Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 134
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kesinlikle yay, Dart.
/*[[ Name := Author := Link := Separate Window := Yes First Color := Red First Draw Type := Line First Symbol := 217 Use Second Data := Yes Second Color := Blue Second Draw Type := Line Second Symbol := 218 ]]*/ Variables : shift(0),AccountedBars(0),FirstTime(True),i(0),swap(0),MinL(0),MaxH(0); Inputs: PeriodHerst(24),PeriodA(100),CountBars(900); Array: ArrayOne[250](0); Variables : Average(0),Deviation(0); SetLoopCount(0); If FirstTime Then Begin AccountedBars=CountBars; FirstTime=False; End; For shift = AccountedBars DownTo 0 Begin MaxH=Highest(MODE_HIGH,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); MinL=Lowest(MODE_LOW,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); Average=iMA(PeriodA,MODE_SMA,shift); swap=0; for i=0 to PeriodA-1 { swap=swap+pow(open[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(high[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(low[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(close[shift+i]-Average,2); }; Deviation=sqrt(swap/((PeriodA-1)*PeriodA)); //for i=100 downto 2 {ArrayOne[i]=ArrayOne[i-1];}; ArrayOne[1]=(High[MaxH]-Low[MinL])/Deviation; SetIndexValue(shift,ArrayOne[1]); swap=0; If shift< CountBars-PeriodA then {for i=1 to PeriodA {swap=swap+GetIndexValue(shift+i);};swap=swap/PeriodA;} else swap=0; SetIndexValue2(shift,swap); If shift>0 Then AccountedBars=AccountedBars-1; End;Ve işte kodun ve txt dosyasının bir açıklaması.
Dart oyunu
Kayıtlı: 27/12/2004
Mesajlar: 122
Profili Görüntüle
Eklendi: 03 Şubat 2005 Perşembe 6:23 Gönderi konusu: Normalleştirilmiş aralık yöntemi veya Her_sta. Alıntıyla yanıtla Bu mesajı düzenle/sil
İki yüz yıl önce, matematikçi Hurst, nehir akışı vb. süreçlerini araştırdı, ortalamadan rastgele sapma normal olarak dağıldı. Şimdi teori tamamlandı ve genişletildi ve aramaya başladılar
bellek ile rastgele yürüyüş süreçleri.
Yani, istatistiksel örneklerden anladığım kadarıyla, close (shift) -close (shift + 1) değerinin dağılımı normal, o zaman fiyat veya daha doğrusu grafiği, bellekle en rastgele yürüyüş.
Hurst, çalışmasında, daha sonra mat tarafından doğrulanan ilginç bir düzenlilik elde etti. bilgisayar simülasyonu, - R/S=(t/2)^H
burada R, bir t periyodu için değerin (maks-min) aralığıdır.
S - standart değer
o zaman R/S, t dönemi için normalleştirilmiş aralığın beklenen değeridir.
t - dikkate alınan aralığın zamanı
H - katsayısı. Hurst, belirli bir değer için sabittir
Çünkü H'yi bilmiyoruz (deneysel olarak bulunabilmesine rağmen), ancak sabit bir zaman aralığı (t-const) için R / S'nin sabit olacağını varsayabiliriz, yani kesin olmak gerekirse, aşağıdakilere göre bir ortalama etrafında dağıtılır. hız ile normal yasa = (mutlak (( t/2)^H - (t/2)^(H-0.09)) + abs((t/2)^H - (t/2)^(H+0.09) ))/2.
O zaman, yukarıdaki hipotezin doğru olduğunu varsayarsak, o zaman R / S bir ortalamanın üzerinde olursa, o zaman R / S'nin büyümesine neden olan hareket, eğer bir geri dönüş gibi veya tam tersi ise, bükülmelidir.
düz, R/S ortalamanın altındaysa, büyümesi beklenir, yani. hareket.
