Bayesian regresyon - Bu algoritmayı kullanarak Uzman Danışman yapan var mı? - sayfa 45
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
http://www.quantalgos.ru/?p=1898 belki konunun yazarı faydalanır ...
Sözde rastgele sayı üreteci. (PRNG)
Yukarıda önerilen kutupsal koordinat yöntemine göre, PRNG MT4'ü normal dağılımlı rastgele değişkenli bir PRNG'ye dönüştürdüm.
Kodun doğru çalıştığından görsel olarak emin olmak için çalışmanın sonuçlarını fiyat tablosuna yansıttım.
Normal PRNG'nin 1000 aramadan sonra gösterdiği şey budur. Histogram dikdörtgenlerinin alanları, dikey ölçeğin bu aralığına denk gelen, oluşturulan rastgele sayıların sayısıyla orantılıdır.
Ve şimdi, bu binlerce çağrıyı yöntemin formüllerine göre dönüştürdükten sonra ortaya çıkıyor.
oldukça yeterli çan.
Yukarıda önerilen kutupsal koordinat yöntemine göre, PRNG MT4'ü normal dağılımlı rastgele değişkenli bir PRNG'ye dönüştürdüm.
Bayes formülünü uygulama girişiminde. Tekrar.
Görev. Bayes teoremini kullanarak, henüz ulaşmamış bir kene değerinin en olası değerini belirleyin.
verildi. Zaman serisi x,y.
y=ax+b Son onay işaretinden geleceğe uzanan çizgi.
P(a,b|x,y)=P(x,y|a,b)*P(a)*P(b)/P(x,y); (1) Bayes formülü.
P(a,b|x,y) - a ve b katsayılarının gelecekteki işaretin x ve y koordinatlarına karşılık gelme olasılığı.
Böyle a ve b'yi bulmak gerekir, böylece bu olasılık (daha doğrusu bir olasılık ölçüsü) maksimum olur.
P(x,y|a,b) - olabilirlik fonksiyonu olarak, fiyat seviyelerine göre tik dağılımının gerçek bir histogramını alalım. İşlev, iki boyutlu bir dizi (matris) ile belirtilir: fiyat aralığı - olasılık, bu aralığa giren onayların toplam işaret sayısına yüzdesi.
P(b) - artışların normal dağılımı, a priori olasılık b olarak alınır. Normal olarak dağıtılmış bir değere sahip bir PRNG kullanılır.
P(a) katsayısı a, doğrunun eğimini ve tahmin edilen artışın işaretini belirler. Şimdilik, daha önce yayınladığım doğrusal regresyon kodunu kullanmayı düşünüyorum. Yani orada bulunan katsayının olasılığını kabul etmek. ama birim başına. Ve (1)'de, bu a ile belirli bir y için hesaplanan arasındaki farkı hesaba katarak hesaplanan P(a) olasılığını yerine koyun.
Belki de her bir onay işaretinin artış işaretinin nasıl davrandığı hakkında bir fikriniz var mı?
Formüldeki keneleri kesinlikle değiştirmemelisiniz. Her gün yapılan FORTS'ta herkes bu keneleri oluşturabilir.
Sorun mat değil. daha doğrusu yöntemler. Ve uygulanacak veri seçiminin yeterliliğinde.
Neden yapay tikler alayım? Daha yüksek matematik olmadan bile onları tahmin etmeyi öğrenebilirsiniz. MQ'ya nasıl olduğunu sorun.
(1)'deki olabilirlik fonksiyonu P(x,y|a,b) gerçek tiklerin (tik hacimleri) gerçek dağılımıdır. Çok nadiren normaldir. Ve P(a) ve P(b), a priori olasılıklar olarak kabul edilen yasalara göre düzeltici olasılıklardır.
MQ'ya ne sorulur? Strateji test cihazında kene modelleme ilkesi? Evet, bir ilke olmalı. Belki de bunu bilerek, test cihazı "kaseleri" oluşturulur. Ancak henüz test modunda geliştirmeyi temsil etmiyorum, çünkü ne bir onay geçmişim ne de onunla çalışma pratiğim var. Her şey gerçek zamanlı olacak.
Sözlerinizle ilgileniyorum:
"Genel olarak deneylerimde gerileme ve fiyat değerleri (veya dönüşümleri) yapmıyorum, işareti tahmin ediyorum ama bunun da fiyat bilgisinin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz.
Hatalarım şöyle görünüyor:
0 1
0 0,58 0,42
1 0.43 0.57
Veya orijinal olarak şöyle bir şey:
1 - doğru, 0 - hata: 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1
Ve ortaya çıkan olasılık dağılımı, 0,5 / 0,5'ten maksimum olarak farklı olmalıdır. Bu tür sonuçların karşılıklı bağımsızlığını elde edersek, o zaman binom dağılımına geleceğiz ve bunun için birçok formül ve istatistiksel testler var. "Alıntıyı bitir.
