Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Alex Niroba 11.03.06 17:50
...
Tabii ki, resim tam olmaktan uzak, ancak bazı kişiler için mümkün
bazı çıkarımlarda bulunun...
...
Niroba, bebeklerle oynamaya mı çalışıyorsun? Ya da koyunlarla kurtlara :) ?
Ve bence, daha fazlasına güvenmemelisiniz. Çünkü en azından bu dalı açana kesinlikle söylenecek bir şey yok. Bugün gerçekten yeni bir gönderi paylaştı ama ne yazık ki moderatör bunu tamamen silmeyi uygun gördü. Çok yazık. Bu Niroba bana üçüncü gün mesaj attı.
Bu yüzden ondan bir şeyler öğrenmek istedim ama görünüşe göre kader değil. Bu büyük görgü uzmanının sadece bazen kelime bulamamakla kalmayıp, onları seçtiğinde de pek sansür olmadığı ortaya çıkıyor.
Tanrı onunla olsun. Soru farklı.
Konuyu başlatanlar kelimelerden başka bir şey sağlayamıyorsa, o zaman burada ne işimiz var?
Bu başlık neden hala yaşıyor?
Vladislav, bu konu zaten hiçbir yararlı bilgi taşımayan 3 sayfa gereksiz sel içeriyor! Ama bana öyle geliyor ki, stratejiniz hakkında daha ayrıntılı konuşursanız bu konuyu kaydedebilirsiniz.
Genel olarak, bir sır yoktur ve dahası: Bir tahminde bulunduğum gösterge, örümcek üzerinde serbestçe kullanılabilir :). Buraya koyacağım - bu Murrey'in seviyelerinin bir göstergesi.
Şimdi biraz matematik hakkında: Bu düzeylerle ilgili temel sorun, a posteriori düzeyinin öneminin oldukça kolay bir şekilde belirtilmesidir, ancak a priori - bu önemsiz bir mesele değildir. Ana sitede durumu iyileştirmenin birçok yolu var, ancak bunlar bana matematiksel olarak sağlam gelmedi (Gann ve Elliott teorilerinin kendileri gibi - yani, nitel bir açıklama en üstte, ancak söz konusu olduğunda) nicel tahminlere, ardından belirsizlik).
Bu durumda, sorunu çözmek için (formülasyon ve çözüm yöntemleri hakkında, bir şekilde duygu dizisindeki örümceğe ipucu vermeye çalıştım, ancak orada ilginç bulmadılar :) - sadece genel konular hakkında konuşmaktan daha kolay nicel tahminlerle yöntemi geri almak :) - ancak bu geçmişte kaldı) evet, sorunun ifadesi, varsayımlar ve uygun çözüm yöntemlerinin seçimi ve değerlendirilmesi ayrı bir konudur. Yapılan en önemli şey, görevin, elde edilen sonuçların bazı olasılık değerlendirmelerinin yanı sıra rastgele olmayan tahmin olasılığını ima edecek şekilde formüle edilmesidir. Şimdi piyasa etkinliği teorisi sorusunu atlıyorum - bunun yalnızca bir teori olduğunu, diğer kendi kendisiyle çelişkili olmayan yaklaşımlardan daha iyi veya daha kötü olmadığını belirtmek isterim. Örneğin, R\S istatistikleri (Hurst kriteri olarak da bilinir), euro fiyat serisi için 0,5'in üzerinde bir tahmin verir (tüm seriyi alırsanız yaklaşık 0,64), bu da rastgele olmayan tahmin olasılığını ve avantajı gösterir. trend tahmin modelleri. Örneğin, farklı bir yaklaşım benimsedim - güvenilir tahminin mümkün olduğu (Hurst katsayısı 0,5'ten önemli ölçüde farklıdır) ve imkansız olduğu (biraz farklı) alanlar var. Trend yöntemlerinin bir avantaja sahip olduğu (kt yaklaşık 1) ve karşı trend yöntemlerinin bir avantaja sahip olduğu (kt yaklaşık 0) anlar vardır.
