, anlam versiyonumda, " sürecin kendi olasılığından daha iyi " dedim. Yani 0,6 değil, 0,7 diyelim. Ve bu tam olarak varsayılan istatistiktir. TS'yi inşa etmenin amacı olan elde etmenin avantajı. Umarım her seferinde kazanma garantisi olan bir araç yaptığıma inanmıyorsunuzdur? Ama bu böyle, sadece lirik bir arasöz.
Faiz konusunda söylediklerinize tamamen katılıyorum (yazınızda vurguladım). Bununla birlikte, zıt anlamlara sahip neredeyse aynı iki kelime öbeği vardır. :-) Bu ifadelerden birinin (yani para kazanma olasılığı ile ilgili olduğu yerde) verimsizliği ima ettiği varsayılmalıdır ?
Bu nedenle, aksanları değiştirdim ve "Dolayısıyla martingale kriterleriyle gerçekten ilgileniyorum" yazımı yazdım. Buna oldukça açık bir şekilde cevap verdiniz - "martingal için gerekli ve yeterli bir koşul, bu değerlerin sıfır ortalamasıdır." Benim için bu kapsamlı bir cevap, bu yüzden çok minnettarım. Yine de, bir dereceye kadar bunun beklenmedik olduğunu kabul etmeliyim - çok basit bir kriter. Ama bunun hakkında bir süre düşünmem gerekiyor, böylece kendi fikirlerimle olan bağlantı açıkça ortaya çıkıyor.
2. Madeni paraya neden keskin bir geçiş olduğunu anlamadım? Başlangıçta, bir strateji oluşturmak için FR veya PV kullanımı hakkında soru sorulmuştu. Fiyatın korelasyonunu veya anti-korelasyonunu kullanmak - bu seçenek anlaşılabilir, katılıyorum. Nedense bana FR veya PV ile daha zor görünüyordu. Ancak, belki yanılıyorum. Belki mo fiyat artışları = 0 ise, yani bir martingale süreciyse, örneğin FD veya PV eğrisinin şekli veya özellikleri ne olursa olsun kâr imkansızdır? Ve eğer mo <> 0 ise, daha fazla uzatmadan, sadece uygun yöne koyun ve FR ve PV ile ilgili tüm olasılıklar bu mu?
3. Tekniktir. Ve sürecin dağılımı göz önüne alındığında, maksimumun dağılımı nasıl hesaplanabilir?
1.
a) "Arbitraj dışı" ile "verimliliği" karıştırıyorsunuz (Amir bundan bahsetmişti).
b) Sorunun özünden, anladığım kadarıyla, "piyasa arbitrajsız mı?", "Etkili mi?" sorunuza cevap verecek bir yöntem çıkarmak istiyorsunuz. Bu soru için endişelenme - kendim cevaplayacağım. Piyasa ARBİTRAJ'dır (bazen Gazprom hisselerini şu anda RTS'den satın alabilir ve bunları bir ruble daha fazla MICEX'te satabilirsiniz. Para birimiyle de - bazen bir ECN'de bir oran, diğerinde bir başka oran görürsünüz.). Piyasa VERİMSİZ (dokümantasyon, gelişen ve gelişen hedge fon endüstrisidir).
c) Söyledikleriniz - tahkim dışı ve verimlilik - bunlar her şeyden önce bazı ÖZET şeyler. Bir modelden, kafesteki bir defterden. Piyasa – gerçek fiyatlar – hakkında bir şeyler Kanıtlayabileceğiniz veya SÖYLEYEBİLİRSİNİZ soyut bir şey değildir. Ver-ti'nin bir nebze GÜVEN seviyesi ile "böyle bir veri dizisini gözlemleyerek, ver-yu %95 ile şu ve şu özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz" demek mümkündür. Martingale için piyasayı nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum (belli bir güven aralığında bile). Evet ve hiçbir anlamı yok. O bir martingal DEĞİL, martingal DEĞİL. Bu kontrol edilecek bir şey değil. "Xi rastgele değişkeni tarafından üretilen bir serim var: 1 2 4 -2. Xi > 0 beklentisinin hangi olasılıkla söyleyebiliriz?" gibi şeyleri kontrol edebilirsiniz. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Akıl yürütmemin ana özü, anlamanız gereken soruda yatmaktadır - OLASILIK TEORİSİ ve MATEMATİKSEL İSTATİSTİK farklı şeylerdir. GERÇEK PAZAR, matematiksel istatistiklerin konusudur. Ve TEORİK MODELLER teoridir. Yani martingale teoriden, matstattan değil.