Ne, işaret tahmini durumunda binom dağılımı gerçekten hüküm sürüyor mu? Sonuçların karşılıklı bağımsızlığı nedir? Teşekkür ederim.
(1)'deki olabilirlik fonksiyonu P(x,y|a,b) gerçek tiklerin (tik hacimleri) gerçek dağılımıdır. Çok nadiren normaldir. Ve P(a) ve P(b), a priori olasılıklar olarak kabul edilen yasalara göre düzeltici olasılıklardır.
MQ'ya ne sorulur? Strateji test cihazında kene modelleme ilkesi? Evet, bir ilke olmalı. Belki de bunu bilerek, test cihazı "kaseleri" oluşturulur. Ancak henüz test modunda geliştirmeyi temsil etmiyorum, çünkü ne bir onay geçmişim ne de onunla çalışma pratiğim var. Her şey gerçek zamanlı olacak.
Sözlerinizle ilgileniyorum:
"Genel olarak deneylerimde gerileme ve fiyat değerleri (veya dönüşümleri) yapmıyorum, işareti tahmin ediyorum ama bunun da fiyat bilgisinin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz.
Hatalarım şöyle görünüyor:
0 1
0 0,58 0,42
1 0.43 0.57
Veya orijinal olarak şöyle bir şey:
1 - doğru, 0 - hata: 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1
Ve ortaya çıkan olasılık dağılımı, 0,5 / 0,5'ten maksimum olarak farklı olmalıdır. Bu tür sonuçların karşılıklı bağımsızlığını elde edersek, o zaman binom dağılımına geleceğiz ve bunun için birçok formül ve istatistiksel testler var. "Alıntıyı bitir.
Ne, işaret tahmini durumunda binom dağılımı gerçekten hüküm sürüyor mu? Sonuçların karşılıklı bağımsızlığı nedir? Teşekkür ederim.
Tahmin için kenelerin kullanılması bence tehlikelidir ve modelin her aracı için ayrı ayrı yapılandırılması gerekir.
Strateji test cihazından tik alırsanız, gerçek olanlardan ciddi bir fark olacaktır, çünkü test cihazındaki keneler, dakika çubuklarının ohlc değerlerinden bir şablona göre oluşturulur ( https://www.mql5.com ) /tr/makaleler/75 ). Bu nedenle, hiç kimse scalpers'ı test etmez, hemen gerçek bir hesap açar ve yol boyunca optimize eder.
Gerçek kenelere gelince, komisyoncudan komisyoncuya çok farklı olabilirler. Örneğin, bu konudaki https://www.mql5.com/en/forum/64228/page2#comment_1960403 ( https://c.mql5.com/3/78/tbd.png ) bir ekran görüntüsü eklenmiştir, bu iki farklı broker için aynı süre için tik artışlarının dağılımıdır. Aralığın uzunluğunu hatırlamıyorum, bir günden bir haftaya kadar bir şey. Genel olarak aynıdırlar, ancak bir tanesi fiyatı değiştirmeden iki kat daha fazla tike sahiptir. Bir düzine komisyoncuyu karşılaştırırsanız, özellikle "ani mumlar" olan her türlü mutfak için büyük farklılıklar olduğunu düşünüyorum.
Alternatif olarak, fiyatı değiştirmeden tüm onay işaretlerini kaldırabilirsiniz. Ardından, Expert Advisor'daki OnTick() olayının atlanabileceğine dair bir nüans var ve ardından öncekini atlayarak terminale yeni bir fiyat gelecek. Tobish 1.23456 -> 1.23490 -> 1.23410 değil, sadece 1.23456 -> 1.23410. Ve iki değişiklik yerine modeliniz bir tane alacak.
Bitişik iki tik arasındaki zaman aralığının tanımlı olmadığı ortaya çıkıyor ve veri boşlukları olacak, bu kötü bence.
Yine de denemeye değer, test cihazına (Dukascopy komisyoncusundan alınan) gerçek keneler eklemek için MT4 ve Tickstory Lite programını (ücretsiz bir sürümü var) kullanmanız gerekir. Yalnızca MT4 terminali 950'den daha düşük bir yapı ile kullanılmalıdır, aksi takdirde tickstory'nin ücretsiz sürümü test verilerini sıfır yayılma ile yapacaktır.
Bir ortalama bulmak ve mevcut fiyat ortalamadan güçlü bir şekilde saparsa alım-satım yapmak gibi kenelerle bir şeyler yapmaya çalıştım. Herhangi bir kâr varsa, yayılma her şeyi yedi ve daha büyük zaman dilimlerine gittim.