Sonuç şudur - yalnızca pivot noktalarının alındığı Murrey seviyelerini değil, aynı zamanda belirli bir zamanda istatistiksel önemlerini de elde ederiz. Yani, aynı seviye farklı zamanlarda farklı kılıklarda hareket eder (nasıl sardığım hakkında :)). Yani, belirli bir zamanda bu seviye SADECE bir toparlanma için çalışabilir, bazılarında hiç dikkate alınmaz ve bazen bir kırılma için, stratejiye göre, seviye bir kopuş olarak tanımlandığında, tüccar pozisyonu zaten tutmalı, bu pozisyon genellikle kârlı çıkıyor ve tüm iş uygun seviyeye durup hareket ediyor.
Daha doğrusu, hesaplamaların bir sonucu olarak, tüccar Murray seviyeleri ve kanal sınırları ile sınırlandırılmış belirli bir geri dönüş bölgesi alacaktır (bu, güven aralıklarının projeksiyonlarının oluşturulacağı zamandır ) - güven aralığının seviyesi, seviyeleri keser. tahmin yürütme olasılığı ve kanalların sınırlarını ve Murrey seviyelerini geçme, zamana göre bir tahmin verir. Bunu grafiklerde açıkça görebilirsiniz.
Bu genel olarak, tabiri caizse, "parmaklarda".
Daha spesifik olmak gerekirse, Murrey seviyelerinin hesaplamalarını lineer regresyon kanalı boyunca trend hareketini tahmin ederek + bu kanal için Hurst kriterini hesaplayarak tamamladım (kanalı inşa etmek için örnekleme kriterleri de önemsizdir).
Seçimin gerekçesi: Yukarıdaki Hurst kriteri ve kanallar hakkında yazdı: zamanın her noktasında, yeterince fazla sayıda doğrusal kanal oluşturabilirsiniz, ancak yalnızca doğrusal regresyon kanalı minimum hataya sahip olacaktır. Tahmin için, belirli bir zamanda en iyi yaklaşımı almak daha iyidir. Başlangıç için her şey yeterli gibi görünüyor ;) . Bu, araştırmaya harcanan zamanın çok önemli bir bölümünden tasarruf sağlayacaktır. Evet, eğer birisi programlamayı "kırıyorsa" - bunların neredeyse tamamı normal MT4 araçları kullanılarak elde edilebilir - Murrey seviyeleri ve Hurst kriteri dışında, ancak seviyeler serbestçe kullanılabilir ve Hurst olmadan çok daha az verimli çalışmaz.
Evet, önceki sürümlerde de dikkat edeceğim seviyelerin tarihte yanlış renderlenmesine neden olan küçük bir hata vardı. Öyleyse buradan al:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Murrey_Math_MT_VG.mq4 | //| Copyright © 2004, Vladislav Goshkov (VG). | //| 4vg@mail.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Vladislav Goshkov (VG)." #property link "4vg@mail.ru" #property indicator_chart_window // ============================================================================================ // * Линии 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление). // * Эти линии самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку. // ============================================================================================ //* Линия 7/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вниз. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вверх к 8/8. // ============================================================================================ //* Линия 1/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вверх. