ATS yapımında filtrelerin verimliliğinin değerlendirilmesi - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşlemlerde bir azalma, kesinlikle stratejinin (set) tahmini göstergelerinde bir değişikliğe yol açacaktır ve bu, değişikliklerine ne kadar izin verilebileceği sorusudur.
Örneğin, bir filtre olmadan, tüm temel parametreler aralığındaki optimizasyon, ortalama 100 bin kâr ve kayıpların %35'i (depozito kaybı) verirken, filtre uygulandıktan sonra ortalama işlem sayısı 500'dür, ortalama kâr 10 bin ve %5 kayıp, ortalama işlem sayısı 250 iken - kâr 10 kat azaldı ve olumsuz sonuçların yüzdesi sadece 7, işlem sayısı 2 kat azaldı - bu kadar iyi mi Ya da kötü? Hangi göstergenin önceliği var?
Diyelim ki bir deney yapıyoruz. Konu, bazı faktörlerin etkisinin incelenmesidir. Bu durumda, filtrenin etkisi.
2 numune karşılaştırılır. Birincisi, tüm işlemlerin ilk sonuç kümesi, ikincisi ise filtrelenmiş sonuçlardır.
Boş hipotez - filtre çalışmadı, alternatif - filtre bir şeyi filtreledi.
Alex, IMHO, değerlendirmedeki ilk adım eksik - tüm işlemlerin sonuçlarının dağılımlarını oluşturmak ve daha sonra bunların kaldırılmasıyla aykırı değerleri aramak. Aksi takdirde, "ortalama kar" gibi bir gösterge temsili değildir.
Dennis Kirichenko :
Alex, IMHO, değerlendirmedeki ilk adım eksik - tüm işlemlerin sonuçlarının dağılımlarını oluşturmak ve daha sonra bunların kaldırılmasıyla aykırı değerleri aramak. Aksi takdirde, "ortalama kar" gibi bir gösterge temsili değildir.
Bu aykırı değerlerin aranması nasıl öneriliyor? Ne hakkında olduğunu henüz tam olarak anlamadım, ancak bunun veri normalleştirme ile ilgili olduğundan şüpheleniyorum? Strateji teorisinin çerçevesine uymayan mantıksız sonuçların elenmesiyle ilgiliyse, bu adımın zaten atıldığı varsayılır, ancak kesinlikle olağanüstü sonuçların dışlanmasından bahsediyorsak, o zaman sahip olmamız gerekir. dışlanmaları için bir gerekçe.
Aksine, daha az çekici, ancak kabul edilebilir seçenekleri dışlamamaya çalışırken, fikir piyasanın değişken olduğudur (kural olarak, davranışının çeşitliliği farklı araçlarda görülebilir).
Bu aykırı değerlerin aranması nasıl öneriliyor? Ne hakkında olduğunu henüz tam olarak anlamadım, ancak bunun veri normalleştirme ile ilgili olduğundan şüpheleniyorum? Eğer mesele sadece strateji teorisi çerçevesine uymayan mantıksız sonuçları ayıklamaktan ibaretse, bu adımın çoktan atılmış olduğu anlaşılır, ancak eğer güçlü bir şekilde göze çarpan sonuçları dışlamaktan bahsediyorsak, o zaman bir sonuca varmamız gerekir. dışlanmalarının gerekçesi...
IMHO, optimizasyon sonuçlarını tanımlamak ve daha sonra onlarla oynamak için bazı göstergeler aramak değil, 2 örneği karşılaştırmak - önce ve sonra :-) metodolojik olarak daha doğrudur.
Ayrıca, örnekler herhangi bir etkili göstergeden oluşabilir. Yukarıda işlemlerin sonuçlarını yazdım. Ama başkalarını da alabilirsin ... Bu arada, ilginç bir problem ...
Yani istatistiksel bir prosedür var. Evet, doğru - değerleri çok büyük veya küçük olan nüfusun unsurlarından kurtuluyoruz. Evet, değiştirilebilir. Ama bu başka bir soru. Burada fikir basittir - filtrenin stratejinin etkinliğini etkileyip etkilemediğini değerlendirmeniz gerekir.
