Pazar analizinde niteliksel bir sıçrama nasıl sağlanır? Bir seçenek var: - sayfa 7

Yeni yorum
 
Piyasanın rastgele olmadığını gösteren sonuçlarınız var mı? Pek çok farklı alıntı analizi yaptım, ardından rastgele olanları değiştirdim ve fark çok azdı. Zaman serilerinin rastgeleliğini kanıtlamak için yöntemler bilmiyorum, var olup olmadıklarını da bilmiyorum. Genel olarak, doğadaki herhangi bir zaman serisinin rastgele (karınca popülasyonu, kalp atışı vb.) ve bunun tam tersi olduğuna dair hiçbir kanıt görmedim.
 
Aslında, istatistikler açısından - piyasa, hafif bir eğilim bileşeni ile neredeyse rastgeledir. Ama bu kadar yeter...
 
Dünyada herhangi bir rastgelelik var mı? oldukça felsefi bir sorudur. Hayat hakkında: neden tam olarak 4 ağırlık? Bu tür bir sinir ağının etkinliğinden ancak optimizasyon sırasında stop kayıpları terk edilirse bahsetmenin mümkün olduğunu düşünüyorum.
 
Reshetov :

Dalgacıklarla ilgili olarak, bu hala o aldatmacadır. Herhangi bir fonksiyon alırsak, onu bir Fourier serisine genişletir ve geri yüklersek, o zaman sıfır harmonik seviyesine göre bir dalgacık tanımına girer, çünkü tam da bu seviyedeki fonksiyon histogramı integrali 0'a eşittir. Dalga harfleri yalnızca, sözde "buluşlarının" Fourier dönüşümünden daha fazla bilgi taşıdığını icat eder. Pis dolandırıcılar yalan söylüyor.

Konuyla ilgili inanılmaz bilgi - dalgacık analizini kastediyorum. Genel olarak dalgacık analizinde
genişleme, zamanda sonsuz sinüzoidler temelinde değil, kısa
"dalgalar" - dalgacıklar. Bu, durağan olmayan analizleri mümkün kılar.
sıralar. Dalgacık analizinde bilgilerin görüntülenmesi Fourier analizinin aksine yapılır,
iki boyutlu bir düzleme Bu özelliklerinden dolayı dalgacık analizi en geniş
çok sayıda alanda dağıtım - sismik, radar, sıkıştırma
ve bilgi koruma, tıp, vb. Giriş sinyalinin dalgacık analizinin kullanılması nedeniyle, sinir ağlarının öğrenme hızı büyüklük sıralarına göre artacaktır.

Tahkim, analitik geometri, sinir ağları ve Fourier analizinde bir uzmanın nasıl bir Fourier açılımı oluşturabileceğini ve ardından neredeyse en basit olanı nasıl tahmin edebileceğini bilmek ilginç olurdu.
0'dan 0'a kadar olan aralıkta tanımlanan tablo şeklinde bir analitik fonksiyon y=A0*sin(x**2)
10*pi. Dalgacık analizi içinde bunu yapmak kolaydır.
 
Itso :
Aslında, istatistikler açısından - piyasa, hafif bir eğilim bileşeni ile neredeyse rastgeledir. Ama bu kadar yeter...
Birçoğu hala rastgele ve eşit derecede olası olayları karıştırıyor. Yanlış parayı atarsanız, yazı ve tura rastgele, ancak farklı olasılıklarla düşecektir. Olasılık farkını bilerek, bu atışta bir avantaj elde edebilirsiniz. Keneler de öyle, eğer bir pip yukarı ve bir pip aşağı farklı olasılıklara sahipse, o zaman bu farkı cebe indirmemek günahtır. Ve neden, diyelim ki şirket satışlar sonucunda hisse başına x $ kar elde ederse #GM hisseleri rastgele hareket edecek. Ya da mısırın vadeli fiyatları, çekirgeler tarafından kemirilmişse tesadüfi değildir. Tüm pazarlar rastgele değildir, ancak talep veya arzın halihazırda bağlı olduğu farklı faktörlerle ilişkilidir.
 
New :
Reshetov :

Dalgacıklarla ilgili olarak, bu hala o aldatmacadır. Herhangi bir fonksiyon alırsak, onu bir Fourier serisine genişletir ve geri yüklersek, o zaman sıfır harmonik seviyesine göre bir dalgacık tanımına girer, çünkü tam da bu seviyedeki fonksiyon histogramı integrali 0'a eşittir. Dalga harfleri yalnızca, sözde "buluşlarının" Fourier dönüşümünden daha fazla bilgi taşıdığını icat eder. Pis dolandırıcılar yalan söylüyor.

Giriş sinyalinin dalgacık analizinin kullanılması nedeniyle, sinir ağlarının öğrenme hızı büyüklük sıralarına göre artacaktır.