2. Birçok fikir var - ancak karlı araçlar üretmenize izin verecek GENEL YAKLAŞIM yok. Cennetten man aramayın, ticaret zor iştir. Örneğin, CV setlerinin dağılımlarının resimlerini oluşturabilir, kovaryans matrisleri oluşturabilirsiniz, serilerin kalıcılığını / kalıcılığını görebilir, onu bir sinir ağına sokabilirsiniz, vb. GENEL bir yaklaşım yoktur. Bir program yazamazsınız - girdi olarak bir FR veya PV verirsiniz ve size bir çıkış verir - MQL4'te hazır bir Uzman Danışmanın kodu)))
Burada tartışılacak belirli fikirler var - bu yapıcı, bu bir zevk. Ve hem teoriyi hem de matstatı hatırlayacağımız yerler olacak, sadece bu mattstva'nın yardımıyla FİKİRLERİ kendileri aramak gerekli değil - orada değiller. Tüm finansal piyasa modelleri VERİMLİ ve TAHKİMSİZDİR.
Sana bir örnek vereceğim. Gerçek bir örnek, insanlar para kazandı.
Bir opsiyonun adil fiyatı için Black-Shaws-Merton formülü vardır. Delta-nötr opsiyon riskten korunma algoritması vardır. Bunların hepsi, Stokastik integrallerin ve benzerlerinin sonuna kadar kullanıldığı matematiktir. Dahası, insanlar tüm bunları anlıyor. Ve ayrıca, insanlar, koşullu olarak, RTS endeksi için opsiyon piyasasının adil fiyatın çok üzerinde olduğunu fark eder (peki, insanlar onu aldı ve oynaklığı hesapladı - seçeneğin fiyatı doğrudan fiyat oynaklığına bağlıdır). Ne yaptılar? Bir sürü seçenek sattı ve korundu.
İşte tipik bir örnek - fikir formüllerden elde edilmez, ancak matematik güçlü ve ana ile kullanılır.
BELİRLİ fikirleri tartışmak ve sürekli bir hareket makinesi icat etmemek arzusu varsa, o zaman her zaman mutlu oluruz))
3. Soruyu anlamadım.
Teşekkürler, beni neşelendirdi. Okudum ve düşündüm - bu gerekli ve bu çok şiddetli bir fanatik tarafından yazıldı!
Canım, tek bir soruyu anlamadın! Piyasa hakkında hiçbir şey sormadım, ticaret yöntemleri hakkında hiçbir şey sormadım. Ayrıca, fikirlerimi veya yaklaşımlarımı ifade etmedim. Sorduğum üç soru, matematik ve saf soyutlama alanıyla oldukça sınırlıdır. Ve bu matematiğe sahip bir kişiden bir cevap bekliyordum. Ve gerçekten de kıdemli arkadaşınızdan ilk soruya böyle bir cevap aldım. Yapabiliyorken ondan öğrenin.
Genel olarak, bir kişi için sorularını boş yere düşünüyorsunuz. Cevap vermek yerine not vermeye başladığınızdan bahsetmiyorum bile: bunu yanlış anlıyorsunuz, buradaki yaklaşım yanlış. Soruda bir şey anlamadıysanız, tekrar sormanın en iyi yolu.
Ve üçüncü nokta oldukça basitti - nasıl hesaplanır? Neyse . ..
Basit, az çok net bir şekilde ( kamal her şeyi anladı) formüle edilmiş soruları anlamazsanız, yapıcı fikirleri sizinle nasıl tartışabilirsiniz?
Ama geri döndüğün için teşekkürler.
Not: Yazınızda özellikle beğendiğim yerleri kırmızı ile işaretledim.
O yüzden herkes bir sürü şey yazmış, sırayla cevaplayayım.
1. Dürüst olmak gerekirse, pek değil. Arbitraj yapmamanın fiziksel anlamı kabaca şöyledir: Kesin olarak hiçbir şey söylenemez. Hayır, elbette bir şeyler mümkün (fiyat sıfırdan büyük), ancak birinin ne kazanabileceği konusunda kesin bir şey söylenemez. "Coin kesinlikle tura düşecek", "fiyat yarın kesinlikle bugünün seviyesini geçecek" vb. diyemezsiniz. Bu durumda bilimin tüm gücü, bunun (oldukça zayıf bir koşul) fiyat sürecinden herhangi bir türev enstrümanı tahmin etmek için yeterli olması gerçeğinde yatmaktadır. Bizim durumumuzda, Forex'te para kazanmaya çalışırken , arbitraj olmaması konusu çok az ilgi çekicidir, ancak verimlilik konusu ilginçtir, yani. pozitif bir m.d ile (riskli de olsa) kazanç fırsatlarının varlığı. Madeni para durumunda - daha sık düşen tarafa bahis yapma yeteneği. Evet, şanssız olabilirsiniz ve yıkayıcı diğer tarafa düşecektir. Ama ortalama olarak bir kazanç olacaktır. Tam olarak değil , ortalama olarak. Ve bu nedenle, bir spekülatör için, arbitraj yapmamak ilginç değildir, ancak verimlilik ilginçtir (riskle bile kazanmanın imkansızlığı). Ve verimliliğin koşulu, her şeyin dayandığı martingale'dir.
