Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 52
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2) Akıllı kitaplar okuduktan sonra ne bulacağımı unuttum :). Potansiyel enerji fonksiyoneli kavramıyla ne demek istediğinizi doğru anladıysam, o zaman onu neden aradığımız açık değil, çünkü arama sonucu yörüngenin bir denklemi (bir değer değil, bir fonksiyon!) olacaktır. potansiyel enerjideki değişimin (hareket sürecinde, ancak son noktaya ulaştığında değil!) minimum olacağı hareket ve anladığım kadarıyla, fiyat bu yörünge boyunca hareket ediyor ve denklemi zaten seçtik bu yörüngeye yaklaşmaya karar verdiğimiz (bu regresyon denklemidir), yani bu yörüngeye ne kadar iyi yaklaştığımız sonucuna varabiliriz. Ama yine de onu ararsanız, o zaman teoride sadece ikinci dereceden bir fonksiyon olacaktır ve şimdi Ax ^ 2 + Bx + C denklemindeki B ve C katsayıları regresyondaki katsayılara eşit (veya çok yakın) ise denklem, o zaman bu muhtemelen ihtiyaç duyulan kanal , zaten belirsiz şüphelerle parçalara ayrılmış olsam da :)
Evet ben de buna rastladım. (Böyle bir şeye baktım ve yolda buldum). Yani, kareleri alınmış sapmaların toplamının türevleri için en küçük kareler denklemlerini çözerek, aynı anda basit sapmaların toplamını en aza indirme problemini çözeriz. Bu, RMS23> RMS durumu için geçerlidir (en azından benim için). Her ne kadar bir şey unutmuş olsam da berbat etmiş olabilirim. :)(
Üzgünüm - yine danışmanla savaştı - bir nedenden dolayı çocuk gibi asılmaya başladı. Bu yüzden bir süre "astral düzlemde" gitmek zorunda kaldım :). Ama artık kodlar 7.6K satıra düşürüldü :).
Yüksek/düşük kanallar, %60 ila %99,99 aralıklar. Şekilde ayrılan kanallar yok. Yakınsayan olarak tanımlanmayan bir kanal olduğunda, ne kadar uzun olursa olsun, kanallar kırılma eğiliminde olduğu için projeksiyonun oluşturulmasında dikkate alınmaz - yani, fiyat kanalda ne kadar uzun sürer, zamanla kırılması daha olasıdır. Bu anı belirlemek için kesin bir kriterim yok (umarım şimdilik) - Murray seviyeleri kullanıyorum, dalgaları sayabilirsin, destek/direnç seviyeleri yapabilirsin, başka bir şey düşünebilirsin, deneyeceğim.
2 Rosh Parabol ile ilgili olarak - onu kullanırken çok tatsız bir an vardır - gerçekten geçilene kadar ekstremumu güvenilir bir şekilde belirlemek imkansızdır. Hepsi, ikinci dereceden çizginin bu kadar hoş olmayan bir özelliği nedeniyle, iki noktadan bu çizgi benzersiz olmayan bir şekilde çizilebilir. Bu yüzden projeksiyon oluşturmak çok uygun değil. Dönüm noktasının geçişini onaylamak için gidecek.
Bu nedenle, projeksiyonları oluştururken ikinci dereceden çizgiler kullanmıyorum.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Fizikten çok basit bir yasa var - gelme açısı yansıma açısına eşittir. İşin garibi, ama çok sık çalışıyor :) Olası bir akım parabolünü bulmak için bir şekilde kullanabilirsiniz, henüz nasıl bilmiyorum.
Sanırım bundan biz de faydalandık :)
Ama yine de onu ararsanız, teoride sadece ikinci dereceden bir fonksiyon olacaktır ve şimdi Ax ^ 2 + Bx + C denklemindeki B ve C katsayıları regresyondaki katsayılara eşit (veya çok yakın) ise denklem, o zaman bu muhtemelen ihtiyaç duyulan kanal , zaten belirsiz şüphelerle parçalara ayrılmış olsam da
Ben de geçenlerde çok beğendiğim Vladislav'ın fikirlerini nasıl hayata geçireceğimi bulmaya karar verdim. Bu yüzden 2 kopekimi koymak istiyorum.
1 fikir. Fiyat alanı potansiyeldir, bu nedenle fiyatı bir değerden diğerine taşıma işi seyahat yolunun şeklinden bağımsızdır.
