Rastgele bir fiyat aralığından kar edin - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mak , bir şeyi yanlış yerde bükmüşsün. Fiyat asla hareketli ortalama ile kesişmiyor mu?
ama fiyat ile hareketli ortalama arasındaki farkın dağılım fonksiyonundan bahsediyoruz.
Fiyat sınırlıysa, katılımıyla olan fark sınırlı olacaktır.
Demek ki bu farkın asla almayacağı değerler var.
Sen bir botanikçisin...
Rastgele bir değişken ile rastgele bir seri arasındaki farkı yakalıyor musunuz?
Ve bana olasılık teorisini öğretme, önce onun ne olduğunu kendin oku.
İşte makaleden bir alıntı: Vladimir Kravchuk (c) "Trend ve piyasa döngülerini takip etmek için yeni bir uyarlanabilir yöntem"
" Deterministik (rastgele olmayan) sinyaller için, sinyalin zamansal tanımından frekans tanımına geçiş, yani frekans spektrumunun hesaplanması, Fourier dönüşümü kullanılarak gerçekleştirilir.
Ancak, gürültünün Fourier dönüşümü de rastgele bir süreç olduğundan, rastgele gürültü artık frekans spektrumu ile tanımlanamaz. Tipik olarak, rastgele süreçler, süreç gücü spektral yoğunluğu (PSD) ile temsil edilir. PSD, rastgele sürecin kendisinin değil, otokorelasyon fonksiyonunun Fourier dönüşümüdür. "
Dolayısıyla, fiyat serilerini rastgelelik açısından kontrol etmek için hala bir yöntem var. Frekans spektrumu çok dalgalanıyorsa, alıntılar rastgeledir.
olexij , fraktalı normale çevirmekle ilgili ne demek istediğimi kendin tahmin ettin. Ancak bence etkin piyasa teorisine geri dönüşle ilgili sonuç yanlıştır. Bu şekilde elde edilen normal veriler sentetik verilerdir. Doğrudan pazarla ilgili değiller.
Ayrıntıları S.V.'ye sormak daha iyi olur. Bu bodyagu'yu demledi, birçok sayfada normal bir çalışma üzerinde karlı çalışma olasılığını haklı çıkarmaya çalıştı ve ardından bu dönüşüm fikrini uygulamasını göstermeden attı. Görüşe saygı duyuyorum ve S.V. , ve Rosh 'a, ancak normal veriler üzerinde uzun vadeli karlı bir şey inşa etmenin mümkün olduğundan kesinlikle şüpheliyim. Burada, düzgün bir Hurst üslü (1'e yakın) saf bir fraktal dağılımda, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum, çünkü bu açıkça kalıcı bir seri. Örneğin haftalar, dakikalardan önemli ölçüde daha yüksek H'ye sahiptir...
2 Mak:
Mak , bir şeyi yanlış yerde bükmüşsün. Fiyat asla hareketli ortalama ile kesişmiyor mu?
O zaman, anladığım kadarıyla, başarmaya çalıştıkları problemin doğrusallaştırılmasıdır. Neyse sorun ayrıntıda...
not Lütfen noktalama işaretlerini kendiniz koyun ve bu konuda akıllı olmayın :)
olexij , orada olan parametrelerini değiştirmiyorsa, orada ne olduğunu bilmek gerekli değildir. Ben pdf iadelerinden bahsediyorum. Fraktal bir dağılım olmasa bile, en azından bir kısmı. Tarihsel verilerin segmentine bağlı olarak değişmediği sürece.
2 Mak: En hafif tabirle fiyat ve hareketli ortalama arasındaki farkın sınırlı olduğu varsayımı doğrulanmaz. Fiyat sınırlıdır, ancak örneğin Peters'e göre komşu fiyatlar (İadeler) arasındaki farkların dağılımı fraktal olarak kabul edilir, yani. teorik olarak, bu farklılıklar sınırlı değildir. Kabul edemeyeceği bir anlam yok, elbette, bazılarından başlayarak, son derece düşük bir ihtimal olsa da. Örneğin 10 sigma (günlük EUR - yaklaşık 700-1000 puan)...
Burada hatırlandığım için, görünüşe göre, rastgele bir yürüyüşte kâr olasılığı konusundaki kendi pozisyonumu açıklamalıdır.
Tamamen dürüstçe oynarsanız, o zaman mo = 0 ile rastgele bir yürüyüşte kazanmak gerçekten imkansızdır (oyuncuların "kazanmaya" koyması anlamında). Selyavi böyledir. Bu, hem arksinüsün birinci yasasından hem de aynı Doob'un diğer teoremlerinden gelir. Bu oyunu her oynadığınızda, gözle görülür bir %50 şansla ya biraz kaybedersiniz ya da biraz kazanırsınız. Bu kadar.
Bir drift ile rastgele bir yürüyüşünüz varsa (şartlı olarak buna trend diyebiliriz) ve bunun tam olarak ne olduğunu ve driftin nereye yönlendirildiğini biliyorsanız, neredeyse risk almadan kazanabilirsiniz. Ve bu konu bu başlıkta zaten tartışıldı.
