ATS yapımında filtrelerin verimliliğinin değerlendirilmesi - sayfa 3

 
-Aleks- :

Son gönderiden sonra yorum olmadığı için iki varsayım ortaya çıkıyor - konu ilginç değil veya ne hakkında yazdığım net değil. Bu nedenle, verilerin nasıl karşılaştırıldığını ve en iyi seçeneklerin seçildiğini görebileceğiniz bir dosyada canlı bir örnek yayınlamaya karar verdim.

Konu gelişirse sevinirim.

Aleks, IMHO, daha doğrusu ikincisi. Bir şeyi anlamak ve muhtemelen bir şeyle tartışmak için eksiksiz ilk verilere ihtiyacımız var. Tablonuz, verilerin son gruplandırılmasıdır. Ve böylece konu çok ilginç ...
 
Dennis Kirichenko :
Aleks, IMHO, daha doğrusu ikincisi. Bir şeyi anlamak ve muhtemelen bir şeyle tartışmak için eksiksiz ilk verilere ihtiyacımız var. Tablonuz, verilerin son gruplandırılmasıdır. Ve böylece konu çok ilginç ...

Kararın verildiği verileri (neredeyse orijinal - orijinal olanlardan bir evrişim) en son eklediğimde, formüller ve çeşitli seçim seçenekleri var.

Bu dosyaya baktınız mı? Her geçişin sonuçlarının ilk verilerine ihtiyacınız varsa, bunları düzenleyebilirim.

 

Bir filtre kendi başına ne verimli ne de verimsizdir - sadece bazı özelliklere sahiptir. Filtre, belirli bir strateji için tasarlanmıştır (seçilmiştir). Filtre, amacına uygunsa etkilidir - düğmeler iyi dikilir, şikayet (ler) yoktur. Aynı zamanda, stratejinin kendisi üç kat etkisiz olabilir.

Genel olarak, konuyla ilgili filtrelerin etkinliği ile ne kastedildiğini anlamadım.

 
Yuriy Asaulenko :

Bir filtre kendi başına ne verimli ne de verimsizdir - sadece bazı özelliklere sahiptir. Filtre, belirli bir strateji için tasarlanmıştır (seçilmiştir). Filtre, amacına uygunsa etkilidir - düğmeler iyi dikilir, şikayet yoktur (c). Aynı zamanda, stratejinin kendisi üç kat etkisiz olabilir.

Genel olarak, konuyla ilgili filtrelerin etkinliği ile ne kastedildiğini anlamadım.

Filtre belirli bir sorunu çözmek için kullanılır - örneğin, pahalı olduğunda satın almamak, bu sorunla nasıl başa çıkıyor ve verimlilik var, sırasıyla, bu verimliliğin hangi kritere göre değerlendirileceğini anlamak için konu oluşturuldu - tarafından karlı işlemlerin değiştirilmesi, kurtarma faktörünün değiştirilmesi vb. Ayrıca. Değerlendirme için birkaç gösterge kullanırım, hangisinin daha etkili olduğunu belirlemek için birkaç yöntemi karşılaştırmaya çalışırım.

Başka neyi anlamadın?

 
-Aleks- :

Filtre belirli bir sorunu çözmek için kullanılır - örneğin, pahalı olduğunda satın almamak, bu sorunla nasıl başa çıkıyor ve verimlilik var, sırasıyla, bu verimliliğin hangi kritere göre değerlendirileceğini anlamak için konu oluşturuldu - tarafından karlı işlemlerin değiştirilmesi, kurtarma faktörünün değiştirilmesi vb. Ayrıca. Değerlendirme için birkaç gösterge kullanırım, hangisinin daha etkili olduğunu belirlemek için birkaç yöntemi karşılaştırmaya çalışırım.

Başka neyi anlamadın?

Bir filtreyle bir stratejiyi karıştırıyorsunuz. Filtrelemenin görevi, girdi dizisinden herhangi bir bileşenin seçilmesidir, ancak dönüşümün değil, sonuçların yorumlanması bir yana.

Herkes işini yapmalı. Tanımı gereği tek bir filtre bile ne zaman pahalı ne zaman ucuz olduğunu söyleyemez - bu onun değil, filtrenin işidir.

 
Yuriy Asaulenko :

Bir filtre ile bir stratejiyi karıştırıyorsunuz. Filtrelemenin görevi, girdi dizisinden herhangi bir bileşenin seçilmesidir, ancak dönüşümün değil, sonuçların yorumlanması bir yana .

Herkes işini yapmalı. Tanımı gereği tek bir filtre bile ne zaman pahalı ne zaman ucuz olduğunu söyleyemez - bu onun değil, filtrenin işidir.

Felsefenizi başkalarına empoze etmeyin. Size gerçekleri anlattım ama siz teorinizin prizmasından ne söylendiğini anlamaya çalışıyorsunuz.

İlk gönderiyi okuyun - Strateji ve taktikleri orada açıkça böldüm. Anladığım kadarıyla filtreler taktiktir.

