FR H-uçuculuk - sayfa 4

 

Termodinamik dengede kapalı bir sistemden bahsedersek, bu sistemde bir cisimden (gruptan) diğerine enerji transferi için kanalların (yarı-durağan) olmasının imkansız olduğu açıktır. DF'yi kullanarak böyle bir sistemin durumunu makroskopik parametreleri açısından tanımlamak mümkündür. Bu durumda dengeli olacaktır. DF dengesi normal bir dağılıma (ideal gaz moleküllerinin hızlara göre dağılımı) eğilimli olabilir veya örneğin üstel gibi başka bir forma yönelebilir, sistemdeki cisimlerin etkileşiminin doğasına bağlıdır. Ancak, sistemde sabit bir kayıp veya enerji akışı kanalı göründüğünde (sistem kapalı değildir), DF belirgin şekilde bozulur. Asimetri belirir, yamaçlarda tümsekler. Bu bir eylem sinyalidir - besleyiciye bırakabilirsiniz.

Şek. EUR/GBP çiftinin her biri 1 ile normalleştirilmiş keneler için "tedirgin" - kırmızı ve "tedirgin değil" FD gösterilir. nokta.

 

Fotoğraf koyuyorum ama tatmin olmadım.

İlk olarak, çok az veri var. 175.000 sayı hala 2 milyondan daha kötü.

İkincisi, gerçek serinin parametrelerini bu kadar dikkatli bir şekilde kopyalayan nesil, hala kendi ayarlamalarını yapıyor. Burada bir parabol olmasına rağmen, zaten çatlamakta olduğu kavislidir. :-)

Tam olarak ne görmek istiyordum. Sadece gerçek serinin hızını yeniden üreten normal dağılımlı bir veri serisi alırsak, DF'si grafikte klasik bir parabol gibi görünecek şekilde, üzerine inşa edilmiş H>=5 olan zikzakların bir olacağı izlenimini edindim. tamamen farklı bir dağıtım. Ve bunların hepsinin piyasanın arbitraj eksikliği ile ilgisi var. Genel olarak, arbitraj olmayan bir piyasanın FD'sinin analitik bir biçimde elde edilebileceğini düşünüyorum. Tam olarak nasıl bilmiyorum ama temel fikir orada. Ana şey, dağılımın normalliğinin bununla hiçbir ilgisi olmadığının artık açık olmasıdır. Bu yüzden başka bir yerde kazmak zorundasın. Ve böyle bir FR'ye sahip olmak, gerçek verileri karşılaştırmak için bir şey olacaktır.

Bu resimlere gelince, IMHO, bazı küçük ayrıntılar hariç, halihazırda çıkarılan sonuçları doğrulamaktadır.

Sergey, belirli bir dağıtıma göre çalışacak bir SW üreteci nasıl yapılır? Bazı model dağıtımlarını denemek istiyorum. Yine de, gerçek kenelerin FR grafiğindeki abartının nereden geldiği açık değil.

 

Во-первых, мало данных. 175000 отсчетов все-таки хуже, чем 2 млн.

Sergey, belirli bir dağıtıma göre çalışacak bir SW üreteci nasıl yapılır? Bazı model dağıtımlarını denemek istiyorum. Yine de, gerçek kenelerin FD grafiğindeki abartının nereden geldiği açık değildir.


İstatistiklerde bir gaf oldu.

EUR/USD için sahip olduğum keneleri gönderiyorum, 2 milyondan fazla var ve 4. dereceden AR modeli tarafından oluşturulmuş bir seri var.

Belirli bir RF ile Rastgele Sayı Üreticisinin sentezine gelince, bu problemin dağılımı tanımlayan herhangi bir düzgün fonksiyon için çözüldüğünü biliyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bence Yura, bu görev sana kalmış. Gerçek kenelerin FR'sine yaklaşmam gerektiğinde, bir güce yükseltilmiş farklılıkların normal dağılımını kullandım - gerçeğe yakın çıktı.

Sizden bir önceki gönderide sunduğunuz sonuçlara benzer sonuçlar bekliyorum.

