Kararlı MTS - sayfa 20
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fazla kalmanın nesi var? Kesin bir durağımız var. Kaybedilen bir ticarette kayıp kesinlikle sınırlıdır.
Eşit zaman aralıkları da burada kesinlikle önemsizdir. Giriş rastgele. Stop veya sınırsız kar ile çıkış yapın. Hiç kimse bir anlaşmayı T dakika-saat içinde kapatmak zorunda değil. Kârlı olanları kapatmak en basit ve en iyi örnek değildir: takip eden bir durdurma.
Spreadler, evet, karışır, ancak spread'i > (3-5) oranında durdurursanız, o zaman spread kar ile telafi edilir.
Yanlış denediniz.)) Rastgele süreçlerle bile çalışırken, onların stat özelliklerini hesaba katmanız gerekiyor.
Burada tüm oyun işlemin doğru desteğine devam ediyor. İşlem destek algoritmalarını geliştirmek için FORTS üzerinde modellediğimi zaten yazdım ve TS istikrarlı bir kârdaydı - işlemden itibaren 3 ay boyunca %16 civarında bir yerde. Tabii ki, bu gerçek değil.
türbülansta 20 duraktan fazlasını kolayca yakalayabilirsiniz (3 yayılma durağı ile), bu bir trolle bile hiçbir sarsıntıyı geri kazanmaz. Partiyi artırırsanız, beklenmedik bir geri alma depozitoyu öldürür.
Algoritmanızı belirtin, o zaman anladığım gibi, deneyimlerime göre çalışmıyor
Kesinlikle bu şekilde değil. Yanlış olan %50'lik bir olasılık alırsanız, %50 - yayılmayı kaybedersiniz ve %50 - yayılmayı kazanırsınız. Toplamda 0 kazancımız var - 2 spread
Yayılmış kayıplar (broker komisyonları), kârlı işlemler tarafından karşılanandan daha fazladır. Diyelim ki komisyoncunun hisse alım-satım anlaşması için komisyonu = anlaşmanın değerinin %0,1'i. Bu bir forex yayılmasından daha fazlasıdır.
Hisse senetleri üzerinde böyle bir strateji yaparsak, kazanılan %16'dan komisyon olarak komisyoncuya ~%8 (yarı) vereceğiz.
Yayılmış kayıplar (broker komisyonları), kârlı işlemler tarafından karşılanandan daha fazladır. Diyelim ki komisyoncunun hisse alım-satım anlaşması için komisyonu = anlaşmanın değerinin %0,1'i. Bu bir forex yayılmasından daha fazlasıdır.
Hisse senetleri üzerinde böyle bir strateji yaparsak, kazanılan %16'dan komisyon olarak komisyoncuya ~%8 (yarı) vereceğiz.
algoritmayı belirtmiyor musun? bir şeyi yanlış anlamış olmalıyım
Gizli değil.)
Bilmeniz gereken ilk şey stat. araç özellikleri . Aksi takdirde, ayak seslerinde düzenli olarak uçabilirsiniz, bu temelde, tekliflerdeki rastgele dalgalanmaların işlemden çıkarılmaması için seçilir. Alete bağlıdır. Test cihazından alabilirsin ama camille değil.
1. Enstrümanın korelasyon fonksiyonuna bakarız ve korelasyon aralığını belirleriz. İşlemler arasındaki süre d.b. rastgele, ancak korelasyon aralığından daha az değil. Uzun-kısa rastgele belirlenir.
2 Bir anlaşma açarken, seçilen seviyede bir durak koyun. En basit durumda, hemen izlemeyi açarız. Sondaki d.b. maksimum aletle yapılmıştır. Onlar. yukarı doğru herhangi bir hareketle, stop hemen kaymaya başlar. Çünkü durma gürültü seviyesinin altındaysa, rastgele kesintiler olası değildir.
Takip etmeyi zorlaştırırsanız, sonuçlarımı alırsınız, ancak yine de bir miktar kâr olacaktır. Aslında tekrar ediyorum - strateji tam olarak ve sadece işlemin desteğini bulmak için yapıldı.
Not Lütfen her çalıştırmada işlemlerin farklı olacağını unutmayın, çünkü. zaman ve yön rastgele seçilir.
Algoritmanın işleyişinde bazı özellikler var (eğer 90'lı yıllardan beri herkesin birlikte anadilini kullanmayı unuttukları "know-how") moda olan jargonu kullanırsanız... Denge, prensipte, kısa bir süre ve büyük ölçüde "yürüyebilir", ancak sermayenin bu durumda batmadığını doğru bir şekilde vurguladınız. Algoritmanın özelliklerinden, büyük bir ticaret hacminin çalıştırıldığı gerçeği de vardır, indirimli hesaplarda bu, yüzde birkaç oranında iyi bir ek bonus verebilir. Çok sayıda işlemle, algoritma işin istikrarını gösterir - herhangi bir zaman aralığında kar (biraz da olsa) kaybı aşar:
Algoritma oldukça taze, henüz gerçek hayatta çalışacak zamanı olmadı ("gerçek tikler" seçeneği yakın zamanda uygulanmaya başlandı ve sadece gerçek keneler için keskinleştirildi). Biraz daha “dosya ile işleyeceğim”, kullanım kolaylığı için birkaç “fırfır ve süs” ekleyeceğim ve sonra onu gerçek hayatta başlatacağım. Aynı zamanda, belki piyasaya çıkarırım. Ama o zaman zaten YATIRIMCILAR bir sınıf olarak ilgimi çekmeyecek (yatırımcı kelimesinin anlamına göre mantıklı mı?). Bitmiş bir ürün için para ödeyenler ALICIDIR, farkı hissedin...
