Optimizasyon ve numune dışı test. - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve danışmanın daha rahat etmesi için tarihin bu parçasını tamamen yeniden yazmak daha iyidir. :))
Evet ve geleceği ne zaman alacağınızı ne zaman satacağınızı bilmek için kendinize yazmak daha iyidir :)
Evet ve geleceği ne zaman alacağınızı ne zaman satacağınızı bilmek için kendinize yazmak daha iyidir :)
Bu "zahmetli" beyler, ancak yeniden yazmak için, Devlet Acil Durum Komitesi Mikhail Sergeyevich'ten (bu aptal anda DB ve BP'de olmayı başardım) ve Boris Nikolaich'den sonra genellikle kendine özgü bir durumum var - hikaye tahmin edilemez :)))) ....... ..forex için uygun)
Mathemat'ın dediği gibi ..... burada dene, dene ..... :( ama yine de kendin için canım :)
Hayır, aslında, sorunu hala bir şekilde testle çözersek, o zaman bu alanlardaki optimizasyon ile bu tam bir başarısızlık ...... ve Granit77 , sizin için eklediğim ekranın olmadığını kabul etmelisiniz. çöpe at)
Ve burada muhtemelen bu pozisyon dizisini açmaması için bir tarih parçasını çıkarmak veya beklendiği gibi kapatabilmesi için bir tarih parçası eklemek gerekir.
Evet, keşke başka neyi kaldıracağımı önceden bilseydim :)
Vita seçeneğini kullanırsanız, o zaman bir veri uyumu elde edebilirsiniz ve bundan iyi bir şey çıkacağından şüpheliyim.
"Sıralı" dan daha kötü bir şey yok ..... Kendimi tekrar etmek istemiyorum - kümeler ve alt kümeler hakkındaki yazısını dikkatlice okudunuz .... - haklı))
Ve hiçbir garanti yok...
Zaman almasına gelince, optimizasyon döngüsünün kodundan ziyade Expert Advisor kodu veya büyük miktarda verinin optimize edilmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum, bunun sonucunda optimizasyon çok zaman alıyor.
Her zaman yaptığım şey bu, her şeyden önce kod optimizasyonu. Makine zayıfken kafamda taze, ama süslü olanlardan daha fazlasını sıktım ..... yani soru bu değil -
İşte ne: optimizasyon yapılıyor, isteniyor (şimdi bakacağım) - 26195400 çalışır, gerçekte, çıktıda (3 yıldır optimizasyon yapıyorum), yaklaşık bin seçenek elde ediliyor. Bu numarayı manuel olarak kontrol etmenin bir yolu yoktur. "2008" için tamamen "parça" kaldı. Ve burada bu 1000 seçeneği "ardışık" bir seçenek haline getirebilirim - 500'ün reddetmesine izin verin, sorun değil :)
Ama makine benden 26 limon istediğinde 5000 geçişi karşıladı ve bu 1000 genetiksiz bir gün istiyor :(((
.. katılıyorum \ tes Granit77 sizin için eklediğim ekranın çöp kutusuna atılmaması)
Danışman gibi davranmıyorum, belki de çöp yığınına çekilmedim. Ben sadece hislerimi paylaştım: Böyle eksikliklerim var
kendine özgü. Elbette hiçbir şey atılmaz, ancak optimizasyon sonucu olumsuz olarak işaretlenir.
Danışman gibi davranmıyorum, belki de çöp yığınına çekilmedim. Ben sadece hislerimi paylaştım: Böyle eksikliklerim var
kendine özgü. Elbette hiçbir şey atılmaz, ancak optimizasyon sonucu olumsuz olarak işaretlenir.
:) kendini değiştir (kendini değil))
cidden - "özdeşlik" mi yoksa "özdeşlik" mi?
:) kendini değiştir (kendini değil))
Boşuna bir gülücük koydum. Asılsız olmamak için kesinlikle ve tam olarak optimizasyonun inceliklerini inceleme yönünde değişeceğim.
