stokastik rezonans - sayfa 20
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Doğru mu anladım, kapsam tüm N penceresini kaplıyor mu? Eğer öyleyse, o zaman burada, IMHO, bir miktar sabitliğe güvenmek zordur. Bunun yerine, örneğin en yüksek hareketli ortalamayla (maksimum M ile) hareketlerdeki farklılıklar için gösterilebilir.
Tabii ki hareketlerden bahsediyorum ama bunlar fiyat hareketleri değil. Bu konudaki ilk gönderide "X öğelerinin değer kümesi yukarıdan sınırlandırılmıştır, yani tüm X'ler [0,Xmax] aralığına aittir" yazmıştım. Prensip olarak, fiyat artışları da bu tanıma uygundur.
N, grafikteki tüm mevcut geçmiştir. İş yerinde ona ihtiyaç olmayacak. Ama şu anda istatistikler için kullanıyorum - ortalamalar, hızlar, vb. Buradaki fikir, istatistiğin doğasının çok az ve yavaş değiştiği ya da hiç değişmediğidir. Ve dolayısıyla bu şekilde hesaplanan serinin parametreleri ileride uygulanabilir.
N penceresinin tamamını, yani tüm geçmişi süpürün - bu [0,Xmax]. Ancak M penceresi üzerindeki aralık tam olarak teorik olarak belirlemek istediğim şeydir, yani yalnızca ana serinin istatistiklerine ve N ve M değerlerine dayanarak ve deneysel olarak değil, yani tüm olası pencerelerden geçerek M.
Anlamı basittir. Başka bir cep telefonuna geçerken (aynı pencere M ile), Y serisinin değer aralığı değişmemelidir. O zaman Y'nin yerel değerlerini değiştirmek size bir şeyler söyleyebilir. Değer aralığı değişirse, Y'nin yerel değerlerindeki değişikliğin, ölçekteki bir değişikliğe veya gerçekten önemli olaylara ne atfedileceği bilinmemektedir.
not
Bu arada, Gauss hakkında yanılmışım. Normal dağılım tüm eksende mevcuttur ve burada sağ yarım eksenden bahsediyoruz. Ancak dağıtım türü gerçekten önemli değil. Fikir veya hesaplama prosedürüyle ilgilendim ve herhangi bir dağıtıma uygulanabilir.
N penceresinin tamamını, yani tüm geçmişi süpürün - bu [0,Xmax]. Ancak M penceresi üzerindeki aralık tam olarak teorik olarak belirlemek istediğim şeydir, yani yalnızca ana serinin istatistiklerine ve N ve M değerlerine dayanarak ve deneysel olarak değil, yani tüm olası pencerelerden geçerek M.
Tamam ozaman. Diyelim ki bilinen bir dağıtım işleviyle zaten tanımlanmış bir X serisi var. X serisinden M periyoduna sahip hareketli bir ortalama olan Y serisi için bir dağılım fonksiyonu nasıl oluşturulur?
Yurixx , teorik olarak onu inşa etmek için işkence göreceksin, sana kesin söylüyorum. Getiri dağılımının kendisinin açık bir analitik ifadesi yoktur, soru bu. Ayrıca bu durumda gerçek dağılımla değil rastgele bir süreçle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Ve rastgele süreçlerin kendi sorunları vardır - örneğin bir otokorelasyon işlevi. Bırak bu teoriyi...
X kümesinin dağıtım fonksiyonuna dayalı olarak hareketlerin bir dağıtım fonksiyonunu inşa etmenin bir anlamı yoktur - çünkü ardışık fiyat okumaları bağımsız testler değildir. Bir şey, aynı popülasyondan iki bağımsız denemenin toplamıdır (burada dağılım evrişim teoremi çalışır), diğeri ise bağımsız olmayan iki komşu denemenin toplamıdır.
Yurixx , teorik olarak, onu inşa etmek için işkence göreceksin, sana kesin söylüyorum. Getiri dağılımının kendisinin açık bir analitik ifadesi yoktur, soru bu. Ayrıca bu durumda gerçek dağılımla değil rastgele bir süreçle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Ve rastgele süreçlerin kendi sorunları vardır - örneğin bir otokorelasyon işlevi. Bırak bu teoriyi...
...