Martingalin önüne nasıl geçilir? Eh, bu doğal olarak boşlukta küresel bir at değil, kesin olarak tanımlanmış bir sürece göre, bunun bir martingale olup olmadığını her zaman söyleyebilirsiniz. Sürecin dağıtım işlevi bu süreci tamamen tanımlar ve evet, sürecin martingale olup olmadığını söylemek için kullanılabilir. Eğer süreç rastgele bir yürüyüşse (bağımsız r.v.'nin toplamı), o zaman gerekli ve yeterli bir martingale koşulu bu miktarların sıfır ortalamasıdır. Genel durumda (tanım budur), bir martingale işlemi, bir adım ilerideki bir değerin matematiksel beklentisinin, o ana kadar tüm bilgilerin mevcut olması koşuluyla, mevcut değere eşit olmasıdır. Pek yapıcı değil, kabul ediyorum. Nicel bir ölçü yoktur, "süreç - martingale" ifadesi "sıcaklık sıfırdır" ifadesine benzer - kesinlikle, hiçbir zaman sıfıra eşit değildir, bunu hatalı aletlerle kontrol etmek imkansızdır, ancak deneyebilirsiniz sürecin martingale ne kadar yakın olduğunu anlayın (hala bir yayılma var vb.).
Sıfır olmayan gevşeme süresine ve diğer şeylere gelince: büyük zaman dilimlerinde pazarın martingale çok benzediği ve küçük zaman dilimlerinde tamamen farklı şeylerin devreye girdiği zamanla aşınmış gerçeğe yaklaşıyor gibiyiz (teklifler, yayılma, alıntılar) gecikme vb.). Hedge fon endüstrisinde dedikleri gibi: "Kazanan, daha akıllı olan değil, borsaya daha az ping yapandır." Ve bu bir şaka değil (önde gelen yatırım bankaları, opsiyon fiyatlarını vb. hesaplamak için özel işlemciler yapıyor, zaman çok kritik).
2. Muhtemelen bu soruyu anlamadım çünkü bir şekilde oldukça basit. Pekala, 10'dan 6'sında tura ve 10'da 4'ünde tura gelen bir madeni para var. Yazılara bahis yapın - ve ortalama olarak siyahta olacaksınız :))) - ve siz siyah. Muhtemelen daha karmaşık bir şey demek istedin.
3. Teknolojiyle ilgileniyor musunuz? Sürecin dağılımına sahipmiş gibi, maksimumun dağılımını hesaplayabilirsiniz, maksimumun dağılımını hesapladıktan sonra, ortalamayı hesaplamak temeldir. Minimum için de aynısını yapın, farkı hesaplayın. Bu kadar.
Tam olarak alıntı yaptığım için özür dilerim, ancak ortaya çıkan karşılıklı anlayış bir yerlerde hızla kaybolmaya başladı. Bu nedenle, tam olarak alıntı yapıyorum, böylece temas noktasına geri dönmek ve yapıyı kaybetmemek için çok uzaklaşmadan bir şans var.
1. Doğru tahminler hakkında bir şeyler düşündüğümü nereden çıkardınız? Sonuçta, anlam versiyonumda, " sürecin kendi olasılığından daha iyi " dedim. Yani 0,6 değil, 0,7 diyelim. Ve bu tam olarak varsayılan istatistiktir. TS'yi inşa etmenin amacı olan elde etmenin avantajı. Umarım her seferinde kazanma garantisi olan bir araç yaptığıma inanmıyorsunuzdur? Ama bu böyle, sadece lirik bir arasöz.
Faiz konusunda söylediklerinize tamamen katılıyorum (yazınızda vurguladım). Bununla birlikte, zıt anlamlara sahip neredeyse aynı iki kelime öbeği vardır. :-) Bu ifadelerden birinin (yani para kazanma olasılığı ile ilgili olduğu yerde) verimsizliği ima ettiği varsayılmalıdır ?
