FORTS: Stratejiler ve bunların nasıl uygulanacağı - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İstek Listesi dışında ne gösterebilir!
Biliyorum. Bilgisayardan yeni çıkıyorum. Yine de, izin günü, yapılacak başka şeyler var. Yazdıklarını cevaba yaklaşana kadar okudum. Düşünün, piyasa katılımcısının diğer %99'unu yenmenin, düşünmenin, piyasada gerçekleşen süreçleri daha iyi anlamanın tek yolu bu.
Cevabı biliyorum. Ve getireceğim. Farkı değiştirebilirsin, bir tavrın olabilir, bununla tartışmıyorum. Ancak bir delta oluşturmak için daha iyi bir kural var, biraz daha iyi anlıyorsunuz ve eşitlik eğrisi daha düzgün ve biraz daha dik hale geliyor.
Takvim arbitrajı , aynı dayanak varlık için, ancak farklı sona erme tarihlerine sahip vadeli işlem sözleşmelerinin maliyetindeki farktan kâr çıkarılmasından oluşur.
Sergey!
Genellikle hesaplamaların "doğruluğu" önemli değildir. Sorunun özü belirtildi
başlangıçta. Gözlemlerime göre, bununla strateji
Dezavantajları:
1. "Uzak" vadeli işlemler için düşük likit piyasası.
2. Temettü ödemesi için kesin bir tarih olmaması nedeniyle,
işlem gören fiyatların aralıklarını belirlemede büyük zorluk.
3. Merkez Bankası yüzde oranında çok sık değişiklik
4. Parite arasında zayıf oynaklık (Hp Si-6.15 ve Si-9.15).
%100 kârlıdan (teoride) %90 kârsıza dönüşüyor !
1. ve 4. noktalar zamanla düzelirse (bu arada, kârlılığı - kârsızlığı etkilemezler),
sonra 2. ve 3. noktalar stratejiyi tarif ettiğim şeyi yapar.
Karlı hale getirmek için topluca bir çözüm bulursak yanlış olan ne?
Bundan kim zarar görecek?
P / S Ve uygulama - herkes kendini "kuracak"!
..ve ilerisi. Sağladığınız resimlerden (sadece öyle düşündüm), istediğiniz
dizin arbitrajı uygulayın. Sadece önsezim doğruysa paylaşıyorum.
Bu tahkimin iki çok ciddi sakıncası vardır.
1. Zaten biliyorsun (başka bir konuda ondan bahsetmiştin)
2. - görünen büyük karı azaltabilen para birimi bileşeni - büyük bir kayba
(Si ile hokkabazlık yapmamıza rağmen).
Bir hata yaptıysanız, unutun, değilse, ciddi olarak düşünmeniz gerekir - bu strateji şunları içerir:
çok büyük kazanç. Takvim yayılımından daha yüksek bir büyüklük sırası.
Hatta bu konuda bir tezim bile var...
Ve şimdi, herkes "havalılığını" 9 sayfada göstermişken (ben dahil :) )
Çözüm arayalım mı?
Neye çözüm arıyorsunuz?
Benim düşünceme göre, 1, 4 numaralı noktaların karlı (teorik olarak) bir stratejiyi (pratik olarak) bir tahliyeye dönüştürdüğünü kendiniz yazdınız.
Tarafsız portföy ile ilgili olarak: yakın ve uzak vadeli işlemler tarafsız bir portföy oluşturamaz. Portföy piyasa nötr olarak adlandırılır, çünkü sonucu bu portföyü oluşturan enstrümanlardaki değişikliklere bağlı değildir. Ve gelecek örneğinizde böyle bir bağımlılık var. Halt örneği bunu doğrulamaktadır.
Neyin deltası?
Gerçek şu ki, farkı kullandığınızda, onu temel alınan enstrümanın birimlerinde görüntülemek uygundur. grafik daha net hale gelir - gösterge birimleri, grafik birimlerine eşittir.
Ve biraz önce yazdım. Birçoğu her şeye isim vererek yayıldı. Her ne kadar tanım gereği Çarşamba, aynı enstrümanın talep ve teklifi arasındaki farktır. Karışıklığı önlemek için...
Delta biraz farklı, o kadar basit değil. Burada en azından neyden çıkardığınızı düşünmeniz gerekiyor. Bir cevap olduğu için, iyi bir cevap
ln(F1/S)/(T1-t) - ln(F2/S)/(T2-t) ? :)
(F1 ve F2 - vadeli fiyatlar, S - spot fiyat (vadeli işlem çarpanları dikkate alınarak ölçeklendirilir), T1 ve T2 - sona erme süresi)
Anonim, gerçekten şaşırdım. Kayıt tarihi 2012. 141 mesaj ama ne cevap. Krasava, harika, alçak, uzun zamandır düşünmek için formüllerden bu kadar memnun olmamıştım, ama düşünülecek bir şey var, keşfedilecek bir şey var, şu ana kadar cevapladığımdan daha fazla soru var. Teşekkür ederim. Günün veya gecenin herhangi bir saatinde konuşmaktan memnuniyet duyacağım ...) Bunu biraz farklı yapıyorum. Aşağıda, sanırım netleşecek ...
