ATS yapımında filtrelerin verimliliğinin değerlendirilmesi - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çok şey TS'ye bağlıdır, eğer sözde ortalama ise, örnekte olduğu gibi, o zaman drenaj başarısız bir girişe eşittir ve daha az arıza, daha iyi - bundan filtreleme sistemi sorumludur.
Bir örnek verebilir miyim, aksi takdirde “ PF'nin toplam kârda tek tip bir düşüşle tek tip büyümesi iyidir” ifadesini anlamıyorum, neye göre - son geçişe kadar? O halde kârdaki toplam azalma nedir?
filtre parametresi değiştirildiğinde, işlem sayısı ve dolayısıyla toplam kâr azalır, ancak kalite göstergesinin iyileşmesi gerekir (örneğin, PF). O zaman etkili bir filtredir. Örneğin, filtre oynaklık ise, örneğin, X saat>Y için maksimum - minimum, o zaman Y ne kadar fazlaysa, PF o kadar yüksek, ancak daha az işlem, o zaman bu iyidir. PF, Y arttıkça büyüyor veya azalıyorsa, bu durumda ya filtre değersizdir ve değiştirilmesi gerekir ya da Y büyüdüğünde örnekte artık yeterli işlem yoktur.
Gönderdiğim örnekte, ortalama PF tüm filtrelerle büyüyor, ancak bu, Dennis Kirichenko'nun durumu analiz etmek için kullandığı yöntemle çelişiyor, buna göre, anladığım kadarıyla filtre, tüm optimizasyon geçişlerinde finansal sonucu eşit olarak artırmalıdır.
Gönderdiğim örnekte, ortalama PF tüm filtrelerle büyüyor, ancak bu, Dennis Kirichenko'nun durumu analiz etmek için kullandığı yöntemle çelişiyor, buna göre, anladığım kadarıyla filtre, tüm optimizasyon geçişlerinde finansal sonucu eşit olarak artırmalıdır.
Sistemin her bir parçasını ayrı ayrı test etme ve analiz etme ihtiyacının destekçisiyim. Ve bu sadece filtreler için değil, aynı zamanda herhangi bir parametre için de geçerlidir. Örneğin dalgayı ayrı ayrı optimize ederiz ve PF, filtreleme sıkılaştırmasıyla büyürse, bu filtre muhtemelen iyidir. Benzer şekilde sistemin diğer tüm parçaları için.
İşlem sayısını azaltmayan parametreler vardır. Örneğin, hangi periyot için hesaplanacağını filtre öküzleri (X gün, saat vb.). Ve böyle bir parametreyi optimize ederken, filtre uygunsa, belirli bir değerde bir miktar kalite ekstremumu (örneğin PF) olacaktır. Ve burada da başarısının tekdüzeliği önemlidir. Onlar. eğer PF: ...2.1; 2.2; 2.4; 2.7; 3.0; 2.9; 2.6; 2.2..., o zaman istatistiksel olarak 1.0'dan çok daha iyidir; 2.2; 0.9; 4.0; 3.1; 2.5; 6.0. Önünde düzgün bir şekilde artan ve ondan sonra azalan bir PF fonksiyonuna sahip bir ekstremum olmalıdır. O zaman, bu tür bir optimizasyon sadece bir arama değil, bir pazar araştırması ve aşırı değerlere ulaşmak için parametrenin değeri büyük olasılıkla mantıklı bir pazar gerekçesine sahip olacaktır. Böyle bir gerekçenin ve piyasa mantığının varlığı, bulunan sistemin sağlam olma şansını artırmakta ve diğer parçalarının bulunmasını da mümkün kılmaktadır.
Şahsen, OnTester içindeki algoritma ile açıklanan Expert Advisor kalite değerlendirme sistemimi kullanıyorum. Kısacası, bu karı elde etmek için alınması gereken karı, süreyi ve alınması gereken riski analiz eder. Bazı noktaları döndürür. Sonra koda bir filtre ekliyorum ve tekrar test ediyorum, puana bakıyorum düşükse düşüyor, yüksekse bırakıyorum. Pratikte, zarar vermemek için böyle bir filtre seçmek çok zor çıkıyor, birçok kez optimize ediyorum.
Bu ilginç - kısaca yazmayın - değerlendirmenin nasıl gerçekleştiğini, tercihen bir örnekle.
Ve bu zaten bir ticari sır) Üzerinde uzun süre çalıştım ve 2 bin satır kodu var
Yani bizimle olan tüm forum, karanlıkta örtülmüş bir gizemdir ...
Uzman Danışman ortalama mı yoksa normal mi?
Yani bizimle olan tüm forum, karanlıkta örtülmüş bir gizemdir ...
Uzman Danışman ortalama mı yoksa normal mi?
Ortalama mı? Nasıl yani?) Algoritmayı 1 kez harici bir dosyaya yazdım ve sadece kodun içine ekledim. Zaten kullanılan birkaç uzman için. Ve herhangi biri için uygundur
Hmm, nasıl herkes için uygun olabilir? Bir ortalama varsa (pozisyon başına birden fazla sipariş), o zaman temelde farklı bir analiz olmalıdır - karlı ve kârsız sipariş grupları için ayrı...