23:00'te işlem yapmamak daha mı iyi? - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
zaskok3 :
Ciro sayılmaz, ama açıkçası çok büyük.
Tam olarak 24 saat işlem yapmayan dört gün içinde, 56 milyon dolarlık bir ciro elde ettim. Günün her saatinde, genellikle 10-12 kat daha fazla helot ile işlem yaptı. Yani bir haftada cirosu kabaca 1 milyar dolar.
56 milyon mu?
Buradan şu hipotezi çıkarabiliriz:
Farklı mantığa sahip iki TS, girdiler açısından yüksek oranda ilişkiliyse, mevcut piyasa modelini kullanırlar.
Geceleri, bir yerde, çocuğun döndüğü yerde bir SATIŞ pozisyonları çevrilmiş olması gerekirdi. Partilerim daha küçüktü vesiparişlerin sayısı çok daha fazlaydı.
Çocuk yuvarlandı, neredeyse yapmadım. Sabah, test cihazının gösterdiği gibi bir artı yerine, karşılık gelen bir eksi aldım.
Muharebe robotu, muharebe ticaret ortamını sanal test ortamı ile senkronize etme prensibine göre işlem yaptığından, darbenin olmadığı ve ikinci bir şansın (darbenin) olmayacağı bir durumda senkronizörün böyle bir durumu dikkate almadığı ortaya çıktı. yerel ekstremumda).
Bir çözüm buldu. Gerçek hayatta (test cihazında değil) zıt limitler belirleme mantığına ayrı ayrı bakmanız ve açık pozisyonlar almanız gerektiği ortaya çıktı. Kısacası, test cihazı için tersine çevirme TS'si, gerçek anlamda tersine çevirme mantığını kullanmamalıdır.
Adamın böyle bir yaklaşım kullanmadığından eminim. Zahmet etmiyor - sadece karlı bir şekilde ticaret yapıyor.
Bu ciro 560 lottur.
Adam lotları ikiye katlamış gibi görünüyor... Bundan önce, EURCHF kanal ticareti açısından oldukça ağırdı (TS'm sadece sıfırda kaldı). Ama paranek orada da bir artı yaptı. Genel olarak standart kanalnik iken.
İlk önce kendim nasıl yaptığımı yazacağım. Yani TS'im var. Bu durumda, bir kanal. Test cihazında kaba kuvvet uyguladı. Öznel olarak, sağlam olmayan seçenekleri attı. Daha sonra kâra göre sıralanmış (PF, PV) kalan seçenekler ve azalan kâr (PF, PV) yönünde giriş parametrelerinin değerlerinde mümkün olduğunca farklılık gösteren seçenekler seçilmiştir .
Böyle bir araç portföyü bana savaş misyonları için en çok çeşitlendirilmiş gibi geldi. Aynı zamanda, her bir TS için portföydeki ağırlık katsayısının seçimi ile uğraşmadım ve riski aralarında eşit olarak paylaştım. Birleştirilmiş özkaynaklarını oluşturmamanın yanı sıra.
Bana böyle bir yaklaşım biraz mantıklı gibi geldi. Ancak, benim TS portföyümle çocuğun TS portföyünü karşılaştırırken farklılıklar gördüm. Portföydeki görünüşte farklı araçların neredeyse aynı yerlerde devrildiği çok sık oldu. Ama çocuk için durum farklıydı.
Portföyünün kısa ve uzun vadeli araçlardan oluştuğu görülüyor. Sık bir kanal eksiye düştüğünde, daha nadir olan bir kanal onu kârıyla çıkardı. Ve tam tersi. Onlar. TS portföyü yaratmanın tamamen farklı bir yaklaşımı var - bir "ızgara". Ancak ızgaranın klasik anlayışı değil, tırnak içinde.
Bu nedenle, (şimdiye kadar sadece teorik olarak) farklı bir yaklaşım düşündüm. Farklı planlama ufuklarına sahip bir araç portföyü derleme görevi varsa, o zaman optimize edicide kaba kuvvet ve çeşitli sıralamalardan sonra, farklı MO'lara sahip araçlar almanız gerekir.
Kendimiz için kabul edilebilir MO değerleri aralığına karar verdiğimizi varsayalım. Daha sonra bu MO aralığı birkaç eşit alt aralığa bölünür ve her biri için bu alt aralığa düşen TS'nin bir varyantını alırız.
Tarihteki en düzgün portföy öz sermaye eğrisini oluşturmakla ilgili başka bir düşünce daha var. Onlar. böyle bir portföy buluyoruz, böylece öz sermaye mümkün olduğunca güzel. Bu durumda portföyün otomatik olarak birbirini sigortalayacak kısa ve uzun vadeli araçlardan oluşması gerekiyor gibi görünüyor. Ama bir gerçek değil.
Genel olarak, öz sermayeyi yumuşatmak için bu tür araçlar, portföydeki her bir TS için ağırlıkları bulmak için ya doğrudan (kaba kuvvete) ya da önceden seçilmiş parametrelere (yukarıda yazdığım gibi ML'ye göre) uygulanabilir.
Yanılmıyorsam, Markowitz portföy derleme algoritması böyle bir sorunu çözmekle ilgilidir. Ve böyle bir görevin (eşitliği yumuşatma) şah matta nasıl ortaya konduğu ve çözüldüğü çok ilginç. paketler . Bunların çok uzun süredir uygulanan bazı temel işlevler olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen birileri kullanmıştır ve bildirirlerse iyi olur.
Ben ortaya çıkarken (test etmedim) böyle bir algoritma. Her TS'nin VR öz sermayesinden kârlı bileşenini çıkarın (LR veya başka bir seçenek). Ayrıca, elde edilen VR'ler, son satırın mümkün olduğunca yatay olması ve varyansın en aza indirilmesi için birbirine eklenir. Neyse ki, evrak çantaları min. dağıtarak inşa etmek mümkündü.
Belki de kendisi için ticaret yapan çocuğun bir şekilde idealize edilmiş bir görüntüsünü çizdi ve tamamen farklı bir şekilde ticaret yapıyor. Ama fikir geldi, bu kötü değil. Portföydeki adamın genellikle kârsız olan veya sıfır civarında duran bazı araçları olduğunu kabul ediyorum. Ancak, eşitliği eşitlemenize izin veriyorlar. Bunun nasıl mümkün olduğunu henüz tam olarak kanıtlamamış olsa da.
UPD: Ayrı bir konuya taşındı.