Dosyalar:
eurusd.zip  899 kb
 
Sıralama.
Dosyalar:
eurusdrnd.zip  1261 kb
 
Neutron , dizilişi nasıl yaptığına dair ipucu ver. Anladığım kadarıyla, durağan bir sürecin işlevi olarak kabul edilen ACF'den başlıyorsunuz. Peki, o zaman nasıl? Bir keresinde (Mekhmat forumunda) beyaz gürültüyü alıp özel bir filtreden geçirmeniz gerektiği söylenmişti.
 

Sergey, yeni veriler için teşekkürler. İşte yeni resimler.

Gördüğünüz gibi kalın kuyruklar var. Ama bu arada, ama genel olarak bu resimler çok fazla düşünceye neden oluyor. Çoğunlukla kötümser. Ama önce bugünlerde anladığım asıl şeyi söylemek istiyorum.

Bir dizi CV'nin arbitraj yapılmaması için ana koşul, bu CV üzerine inşa edilmiş bir dizi birinci farkın DF'sinin simetrisidir . Simetri, CB'nin değerini herhangi bir yönde ve herhangi bir değer için H değeriyle değiştirme olasılıklarının eşitliğini sağlar. Buradan, fiyat artışlarının normal dağılımının piyasanın arbitrajsız olmasını sağladığı açıktır, ancak tersi doğru değildir. Etkin piyasa teorisinin ömrünün uzun olmasının nedeninin gerçek RF'nin normal bir dağılım olmasa da simetri özelliği taşımasından kaynaklandığını düşünüyorum.

Logaritmik bir ölçekte keneler için gerçek DF, bir hiperbol ve normal bir dağılım için - ters çevrilmiş bir parabol şeklindedir. Niye ya ? Bu, kagi inşaatının bir sonucudur. Gerçekten de, kagi yapımında, keneler üzerine inşa edilmiş bir zikzak (yani H=1 ile), aynı işaretin herhangi bir artış dizisinin tek bir segmentte birleştirilmesi özelliğine sahiptir. Sonra ters yöndeki herhangi bir kene, zikzak yönünü değiştirir. Bu, yerinde dururken, yön değişikliğinin her kene +1 veya -1 oranında gerçekleşmesine, yani küçük kenelerin sayısının değişmemesine neden olur. Ve yönlü hareketler meydana geldiğinde, eş yönlü kenelerin birleştirilmesi, küçük kenelerin sayısını azaltır ve daha büyük X değerleri için sayılarını artırır.Sergey sayesinde Yahudi kenelerin ve model kenelerin sayısının eşit olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak, aynı X için DF değerlerini karşılaştırmak mümkündür. Grafiklerden görülebilir ki |X|=1 için bu değerler pratik olarak eşittir, ancak |X|>1 için farklılıklar hızla artmaktadır. Aynı nedenle, model serisinin DF Z1'i (yani kene zikzakının DF'si) bir parabol şeklini kaybeder ve neredeyse eşit bölümler alır. Ve bu konuda Sergey'e sarıldım. :-(

Tik zikzağının aksine, diğerleri (yani, H>1 için) tamamen farklı bir şekilde inşa edilmiştir. Fiyat, H değerine göre değiştiğinde bir zikzak segmenti elde edilir. Sonuç olarak, yarısı yukarı, diğeri (1 doğrulukla) aşağı doğru yönlendirilen birçok (H ne kadar fazla, o kadar fazla) kene birleştirir. . Komşu segmentlerin birleştirilmesi olamaz ve bu nedenle FR'deki eleman sayısının yeniden dağıtımı yoktur. Sonuç olarak, H>1 için tüm DF'ler hem gerçek hem de simüle edilmiş veriler için aynı forma sahiptir.

