Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 99
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İlginç, nasıl kurdunuz?
Geçmişten gelenler ile barda hesaplanan kanallar için seçim kriterleri aynıdır.
Belki de bu kriterleri farklı şekillerde uyguluyoruz. Benim için örnekleri birbirinden temelde ayıran tek şey boyutlarıdır, geri kalan her şey "daha az", yani en büyük ve en küçük kanallar aynı kriterleri karşılar, ancak zaman içinde önemli ölçüde farklılık gösterir.
Ve kriterler eşleşmeyebilir.
Demoda somut sonuçlarda somutlaşan bu branşın katılımcıları tarafından yapılan büyük miktarda çalışmanın sonuçlarını görmek mümkün mü?
Test cihazında sonuçlar var - sayfa 40 yazı solandr 11.07.06 07:29.
Ayrıca uzmanın çalışmasının son 3 haftası için 6 gerçek işlem var. Tüm işlemler artı olarak kapatılır. Şimdiye kadar, az sayıda işlem nedeniyle alım satım sonuçlarını gerçek hayatta yayınlamak anlamsız. EA'm, Vladislav'ın kullandığı potansiyel enerjinin tam olarak hesaplanmasının olmaması nedeniyle, Vladislav'ın EA'sının hala açıkça gerisinde kalıyor. Bir arama durumundayım, ancak şu ana kadar sonucu bu gönderide sunulan ve şu anda benim için işlem gören Expert Advisor'ın varyantından daha iyi bir şey bulamadım.
Not: İkinci dereceden formların ve potansiyel enerjinin hesaplanmasıyla ilgili olarak, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Meh-Mat forumunda bir soru sordum http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=3254 Ama görünüşe göre değil gerçek matematikçilerin bu tür önemsiz şeylerle uğraşması için sağlam, konu tamamen ilgi çekici değil, ancak yine de bir aydır kimse yorum yapmadı. Gerçi o forumda tartışılan konulara bakılırsa oradaki insanların çok tuzlu bir matematik eğitimi var. Ayrıca, bu gönderide açıklanan sorun ifadesinin çözümü için yeterli başlangıç verisi içermediği varsayımı da vardır. Dedikleri gibi, yapabildiğim ve insanlara açıkladığım gibi.
Gerçek testleri tercih ederim...
Yeniden yatırım kullanıldı mı? Yeniden yatırım yapılmaması ve yeniden yatırım yapılması durumunda beklenen ortalama yıllık getiri nedir?
Evet kullanılmıştır. Her sonraki 1000 dolarlık depozito, bahsin çarpılacağı bir katsayı ekler. Yani 0...2000 - katsayı 1, 2000...3000 - katsayı 2, 3000...4000 - katsayı 3, vb. Bu durumda, oranın kendisi (bir pozisyona girmek için lot büyüklüğü), merkez çizgisinden ne kadar uzak olursa, oran o kadar yüksek olarak hesaplanır.
Gerçek testleri tercih ederim...
Test cihazını kullanmayı reddetmenin açıkça MTS'nin gelişimi için bir çıkmaz olduğunu düşünüyorum. Bir test cihazında denemediyseniz, MTS kullanma olasılığını nasıl değerlendirebilirsiniz? MTS'nizi gerçek zamanlı olarak test edebilmek için sonsuz sayıda canınız var mı ;o)?
Evet kullanılmıştır. Her sonraki 1000 dolarlık depozito, bahsin çarpılacağı bir katsayı ekler. Yani 0...2000 - katsayı 1, 2000...3000 - katsayı 2, 3000...4000 - katsayı 3, vb. Bu durumda, oranın kendisi (bir pozisyona girmek için lot büyüklüğü), merkez çizgisinden ne kadar uzak olursa, oran o kadar yüksek olarak hesaplanır.
Gerçek testleri tercih ederim...
Test cihazını kullanmayı reddetmenin açıkça MTS'nin gelişimi için bir çıkmaz olduğunu düşünüyorum. Bir test cihazında denemediyseniz, MTS kullanma olasılığını nasıl değerlendirebilirsiniz? MTS'nizi gerçek zamanlı olarak test edebilmek için sonsuz sayıda canınız var mı ;o)?