Bu nedenle, aksanları değiştirdim ve "Dolayısıyla martingale kriterleriyle gerçekten ilgileniyorum" yazımı yazdım. Buna oldukça net bir şekilde cevap verdiniz - "martingal için gerekli ve yeterli bir koşul, bu değerlerin sıfır ortalamasıdır." Benim için bu kapsamlı bir cevap, bu yüzden çok minnettarım. Yine de, bir dereceye kadar bunun beklenmedik olduğunu kabul etmeliyim - çok basit bir kriter. Ama bunun hakkında bir süre düşünmem gerekiyor, böylece kendi fikirlerimle olan bağlantı açıkça ortaya çıkıyor.
2. Madeni paraya neden keskin bir geçiş olduğunu anlamadım? Başlangıçta, bir strateji oluşturmak için FR veya PV kullanımı hakkında soru sorulmuştu. Fiyatın korelasyonunu veya anti-korelasyonunu kullanmak - bu seçenek anlaşılabilir, katılıyorum. Nedense bana FR veya PV ile daha zor görünüyordu. Ancak, belki yanılıyorum. Belki mo fiyat artışları = 0 ise, örneğin, FD veya PV eğrisinin şekli veya özellikleri ne olursa olsun, bir martingale süreci ve kar elde etmek imkansızdır. Ve eğer mo <> 0 ise, daha fazla uzatmadan, sadece uygun yöne koyun ve bunlar FR ve PV ile ilgili tüm olasılıklar mı?
3. Tekniktir. Ve sürecin dağılımı göz önüne alındığında, maksimumun dağılımı nasıl hesaplanabilir?
1. Mesele bu: Doğru tahminler yapmak istemiyorsunuz çünkü bunun pek mümkün olmadığını anlıyorsunuz (Forex'te arbitraj olmadığı hipotezi son derece makul). Bu nedenle, arbitrajla ilgilenmiyorsunuz, verimlilikle (riskle bile kazanma fırsatıyla) ilgileniyorsunuz, i. martingale. Alıntıladığınız metinde her iki durumda da bu yazıyor, bence anlam her ikisinde de tamamen aynı.
Cevabın basitliği ile ilgili olarak - ne yazık ki bu cevap bağımsız rastgele değişkenler için geçerlidir ve piyasadaki fiyat artışları bağımlı olabilir.
2. Madeni para bir örnektir. FD fiyatı ile, görünüşe göre şu fikri tam olarak kavramadınız: fiyat artışlarının dağılımı incelenebilse de, tek başına süreci tam olarak karakterize edemez. Gauss olmayan bir süreç için korelasyon fonksiyonu yeterli değildir. Süreç, tüm sonlu boyutlu dağılımlarla karakterize edilir, yani. "t1, t2, t3 ..." anlarında fiyatların ortak dağılımı formunun tüm yapıları, çok hantaldır ve henüz istatistik açısından yeterince incelenemez. Ve sürecin FR'sinde yer alan davranışların listesi çok büyük olduğundan, farklı durumlarda, "süreç 5 kat 10 pips büyümüş ve geri çekilmişse, o zaman çökme son derece karmaşıktır" gibi son derece karmaşık yapılar elde edilebilir. büyük ihtimalle."
3. Sürecin türüne bağlı. Sakıncası yoksa bir örnekle daha iyi.
Evet ve yukarıda Stratonovich integraliyle ilgili olarak Prival bana Ito integralinin süreksiz süreçlere genelleştirilemeyeceğini yazdı. En hafif tabirle bu doğru değil. Itov integrali, örneğin açıkça süreksiz olan Poisson gibi tüm Lévy süreçlerini içeren semimartingales'e kadar uzanır. Stratonovich integrali ile olan anlaşmazlığın alaka düzeyini tükettiğini düşünüyorum - söylemek istediğim tek şey, Stratonovich integralinin yapısının herhangi bir açıklaması üzerine sözlerimi doğrulamaktı. Aslında daha fazla tartışmak için - bir harçta suyu eziyor gibi görünüyor.
Her nasılsa beni tamamen yanlış anladın, anlayalım.
1. Mesele bu: Doğru tahminler yapmak istemiyorsunuz çünkü bunun pek mümkün olmadığını anlıyorsunuz (Forex'te arbitraj olmaması hipotezi son derece makul). Bu nedenle, arbitrajla ilgilenmiyorsunuz, verimlilikle (riskle bile kazanma yeteneğiyle) ilgileniyorsunuz, yani. martingale. Alıntıladığınız metinde her iki durumda da bu yazıyor, bence anlam her ikisinde de tamamen aynı.
