ATS yapımında filtrelerin verimliliğinin değerlendirilmesi

Yeni yorum
 

Basit bir konuyu tartışmayı önermiyorum - otomatik telefon santrallerinin yapımında filtrelerin etkinliğinin değerlendirilmesi.

ATS'nin yaratılmasında küresel bir fikir vardır - örneğin bir strateji, - piyasa düşerken satın almak veya tam tersi - piyasa hareketi yönünde pozisyon açmak . Stratejinin temel giriş noktalarını içerdiğini varsayalım - aynı Mashki'ye izin verin - ilk durumda bir geri tepme ve ikincisinde bir arıza. Her şey basit ve açık, ancak daha sonra bu gibi durumlarda ticaret yapmamanın veya riski azaltmanın, çıkış noktasını değiştirmenin daha iyi olduğu anlayışı geliyor - taktik kararlar ortaya çıkıyor.

Otomatik telefon santrali için filtrenin etkinliğini tahmin eden beni ilgilendiriyor. Doğru yolu arıyorum.

Şimdi bunu yapıyorum:

1. Filtresiz optimizasyon yaparken istatistiksel veriler topluyorum

2. Filtrelerle veri topluyorum - diyelim ki filtrenin bir dizi değişkeni var

3. Konu ikinciye benziyor - çünkü çok fazla filtreleme fikri var ve her şeyi tek bir yığında karıştırmak doğru değil

4. Verileri topladıktan sonra, filtre türü içindeki sonuçların iç değerlendirmesini yaparım - en iyi seçeneği seçerim

5. En iyi seçenekleri standartla karşılaştırırım (filtresiz veriler), iyileştirmeler varsa 6. adıma gidin

6. Etkili bir seçenek bulmak için birleştirilmiş filtrelerle optimizasyon yapıyorum

7. Optimizasyon içindeki sonuçları inceliyorum ve her bir döviz çifti için temel ayarları seçiyorum.

Tüm bu işlemleri 13 döviz çifti için bir kompleks içinde yapıyorum - yani. Filtre verimliliği, 13 cihazdan alınan veriler dikkate alınarak değerlendirilir. Analiz, alım ve satım bağlamında yapılır - ayrıca, ATS'nin kendisinin değiştirilebilir bir temel parametresi için seçimde bir bölünme vardır (zaman aralığında döviz çiftlerinin farklı oynaklığını hesaba katarlar).

 
Verileri değerlendirmek için 2. ve 3. noktalardan sonra optimizasyon sonuçlarının katlandığını, yani ortalama değerler, en iyiler ve toplamın kullanıldığını söylemeyi unuttum (ah, nasıl doğru yazacağımı bilmiyorum ama kelimesini beğendim).
 
-Aleks- :

Basit bir konuyu tartışmayı önermiyorum - otomatik telefon santrallerinin yapımında filtrelerin etkinliğinin değerlendirilmesi.

ATS'nin yaratılmasında küresel bir fikir vardır - örneğin bir strateji, - piyasa düşerken satın almak veya tam tersi - piyasa hareketi yönünde pozisyon açmak . Stratejinin temel giriş noktalarını içerdiğini varsayalım - aynı Mashki'ye izin verin - ilk durumda bir geri tepme ve ikincisinde bir arıza. Her şey basit ve açık, ancak daha sonra bu gibi durumlarda ticaret yapmamanın veya riski azaltmanın, çıkış noktasını değiştirmenin daha iyi olduğu anlayışı geliyor - taktik kararlar ortaya çıkıyor.

Otomatik telefon santrali için filtrenin etkinliğini tahmin eden beni ilgilendiriyor. Doğru yolu arıyorum.

Şimdi bunu yapıyorum:

1. Filtresiz optimizasyon yaparken istatistiksel veriler topluyorum

2. Filtrelerle veri topluyorum - diyelim ki filtrenin bir dizi değişkeni var

3. Konu ikinciye benziyor - çünkü çok fazla filtreleme fikri var ve her şeyi tek bir yığında karıştırmak doğru değil

4. Verileri topladıktan sonra, filtre türü içindeki sonuçların iç değerlendirmesini yaparım - en iyi seçeneği seçerim

5. En iyi seçenekleri standartla karşılaştırırım (filtresiz veriler), iyileştirmeler varsa 6. adıma gidin

6. Etkili bir seçenek bulmak için birleştirilmiş filtrelerle optimizasyon yapıyorum

7. Optimizasyon içindeki sonuçları inceliyorum ve her bir döviz çifti için temel ayarları seçiyorum.

Tüm bu işlemleri 13 döviz çifti için bir kompleks içinde yapıyorum - yani. Filtre verimliliği, 13 cihazdan alınan veriler dikkate alınarak değerlendirilir. Analiz, alım ve satım bağlamında yapılır - ayrıca, ATS'nin kendisinin değiştirilebilir bir temel parametresi için seçimde bir bölünme vardır (zaman aralığında döviz çiftlerinin farklı oynaklığını hesaba katarlar).