İçeride, bunu uzun zamandır Yuri'ye ima ediyorum ama dinlemiyor. Uzun zaman önce, bağımlılığı ampirik olarak ve oldukça doğru bir şekilde elde ederdim. :hakkında)
O yüzden daha çok düşündüm :). Tek çıkış yolu, soyut değil, çok özel bir görevin sunulduğunu düşünmektir. Artışlarla hareket etmenin hareketli bir aralık olacağını varsayalım. Amaç, boyutsuz hale getirmektir. Deneysel olarak, karşılık gelen ölçüm birimi, zaman çerçevesi üzerinde sabit bir M'de aralığın bağımlılığına yaklaşılarak basitçe elde edilebilir. En azından bazı aralıklarda (M1, M2) farklı M için aynıysa - bu, bu aralıkta kullanılabilir.
Bir şeyi analitik olarak elde etmeye çalışmanın da hata olduğunu düşünüyorum. Ancak yine de ihtiyacınız varsa, o zaman ilk numara - Mathemat'ın yazdığı gibi, bir rastgele değişkenin bir dizi M değeri, M bağımsız rastgele değişkenlerin bir dizi benzersiz değeri olarak alınır.
PS Diğer bir deyişle, grasn'ın gönderilerindeki resimlerin yatay bir çizgiye benzeyen bir şeye dönüşmesi için kapsamın böyle bir dönüşümünü arayın. Ara ... belki fraktal biliminde?
PPS Bu arada, bu boyutsuz kapsamdan yararlanmak pek mümkün değil. Sayfamdaki ikinci ekran görüntüsünün ayrı bir penceresinde, bunun gibi bir şey çiziliyor (ki orada gerçekten söylemeyeceğim :). Benim versiyonum herhangi bir açık tarifler vermiyor.
Tamam ozaman. Diyelim ki bilinen bir dağıtım işleviyle zaten tanımlanmış bir X serisi var. X serisinden M periyoduna sahip hareketli bir ortalama olan Y serisi için bir dağılım fonksiyonu nasıl oluşturulur?
Yurixx , teorik olarak onu inşa etmek için işkence göreceksin, sana kesin söylüyorum. Getiri dağılımının kendisinin açık bir analitik ifadesi yoktur, soru bu. Ayrıca bu durumda gerçek dağılımla değil rastgele bir süreçle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Ve rastgele süreçlerin kendi sorunları vardır - örneğin bir otokorelasyon işlevi. Bırak bu teoriyi...
X kümesinin dağıtım fonksiyonuna dayalı olarak hareketlerin bir dağıtım fonksiyonunu inşa etmenin bir anlamı yoktur - çünkü ardışık fiyat okumaları bağımsız testler değildir. Bir şey, aynı popülasyondan iki bağımsız denemenin toplamıdır (burada dağılım evrişim teoremi çalışır), diğeri ise bağımsız olmayan iki komşu denemenin toplamıdır.
Getirilerin bununla ne ilgisi olduğunu bilmiyorum, ama uğraştığım şeyin gerçek dağılımının analitik bir biçimi olup olmadığı hiç önemli değil. Dağıtım işlevi (veriler mevcutsa) herhangi bir süreç için - rastgele, Markovyen, kaotik veya ücret ödeme süreci için oluşturulabilir. :-) Piyasanın doğasının her gün değişmediğini varsayıyorum, bu da, uğraştığım serilerin dağılımının GÖRSEL OLARAK istikrarlı bir şekle sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Bunu farklı telefon ağlarında kontrol ettim - varsayım doğrulandı, M5'ten başlayarak dağıtım şekilleri birbirini oldukça iyi çoğaltıyor. Prensipte, bu forma 2-3 parametreli bir analitik fonksiyonla yaklaşmak zor olmamalıdır.
Piyasanın durumu hakkında aşağı yukarı düzgün bir değerlendirme elde etmek için, bu X serisi, örneğin hareketli bir ortalama ile düzleştirilmelidir. Ve sonra bu sorun ortaya çıkıyor. Hareketli ortalamanın dağılım fonksiyonunu oluşturmak bu sorunu çözecektir, çünkü o zaman aralığın sınırlarını nasıl hesaplayacağımı bileceğim. Doğal olarak kesin değil, istatistiksel. "Ardışık fiyat okumalarının" X serisi ile ilgisi yok, bunun hakkında zaten yazmıştım. Ne yazık ki birkaç sayfa önce bunun bir dizi fiyat olduğunu yazarken yanılmışım. Değer alanlarındaki önemli farkı ve değişikliklerin niteliğini dikkate almadı. Bir kez daha özür dilerim.