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вниз к 0/8. // ============================================================================================ //* Линии 6/8 и 2/8 (Вращение, разворот). Pivot, Reverse //* Эти две линии уступают в своей силе только 4/8 в своей способности полностью развернуть ценовое движение. // ============================================================================================ //* Линия 5/8 (Верх торгового диапазона). Top of Trading Range //* Цены всех рынков тратят 40% времени, на движение между 5/8 и 3/8 линиями. //* Если цена двигается около линии 5/8 и остается около нее в течении 10-12 дней, рынок сказал что следует //* продавать в этой «премиальной зоне», что и делают некоторые люди, но если цена сохраняет тенденцию оставаться //* выше 5/8, то она и останется выше нее. Если, однако, цена падает ниже 5/8, то она скорее всего продолжит //* падать далее до следующего уровня сопротивления. // ============================================================================================ //* Линия 3/8 (Дно торгового диапазона). Bottom of Trading Range //* Если цены ниже этой лини и двигаются вверх, то цене будет сложно пробить этот уровень. //* Если пробивают вверх эту линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, значит цены останутся выше этой линии //* и потратят 40% времени двигаясь между этой линией и 5/8 линией. // ============================================================================================ //* Линия 4/8 (Главная линия сопротивления/поддержки). Major Support/Resistance //* Эта линия обеспечивает наибольшее сопротивление/поддержку. Этот уровень является лучшим для новой покупки или продажи. //* Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень //* сопротивления. // ============================================================================================ extern int P = 64; extern int MMPeriod = 1440; extern int StepBack = 0; extern color mml_clr_m_2_8 = White; // [-2]/8 extern color mml_clr_m_1_8 = White; // [-1]/8 extern color mml_clr_0_8 = Aqua; // [0]/8 extern color mml_clr_1_8 = Yellow; // [1]/8 extern color mml_clr_2_8 = Red; // [2]/8 extern color mml_clr_3_8 = Green; // [3]/8 extern color mml_clr_4_8 = Blue; // [4]/8 extern color mml_clr_5_8 = Green; // [5]/8 extern color mml_clr_6_8 = Red; // [6]/8 extern color mml_clr_7_8 = Yellow; // [7]/8 extern color mml_clr_8_8 = Aqua; // [8]/8 extern color mml_clr_p_1_8 = White; // [+1]/8 extern color mml_clr_p_2_8 = White; // [+2]/8 extern int mml_wdth_m_2_8 = 2; // [-2]/8 extern int mml_wdth_m_1_8 = 1; // [-1]/8 extern int mml_wdth_0_8 = 1; // [0]/8 extern int mml_wdth_1_8 = 1; // [1]/8 extern int mml_wdth_2_8 = 1; // [2]/8 extern int mml_wdth_3_8 = 1; // [3]/8 extern int mml_wdth_4_8 = 1; // [4]/8 extern int mml_wdth_5_8 = 1; // [5]/8 extern int mml_wdth_6_8 = 1; // [6]/8 extern int mml_wdth_7_8 = 1; // [7]/8 extern int mml_wdth_8_8 = 1; // [8]/8 extern int mml_wdth_p_1_8 = 1; // [+1]/8 extern int mml_wdth_p_2_8 = 2; // [+2]/8 extern color MarkColor = Blue; extern int MarkNumber = 217; double dmml = 0, dvtl = 0, sum = 0, v1 = 0, v2 = 0, mn = 0, mx = 0, x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 0, y1 = 0, y2 = 0, y3 = 0, y4 = 0, y5 = 0, y6 = 0, octave = 0, fractal = 0, range = 0, finalH = 0, finalL = 0, mml[13]; string ln_txt[13], buff_str = ""; int bn_v1 = 0, bn_v2 = 0, OctLinesCnt = 13, mml_thk = 8, mml_clr[13], mml_wdth[13], mml_shft = 35, nTime = 0, CurPeriod = 0, nDigits = 0, i = 0; int NewPeriod=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators if(MMPeriod>0) NewPeriod = P*MathCeil(MMPeriod/Period()); else NewPeriod = P; ln_txt[0] = "[-2/8]P";// "extremely overshoot [-2/8]";// [-2/8] ln_txt[1] = "[-1/8]P";// "overshoot [-1/8]";// [-1/8] ln_txt[2] = "[0/8]P";// "Ultimate Support - extremely oversold [0/8]";// [0/8] ln_txt[3] = "[1/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [1/8]";// [1/8] ln_txt[4] = "[2/8]P";// "Pivot, Reverse - major [2/8]";// [2/8] ln_txt[5] = "[3/8]P";// "Bottom of Trading Range - [3/8], if 10-12 bars then 40% Time. BUY Premium Zone";//[3/8] ln_txt[6] = "[4/8]P";// "Major Support/Resistance Pivotal Point [4/8]- Best New BUY or SELL level";// [4/8] ln_txt[7] = "[5/8]P";// "Top of Trading Range - [5/8], if 10-12 bars then 40% Time. SELL Premium Zone";//[5/8] ln_txt[8] = "[6/8]P";// "Pivot, Reverse - major [6/8]";// [6/8] ln_txt[9] = "[7/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [7/8]";// [7/8] ln_txt[10] = "[8/8]P";// "Ultimate Resistance - extremely overbought [8/8]";// [8/8] ln_txt[11] = "[+1/8]P";// "overshoot [+1/8]";// [+1/8] ln_txt[12] = "[+2/8]P";// "extremely overshoot [+2/8]";// [+2/8] //mml_shft = 3; mml_thk = 3; // Начальная установка цветов уровней октав и толщины линий mml_clr[0] = mml_clr_m_2_8; mml_wdth[0] = mml_wdth_m_2_8; // [-2]/8 mml_clr[1] = mml_clr_m_1_8; mml_wdth[1] = mml_wdth_m_1_8; // [-1]/8 mml_clr[2] = mml_clr_0_8; mml_wdth[2] = mml_wdth_0_8; // [0]/8 mml_clr[3] = mml_clr_1_8; mml_wdth[3] = mml_wdth_1_8; // [1]/8 mml_clr[4] = mml_clr_2_8; mml_wdth[4] = mml_wdth_2_8; // [2]/8 mml_clr[5] = mml_clr_3_8; mml_wdth[5] = mml_wdth_3_8; // [3]/8 mml_clr[6] = mml_clr_4_8; mml_wdth[6] = mml_wdth_4_8; // [4]/8 mml_clr[7] = mml_clr_5_8; mml_wdth[7] = mml_wdth_5_8; // [5]/8 mml_clr[8] = mml_clr_6_8; mml_wdth[8] = mml_wdth_6_8; // [6]/8 mml_clr[9] = mml_clr_7_8; mml_wdth[9] = mml_wdth_7_8; // [7]/8 mml_clr[10] = mml_clr_8_8; mml_wdth[10]= mml_wdth_8_8; // [8]/8 mml_clr[11] = mml_clr_p_1_8; mml_wdth[11]= mml_wdth_p_1_8; // [+1]/8 mml_clr[12] = mml_clr_p_2_8; mml_wdth[12]= mml_wdth_p_2_8; // [+2]/8 //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custor indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- TODO: add your code here Comment(" "); for(i=0;i<OctLinesCnt;i++) { buff_str = "mml"+i; ObjectDelete(buff_str); buff_str = "mml_txt"+i; ObjectDelete(buff_str); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- TODO: add your code here if( (nTime != Time[0]) || (CurPeriod != Period()) ) { //price bn_v1 = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,NewPeriod,StepBack); bn_v2 = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,NewPeriod,StepBack); v1 = Low[bn_v1]; v2 = High[bn_v2]; //determine fractal..... if( v2<=250000 && v2>25000 ) fractal=100000; else if( v2<=25000 && v2>2500 ) fractal=10000; else if( v2<=2500 && v2>250 ) fractal=1000; else if( v2<=250 && v2>25 ) fractal=100; else if( v2<=25 && v2>12.5 ) fractal=12.5; else if( v2<=12.5 && v2>6.25) fractal=12.5; else if( v2<=6.25 && v2>3.125 ) fractal=6.25; else if( v2<=3.125 && v2>1.5625 ) fractal=3.125; else if( v2<=1.5625 && v2>0.390625 ) fractal=1.5625; else if( v2<=0.390625 && v2>0) fractal=0.1953125; range=(v2-v1); sum=MathFloor(MathLog(fractal/range)/MathLog(2)); octave=fractal*(MathPow(0.5,sum)); mn=MathFloor(v1/octave)*octave; if( (mn+octave)>v2 ) mx=mn+octave; else mx=mn+(2*octave); // calculating xx //x2 if( (v1>=(3*(mx-mn)/16+mn)) && (v2<=(9*(mx-mn)/16+mn)) ) x2=mn+(mx-mn)/2; else x2=0; //x1 if( (v1>=(mn-(mx-mn)/8))&& (v2<=(5*(mx-mn)/8+mn)) && (x2==0) ) x1=mn+(mx-mn)/2; else x1=0; //x4 if( (v1>=(mn+7*(mx-mn)/16))&& (v2<=(13*(mx-mn)/16+mn)) ) x4=mn+3*(mx-mn)/4; else x4=0; //x5 if( (v1>=(mn+3*(mx-mn)/8))&& (v2<=(9*(mx-mn)/8+mn))&& (x4==0) ) x5=mx; else x5=0; //x3 