Şimdiye kadar sezgilerime güvendim, ama daha ileri, daha fazla şüphe.
not
Mathemat ortak bir dil bulduğunuz kişilerle "siz" konuşmayı öğretti. Sakıncası yoksa "siz"e geçelim.
PPS
Sözlükten kontrol ettim, "idiosyncrasy" doğru,
Idiosyncrasy (Yunancadan. ѭѭѭѭѭ - tuhaf, özel, sıradışı ve ѭѭѭѭѭѭѭѭ - karıştırma), hoşgörüsüzlük - bazılarında meydana gelen acı verici bir reaksiyon ...
Peki, Madenci Günü kutlu olsun!
Mathemat ortak bir dil bulduğunuz kişilerle "siz" konuşmayı öğretti. Sakıncası yoksa "siz"e geçelim.
Çince bilmememe rağmen soru yok))
.... Yeltsin'i hatırladılar
Pekala, Madenciler Günü kutlu olsun!
Başkalarının olmayan bir düzine tatil daha sayabilirim ..... ama gerekli mi? ))))))
Soru kolay değil.
Genel olarak, şimdiye kadar, her şeyden önce, standart, değişmeyen bir parti üzerinde birleşmeyen bir sistem yapmanız gerektiğini düşündüm ...... dahası ..... "sadece standart olan gibi çalışır. bu", ki bunlar az .... ama şimdi, buna dikkat ederseniz ("DÜZGÜN" parayı tutturmak için vurguluyorum, anlamın kendisi onu bozmuyor, o zaman sonuç tamamen farklı :)
Bize bundan bahsediyorlar ama biz inatçıyız inanmıyoruz :))
27 Ağustos Madenci Günüydü.
madenciler olmasaydı, Rusya'nın ilk cumhurbaşkanının farklı bir soyadı olurdu.
2.
Matematiksel olarak en iyi para yönetimi, 10'dan 0,1 lot'a kadar başlar ve daha fazlası değildir.
Konu sustu. Soru havada kaldı. "Aptal" (tek geçişli) optimizasyonda karlı olan ve daha sonra ileriye dönük değilse, sonra bir demoda, bir demoda değilse, daha sonra gerçek olanda birleşen birçok Uzman Danışman kullandıktan sonra, şunu fark ettim ki, o zamana kadar Bu soruya kendim karar veririm, daha ileri gitmem .... hiçbir yere :)
Ay neredeyse bitti. İşte bazı ön sonuçlar:
Strategy Tester Report
Tango-Mini
Alpari-Demo (Build 218)
Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период 4 Часа (H4) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 20:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Counter=0; Filename="opt1.txt"; nameEA="Tango-Mini_EG240"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; Down=50; Lot=0.1; LotsMeneg=0; MinProfit=115; SumProfit=85; Tral=2; VF=2; StopLoss=225;
Баров в истории 6054 Смоделировано тиков 2905866 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 1000000.00
Чистая прибыль 14620.93
Общая прибыль 32433.61 Общий убыток -17812.68
Прибыльность 1.82
Матожидание выигрыша 24.91
Абсолютная просадка 1096.96 Максимальная просадка 1824.99 (0.18%) Относительная просадка 0.18% (1824.99)
Всего сделок 587
Короткие позиции (% выигравших) 270 (79.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 317 (75.71%)
Прибыльные сделки (% от всех) 454 (77.34%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (22.66%)
Самая большая прибыльная сделка 415.05 убыточная сделка -442.03
Средняя прибыльная сделка 71.44 убыточная сделка -133.93
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 42 (2200.88) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-2822.10)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2200.88 (42) непрерывный убыток (число проигрышей) -2822.10 (7)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 2
Дополнительно:
- максимум текущего убытка:- 1157 пунктов