Teorinin bir parçası olarak filtreler uygularım. Yani, önce bir modelin ortaya çıktığı bir teori geliştirilir ve ben bu modeli takas etmeye çalışacağım. Ayrıca, bu teoriye dayanarak, hatalı giriş noktalarının kaldırılmasına yardımcı olacak filtreler geliştirilmiştir, çünkü bunlar bir kalıba benziyorlar, ancak bir nedenden dolayı orada çalışmıyor. Modelin hangi koşullar altında işlenmediğini ve koşullar oluştuğunda işlem görmediğini varsaymak gerekir. Ardından, kalıbın nasıl çalıştığını, hangi filtrelerin etkili olduğunu ve nerede yanlış yaptığımı görmek için testler yapacağım. Bununla ilgili. Basit bir örnekle anlatayım:
Açıp kapatarak bir poz açmak istiyorum. Açıkçası, riskleri değerlendirmek ve kar faktörünü gözlemlemek için mumların belirli bir boyuttan küçük olmaması gerekir, aksi takdirde kalıp çalışıyor olsa bile her şey spread'e göre birleştirilebilir. Burada filtre basittir. ATR'yi alıyoruz ve şimdi piyasaya girmeye değer olup olmadığını, yeterli oynaklık olup olmadığını hesaplamak için kullanıyoruz. O zaman soru ortaya çıkıyor, göstergenin hangi periyodu olmalı? Sonra başka bir filtre icat edildi - gösterge periyodunu bu kalıba göre ayarlamak için bir algoritma. Bu şekilde kısaca araç için filtreler geliştiriyorum.
 
Maxim Romanov :
Teorinin bir parçası olarak filtreler uygularım. Yani, önce bir modelin ortaya çıktığı bir teori geliştirilir ve ben bu modeli takas etmeye çalışacağım. Ayrıca, bu teoriye dayanarak, hatalı giriş noktalarının kaldırılmasına yardımcı olacak filtreler geliştirilmiştir, çünkü bunlar bir kalıba benziyorlar, ancak bir nedenden dolayı orada çalışmıyor. Modelin hangi koşullar altında işlenmediğini ve koşullar oluştuğunda işlem görmediğini varsaymak gerekir. Ardından, kalıbın nasıl çalıştığını, hangi filtrelerin etkili olduğunu ve nerede yanlış yaptığımı görmek için testler yapacağım. Bununla ilgili. Basit bir örnekle anlatayım:
Açıp kapatarak bir poz açmak istiyorum. Açıkçası, riskleri değerlendirmek ve kar faktörünü gözlemlemek için mumların belirli bir boyuttan küçük olmaması gerekir, aksi takdirde kalıp çalışıyor olsa bile her şey spread'e göre birleştirilebilir. Burada filtre basittir. ATR'yi alıyoruz ve şimdi piyasaya girmeye değer olup olmadığını, yeterli oynaklık olup olmadığını hesaplamak için kullanıyoruz. O zaman soru ortaya çıkıyor, göstergenin hangi periyodu olmalı? Sonra başka bir filtre icat edildi - gösterge periyodunu bu kalıba göre ayarlamak için bir algoritma. Bu şekilde kısaca araç için filtreler geliştiriyorum.

Teori ile her şey açık, bence birçok insanın böyle bir düşünce treni var, soru farklı - hangi ATR süresinin optimal olduğunu nasıl değerlendireceğimiz, hangi göstergelerin kullanılacağı.

Geçenlerde bir filtre yaptım, teorik olarak ATR buna uygun olmalı, ancak 13 döviz çiftinde sabit bir değerin daha iyi çalıştığı ortaya çıktı - böyle bir paradoks.

 
-Aleks- :

Teori ile her şey açık, bence birçok insanın böyle bir düşünce treni var, soru farklı - hangi ATR süresinin optimal olduğunu nasıl değerlendireceğimiz, hangi göstergelerin kullanılacağı.