Ancak yukarıdaki linkte önerdiğim gibi oynarsanız mo=0 ile rastgele bir yürüyüşte kesinlikle kazanabilirsiniz. Ama bir kez daha tekrar ediyorum, bu teoremlerde anlatılan pek de oyun değil. Aynı zamanda, orada paradoksal bir durum gelişir, öyle ki, ne kadar çok yanlış tahmin ederseniz, o kadar çok kazanırsınız. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu oyunun gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve doğru testin önemini göstermeyi amaçlamıştır. Gerçek şu ki, kazanılan ve kaybedilen bahislerin küçümsenmesi nedeniyle oradaki kazançlar birikir. Böylece.
Önerdiğim gibi bir oyun oynamayı başarırsanız, kesinlikle zengin olursunuz. :) Ve bu oyundaki dağılımın da çok önemli olduğunu eklemeliyim. Oyun, bazı rastgele yürüyüş türlerinde uygulanabilir değildir.
not. ne konuşulduğunu düşünmeden, mevcut dağıtımı başka bir dağıtıma dönüştürürseniz, bazen gerçekten avantaj elde edebilirsiniz, ancak bu çok sallantılı.
Ancak yukarıdaki linkte önerdiğim gibi oynarsanız mo=0 ile rastgele bir yürüyüşte kesinlikle kazanabilirsiniz. Ama bir kez daha tekrar ediyorum, bu teoremlerde anlatılan pek de oyun değil. Aynı zamanda, orada paradoksal bir durum gelişir, öyle ki, ne kadar çok yanlış tahmin ederseniz, o kadar çok kazanırsınız. Bir kez daha tekrarlıyorum, bu oyunun gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve doğru testin önemini göstermeyi amaçlamıştır. Gerçek şu ki, kazanılan ve kaybedilen bahislerin küçümsenmesi nedeniyle oradaki kazançlar birikir.
Bağlantıyı tekrar edebilirsiniz, neden kazanamadığınızı hala anlayamıyorum (eğer benim kurallarıma göre oynamanıza izin verirsek)
Ancak yukarıdaki linkte önerdiğim gibi oynarsanız mo=0 ile rastgele bir yürüyüşte kesinlikle kazanabilirsiniz. Ama bir kez daha tekrar ediyorum, bu teoremlerde anlatılan pek de oyun değil. Aynı zamanda, orada paradoksal bir durum gelişir, öyle ki, ne kadar çok yanlış tahmin ederseniz, o kadar çok kazanırsınız. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu oyunun gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur ve doğru testin önemini göstermeyi amaçlamıştır. Gerçek şu ki, kazanılan ve kaybedilen bahislerin küçümsenmesi nedeniyle oradaki kazançlar birikir.
Bağlantıyı tekrar edebilirsiniz, neden kazanamadığınızı hala anlayamıyorum (eğer benim kurallarıma göre oynamanıza izin verirsek)
Soruyu anlamadım. Kendi kurallarınızı belirleme yeteneğiniz varsa, kazanabilirsiniz. Klasik bir atıştan bahsediyorsak, vakaların sadece yarısında ve yarısında bir kayıp olacak, bu nedenle ortalama olarak sonuç yaklaşık 0 olacaktır.
Bir atışta, ideal bir jetonla, evet, katılıyorum. Ancak madeni para üzerinde alınan kanıtın forex IHMO'ya aktarılması yanlıştır. Nerede = 0 veya en azından bir sabit olabiliriz. Ve kim beni her tik (dakika, saat) + tik (dakika, saat) biter bitmez bahis (Al, Sat) koymaya zorluyor, bana bir kazanç (kayıp) ve hatta sabit bir ödeme mi ödüyorlar? 1?
Bir atışta, ideal bir jetonla, evet, katılıyorum. Ancak madeni para üzerinde alınan kanıtın forex IHMO'ya aktarılması yanlıştır. Nerede = 0 veya en azından bir sabit olabiliriz. Ve kim beni her tik (dakika, saat) + tik (dakika, saat) biter bitmez bahis (Al, Sat) koymaya zorluyor, bana bir kazanç (kayıp) ve hatta sabit bir ödeme mi ödüyorlar? 1?
Sabit kayıp ve kazanç pip olarak düzenlenebilir - aynı büyüklükteki kârı alın ve zararı durdurun. :) Girdinin nereden ve ne sıklıkta olduğu, genel olarak, fhod dizinin bazı düzenliliğinden yararlanmıyorsa, aynı şey hiçbir şeye bağlı değildir. Çıkış aynı...
Ancak genel olarak, hiçbir yerde bir dizi fiyatın kesinlikle bir atışla aynı olduğunu söylemedim ve kesin olarak söylemeyeceğim. Fakat bazı ortak özellikleri olduğu kadar farklılıkları da vardır.
Bu arada oyunda tam bir kartal yoktu, Gauss dağılımı vardı.