Cevabın basitliği ile ilgili olarak - ne yazık ki bu cevap bağımsız rastgele değişkenler için geçerlidir ve piyasadaki fiyat artışları bağımlı olabilir.
Piyasanın etkinliğinin sonucunun, riskle de olsa ortalama olarak gelir elde etmenin imkansız olduğunu anlıyorum. Bu verimliliğin ihlal edildiği, yani piyasa verimsizliğinin olduğu yerde, riskle para kazanma imkanı vardır. nerede hatalıyım?
Evet, şüphesiz piyasada fiyat artışları bağımsız olarak kabul edilemez. Ama bu aynı model, ilk yaklaşım. Ayrıca bu konularda piyasayla değil, matematiksel bir özellik olarak martingale ilgim vardı. Teori ve pratik arasında ayrım yapıyorum.
2. Madeni para bir örnektir. FD fiyatı ile, görünüşe göre şu fikri tam olarak kavramadınız: fiyat artışlarının dağılımı incelenebilse de, tek başına süreci tam olarak karakterize edemez. Gauss olmayan bir süreç için korelasyon fonksiyonu yeterli değildir. Süreç, tüm sonlu boyutlu dağılımlarla karakterize edilir, yani. "t1, t2, t3 ..." anlarında fiyatların ortak dağılımı formunun tüm yapıları, çok hantaldır ve henüz istatistik açısından yeterince incelenemez. Ve sürecin FR'sinde yer alan davranışların listesi çok büyük olduğundan, farklı durumlarda, "süreç 5 kat 10 pips büyümüş ve geri çekilmişse, o zaman çökme son derece karmaşıktır" gibi son derece karmaşık yapılar elde edilebilir. büyük ihtimalle."
Bu tasarım gerçekten çok zahmetli. Çok fazla. Ve tabii ki aklımda tek değişkenli bir fonksiyon olan basit bir FR vardı. Bu yüzden cevabınız ilgimi çekti: " Rastgele bir serinin dağılımını bilerek, bazı değerlerin (gelecekteki fiyatlar) diğer fiyatlardaki (cari fiyatlar) davranışını tahmin etmek mümkündür. " Ve ben, genel olarak, yapıyorum. Bunu gerçek piyasa süreciyle hiç ilişkilendirmeye gerek yok. Prensipte bir TS oluşturmak için FR'yi nasıl kullanabileceğinizi anlamak istedim. Soyut. Tek değişkenli bir fonksiyonun temel durumunda bir tahmin oluşturmaya bir örnek verebilir misiniz? Bunun yapılmasına izin veren FR'nin özelliğini basitçe belirtmek bile yeterli olacaktır. Ama yine de, tariflere ihtiyacım yok, sadece anlamak istiyorum.
3. Sürecin türüne bağlı. Sakıncası yoksa bir örnekle daha iyi.
Piyasanın etkinliğinin sonucunun, riskle de olsa ortalama olarak gelir elde etmenin imkansız olduğunu anlıyorum. Bu verimliliğin ihlal edildiği, yani piyasa verimsizliğinin olduğu yerde, riskle para kazanma imkanı vardır. nerede hatalıyım?
Evet, tabi ki piyasada fiyat artışları bağımsız olarak kabul edilemez. Ama bu aynı model, ilk yaklaşım. Ayrıca, bu konularda piyasayla değil, matematiksel bir özellik olarak ness ile ilgileniyordum. Teori ve pratik arasında ayrım yapıyorum.
Bu tasarım gerçekten çok zahmetli. Çok fazla. Ve tabii ki aklımda tek değişkenli bir fonksiyon olan basit bir FR vardı. Bu yüzden cevabınız ilgimi çekti: " Rastgele bir serinin dağılımını bilerek, bazı miktarların (gelecekteki fiyatlar) diğer fiyatlardaki (cari fiyatlar) davranışını tahmin etmek mümkündür. " Ve genel olarak buna ihtiyacım yok. bunu gerçek piyasa süreciyle ilişkilendirmek. Prensipte FR'yi bir araç yapmak için nasıl kullanabileceğinizi anlamak istedim. Soyut. Tek değişkenli bir fonksiyonun temel durumunda bir tahmin oluşturmaya bir örnek verebilir misiniz? FR'nin buna izin veren özelliğinin basit bir göstergesi bile yeterli olacaktır. Ama yine de, tariflere ihtiyacım yok, sadece anlamak istiyorum.