Anlaşılmasının bir başka sonucu. Bolşeviklerin hakkında çokça konuştuğu oran/|x| oranının tahkimsizlikle hiçbir ilgisi yoktur. PR konfigürasyonuna bağlıdır, ancak simetrisi hakkında bir şey söyleyemez. Üstteki iki grafikten de anlaşılacağı gibi, bu oranın gerçek veriler için X=1 (kene zikzak) değerindeki değerleri, normal dağılımın kendisinden ziyade normal dağılımın sayı özelliğine daha yakındır. Hmm, muhtemelen tüm eğriyi tek bir sayı ile karakterize etmeye çalışmamalısınız. :-)

Resimler hakkında birkaç kelime daha. Kullanılan veriler, anladığım kadarıyla Nisan 2006'dan Nisan 2007'ye kadar olan döneme karşılık geliyor. Değilse, Sergey düzeltecektir. Bu, trendin neredeyse hiç geri çekilmediği bir dönemdir. Bu süre zarfında euro için +1558 puan ve model aralığı için -1225 puan çıktı. Genel olarak, Pastukhov'u takip ederseniz, bunun bir şekilde H-volatilite değerlerinde kendini göstermesi gerekirdi. Ancak, hiçbir zaman sıfır çizgisini geçmez (yani, Hvol-2 <0 her yerde), bu bir dönüş piyasası için anlaşılabilir, ancak bir trend için değil. Gerçek veriler için, H parametresinin geniş bir değer aralığı (22'den 41'e kadar) genellikle arbitrajsız olarak nitelendirilebilir. Ve genel olarak, gerçek veriler, normal dağıtılmış model verilerinden önemli ölçüde daha büyük bir arbitrajsız gösterir. :-))

Böylece şu sorular ortaya çıkıyor: H-volatilitesinden herhangi bir anlam var mı? piyasa arbitrajının varlığını gerçekten belirleyebiliyor mu? Sonuçta, bildiğiniz gibi, bu dönemde birçok insan çok para kazandı. Aptalca uzun bir pozisyonda oturanlar bile. :-) Ve aynı zamanda H-volatilitesi de sağ kenarda (yani uzun periyotlarda) aşağı bir blokaj gösterir ve bu nedenle trende karşı oynamayı gerektirir, trende karşı oynamayı gerektirir.

 

Düzelteceğim, EUR/USD çifti için kene verileri Nisan 2006 - Ağustos 2007 dönemine tekabül ediyor.

Bu zaman diliminde trend döneminden bahsetmişken, siz Yura, "trend" ve "trend market" kavramlarını değiştiriyorsunuz. İkincisi, yönün işareti ne olursa olsun (deterministik eğilim) fiyat tarafından başlatılan hareketin muhtemel bir devamı anlamına gelir. Bu durumda, yönlü bir fiyat hareketinden - her an tersine dönebilecek bir trendden (stokastik trend) bahsedebiliriz. Onu güvenilir bir şekilde tanımlamanın ve bitiş anını belirlemenin bir yolu yok, bu da ondan para kazanmanın imkansız olduğu anlamına geliyor! Savunmuyorum, birçok tüccar bu harekette büyükanneler yaptı ama eminim aynı miktarda ve aynı hacimde bu büyükanneleri kaybetti.

Bir spekülatör için fiyat değişikliğinin büyüklüğü ilgi çekicidir - bundan para kazanır ve ilk tahmin olarak, bu fiyat değişikliğinin hangi süre boyunca gerçekleştiği önemli değildir. İdeal bir TS olsaydı (mümkün olan maksimum uzun vadeli arbitraj karlılığı anlamında), o zaman mantıksal bloğunun zamana atıfta bulunmadan sadece fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü analiz edeceği iddia edilebilir. Sadece bu gereksinim Kagi stratejisi tarafından karşılanmaktadır. Ancak, akla gelebilecek tüm TF'ler ve araçlar için bu strateji üzerine inşa edilen TS'nin ortalama istatistiksel karlılığının analizi, ortalama istatistiksel uzun vadeli karlılığın işlem başına DC komisyonunu aşmadığını göstermektedir. Bu, mevcut aşamada, forex piyasasında, arbitrajdan uzun vadeli kâr elde etmenin temelde imkansız olduğu üzücü düşüncesine yol açar. Bundan zaten bahsetmiştim: 'Rastgele akışlar ve FOREX teorisi' (7. yazı).

. Mathemat 17 Kasım 2007 13:02
(a) yazdı:
Neutron , dizilişi nasıl yaptığına dair ipucu ver. Anladığım kadarıyla, durağan bir sürecin işlevi olarak kabul edilen ACF'den başlıyorsunuz. Peki, o zaman nasıl? Bir keresinde (Mekhmat forumunda) beyaz gürültüyü alıp özel bir filtreden geçirmeniz gerektiği söylenmişti.