Potansiyel enerjinin fiyat ve zamanın skaler bir fonksiyonu olduğunu varsayarsak, bu tür herhangi bir alan potansiyel olacaktır ve böyle bir alana etki eden kuvvet potansiyelin gradyanına eşittir. Bu nedenle, potansiyellik varsayımı, pratik bir bakış açısından pek bir şey vermez.
2 fikir. Gerçek fiyat yörüngesi alanındaki potansiyel enerji, ikinci dereceden bir formla temsil edilebilir.
İkinci dereceden formun en genel formu U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G'dir. y'nin fiyat ve x'in (bağımsız değişken olarak) zaman olduğunu varsayarsak. U(x,y)'nin bir ölçek faktörüne kadar tanımlandığı açıktır. Bu nedenle, A=1 koyabiliriz. Ek olarak, U(x,y)'nin orijini her zaman herhangi bir yere taşınabilir. Bu nedenle, G'nin sabit terimi de ihmal edilebilir.
Dolayısıyla: U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x.
Zamandaki her sabit nokta için bu fonksiyon bir paraboldür. Fiyat bu parabolün en düşük noktası boyunca hareket eder. Ve bu minimum, kısmi türev U(x, y)'nin 0'a eşit olması koşulundan elde edilir.
dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0;
Bu, potansiyel enerji minimum çizgisinin (x, y) düzlemine izdüşümü için denklemi verir:
y \u003d - (B * x + D) / 2 veya y \u003d a * x + b - yani, doğrusal bir regresyon denklemi . Bu denklemin parametrelerini mevcut piyasa verilerine dayanarak en küçük kareler yöntemini kullanarak buluyoruz.
Aşağıdakiler, Vladislav'ın ilk gönderilerinden birinden alıntıdır
Yörünge işlevi, anladığım kadarıyla potansiyel enerjidir. Kalite kriterlerinin işlevselliklerinin uç noktalarını araştırmak, varsaydığım gibi, en az eylem ilkesi gibi bir şeydir, sadece bütünsel biçimde. Ve tüm bunlar bir yörünge bulmak için. Ama zaten bulduk! Ve hatta parametreler hesaplandı! Böylece, Jhonny'nin sorduğu soruya da geldim: neden potansiyel enerjiye ihtiyacımız var?
Ya bir şey anlamıyorum, ya da her şeyi anlamıyorum! :-)
3 fikir. Optimizasyon problemi "kalite kriterlerini aşırı derecede karşılayan numunelerin seçimi"dir ( Vladislav ). Ve o
Söyleyecek bir şey yok. Herhangi bir durumda, ikinci dereceden bir form için minimum potansiyel enerjinin denklemi her zaman düz bir çizgi ise, potansiyel enerji ne verebilir ve böyle bir kalite kriteri ne olabilir? Herhangi bir yörünge için kuvvetlerin işi aynıysa, potansiyel burada ne verebilir? O halde bir yörünge diğerinden nasıl daha iyidir?
Sevgili Vladislav , metodolojinizde ne anladığımı ve ne anlamadığımı basitçe belirttim. Bir şeyi anlamadıysam, bunu aptallığıma bağlıyorum, bu yüzden özür dilerim. Bir şey açıklarsanız, çok minnettar olacağım. Değilse, o zaman ayrıca teşekkürler!
Samimi olarak,
Vladislav, burada kesinlikle haklıydın!;o) Kendi "planımı" buldum ve bence Expert Advisor'ın ilk uygulanabilir varyantını zaten aldım. Bu başlıkta açıklanan stratejinize göre bir danışman oluşturmaya başladığımdan bu yana geçen 2 hafta içinde benim için on dördüncü olduğu ortaya çıktı; o).