Ben kendim enta saçmalıklarıyla bazı deneyler yaptım ama sonuç sıfır. Dikkate almadığım birkaç nüans olmasına rağmen:
ANCAK). SCO'yu dönem için sabit bir ortalamadan hesapladım veya belki de hareketli bir ortalamadan maliyeti;
B). Aralıklar (Hurst periyodu ve ortalama periyot) istatistiksel açıdan küçüktür, ancak bir göstergem var daha fazla
yarım saat dikkate alınır (herhangi biri optimize edebilir mi?);
AT). R/S'nin ortalamaya göre statik dağılımını hesaba katmadım, eğer bu yapılırsa, girmeniz gerekir.
yukarıda belirtilen parametrelere sahip bir ağırlık fonksiyonu;
Peki, devam etmek mantıklı mı? O kadar çok fikir ve o kadar az zaman var ki...
RS-Herst.mql
Tanım:
Bu gösterge R/S ve kaymasını hesaplar
İndirmek
Dosya adı: RS-Herst.mql
Dosya boyutu: 1.3 KB
İndirildi: 1 kez
amca dayı
Kayıtlı: 17.11.2004
Mesajlar: 41
Profili Görüntüle
Eklendi: 03 Şubat 2005 Perşembe 10:08 Gönderi konusu: Re: Normalleştirilmiş aralık yöntemi veya Her_sta. Alıntı ile Cevap
Aldırma.
Buradaki sorun, teklif işlemleri için H parametresinin değişken bir değer olmasıdır (aynı dönemde normalleştirilmiş salınımın kendisi gibi). Bir keresinde VIAK'a bir fraktal boyut ölçer (H = 2-boyut) yerleştirmiştim.
H parametresini kullanmayı deneyebileceğiniz tek şey, hafızası olan araçların seçimidir. Para birimleri üzerinde denemeye bile değmez, ancak hisse senetleri üzerinde denemeye değer. Ancak aynı başarı ile bu amaçlar için artışların otokorelasyonlarını kullanmak mümkündür.
PS Genellikle R / S \u003d (t / 2) ^ H değil, R / S \u003d C * (t / 2) ^ H yazarlar ve H, form günlüğünün düz bir çizgisinin eğimi olarak bulunur (R / S) \u003d H * log (t/2)+b en küçük karelerle
hm. Sabit olsaydı, kesinlikle göstergeler için uygun olmazdı.
Resme gelince, 24 ve 25 Ağustos arasında fiyat SKO çizgisi boyunca hareket etmeye devam ediyor gibi görünüyor ve olasılıklar oldukça keskin bir şekilde düşmeye başlıyor. Bu bir aksaklıktan mı kaynaklanıyor yoksa kanal yeniden mi kuruluyor?
Resme gelince, 24 ve 25 Ağustos arasında fiyat SKO çizgisi boyunca hareket etmeye devam ediyor gibi görünüyor ve olasılıklar oldukça keskin bir şekilde düşmeye başlıyor. Bu bir aksaklıktan mı kaynaklanıyor yoksa kanal yeniden mi kuruluyor?
Belki söylemek zor, ancak göstergenin başarısızlığıyla ilgili Uyarı daha bugün geldi. Genellikle, böyle bir arızadan sonra gösterge çalışmayı durdurur (kapanır).
Görünür RMS kanalı, saat 11-00 Moskova saatinde gösterge tarafından çekilen son kanaldır. Bundan önce kanallar farklıydı.
http://forum.traders.kiev.ua/viewtopic.php?t=1310&highlight=&sid=9070cd1888daae94e2bf0605cbd63cb4
http://forum.forex.ua/viewtopic.php?p=14906&highlight=
ve adı geçen kitap (arşiv 2 bölüme ayrılmıştır):
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56226
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56228
Bağlantıları okumanızı şiddetle tavsiye ederim, oldukça ilginç.
Ve genel olarak, Beyaz Yaka hakkında ilgi duyulan bir konuda oldukça fazla bilgi var, ancak onu bulmak bir sorun.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD30.zip
Zip uzantısını rar olarak değiştirmeniz gerekiyor ( solandr'ın tarifine göre). Dakikalardan hazırlandı, dakikalar görünüşe göre HIDDEN tarafından yayınlananlara yakın ( "Yarışma için test" ), çünkü hatırladığım gibi, sadece viac.ru ile gidiyorlardı, hemen örümceğin yanına gittim ve hikayeyi ortasına kadar sürdüm. -2004 var. Hacimlere güvenilmemelidir, yokluğunda keyfi olarak eklendiler, sadece test cihazı sıfır hacimle çalışmıyor.