Sadece kendi test cihazımı kullanarak test etmekten hiç vazgeçmedim :)
Stratejinin ortalama beklenen yıllık getirisi nedir? En az yaklaşık olarak
Sanırım soruyu biraz yanlış sordun. Aslında, hepsinden önemlisi, MTS geliştiricilerinin dikkati, beklenen yıllık değil, stratejinin karlılık oranı (tamamlanan işlemlerde kâr ve zarar arasındaki oran) kadar risk ve kâr arasındaki oran üzerinde olmalıdır. stratejinin karlılığı (Forex bir banka değildir ve burada biraz farklı kavramlar vardır). Expert Advisor'da, kayıp miktarı mevduatın %20'sini geçene kadar kaybetme pozisyonunda tutuyorum (veya tam tersi, pozisyona girerken olası zararı stoploss ile kontrol ediyorum - belirtilen riski aşmamalı). Testlerin sonuçlarına göre, aylık ortalama kar %22 ila %33 arasındadır. Yani, bir işlem için izin verilen risk, stratejinin ortalama aylık karından daha azdır. Örneğin, %40'lık bir riski kabul etmeye istekliyseniz (stratejide başka hiçbir şeyi değiştirmeden bahsi ikiye katlayarak), test sonuçlarına dayalı olarak stratejinin beklenen ortalama aylık karı en az 44 olmalıdır. ...66%, ancak daha önce açıklanan kurallara göre yeniden yatırım kullandığımız için katlanarak çalıştığımız için, ortalama aylık beklenen kar önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Örneğin, bir sonraki yazının 33. sayfasındaki stratejinin başka bir sonucunu görün solandr 01.07.06 12:01. Örneğin, aynı Expert Advisor'daki bu sonuçlar için aylık ortalama kar % 170 idi. Genel olarak, Forex'te stratejinin beklenen ortalama yıllık kârlılığı hakkında bankacılık kavramlarıyla çalışmanın neden imkansız olduğunu şimdi anladığınızı düşünüyorum.
Sanırım soruyu biraz yanlış sordun. Aslında, MTS geliştiricileri, stratejinin beklenen yıllık kârlılığına (Forex) değil, stratejinin kârlılık oranına (tamamlanmış işlemlerde kâr ve zarar arasındaki oran) kadar risk ve kâr arasındaki orana da odaklanmalıdır. bir banka değildir ve biraz farklı kavramlar vardır). Expert Advisor'da, kayıp miktarı mevduatın %20'sini geçene kadar kaybetme pozisyonunda tutuyorum (veya tam tersi, pozisyona girerken olası zararı stoploss ile kontrol ediyorum - belirtilen riski aşmamalı). Verilen test sonuçlarına göre, aylık ortalama kar %22 ile %33 arasındadır. Yani, bir işlem için izin verilen risk, stratejinin ortalama aylık karından daha azdır. Örneğin, %40'lık bir riski kabul etmeye istekliyseniz (stratejide başka hiçbir şeyi değiştirmeden bahsi ikiye katlayarak), test sonuçlarına dayalı olarak stratejinin beklenen ortalama aylık karı en az 44 olmalıdır. ...66%, ancak daha önce açıklanan kurallara göre yeniden yatırım kullandığımız için katlanarak çalıştığımız için, ortalama aylık beklenen kar önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Örneğin, bir sonraki yazının 33. sayfasındaki stratejinin başka bir sonucunu görün solandr 01.07.06 12:01. Örneğin, aynı Expert Advisor'daki bu sonuçlar için aylık ortalama kar % 170 idi. Genel olarak, stratejinin beklenen ortalama yıllık karlılığı hakkında bankacılık kavramlarıyla Forex'te çalışmanın neden imkansız olduğunu şimdi anladığınızı düşünüyorum.
Sadece karlılık rakamının yanlış olduğunu çok iyi anlıyorum... Karlılığın risklere oranını almamız gerekiyor... Yani makul risklerle nasıl bir karlılık (deponun maksimum %20-25'i kadar düşüş)... Verimin %200-300 arasında dalgalandığını görüyorum, sadece rakamınızı duymak istedim...
Cevap için teşekkürler. İyi şanlar! :)