if( (v1>=(mn+(mx-mn)/8))&& (v2<=(7*(mx-mn)/8+mn))&& (x1==0) && (x2==0) && (x4==0) && (x5==0) ) x3=mn+3*(mx-mn)/4; else x3=0; //x6 if( (x1+x2+x3+x4+x5) ==0 ) x6=mx; else x6=0; finalH = x1+x2+x3+x4+x5+x6; // calculating yy //y1 if( x1>0 ) y1=mn; else y1=0; //y2 if( x2>0 ) y2=mn+(mx-mn)/4; else y2=0; //y3 if( x3>0 ) y3=mn+(mx-mn)/4; else y3=0; //y4 if( x4>0 ) y4=mn+(mx-mn)/2; else y4=0; //y5 if( x5>0 ) y5=mn+(mx-mn)/2; else y5=0; //y6 if( (finalH>0) && ((y1+y2+y3+y4+y5)==0) ) y6=mn; else y6=0; finalL = y1+y2+y3+y4+y5+y6; for( i=0; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = 0; } dmml = (finalH-finalL)/8; mml[0] =(finalL-dmml*2); //-2/8 for( i=1; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = mml[i-1] + dmml; } for( i=0; i<OctLinesCnt; i++ ){ buff_str = "mml"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_HLINE, 0, Time[0], mml[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, mml_clr[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_WIDTH, mml_wdth[i]); ObjectMove(buff_str, 0, Time[0], mml[i]); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[0], mml[i]); } buff_str = "mml_txt"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_TEXT, 0, Time[mml_shft], mml_shft); ObjectSetText(buff_str, ln_txt[i], 8, "Arial", mml_clr[i]); ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft], mml[i]); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft], mml[i]); } } // for( i=1; i<=OctLinesCnt; i++ ){ nTime = Time[0]; CurPeriod= Period(); string buff_str = "LR_LatestCulcBar"; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_ARROW,0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point ); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_ARROWCODE, MarkNumber); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, MarkColor); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point ); } } //---- End Of Program return(0); } //+------------------------------------------------------------------+Seviyelerin yorumlanması esastır - bu nedenle makalenin göstergenin yapıldığı kısmı yorum olarak içine yerleştirilmiştir.
Ve bir şey daha - herhangi bir gün içi dönemde varsayılan olarak bu gösterge günlük olanı gösterir - bence en iyi seçenek, ancak değişkenin değerini değiştirerek: MMPeriod (varsayılan 1440 - gün) üzerinde herhangi bir diğerinin seviyelerini görüntüleyebilirsiniz. herhangi bir zaman dilimi (elbette, dönemin doğru çalışması için görüntülenen seviyelerin mevcut olandan daha az olmaması gerekir).
Belki bir yerde biraz düzensiz ifade edilmiş düşünceler.
İyi şanslar ve geçen trendler.
Genel olarak, bir sır yoktur ve dahası: Bir tahminde bulunduğum gösterge, örümcek üzerinde serbestçe kullanılabilir :). Buraya koyacağım - bu Murray'in seviyelerinin bir göstergesi.
Teşekkürler Vladislav! Sonunda, doğrudan bu forumun konusuna karşılık gelen önemli bir konuşmanın başladığı hissediliyor! Neyle uğraştığını ve bunun (FOREX) nasıl ele alınması gerektiğini anlayan biriyle konuşmak güzel. Ben de FOREX ile yalnızca sayısal özelliklerle temsil edilebilen istatistiksel veriler temelinde iletişim kurması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Diğer şeylerin yanı sıra zikzaklar ve Elliott yöntemlerini içeren niteliksel bir değerlendirme yapan tüm yöntemler, neredeyse sürekli monitördeyken oynamanız gereken bir şans veya şanssızlık oyunudur. Prensip olarak, kim oynamayı öğrendiyse, bunda çok iyidir. Ancak çoğu insan nasıl oynanacağını öğrenemeyecek. Ve bu oyunu öğrenmek için harcanan zaman bile değil.