Bu hikayeyi test ettim. 01/01/2001-10/15/2004 dönemi için bilirkişi çalışmasının sonucu -%60 kayıptır.
"Solandr 15.08.06 07:21" yazısında EA'nın test edildiği süre için EA'nın test sonuçları aşağıdaki resimde gösterilmektedir.
Elde edilen sonuçlara dayanarak, aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:
1. Halihazırda mevcut olan uzman "gürültüye bağlıdır", yani farklı kaynaklardan elde edilen tekliflere göre, uzman hem nihai kâr açısından hem de işlemlerin kendisinde sonuçlarda önemli bir farklılık gösterir.
2. Sadece sistemin parametrelerini değil, aynı zamanda muhtemelen bu Uzman Danışman ile gerçekleşen ticaret algoritmasının kendisini de seçmek (geçmişe sığdırmak) mümkündür. Tek onaylayıcı osilatörün parametreleri, 3 ay önce, sadece görsel resim ve gün içi anlaşmaları açma mantığı temelinde seçildi ve o zamandan beri değişmedi. Tüm başarılar yalnızca ticaret algoritmasını değiştirerek gerçekleştirildi.
Belki de bu tür sonuçlara yol açan sebepler hakkında aşağıdaki varsayımlar yapılabilir. Farklı kaynaklar için, teklifler M30 dönemi çubuklarında 3-10 pip arasında değişebilir ve ayrıca tekliflerin geçmişinde farklı brokerler için farklı olan boşluklar olduğu gerçeği. Ayrıca, Hurst katsayısını hesapladığımızda ve trendin tersine çevrilmesine karar vermek için değerinin bir yönde 0,5 eşiğini geçmesini beklediğimizde, o zaman bu değere yakın alanda, bar başına 5-10 piplik bu fark, önemli bir rol oynamak. Tabii ki, Hurst katsayımız bu alandan uzaktaysa, örneğin 0,8'e eşittir, o zaman 0,81 veya 0,79'a eşit olup olmayacağı (farklı alıntılarda) arasında temel bir fark yoktur. Bu nedenle, bu parametre pozisyon açarken en önemli parametrelerden biri olduğu için, diğer tüm göstergelerde olduğu gibi karar verme alanındaki gürültü dalgalanmaları sonucu etkileyebilir. Vladislav, yazılarından birinde, muhtemelen ;o başlığında bulması imkansız olan), danışmanını farklı brokerler üzerinde test ettiğini ve bir brokerin zararı durdurarak potansiyel olarak karlı bir pozisyonu kapattığı durumlar olduğunu yazdı. başka (- onların) komisyoncusu(ları) bu pozisyon oyunda kaldı.
Ayrıca, algoritmayı uygulamamın Vladislav'ın algoritmasından açıkça farklı olduğu için, kanalların minimum potansiyel enerjisine dayalı optimizasyon kullanmasının, bir şekilde stratejinin gürültüye göre kararlılığını artırabileceğine dair varsayımlarım var (farklar) farklı brokerler için tırnak içinde).
Şimdiye kadar, sadece Expert Advisor'ın çalışmalarını gerçek hayatta izliyorum. 12 işlem günü boyunca Expert Advisor 5 işlem yaptı. Tüm işlemler artı olarak kapandı ve %8,7 kar getirdi. Bu kadar az sayıda işlem kesinlikle istatistiksel olarak önemsiz olduğundan, bu sonucu tartışmanın bir anlamı yoktur. İzlemeye devam edelim.
Genel olarak, bu Expert Advisor'ı yarı otomatik moda geçirme planlarım var. Yani, yukarıda önerilen gradyanların toplamının sıfıra yakınsama noktaları yöntemine dayalı olarak bir pozisyonu manuel olarak açma / kapama yeteneği ile donatmak, ardından mevcut ticaret algoritmasına göre pozisyonun otomatik kontrolü, çünkü göre, gözlemlerime göre, bu biraz daha karlı olabilir. Yine, yine de kontrol etmeniz ve gözlemlemeniz gerekir. Eh, gözlemler arasında, bağlantısı Tier tarafından sağlanan kitabı okuduk. Belki onun sayesinde bazı yeni fikirler olacak?
Otomatik ticarete yönelik bu yaklaşım umut verici ve uygulanabilir mi?