Genel anlamda, AR modelinin çalışması burada gösterilmektedir: 'Rastgele akışlar teorisi ve FOREX' (6 yazı). n'inci mertebeden otoregresyon katsayılarını bulmak için, lineer denklemler sistemini (SLE) çözmek gerekir im. Yule–Walker, ilk RT'nin birinci farkları için otokorelasyon katsayılarından r[i] derlenmiştir. SLN'nin genel görünümü:

burada, r[0]=1 her zaman. Otokorelasyon katsayılarını bulma algoritması burada bulunabilir: 'Rastgele akışlar teorisi ve FOREX' (son gönderi).

PS Enfeksiyonu!!!

Affınıza sığınırım. Bu mesajı üçüncü kez gönderiyorum. İlk kez, bir kız (o küçük) farkedilmeden RS'ye tırmandı ve onu aşırı yükledi. Pekala, tamam, sanırım oluyor ... Ve size, her şeye aşırı tepki verdiğimde, mesaj tekrar kaybolduğunda - forum motorunu yedeklediler !!! Şimdi oturuyorum ve düşünüyorum, belki de hepsini üçüncü kez doldurmamalıyım? Şey, değil...

 
Neutron :

Bu zaman diliminde trend döneminden bahsetmişken, siz Yura, "trend" ve "trend market" kavramlarını değiştiriyorsunuz. İkincisi, yönün işareti ne olursa olsun (deterministik eğilim) fiyat tarafından başlatılan hareketin muhtemel bir devamı anlamına gelir. Bu durumda, yönlü bir fiyat hareketinden - her an tersine dönebilecek bir trendden (stokastik trend) bahsedebiliriz. Onu güvenilir bir şekilde tanımlamanın ve bitiş anını belirlemenin bir yolu yok, bu da ondan para kazanmanın imkansız olduğu anlamına geliyor! Savunmuyorum, birçok tüccar bu harekette büyükanneler yaptı ama eminim aynı miktarda ve aynı hacimde bu büyükanneleri kaybetti.


Kesinlikle haklısın. Ama piyasanın trend olup olmadığını bilmiyorsak ve sadece bu bölümü alıyorsak, bunu nasıl ayırt edebiliriz? Bunun kriterleri nelerdir? H-volatilitesini böyle bir kriter için aday olarak kabul ettiğimizi varsayalım. O zaman, değerlerine bakılırsa, piyasa trend değil ve hatta tam tersi, tekrarlamaya daha meyilli. Ve tekrarı için oynamaya çalışıyoruz ve o bir yıl 4 ay boyunca bir yöne koşturmaya devam ediyor. Hayır, böyle bir durumda, teorik sonuçlara değil, gerçek verilere güvenmeyi tercih ederim. Bu durumda, doğruluk kriteri - uygulama - bana H-volatilitesine güvenmenin zor olduğunu söylüyor.

Genel olarak saf istatistiklerden biraz uzaklaşıp forex'e dışarıdan bakarsak aşağıdaki resmi görüyoruz. Forex, denge için çabalayan bir sistemdir. Ana forex süreçleri dünya ekonomisinin temel süreçleri tarafından dikte edildiğinden, bu denge oldukça kesin bir çerçeveye sahiptir. Trend oluşturma, yani başladıktan sonra herhangi bir yönde devam etme arzusu, kalabalığın psikolojisinin hiçbir şeyle sınırlı olmadığı tamamen spekülatif bir piyasada gerçekleştirilebilir. Orada, herhangi bir eğilim yeterince uzun süre gelişebilir. Ancak Forex'te ekonomik çerçeve, herhangi bir spekülatif dürtüyü çabucak söndürür. Aynı zamanda, ekonomik süreçlerin kendileri, Forex'e yansıyan kendi eğilimlerini yaratır. Bu nedenle, forex büyük ölçüde tersine çevrilebilir bir piyasadır.