Yorumunuzda altını çizdiklerime bakılırsa, ne yazdığımı anlamadığınız sonucuna varıyorum - tekrar okuyun veya konunun yazarının düşüncelerini size iletemediğini kabul edin.

 
-Aleks- :

Felsefenizi başkalarına empoze etmeyin. Size gerçekleri anlattım ama siz teorinizin prizmasından ne söylendiğini anlamaya çalışıyorsunuz.

İlk gönderiyi okuyun - Strateji ve taktikleri orada açıkça böldüm. Anladığım kadarıyla filtreler taktiktir.

Yorumunuzda altını çizdiklerime bakılırsa, ne yazdığımı anlamadığınız sonucuna varıyorum - tekrar okuyun veya konunun yazarının düşüncelerini size iletemediğini kabul edin.

Bu benim teorim değil, seninki. Genel kabul görmüş filtrasyon tanımını kullanıyorum. Neyin çağrıldığını ve neye yönelik olduğunu anlayın ve sizin için daha kolay hale gelecektir. Başlangıç olarak, en azından genel kabul görmüş anlamda filtrelemenin tanımıyla.

Yazarın genellikle düşüncelerini kimseye aktaramadığı sonucuna varıyorum. Nasıl - Şahları aslarla karıştırıyorum ve ikiliyi bir açılışla karıştırıyorum. (C)

 
Yuriy Asaulenko :

Bu benim teorim değil, seninki. Genel kabul görmüş filtrasyon tanımını kullanıyorum. Neyin çağrıldığını ve neye yönelik olduğunu anlayın ve sizin için daha kolay hale gelecektir. Başlangıç olarak, en azından genel kabul görmüş anlamda filtrelemenin tanımıyla.

Yazarın genellikle düşüncelerini kimseye aktaramadığı sonucuna varıyorum. Nasıl - Şahları aslarla karıştırıyorum ve ikiliyi bir açılışla karıştırıyorum. (C)

Tabii ki, teorim ve ben burada onu tartışmaya ve nesnel bir şekilde tartışmaya hazırız. Ayrıca, diğer teorilere karşı değilim ama nesnel olmayan akıl yürütmeyi de hoş karşılamam.
Filtrelemenin vurgulamak, özelliğe göre vurgulamak için kullanıldığını doğru bir şekilde kaydettiniz - strateji sinyali filtrelenir, çünkü pazara girmek için temel (varlık büyür veya düşer - stratejiye bağlı olarak) göstergelere ek olarak, dikkate alınması gereken ek göstergeler vardır. pazara giriş sinyalinin durumu bir büyüteç altında ve istatistiksel olarak beklenenin tam tersi sonuçlara yol açan olumsuz işaretlerin olmaması için pazar durumunu kontrol edin. Bu bağlamda, piyasa verilerinin kendisi filtrelenmez, ancak ne yapılacağı değil, ne zaman yapılacağına cevap vermek için tasarlanmış strateji sinyalleri filtrelenir.
Ek olarak, yalnızca pazara girme stratejisinden bir sinyal aldıktan sonra filtrelerin kullanılması, hesaplama sürecinin optimizasyonuna katkıda bulunur.

 

Herhangi bir filtreleme , işlem sayısını azaltır, bu nedenle filtrenin etkinliği tam olarak bu parametre tarafından dikkate alınmalıdır. Filtrenin karı artırması ve düşüşü azaltması şartıyla. Aksi takdirde, filtre fırındadır.

Bu nedenle, etkili bir filtre, işlem sayısında minimum bir azalma ile ticaret parametrelerini iyileştirir.

 
Sergey Pavlov :

Herhangi bir filtreleme , işlem sayısını azaltır, bu nedenle filtrenin etkinliği tam olarak bu parametre tarafından dikkate alınmalıdır. Filtrenin karı artırması ve düşüşü azaltması şartıyla. Aksi takdirde, filtre fırındadır.

Bu nedenle, etkili bir filtre, işlem sayısında minimum bir azalma ile ticaret parametrelerini iyileştirir.

Mantıklı konuş! Ancak, soru nasıl ölçüleceğidir? :)

İşlemlerde bir azalma, kesinlikle stratejinin (set) tahmini göstergelerinde bir değişikliğe yol açacaktır ve bu, değişikliklerine ne kadar izin verilebileceği sorusudur.
Örneğin, bir filtre olmadan, tüm temel parametreler aralığındaki optimizasyon, ortalama 100 bin kâr ve kayıpların %35'i (depozito kaybı) verirken, filtre uygulandıktan sonra ortalama işlem sayısı 500'dür, ortalama kâr 10 bin ve %5 kayıp, ortalama işlem sayısı 250 iken - kâr 10 kat azaldı ve olumsuz sonuçların yüzdesi sadece 7, işlem sayısı 2 kat azaldı - bu kadar iyi mi Ya da kötü? Hangi göstergenin önceliği var?