Bu tartışma sayesinde, ilk olarak, bir hareketteki değerlerin toplamının, ardışık değerlerin toplamı değil, bir dizideki herhangi bir değerin toplamı olarak kabul edilebileceğini anladım. Gerekçe: Aralık sınırlarının tahmini, mevcut değerlerin değil, LIMITS'in bir tahminidir. Ek olarak, MA değerlerinin minimumu (maksimumu), X değeri minimumunu (maksimumunu) geçtiğinde elde edilir - MA'nın neredeyse tüm elemanları aralık sınırı bölgesindedir - çok gerçek bir durum. Bu aynı zamanda iade ve fiyat için de geçerlidir.
İkincisi, yukarıdakiler ışığında, Ymax ve Ymin değerlerinin elde edilebileceği integral denklemi S( p(x)dx ) = M/N'dir. Burada S(...) belirli bir integraldir, p(x) X serisinin olasılık yoğunluk fonksiyonudur Ymin'i belirlemek için, integral 0'dan bir X1'e alınır. Sonuç, X1'e göre analitik bir denklemdir (eğer integral analitik bir biçimde alınırsa). Daha sonra bu [0,X1] aralığı üzerinden X'in ortalama değerini hesaplayarak Ymin elde edebilirsiniz.
Benzer şekilde, Ymax'ı belirlemek için, integral X2'den sonsuza alınır. X2'yi tanımlayarak Ymax'ı belirleyebiliriz.
Ve bunun fiziksel anlamı şeffaf olmanın da ötesindedir. Ymin - X'in M en küçük değerleri üzerindeki MA değeri, Ymax - X'in en büyük M değerleri üzerindeki MA değeri. Bu iki değerin kesin olmadığı açıktır. Mevcut veriler için, gerçek hareketli ortalamalar serisini hesaplarken büyük olasılıkla elde edilmeyecekleri anlamında. Bununla birlikte, başlangıçta istatistiksel marjinal tahminler olarak Ymax ve Ymin'e ihtiyaç vardı. Umarım kimse gelecekte bunların asla elde edilemeyeceğini iddia etmez. :-)
Ve M=1 ve M=N durumları için limit tahminleri daha önce yazdıklarımla örtüşüyor.
Ymax ve Ymin için tahminler rafine edilebilir. Ancak bunun için hareketli ortalamanın dağılım fonksiyonuna ihtiyaç vardır.
Yani eleştirileri dinlemeye hazır.
Mathemat , gerçek şu ki ben bir teorisyenim. Benim uzmanlığım bu. Her birinin kendi eksiklikleri vardır. Bu yüzden beni herhangi bir teorik girişimden vazgeçmeye çağırmak felaket bir şey. Bir alkolikten içmeyi bırakmasını istemek gibi. :-) Ama katılım için (kaderime) teşekkürler. :-))
Bu arada, dağılımların evrişimi hakkında daha ayrıntılı olarak mümkün mü?
Yurixx, kimseyi dinleme (tartışmacılar lütfen, alınmayın).
Uygun gördüğünüzü yapın. Puan. peki, eğer çabayı zayıflatamazsan. Atın - daha kötü bir şey yok. İnsan kendi kendine doğar, kendi başına ölür ve kendi başına yaşar; ve tüm kendi deneyimi sadece onundur. Ne olduğu önemli değil. Yani, elbette önemlidir, ancak bu haliyle hareketin değeri çok daha yüksektir. İyi şanlar.
Evrişim: örneğin bkz. http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tv/lec/node39.html#2933 . Dağıtım fonksiyonlarının evrişimi hakkında pek çok şey bulabilirsiniz. Burada iki bağımsız niceliğin toplamının dağılımının hesaplanması önemlidir.
Teşekkür ederim. İçimden böyle bir şeyin olması gerektiğini hissettim (sorunun çözümünü kastediyorum, formülün kendisini değil), ama cehaletten ne olduğunu bilmiyordum. :-)
2SK
Teşekkürler, Sergey. "Hareket her şeydir, amaç hiçbir şeydir" - bu anarşistlerin sloganıdır. Ve orta yola sadık kalıyoruz. Bu anlamda dileklerinizi kabul ediyorum. Bu arada, bazen bırakmanız gerekir. Hatta gerçekten gerekli. Ne de olsa, bir insan, aptallığı veya cehaleti nedeniyle, aşırıya kaçmış bir dogmaya dayandıysa ve sonunda, ah, bir mucize, hatasını fark ettiyse, o zaman yine de vazgeçmemesi gerektiğini iddia etmeyeceksiniz?
Ve bırakmaktan daha kötü bir şey yoksa, günlerimin sonuna kadar Forex'te dinlenecek miyim? :-)))