Ancak borsa, trend olan bir piyasa örneği olarak birçok kez daha uygundur. Gerçek paradan farklı olarak, hisse senetleri yalnızca satın alınabilir ve elde tutulabilir. Cebimdeki hisselerle elimde tutmaktan başka yapacak bir şey yok. Bu nedenle, bir hissenin fiyatının aslında ekonomik süreçlerle çok az ilgisi vardır. Bu sadece psikoloji ile bağlantılıdır. Kalabalığı hisse senetlerinin en iyi yatırım aracı olduğuna ikna ettiler - herkes hisse satın almak için acele etti. Microsoft'un fiyatı her yıl iki katına çıkardığına ikna oldum - her şey, herkes fiyat iki katına çıkana kadar satın alacak ve üzerine oturacak. Ve ekonomide, hiçbir değişiklik, hisselerin kime ve hangi fiyata sahip olduğuna bağlı değildir. Böylece ABD borsasında 2000 yılında sona eren patlama mümkün oldu. Bu süre zarfında birçok hissenin fiyatı yüzlerce (!!!) kat arttı. NASDAQ 5 kez yükseldi ve ardından 4 kez düştü. Ve ne, bu süre zarfında Amerikan ekonomisi önemli ölçüde arttı mı? Ya da belki o zaman önemli ölçüde azaldı? Olmaz, sadece yüzde birkaçı. İşte psikolojinin etkisi!

Neyse. Bir önceki yazının son iki paragrafını sadece dünyaya inmek, H-volatilitesine daha yakın olmak için yazdım. Önceki paragraflardaki genel düşünceler hakkında sizden bir şeyler duymak isterim. Ayrıca şunu anlamak istiyorum: neden FR'ye ihtiyacımız var? Bilinse bile, onun yardımıyla bir strateji oluşturmayı mümkün kılacak ne elde edilebilir? Yoksa ticaret pratiğinde tamamen teorik bir sorun mu tamamen uygulanamaz?

 

Mükemmel işaretlenmiş! Detaylarda bile sana katılıyorum.

Hatta Merkez Bankalarının, kalabalığın modaya uygun histerik ruh hallerine meydan okuyarak piyasanın “geri dönebilirliğini” özellikle desteklediğini düşünüyorum - bir piyasa dengeleyici görevi gören bir tür olumsuz geri bildirim. Tabii ki, istikrar mekanizmalarını harekete geçirmek için kullanılabilecek kaldıraçlar açıktır - bunlar parasal müdahalelerdir. Ama her şey için ödemek zorundasın! Ve biz (spekülatörler) Merkez Bankası'nın müdahaleleri için kullandığına benzer bir model kurarsak...

Bu nedenle, Merkez Bankası'nın tüm "hareketleri" yayılımın içinde ve biz denize girdik :-(

FD'nin TS'nin geliştirilmesi için uygulanabilirliğine gelince, benim görüşüm, sistemin ayrılmaz bir özelliği olduğu ve sonuç olarak, bakış açısından birçok ilginç şeyi kaçırdığı için bunun için uygun olmadığıdır. tahkim.

 
Neutron :

FD'nin TS'nin geliştirilmesi için uygulanabilirliğine gelince, bence bunun için uygun değil, çünkü sistemin ayrılmaz bir özelliği ve sonuç olarak, bakış açısından birçok ilginç şeyi özlüyor. tahkim.


açıklığa kavuşturacağım. İntegral RF'den mi yoksa olasılık yoğunluk fonksiyonundan mı bahsediyorsunuz? Prensip olarak, ikisi de çok "bütünseldir", ancak karşılıklı anlayışın netliği için ...

Tahkim için daha ilginç ne olabilir, muhtemelen cevabınızı biliyorum - ACF. Seni doğru anladıysam, buna katılıyorum. Bir keresinde (yanılmıyorsam) bir kagi bölümünde oluşturulmuş bir ACF grafiği yayınladığınızı hatırlıyorum. Benim bakış açıma göre, bir strateji oluşturmak için hazır bir araçtı. Buna biraz eklemek gerekliydi - birkaç oldukça teknik sorunun çözümü ve ileri. Bu yönde bir şey yapıp yapmadığınızı gerçekten bilmiyorum.