Sorun yok. Tamsayı parametreli bir gama dağılımı vardır. Analitik olarak entegre edilmiştir. Diyelim ki belirli bir RV serisi için bir PV'yi temsil ediyor. Bu serinin bir N1 değerleri örneğim ve bir başka N2 değerleri örneğim var. Bu örneklerin aralığını karşılaştırmak istiyorum. Bunu yapmak için maksimum değerlerini tahmin etmek gerekir (CV aralığı 0'dan sonsuza değiştiğinden, örneğin minimumu bir rol oynamaz).2. Gerçek şu ki, bağımsız artışlı modeller son derece basit ve onlardan derin cevaplar alınamıyor. Yani, bir anlamda, bu ilk yaklaşımdır, evet, ancak teori, prensipte, ikincisine muktedirdir. Ve ikinci taleplerin pratiği :) . Bir martingale ayrıca karmaşık bir bağımlı yapıya sahip olabilir, böylece kavramın gücü, yalnızca bağımsız olarak eşit olarak dağıtılmış artışlara sahip bir süreçten (Levy süreci) önemli ölçüde daha fazladır.
3. Artışların bağımsızlığını varsayarsanız, o zaman gerçekten en çok kazanan strateji, pozitif bir matematiksel beklenti yönünde koymak olacaktır, buradaki yüksek bilim, temel bir "kaslı" duygudan uzaklaşmaz. Onlar. Araç basitçe "satın al ve beklet" veya "sat ve tut" tipinde olacaktır. Yine, bağımsız artışlar durumu büyük ölçüde önemsizdir. Ancak karlılık açısından önemsizdir; risk açısından bazı anlamlı gözlemler var. Genel olarak, para yönetiminde matematik, doğru ve net eylem algoritmaları olduğu açısından çok daha yeterlidir.
4. Pekala, daha fazla üyeye sahip örnek için aralığın ortalama olarak daha büyük olduğunu anlamak için alnında yedi açıklık olmanıza gerek yok :))) Ancak, muhtemelen bunu kastetmediniz. Aslında, bağımsız değişkenler durumunda çözmek için genel algoritma şudur:
a) d.f'yi bulun her rastgele değişken - F(x) (bizim durumumuzda, gama dağılımı)
b) G(x) = F^n(x) alın ( F'nin n'inci kuvveti, en örneklem büyüklüğüdür)
c) Düz bir çizgi üzerinde integral al x dG
Ortaya çıkan değer, maksimumun ortalamasıdır.
1. Kesinlikle haklısın, olduğu gibi.
2. Gerçek şu ki, bağımsız artışlı modeller son derece basit ve onlardan derin cevaplar alınamıyor. Yani, bir anlamda, bu ilk yaklaşımdır, evet, ancak teori, prensipte, ikincisine muktedirdir. Ve ikinci taleplerin pratiği :) . Bir martingale ayrıca karmaşık bir bağımlı yapıya sahip olabilir, böylece kavramın gücü, yalnızca bağımsız olarak eşit olarak dağıtılmış artışlara sahip bir süreçten (Levy süreci) önemli ölçüde daha fazladır.
3. Artışların bağımsızlığını varsayarsanız, o zaman gerçekten en çok kazanan strateji, pozitif bir matematiksel beklenti yönünde koymak olacaktır, buradaki yüksek bilim, temel bir "kaslı" duygudan uzaklaşmaz. Onlar. Araç basitçe "satın al ve beklet" veya "sat ve tut" tipinde olacaktır. Yine, bağımsız artışlar durumu büyük ölçüde önemsizdir. Ancak karlılık açısından önemsizdir; risk açısından bazı anlamlı gözlemler var. Genel olarak, para yönetiminde matematik, doğru ve net eylem algoritmaları olduğu açısından çok daha yeterlidir.
4. Pekala, daha fazla üyeye sahip örnek için aralığın ortalama olarak daha büyük olduğunu anlamak için alnında yedi açıklık olmanıza gerek yok :))) Ancak, muhtemelen bunu kastetmediniz. Aslında, bağımsız değişkenler durumunda çözmek için genel algoritma şudur:
a) d.f'yi bulun her rastgele değişken - F(x) (bizim durumumuzda, gama dağılımı)
b) G(x) = F^n(x) alın ( F'nin n'inci kuvveti, en örneklem büyüklüğüdür)
c) Düz bir çizgi üzerinde integral al x dG
Ortaya çıkan değer, maksimumun ortalamasıdır.
Böylece birinci soruda tam bir oybirliği sağlandı. :-)) İyi.