İşte tarihe yaptığı koşunun sonuçları. Doğru, tam açıklamayı yayınlamayacağım çünkü bu başlıkta sizin tarafınızdan resmi olarak gizli bilgi olarak tanınan Expert Advisor'ın çalışmasının algoritmasını bir dereceye kadar ortaya koyuyor.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip
Uzman Danışman aşağıdaki prensibe göre çalışır. Yeni bir saatlik çubuğun başlangıcında, Expert Advisor başlatılır. Expert Advisor kanalları hesaplar ve gerekirse hemen pozisyona girer ve ayrıca limitler belirler. Ayrıca, Expert Advisor yalnızca bir sonraki saatlik çubuğun görünümü sırasında başlatılır. Bu, açılış fiyatlarına dayalı hızlı yöntemi kullanarak MT4 test cihazında böyle bir Uzman Danışmanı test etmek için özel olarak tasarlandı. Buna göre Expert Advisor'daki bazı ek hesaplamalarda hesaplanan fiyatlar olarak PRICE_OPEN fiyatları kullanılmıştır. Expert Advisor'ın kodunun boyutu, diz üzerinde yapılmış ve tam olarak taranmamış 4.000 kod satırının biraz üzerindedir (bu konuyu daha sonra Expert Advisor'ın metodolojisini geliştirdiğimizde ele alacağız). Expert Advisor'ın her başlatılması için kanal hesaplama süresi yaklaşık 2 saniyedir. Kanalların hızlı hesaplanması için bir algoritma geliştirmenin mümkün olması nedeniyle, buna göre, danışmanın "hala bu hayatta" test sonuçlarını beklemek mümkün oldu:o). Burada sunulan veriler, P4 2.4GHz'de yaklaşık 12 saatlik hesaplamalarda elde edildi. Test için, bir poz girmek için en katı kriterler belirlendi. Sonuç olarak, tüm pivot noktalarının oyunda olmadığı açıktır. Yakın gelecekte, bir pozisyona girme kriterlerini yumuşatacağız ve ayrıca Vladislava'nın yaptığı gibi, hesaplanan riske bağlı olarak pozisyon açmak için değişken bir lot büyüklüğü getireceğiz. Sunulan raporda, lot büyüklüğü sabitlendi ve 5USD, kaldıraç 1:200 olarak belirlendi.
Not: Bu konuda şunu söylemek isterim. Bu sonuç, OPTİMİZASYON OLMADAN geçmiş üzerinde İLK çalıştırma sırasında elde edildi!!! Optimizasyon ve ardından gerçek ticaretle uğraşan herkes beni mükemmel bir şekilde anlayacaktır! :o) Yani bu, birinci ve ikinci durumdaki stratejiler arasında temel bir fark olduğunu gösterir. Test sırasında çok az anlaşma olmasına rağmen, ancak giriş noktalarının kalitesine bakarsanız, sistemin performansından kimse şüphe etmeyecektir ;o))).
Vladislav, bir kez daha STRATEJİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ!!!!!!!
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zip
Biraz fazla kodunuz var, şimdi dürtü üzerine ticaret yapmak için basit bir Uzman Danışman yapmaya çalışıyorum, tüm işlevler hazır (kod boyutu 300 satırdan az), ancak, dürtü işlevi yazılana kadar :) ( Sanırım 300'den fazla satır olmayacak). Tekrar buna dönmemek için hemen çoklu çerçeveyi ortaya koydum.
Ve kanalları çizen (yukarıdaki resimde) ve hala Hurst'un yeniden hesaplamasında bir hata içeren sonsuz döngü şöyle görünür:
//+------------------------------------------- --------------------+ //| komut dosyası programı başlatma işlevi | //+------------------------------------------- --------------------+ int başlangıç() { //---- while (!Stopped()) { if (ChannelNotExist()) { FindChannel(); BuildChannel(firstBar,lastBar); } if (isChangedFirstOrLastBar()) BuildNewChannel(firstBar,lastBar); uyku(1000); } //---- dönüş(0); } //+------------------------------------------- --------------------+Açıkçası bu dosyadan hiçbir şey anlamadım. Yorumları duymak ilginç olurdu. Vladislava stratejisindeki bir ticaret riskinin, rastgele bir sayı oluşturucudan değil, yalnızca güven aralığındaki mevcut fiyat konumundan hesaplanması gerektiğini düşünüyorum. Anladığım kadarıyla, dosyadaki işlem miktarının belirleyicisi olarak seçilen rastgele sayı üreteci miydi?
İlginç ... Ama bu sorunu biraz farklı çözdüm, internette bir dizi normal dağılım fonksiyonuna (12 satır) genişlemeyi buldum ve ikinci ondalık basamağa kadar olan olasılığı hesapladım, bilmiyorum, belki hesaplamayı yavaşlatır (şu anki uzmana geliyorum), varsa bazı kodlar göndermekle ilgileniyorsam ...
Tehdit Şimdilik, kanalların hesaplanması (Hurst ve ikinci dereceden fonksiyonlar olmadan (şimdiye kadar beyaz noktalar var, genellikle Hurst'e göre yaklaşık 80 üs > 1'den küçük örneklere sahip kanallar için var, bu yüzden bir yerde bir hata var)) , RMS yakınsama durumuna göre mevcut en kısa kanallar) yaklaşık 5-6 saniye, ancak Duron 800 makinesi :)