Ortaya konan göstergeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum.
Derlerken mm_period, StpBck değişkenlerinin tanımlı olmadığını söylüyor. Bu değişkenlerin değerlerini açıklar mısınız?
Derlerken mm_period, StpBck değişkenlerinin tanımlı olmadığını söylüyor. Bu değişkenlerin değerlerini açıklar mısınız?
Kod düzeltildi - yeniden indirin. Parça başka bir programdan eklendi :). Şimdi her şey derleniyor.
Başka bir şey unuttum - MMPeriod = 0'ı ayarlarken, mevcut t\f'ye göre oluşturulmuş ilgili oktavı (boyutu P değişkeni tarafından belirlenir ve 64'ün en iyi seçenek olduğu tahmin edilir) göreceksiniz.
Ve en önemlisi: bu yaklaşım, yalnızca istatistiksel anlamlılık için umut veren ve çok hızlı bir çöküş olmayan Forex enstrümanları üzerinde çalışmaz (ancak büyük olasılıkla bu yöntemle piyasa hareketinin ve çöküşün gizli verimsizliğini hala "çekebilirsiniz". Yöntem tek olmasa da beklenmez ;)) ama az çok uygun bir matematik eğitimine sahip biri olarak bana güvenilir geldi.
İyi şanslar ve geçen trendler.
İyi şanlar!
Örneğin, R\S istatistikleri (Hurst kriteri olarak da bilinir), euro fiyat serisi için 0,5'in üzerinde bir tahmin verir (yaklaşık 0,64 - bu, tüm seriyi alırsanız), bu da rastgele olmayan tahmin olasılığını gösterir. ve trend tahmin modellerinin avantajı. Örneğin, farklı bir yaklaşım benimsedim - güvenilir tahminin mümkün olduğu (Hurst katsayısı 0,5'ten önemli ölçüde farklıdır) ve imkansız olduğu (biraz farklı) alanlar var. Trend yöntemlerinin bir avantaja sahip olduğu (kt yaklaşık 1) ve karşı trend yöntemlerinin bir avantaja sahip olduğu (kt yaklaşık 0) anlar vardır.
Trend ve karşı-trend çalışma yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin "güvenilir bir tahminin" olduğu stratejinizin bölümüyle çok ilgilendim. Bu konuda ayrıntılı misiniz? Yani, örneğin piyasanın bir daireye girdiğini ve bir süre içinde olacağını nasıl tahmin edersiniz?
Bu konuda örneğin tahmin yapamıyorum. Stratejimde, göreceli olarak konuşursak, piyasanın aşamalarını basitçe ikiye bölüyorum. 1. Aşama, piyasadaki bir tür faaliyettir (güçlü trend, haberler vb.) ve 2. aşama sakin bir aşamadır (yan kanal). Bunu banal bir yöntem kullanarak yapıyorum - MT4'ün teslimatına dahil olan Standart Sapma göstergesi . Ben basitçe, şu ya da bu sapma periyodunun ve gösterge değerinin şu ya da bu düzeyinin bana bu iki aşamayı göstereceğini belirlerim ve bu temelde ya limit emirleri veririm (şu anda bir dairemiz varsa) ya da basitçe kaldırırım. (eğer bir hareket varsa, yani gösterge değerleri eşiği aşmışsa). Ancak bu göstergenin sadece PİYASANIN MEVCUT DURUMU'nu gösterdiğine dikkat edilmelidir! Örneğin, size bir saat içinde ne olacağını gösteremez veya tahmin edemez! Ve siz, "güvenilir tahmin" olasılığı hakkında bir açıklama yaparken, bunu nasıl tartışabilirsiniz? Lütfen kullandığınız tahmin tekniğinin ayrıntılı bir açıklamasını sağlayın.