- максимальное количество одновременно открытых позиций: - 21
Ve bu, sansasyonel Reshetov algısına dayanarak, orada giriş ve çıkış kurallarını kendi yolumda değiştirdim:
Strateji Test Raporu
NACM
Alpari Demosu (Yapı 218)
Sembol USDJPY (ABD Doları - Japon Yeni)
Dönem 1 Saat (H1) 2005.07.04 00:00 - 2008.10.02 23:00 (2005.07.03 - 2008.10.03)
Tüm işaretler modeli (mevcut en küçük zaman dilimlerinin tümüne dayanan en doğru yöntem)
Parametreler Sayaç=0; dosyaadı="opt1.txt"; nameEA="NACM_UJ60"; PauseBeforeTrade=11; MaxWaiting_sec=60; Dolya=0.5; aşağı=50; parti = 0.1; LotMeneg=0; x1=100; x2=148; x3=20; x4=111; MinKar = 44; Tral=0; VF=2; Kâr Al=73; durma kaybı=296; izin ver=7;
Tarihteki çubuklar 21058 Kene simülasyonu 6173610 Simülasyon kalitesi %90,00
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 1000000.00
Net kar 4642.05 Toplam kar 12595.05 Toplam zarar -7953.00
Karlılık 1,58 Kazanma beklentisi 16,52
Mutlak düşüş 118.55 Maksimum düşüş 1434.04 (%0,14) Nispi düşüş %0,14 (1434.04)
Toplam işlemler 281 Kısa pozisyon (% kazanıldı) 155 (%89.03) Uzun pozisyonlar (% kazanıldı) 126 (%90.48)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 252 (%89,68) Kaybedilen işlemler (tümünün yüzdesi) 29 (%10,32)
En büyük kazanan ticaret 75.65 kaybeden ticaret -306.86
Ortalama kazanan ticaret 49.98 kaybeden ticaret -274.24
Maksimum ardışık kazanç (kar) 41 (1932.69) sürekli kayıp (zarar) 2 (-605.28)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 1932,69 (41) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -605,28 (2)
Ortalama Sürekli Kazanç 10 Sürekli Kayıp 1
İlk para yatırma 1000000 (?). Optimizasyon yaparken düşüşe bir sınır koyuyorum, yüzdeler var. 10.000 ve 15.000'in %30'u farklı bir düzenin değerleriyse, bir milyonun %0.3'ü veya biraz daha fazlası yaklaşık olarak aynı miktardır.
Evet, çizelgelerin sonundaki gagalar, bu "durakta yakın"
Optimizasyon 24/6/6/3 - ay sayısı.
24 - kabul edilebilir bir sonuç veren parametre setlerini tanımlayan ana bölüm.
2'den 6'ya OOS: alınan kümeleri bu aralıklarda çalıştırın.
Daha fazla Excel ve analiz:
- kabul edilemez derecede küçük kar - hurdaya
- ana periyotta 70-80'den az işlem görüyor - hurda için
- OOS'ta negatif bakiye - hurda
- kar oranları ve işlem sayısı ile dönem oranları arasında brüt bir uyumsuzluk - hurdaya
bundan sonra 10-15 satır kalıyor ....... bu yüzden pencere 3 aylık: sadece dikizleyin, ama daha fazla seçim yapmaya değer mi - belki sadece eksiler var :)
Neyin değerli olduğunu görürsem, o zaman bir gruplama yaparım - 2, tüm aralık boyunca en fazla üç ve son optimizasyon ...... En iyisini seçerim ve ardından Demo .... garanti yok, hayır henüz istatistik :)
..... ve tüm bunlar, optimizasyonun ana bölümünde maksimum kâr sağlayan setlerden oldukça uzakta gerçekleşir.
Böylece, ilk bakışta karlı görünen kombinasyonların %90-95'i reddedilir: Uzman-Enstrüman-Zaman Çerçevesi.
Birileri kârın yeterli olmadığını söyleyebilir. Ama güvenilirliği "koyuyorum".
Eleştiri açığız.
PS1 Yazarlık iddiasında değilim, kullandıklarımın çoğu bu başlıkta ve bu forumda anlatılıyor.
PS2 :) bazen kodda küçük bir hata yapmak hiç de zararlı değildir, bu da tüm kenelerde değil, kontrol noktalarında optimize etmenize izin verir ......