Yani aslında bunu tüm göstergelerin ortalamasını alarak yapıyorum - bu şekilde emisyonlar dengeleniyor, değil mi? Optimizasyon sonuçlarının bir evrişimi yapıyorum (iki özelliğe bölünmüş - ancak bu netlik için - bunlardan biri kaldırılabilir - yani seçeneklerden biri açıkça daha kötü olacak.) ve zaten evrişimi karşılaştırıyorum (hem maksimum hem de minimum var bazı göstergelerin değerleri ve yapıları tahliye yüzdeleri şeklinde - ancak dosyaya bakmadınız mı?) sadece emisyonların etkisini dengelemek için. Ayrıca toplu olarak 13 döviz çifti için tek seferde alım ve satım için ayrı ayrı karşılaştırma yapıyorum sonuç olarak 13*2*2=52 ortalama optimizasyon sonucu karşılaştırılıyor. Filtre global olarak çalışıyorsa, tüm çiftlerde çalışmalıdır - yani. olumlu bir eğilim olmalıdır.
IMHO, optimizasyon sonuçlarını tanımlamak ve daha sonra onlarla oynamak için bazı göstergeler aramak değil, 2 örneği karşılaştırmak - önce ve sonra :-) metodolojik olarak daha doğrudur.
Ayrıca, örnekler herhangi bir etkili göstergeden oluşabilir. Yukarıda işlemlerin sonuçlarını yazdım. Ama başkalarını da alabilirsin ... Bu arada, ilginç bir problem ...
Örnekler hepsi değil, bir parçasıdır - bu kısmı vurgulamak için hangi işaret alınmalıdır?
Gerçekten ilgileniyorsanız, ayrıntılı bir inceleme için optimizasyon sonuçlarını düzenlemeye hazırım - örneğin, filtresiz ve filtreli bir çift - karşılaştırılabilir veriler.
Ardından, numune dağılımının şeklini görmek önemlidir. Örneğin normalden çok farklıysa, bir kaç köşesi varsa bu iyi değil... Bunun gibi bir şey kısaca...
Örnekler hepsi değil, bir parçasıdır - bu kısmı vurgulamak için hangi işaret alınmalıdır?
Gerçekten ilgileniyorsanız, ayrıntılı bir inceleme için optimizasyon sonuçlarını düzenlemeye hazırım - örneğin, filtresiz ve filtreli bir çift - karşılaştırılabilir veriler.
Evet, görebilirsin.
Alex, önce 2 örneğe ihtiyacın var ( optimizasyon sonuçları ):
1) bunlar filtresiz geçişlerdir;
2) bunlar filtreli geçişlerdir (sadece burada filtre parametreleri optimize edilmemeli, sabitlenmelidir).
Numara. Emisyonlar dikkate alınır. Ve ortalamayı büyük ölçüde etkileyebilirler. Ve bu temelde yanlıştır.
Ya emisyonlar rastgele değilse?
Evet, görebilirsin.
Alex, önce 2 örneğe ihtiyacın var ( optimizasyon sonuçları ):
1) bunlar filtresiz geçişlerdir;
2) bunlar filtreli geçişlerdir (sadece burada filtre parametreleri optimize edilmemeli, sabitlenmelidir).
Dosyada, filtresiz ve filtre değişkeninin 7 pozisyonunun bir filtreli optimizasyon sonuçları ayrı sayfalara bölünmüştür, bu nedenle bunları ayrıştırmada herhangi bir zorluk olmamalıdır ve farklı ayarlar da ne ölçüde filtreleneceği sorusuna cevap verecektir.
En kötü seçeneği seçtim - 2013-2015 için bir çift EURUSD M15 - sadece bir satın alma.
Filtresiz:
Bir filtre ile - filtreyi 7 konuma değiştirmenin sınırları grafikte ayırt edilebilir:
Dennis Kirichenko , yeterli veri var mı yoksa ilginiz mi azaldı?
Dennis Kirichenko , yeterli veri var mı yoksa ilginiz mi azaldı?
Geçen gün bakacağım, kusura bakmayın çok meşguldüm...
Eh, ilginç ve bilgilendirici olacağını düşünüyorum!
Önce tanımlayıcı istatistikleri hesaplayalım. Özellikle aykırı değerlerin olup olmadığıyla ilgileniyoruz.
Aykırı değerler var. 58,351,76'dan fazla kayıpla en kârsız geçişlerle ilgilidir.
Çubuk grafiği.
Teoride, aykırı değerleri kaldırmanız ve daha fazla analiz etmeniz gerekir. Ama burada çok fazla aykırı değer var. Ve bunların kaldırılması daha çok metodolojik bir tekniktir. Mevcut forma göre, aykırı değerler dikkate alındığında dağılım normal bir dağılım gibi görünmüyor, bu da sonucu diğerlerinden daha fazla etkileyen bazı faktörlerin olduğu anlamına geliyor.