2. Bahsettiğiniz şeyi genel anlamda anlıyorum, ancak bunun matematiksel yeteneklerimin ve hatta belki daha spesifik anlayışımın ötesinde olduğunu da anlıyorum. :-(
3. Evet, böyle bir TS fikri gerçekten önemsizdir, bunun için FR'yi bilmenize gerek yoktur, bir mo'ya sahip olmanız yeterlidir. Bunu baştan anladım. Böylece, soru başka bir şekilde formüle edilebilir: DF'yi bilmek, mo, sko'yu bilmenin temel durumuna göre açıkça herhangi bir avantaj sağlar mı? Peki, eğer öyleyse, bir şekilde kullanmak mümkün mü?
Misal. PV asimetriye sahiptir (simetrik olan Gauss'un aksine), yine de mo = 0'dır. Eğrinin şeklinden bir şey çıkarılabilir mi yoksa mantıklı değil mi?
Ancak bu ilginç: "Para yönetiminde matematik , doğru ve net eylem algoritmaları olduğu açısından çok daha yeterlidir". Bu algoritmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün mü? Yani, kastedilen ve erişilebilir bir biçimde nerede bulunabileceği.
4. Niteliksel bir karşılaştırma ile ilgilenmiyorum, niceliksel bir karşılaştırma. Bu, TC'nin mantıksal bir koşulu değildir. :-) Kesin olmak gerekirse, örnek aralığını bu örneğin boyutuna bağlı olmayacak şekilde normalleştirmek istiyorum.
Hesaplama algoritması anlaşıldı ama lütfen açıklayın,
a) "her rastgele değişken", CV serisinin her bir örneğinin kendi dağılımına sahip ayrı bir değer olduğu anlamına mı geliyor? Tüm bu niceliklerin aynı F(x) ? dağılımına sahip olduğu varsayılır. Değilse, "her rastgele değer" ne anlama geliyor?
b) G(x) nedir? F(x)'i n'nin gücüne yükseltmek neden gereklidir ve bunun maksimum örnekle ne ilgisi var? Affedersiniz, bir fizikçi olarak ne yaptığımı anlamam gerekiyor.
Beyler, bana askeri bir aptalı açıklayın. Piyasa etkinliğinden ne anlıyorsunuz? Birkaç sayfa önce Yurixx ve Neutron s.12 ile bu kavramı tartışırken, piyasanın (eğri, ekranda böyle bir kavramın olmadığı) bir formülü olduğunu iddia ederseniz, sonuca varmış gibiydiler. stüdyo nasıl hesaplanır. Aksi takdirde, boş bir ifadedir.
Damlamamanız için işte bir alıntı
“Verimlilik kelimesinin felsefi bir kavram olduğunu anlamalısınız ve ona farklı açılardan bakabilirsiniz. Evinizde köşedeki bir örnek 2 kürektir. Birincisi ikincisinden daha etkilidir (bu, eğer kazarsanız), ancak dökerseniz, ikinci kürek daha iyidir (daha verimli). »
Ayrıca küreklerin üretim verimliliğini veya satışlarını bir sürü farklı yönden anlayabilirsiniz.
Eğrinin etkinliği (ekranda gördüğünüz fiyat) nedir sorusunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.
Bu soru ile orada olmadığı fikrini size iletmek istiyorum. Verimlilik (artı arbitraj kavramı) yalnızca bir ticaret sistemi varsa düşünülebilir, bu nedenle (TS) bu konsepte sahip olabilir, bu TS size gelir getirsin ya da getirmesin ve eğri (piyasaya) kesinlikle mor. çalışıyor, TS'niz, hiç olamaz.
Tanıtılan kavramlar yalnızca kafa karıştırır ve bu eğrinin “davranışını” keşfetmenize (içindeki kalıpları bulmak için) izin veren bir araç sağlamaz, ancak “Bir madeni para ile sistemin kararlı durumu nedir? (Ek: Dikkatim dağılmışken sevgili Kamal sormuştu) Bu arada, yerimde duruyorum - sistemin istikrarlı bir duruma geçme arzusu, tahmin için herhangi bir avantaj sağlamaz ve bir sürü sözde pazarlık bulabilirim argümanlar "
Sistemin durağan bir hal alma eğiliminde olduğu ve burada belirtildiği gibi piyasanın martingal olduğu ve martingal için gerekli ve yeterli bir koşul olduğu bilgisi sıfır ortalamadır. Bu harika (sadece harika), tüm FOREX piyasasını yemek zor değil, yine de cesedini çiğneyebilirsiniz (çünkü piyasa ölecek) ve ayaklarınızı üzerine silebilirsiniz.
Bu ifadeyi resimlerle açıklıyorum ve kararlılık noktasının maksimum veya minimum olması önemli değil (resmi 180 çevirin). Ana şey, kararlı olmasıdır, yani. zamanla değişmez.