Bu nasıl bir korkuyla ve hatta büyüklük sırasına göre? Tamam, bunu yüzde 20 oranında yalan söylemiş olurdum. Ato şimdiden büyüklük sırasına göre. Entropi - aynı zamanda, belirli bir işleve enayiler arasında moda bir kelime - dalgacık dendiği için büyüklük sıralarına göre büyüyemeyen bilgi miktarının bir ölçüsüdür.
 
getch :
Piyasanın rastgele olmadığını gösteren sonuçlarınız var mı? Pek çok farklı alıntı analizi yaptım, ardından rastgele olanları değiştirdim ve fark çok azdı. Zaman serilerinin rastgeleliğini kanıtlamak için yöntemler bilmiyorum ve bunların var olup olmadığını da bilmiyorum. Genel olarak, doğadaki herhangi bir zaman serisinin rastgele (karınca popülasyonu, kalp atışı vb.) ve bunun tam tersi olduğuna dair hiçbir kanıt görmedim.
Ve sizin için kim suçlanacak, bir şekilde elde edilen ve aralarındaki farkı fark edemediğiniz Bernoulli şemasına göre alıntılar ve diyelim ki rastgele yürüyüşler aldıysanız. Boş zamanınızda göz doktoruna gidin. Belki yardım eder?
 
Bernoulli şemasını kullanmadım, MathCad'deki yerleşik Random işlevinden elde edilen sözde rastgele bir diziyle karşılaştırdım. Bu işlevi suçlayabilirsiniz, ancak bununla tırnak zaman serileri arasında hiçbir korelasyon olmadığından eminim. Daha spesifik olalım, çünkü bir göz doktorunun yardımına ihtiyacınız yok, farklılıkların nerede olduğunu gösterin. Madem böyle bir kesinlik var, neden bunu açık delillerle desteklemiyorsunuz?
 
getch :
Bernoulli şemasını kullanmadım, MathCad'deki yerleşik Random işlevinden elde edilen sözde rastgele bir diziyle karşılaştırdım. Bu işlevi suçlayabilirsiniz, ancak bununla tırnak zaman serileri arasında hiçbir korelasyon olmadığından eminim. Daha spesifik olalım, çünkü bir göz doktorunun yardımına ihtiyacınız yok, farklılıkların nerede olduğunu gösterin. Madem böyle bir kesinlik var, neden bunu açık delillerle desteklemiyorsunuz?
Herhangi bir zaman fonksiyonu ile diğer herhangi bir zaman fonksiyonu arasındaki korelasyon katsayısı 0'a yakınsa, birbirlerinden bağımsızdırlar. Ancak bu, rastgele bir süreçle korelasyon eksikliğinin ikinci işlevin rastgeleliğinin bir göstergesi olabileceği anlamına gelmez. Rastgele bir sürecin başka bir rastgele veya rastgele olmayan süreçle ilişkili olması şaşırtıcı olurdu.

Boş zamanlarında matematik üzerine bir kitap okusan iyi olur. Belki orada tanıdık mektuplar buldum. Sonra rastgelelik için alıntıları araştırır gibi topuğunuzla göğsünüze vurursunuz. Gerçekten, olasılık dağılımı alıntılarında, dikkate aldığınız, her türlü varyansı veya üreten fonksiyonları hesapladığınızı, bir tezi savunduğunuzu ve birden fazla bilimsel makale yayınladığınızı düşündüm. Ve sonuç olarak, getch'in sıradan bir meslekten olmayan olduğu ortaya çıktı, onu aldı ve kendi yetersizliği veya daha basit bir şekilde lamerizm için imzaladı.
 
Sende daha fazla ne var bilmiyorum, aşağılık kompleksi mi yoksa üstünlük kompleksi mi? Doğru, bunun içinizde sık görülen tezahürleri hala bana dokunmuyor. Muhataplara, bu tür kavramlara saygısızlık edemem. Şimdi rastgelelik hakkında. Alıntılarla matematiğe aşina olan herkesin yaptığı ilk şey, onlara olasılık teorisini uygulamaktır. Bu çok sayıda insan tarafından yapıldı. Sonuçları konuşmayalım. Bu sonuçların otomatik sistemlerin yazımında pratik olarak uygulanmadığını söylemek yeterlidir (elbette iddia asılsızdır). Şimdi bir süreliğine alıntıların rastgele hale geldiğini hayal edin, birçok kişinin yazdığı sistemler farklı bir sonuç verecek mi? Aynı sonucu üreteceklerine inanmıyorum. Kontrol etmek için herhangi bir Uzman Danışmanı alın ve herhangi bir sözde rastgele diziden geçirin. Ve sonra karşılaştırın. Bütün bunlar elbette hiçbir şey ifade etmiyor. Senden alıntıların zaman serisinin rastgele olmadığını göstermeni istedim, yoksa böyle "saçmalıklarla" zaman kaybetmek istemiyor musun?
12345678910
Yeni yorum