Geçenlerde bir filtre yaptım, teorik olarak ATR buna uygun olmalı, ancak 13 döviz çiftinde sabit bir değerin daha iyi çalıştığı ortaya çıktı - böyle bir paradoks.

"Sabit değer", uzun bir süre ve bir düzeltme faktörü ile ATR'ye eşdeğerdir.
 
-Aleks- :

Teori ile her şey açık, bence birçok insanın böyle bir düşünce treni var, soru farklı - hangi ATR süresinin optimal olduğunu nasıl değerlendireceğimiz, hangi göstergelerin kullanılacağı.

Geçenlerde bir filtre yaptım, teorik olarak ATR buna uygun olmalı, ancak 13 döviz çiftinde sabit bir değerin daha iyi çalıştığı ortaya çıktı - böyle bir paradoks.

Deneyimden: Bana öyle geliyor ki, ATR ve diğer para birimlerinin trend alanlarını belirlemek için oynaklığı belirleme yöntemleri işe yaramıyor.

Para birimlerinin kendileri, vadeli işlemlerin aksine veya borsadan daha iyi olan zayıf bir eğilim bileşenine sahiptir.

 
forexman77 :

Deneyimden: Bana öyle geliyor ki, ATR ve diğer para birimlerinin trend alanlarını belirlemek için oynaklığı belirleme yöntemleri işe yaramıyor.

Para birimlerinin kendileri, vadeli işlemlerin aksine veya borsadan daha iyi olan zayıf bir eğilim bileşenine sahiptir.

Nasıl uymuyor? Sadece mumun boyutunu ölçer ve ortalamasını alır. Bir mumun boyutunu ölçmem gerekirse, sadece alır ve ölçerim. Trend ve düz kavramların hepsi birer kavramdır ve mumun boyutuyla pek ilgisi yoktur.
 
Maxim Romanov :
Nasıl uymuyor? Sadece mumun boyutunu ölçer ve ortalamasını alır. Bir mumun boyutunu ölçmem gerekirse, sadece alır ve ölçerim. Trend ve düz kavramların hepsi birer kavramdır ve mumun boyutuyla pek ilgisi yoktur.
Doğru anladıysam, burada ATR belirli bir eşiği geçerse bir anlaşmanın açılabileceği fikri ortaya çıkıyor? Yani, ATR düşük değerlerdeyse, o zaman şu anda fiyat aralıktadır.
 
George Merts :
"Sabit değer", uzun bir süre ve bir düzeltme faktörü ile ATR'ye eşdeğerdir.
Tam olarak öyle değil, 3. ve 100. günlerde ATR aldım (bunların yüzdesi %50 denedi ve %61,8) - 100 kesinlikle daha iyi gösterdi, bu da statik bir sapmadan bahsediyor, ancak bu ATR (100) farklı çiftler için farklı olacak ve 90 puanlık tüm çiftler için sabit bir değerin daha etkili olduğu ortaya çıktı, bu beni şaşırttı.
 
forexman77 :

Deneyimden: Bana öyle geliyor ki, ATR ve diğer para birimlerinin trend alanlarını belirlemek için oynaklığı belirleme yöntemleri işe yaramıyor.

Para birimlerinin kendileri, vadeli işlemlerin aksine veya borsadan daha iyi olan zayıf bir eğilim bileşenine sahiptir.

ATR olası sınırları göstermede fena değil (anlamlı seviyeler) - M15'te işlem yapıyorum ve gün içinde taktik kararlar vermek için günlük ATR kullanıyorum - Fibonacci oranları kullanılıyor.

 
forexman77 :
Doğru anladıysam, burada ATR belirli bir eşiği geçerse bir anlaşmanın açılabileceği fikri ortaya çıkıyor? Yani, ATR düşük değerlerdeyse, o zaman şu anda fiyat aralıktadır.
Bu, bazı soyut stratejiler çerçevesinde basit bir filtre örneğiydi. Trendler ve aralıklar hakkında hiçbir şey söylemedim, çünkü bu kavramlar belirli bir stratejiyi tanımlamadan da aynı derecede soyut. Trendler ve daireler hiç yoktur, her trend daha geniş bir ufuktaki bir dairenin parçasıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Filtre geliştirirken entegre bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ve sistemin çözdüğü görevlere göre filtre oluşturulacağını söyledim. Ama ortadakileri attım, osilatörleri attım, hangilerinin çalışmadığına baktım, çalışmayanları attığım gibi değil.
12345678
Yeni yorum