Yatırımcılar derken, geliştirme için para ödeyenleri değil, bir robot tarafından yönetilen bir hesaba sermaye verenleri kastediyorum. Bir geliştirici olarak, stratejinin kontrolü sizde olur ve yönetim gelirinde pay sahibi olursunuz.
Özü açıklamadan algoritmayı biraz daha detaylı anlatabilirsiniz. Hemen söylemeliyim ki, ortalamalar, martingale ve diğer aşırı kalma türleri ile ilgilenmiyorum. Bir robot olmadan da oturabilirim.
Kesinlikle bu şekilde değil. Yanlış olan %50'lik bir olasılık alırsanız, %50 - yayılmayı kaybedersiniz ve %50 - yayılmayı kazanırsınız. Toplam özet, 0 kazancımız var - 2 spread
Gizli değil.)
Bilmeniz gereken ilk şey stat. araç özellikleri . Aksi takdirde, ayak seslerinde düzenli olarak uçabilirsiniz, bu temelde, tekliflerdeki rastgele dalgalanmaların işlemden çıkarılmaması için seçilir. Alete bağlıdır. Test cihazından alabilirsin ama camille değil.
1. Enstrümanın korelasyon fonksiyonuna bakarız ve korelasyon aralığını belirleriz. İşlemler arasındaki süre d.b. rastgele, ancak korelasyon aralığından daha az değil. Uzun-kısa rastgele belirlenir.
2 Bir anlaşma açarken, seçilen seviyede bir durak koyun. En basit durumda, hemen izlemeyi açarız. Sondaki d.b. maksimum aletle yapılmıştır. Onlar. yukarı doğru herhangi bir hareketle, stop hemen kaymaya başlar. Çünkü durma gürültü seviyesinin altındaysa, rastgele kesintiler olası değildir.
Takip etmeyi zorlaştırırsanız, sonuçlarımı alırsınız, ancak yine de bir miktar kâr olacaktır. Aslında tekrar ediyorum - strateji tam olarak ve sadece işlemin desteğini bulmak için yapıldı.
Otokorelasyon mu demek istediniz?
... Özünü açıklamadan algoritmayı biraz daha detaylı anlatabilirsiniz...
.... Hemen söylemeliyim ki, ortalamalar, martingale ve diğer oturma türleri ile ilgilenmiyorum.....
Bununla sadece daha kolay, algoritmamda olmayanlar hakkında korkmadan konuşabilirim - listelenen her şey orada değil. Uzman Danışmanların çalışma çizelgelerinin fazla kalma ve ortalama alma ile nasıl göründüğünü hayal etmelisiniz - benim sunduğum test çizelgesinde böyle bölümler yok. (Tamamen varsayımsal olarak, standart olmayan bir durumun bir tezahürü olarak, kısa süreli "dışarıda oturmanın" meydana gelebileceğine dair belirli bir olasılığı kabul ediyorum, ancak bunların sistemik bir yapıya sahip olmaması gerekir. Daha fazlasını söyleyeceğim - varsayımsal olarak, hatta Pazarın davranışında algoritmanın sonuçlarını çok önemli ölçüde etkileyebilecek öngörülemeyen faktörlerin varlığını kabul edin). Martingale hakkında - Testin yeniden yatırım yapılmadan, sabit bir lotla modda gerçekleştirildiğini zaten yazdım, bu nedenle dilerseniz, testçinin raporuna göre martingale (martingale) olmadığından kolayca emin olabilirsiniz.
Benim söyleyebileceğimden fazlasını bilmek istiyorsun. Anlatılan sır sır olmaktan çıkar ve ticari değerini kaybeder. Kısaca ve gereksiz "sis" olmadan, algoritmanın özü pozisyonların "doğru" açılmasındadır.
Bununla sadece daha kolay, algoritmamda olmayanlar hakkında korkmadan konuşabilirim - listelenen her şey orada değil. Uzman Danışmanların çalışma çizelgelerinin fazla kalma ve ortalama alma ile nasıl göründüğünü hayal etmelisiniz - benim sunduğum test çizelgesinde böyle bölümler yok. (Tamamen varsayımsal olarak, standart olmayan bir durumun bir tezahürü olarak, kısa süreli "dışarıda oturmanın" meydana gelebileceğine dair belirli bir olasılığı kabul ediyorum, ancak bunların sistemik bir yapıya sahip olmaması gerekir. Daha fazlasını söyleyeceğim - varsayımsal olarak, hatta Pazarın davranışında algoritmanın sonuçlarını çok önemli ölçüde etkileyebilecek öngörülemeyen faktörlerin varlığını kabul edin). Martingale hakkında - Testin yeniden yatırım yapılmadan, sabit bir lotla modda gerçekleştirildiğini zaten yazdım, bu nedenle dilerseniz, testçinin raporuna göre martingale (martingale) olmadığından kolayca emin olabilirsiniz.
Yine de. Algoritmanın nasıl para kazandığını genel olarak anlamam gerekiyor. Senin bilgine ihtiyacım yok. Ancak işin temel ilkeleri zorunludur, kara kutu için yatırımcıları kışkırtmayacağım. Ve bir şey daha... Yine de dengenin neden bu kadar çok yürüdüğünü anlamak istiyorum ama sermaye yürümüyor. Bu bana çok garip geliyor. Yani varlıkların piyasa değeri sabit kalır, ancak kapatılan işlemlerin finansal sonucu büyük ölçüde dalgalanabilir. Bana göre bu, algoritmanın sermaye çizgisini yapay olarak düzleştirdiğinin, çok karlı veya çok kârsız pozisyonları kapattığının açık bir işareti. Bunun neden yapıldığını anlamıyorum ve net değilse bu algoritmayı kullanamam.
İletişimi kişisel hale getirmenin daha iyi olacağını düşünüyorum.