Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 171
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Muhtemelen birçoğu fark edebildi, ancak pek çoğunun olumlu sonuçları olmadı. Örneğin, Solandr ve bir şeyler ters gitti, bu sayfadaki son gönderiyi okuyun "Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi"
Belki sonuçları daha sonra yayınlamıştır, ama nerede olduğunu hatırlamıyorum.
Şu anda bu yazıda açıklanan sistem üzerinde çalışıyorum:
"Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi" solandr 04.10.06 10:11
Bu gönderiden açıklamasına daha fazla bağlantılar var
"Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi" solandr 27.08.06 21:05
"Elliott Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi" solandr 07/08/06 20:12
Demo ve son 2 ay içinde halihazırda mevcut olan gerçek sonuçlara bakılırsa, bu sistem daha yüksek bir gürültü bağışıklığına sahiptir, çünkü siparişler hesaplanan seviyelerde açılırken, sistem kesinlikle fiyatın nasıl ve hangi zamanda olduğu ile ilgilenmez. bu seviyeler. Alpari ve InterBankFX'teki emirleri karşılaştırırken, seviyelerin hesaplanmasındaki tutarsızlık 15 pip'e kadar olabilir (farklılığın ortalama değerini özellikle hesaplamadım, ancak yaklaşık 5 pip olduğunu düşünüyorum), bu temelde etkilemez. sistemin genel resmi.
Ne yazık ki, strateji üzerinde yapılan çalışmalar yarı otomatik modda yürütüldüğü için Expert Advisor'da yürütülen stratejinin verilerini sunmak mümkün değildir. Uzman Danışman tarafından belirlenen gecikmeler yoluyla piyasaya giriş, çoğu durumda manuel olarak çıkıyorum, ancak Uzman Danışman belirli koşullar oluştuğunda pozisyonları erken kapatmak için tüm olanaklara sahip ve sadece zararı durdur ve kar al ile değil yani Expert Advisor, pozisyon yönetimi açısından tamamen işlevseldir. Burada, elbette, ticaret psikolojisi zaten daha fazlasını etkiliyor (sinirlerim çelikten uzak, bu yüzden karlı bir pozisyona karşı fiyatın tersine çevrilme olasılığının arttığını görünce, geri dönüş geçene ve hareket devam edene kadar bekleyin. Kim bilir hangisi daha iyi - çelikten sinirler veya "eldeki baştankara"?; o )). Hedeflere ulaşılmasını beklemek yerine, en azından küçük ama kârlı bir şekilde kapatmayı tercih ederim. Her ne kadar muhtemelen vakaların yarısında hedeflere ulaşılır. Pekala, burada, bazı ek onaylar açısından stratejimde bir şeyleri iyileştirmem gerektiğini düşünüyorum, buna göre karlı bir pozisyonu kapatmamalıyım. Genelde hareketsiz oturmayız; o).
Sonuçta, yanılmıyorsam, ikinci dereceden kanalın yorumu doğrusal olanla aynı kaldı mı, yoksa bazı tuzaklar mı ortaya çıktı?
Uzman, yani sadece demoda işlem görmedi. Doğrusal kanallarla ilgili temel sorun, düşüşün hesaplanandan daha yüksek bir oranda artmaya başladığı Ağustos ayında kendini gösterdi. Araştırmaya göre (neredeyse Eylül ayının sonuna kadar), buna yuvalama seviyelerinin sayısındaki kısıtlamalar neden oldu. Bu, hesaplama maliyetlerinin boyutu nedeniyle zorunlu bir önlemdi. Kısıtlamaların kaldırılması, yalnızca hesaplama maliyetlerinde bir artışa değil, aynı zamanda gürültüye bağlı sinyallerin elde edilmesine de yol açar. Şimdi ikinci dereceden bir algoritma araştırıyorum. Hesaplama maliyetleri, birçok kriterin otomatik olarak yerine getirilmesi ve problemlerin çoğunu çözmeyi reddetmenin mümkün olması nedeniyle, doğrusal kanallarla yaklaşıklığa göre daha düşüktür. Kullanım mantığının kendisinin değişmemesi gerektiğini düşünüyorum (en azından ben onları da kullanıyorum, daha doğrusu kullanmaya çalışıyorum. Şimdilik onları denenmemiş Expert Advisor'lara bırakma riskine girmiyorum). Algoritmaların yakınsaması ve optimal (örnek boyutu ve yakınsama hızı açısından) kriterlerinin tanımı ile "tamircilik" yapmayı bitirmedim. Umarım seçilen kriterlere göre uzman uzun bir süre yeniden başlamaz.
Saygılarımla, Vladislav.
İyi şanslar ve geçen trendler.
En başta tartışılan sistem için bu sonuçlar gerçekten de sonuncusu. Ne yazık ki, piyasaya girme kararının altında yatan Hurst üssünün hesaplanmasının gürültüye bağımlılığı nedeniyle bu sistemden vazgeçilmek zorunda kaldı.
solandr , Hurst üssü hakkında 30 sayfalık konuşmamızı hatırlayın . Hafızam bana doğru geliyorsa, Hurst üssünü hesaplamazsınız ...
solandr , Hurst üssü hakkında 30 sayfalık konuşmamızı hatırlayın. Hafızam bana doğru geliyorsa, Hurst üssünü hesaplamazsınız ...
Hurst üssünün klasik hesaplamasının aynı gürültüye bağlı sonucu vereceğini düşünüyorum.
solandr , а помните нашу беседу о показателе Херста на 30 страницах. Если мне не изменяет память, Вы как раз и не вычисляете показатель Херста…
Hurst üssünün klasik hesaplamasının aynı gürültüye bağlı sonucu vereceğini düşünüyorum.
Hurst üssünü Vladislav'ın algoritmasını kullanarak hesaplamıyorum, ancak hesaplamalarım klasik tanımı kullanmanın sadece iyi sonuçlar verdiğini gösteriyor. Ancak burada da, kararlı kanalları seçmek için diğer rekabet kriterlerini kullandığım için deney “temiz” olmayacaktır. Doğru, şu ana kadar tüm hesaplamalar MathCAD'de.
Tavsiye için çok teşekkürler! ;Ö)))