Şimdi bu sözüme dönmek istiyorum “dördüncü deneyimde bir fındık veya kartalın düşme olasılığı 0,5'tir, ancak sistem kararlılığı için çabalıyorsa 4 kartalın arka arkaya düşme olasılığı 0,5 değildir. belirtmek, bildirmek."
Bu cümle ile size, bir sonraki liderliğin alan 3'ten (arka arkaya 4 kafa) 2. alana düşeceği gerçeğine bahse girmenin daha olası olduğu fikrini vermek istedim, ayrıca alan 1'e de bahis oynayabilirsiniz ( 4 kuyruk), resme bakın.
Bu oyun stratejisini 1000 kez gördünüz, olağan kanal stratejisi (bu grafiği 90 döndürün ve bu sonraki değerin zaman içinde nasıl davrandığını hayal edin) eşikler kanal çizgileridir (destek ve direnç çizgileri mümkündür).
Yurixx şimdi neden herkesin durağan olmayan teklif akışını durağan olana (may=0, varyans=const, vb.) azaltmak istediği açıktır. Tüm bu özellikler zamanla değişmezse (akış durağandır), bu şekildeki stratejidir, Forex dahil herkesi soyacağım, oranları ikiye katlamanıza bile gerek yok ;-).
Neyi analiz ettiğinizi anlamanın ve sinekleri pirzola ile karıştırmamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Piyasa analizi için - rastgele süreçler teorisini (belki daha iyisi vardır) ve TS analizi için - karar verme teorisini kullanın.
Occam'ın usturası hakkında güzel sözler zaten burada söylendi, bunu farklı söyleyeceğim, Rusça olarak, huş ağacı içeceği alıyorum ve piyasanın verimli olup olmadığını soruyorum - bir formül yaz, yazamazsın, drin sallıyorum, ve böylece bir formül görünene veya eğrinin bu özelliğe sahip olmadığını kabul edene kadar.
Daha önce de söylemiştim, ekonomistler saldırgan olmasalar da tanımlar yapıyorlar ve bu kadar, ama tamam. bu matematikçiler daha korkutucu, güzel kelimelerin yanı sıra matematikçiler de bitecek.
bıçaklamak
Tüm finansal piyasa modelleri VERİMLİ ve TAHKİMSİZDİR.
Bir aptala, özellikle de böyle harika özelliklere sahip olduğunu iddia ettiği için, piyasanın etkinliğini ve arbitraj yapılmamasını nasıl hesaplayacağımı öğretin (bkz. şek.). Bundan sonra, kararlı durumun noktasına bundan sonra nokta kini ' a ve formülü (denklemler sistemi, integral ....) büyük formül ..., ne yazık ki sonunu bilmiyorum isim, ama öğrenmek için kesinlikle en sevdiğin konyağı getireceğim.
Girişteki görev , bu kadar dikkat çekici özelliklere sahip olan piyasanın çıkış (in) etkinliği veya (in) arbitrajındaki kotasyonların akışıdır.
Beyler, bana askeri bir aptalı açıklayın. Piyasa etkinliğinden ne anlıyorsunuz? Birkaç sayfa önce Yurixx ve Neutron s.12 ile bu kavramı tartışırken, piyasanın (eğri, ekranda böyle bir kavramın olmadığı) bir formülü olduğunu iddia ederseniz, sonuca varmış gibiydiler. stüdyo nasıl hesaplanır. Aksi takdirde, boş bir ifadedir.
Sergey, prensipte uzun vadede para kazanmanın imkansız olduğu bir süreç var. Normal olarak dağıtılmış bir SW'yi sıfır MO ile entegre ederek elde edilen Venüs sürecinden bahsediyorum. Bu nedenle, hangi TS'yi ortaya çıkarırsanız çıkarın, bu durumda başarısızlığa mahkumdur. Teorik olarak bile böyle bir araç yaratılamaz! Böyle bir VR ETKİLİ diyelim. Gördüğünüz gibi verimlilik, belirli bir aracın değil, belirli bir VR'nin özelliğidir. Bence çizilen benzetme şeffaf ve sezgisel mi?
Özel'e
Bu benim ifadem olduğu için biraz daha ekleyeceğim. Vardığım sonuç, "martingale" ve "verimlilik" kavramlarına değil, yalnızca sağduyuya dayanmaktadır. Üstelik bu kavramların ne anlama geldiğini bile bilmiyorum ve dahası bilmek de istemiyorum. Ama bu cehalet beni hiç rahatsız etmiyor, sadece farklı bir yaklaşım, farklı bir bakış...:o)