Pekala, şimdi sırayla.
1. Çıkarmadan önce logaritmayı almanız gerekir. Onlar. tahkim için iki aracımız var (A ve B). Bunları çıkarmadan önce logaritmayı almanız gerekir. Log(A)-log(B) çıkıyor. Okul kursunu hatırlayanlar için.
log(A)-log(B) = log(A/B).
Yani Edic , haklısın, oranı alman gerekiyor, sadece logaritmayı kaybettin ve logaritmayı alırsan, özünde Mikalas'ın yaptığı budur (sadece çıkarır). Daha önce dile getirdiğim sorunu çözebileceğinizi umuyordum.
Öyleyse soru, bölmeyi nasıl bir fark yaratacağınızdır ( Mikalas ve Edic'in önerdiklerinin özünü tek bir formülde birleştirin). Bu matematiksel dönüşüm nedir (10-11. sınıflarda çalışıyorlar) ve bize ne veriyor?
Sık sık dedim ve dedim ki, piyasaya farklı açılardan bakmaya çalışın, birçok insan keneler için savaşımı biliyor ve bu görüş üzerine inşa edilmiş "doğru" bir Renko + algoritması (sonuçları) şeklinde bir grafik oluşturuyor.
Logaritmayı almak aynı zamanda bir nedenden dolayı yapılan bir dönüşümdür, arkasında fizik, piyasanın nasıl hareket ettiğine dair bir anlayış yatmaktadır. Program değişebilir... lütfen unutmayın. Anonim formülde logaritma var, logaritmanın gerekli olduğunu söylüyorum, birçok ticaret platformunda logaritmik grafikler var (Quick, Metastock vb.), yani. ihtiyaç duyulur ve talep edilir, ancak MT'de orada değil))) .... Ayrıca, siz kendiniz, elbette, grafiğin logaritmasını almanız gereken kelimeyi alabilirsiniz, ancak anlamak daha iyidir neden, neden önemli...
Şimdi bir sonraki adım.
Neyi neyden çıkarıyoruz? Serj_Che daha önce yazdı
Genel olarak, bu çizelge ciddiye alınmamalıdır.
MT5 Forts'daki grafikler son fiyatlara dayanmaktadır ve BR-5.15'teki likidite çok küçüktür. Bu nedenle, böyle bir süpürme grafiği elde edilir.
Aslında, teklif sormaya dayalı bir grafik oluşturursanız, o kadar iyimser görünmeyecektir.
Bu doğru, stratejinin nasıl uygulanacağını anlamanız gerekiyor. Piyasada veya limitlerde hangi emirlerle çalışacaksınız. İşte camın ekran görüntüleri, onları hazırladım, çünkü birçok MT-shnik bunu gözlerinde görmedi ve saçmalıktan saçmalığı çıkararak bir delta oluşturuyorlar (slogan için özür dilerim ama artık denemeleri tarif edemiyorum. MT'de "doğru" bir delta oluşturun)
Tüm ekran görüntüleri Cuma günü saat 10:03:00'da alınmıştır. Mikalas tarafından takvim arbitrajı için sunulan vadeli işlemler
Bu, mevcut petrol vadeli işlemleri. Şu anda işlem gören BR-4.15, lütfen çok fazla işlem olmadığını, ancak sipariş defterinin oldukça yoğun olduğunu unutmayın. Neredeyse hiç kayma olmadan 10 sözleşme girebilirsiniz.
İşte ikinci ayak.
Fuch BR-5.15. Şimdi işlem gören en yakın vadeli işlemler. Bardak boş, yayılma çok büyük, pratikte likidite yok. On atlı pazarda herhangi bir isabet ve anne merak etme...
Üç dakikalık işlemde sadece 1 işlem tamamlandı.
Bir arbitrajcı oluştururken ilk önce bakmanız gereken yer burasıdır. Cama bakmanız gerekir))). Bu arada, sağlığınız ... bool, bool, bool ...
Peh... devam edelim. Ve gerçekten bu iki araç üzerinde bir arbitrajcı oluşturmak istediğimizden, o zaman tek çıkış yolumuz var.
İlk bacak boş bir bardakta bir limittir. Sıfır deltamızdan fiyatın her iki tarafında duruyoruz, böylece komisyonları geri alıp bir şeyler kazanalım. Piyasaya çıkacak ve bize 1.2...N lot dökecek bir salak olur olmaz. Hemen piyasada ikinci ayağı alıyoruz (orada, ikinci emir defterinde, ihtiyacımız olan fiyatı kaymadan alma fırsatı var).
Deltanın tamamı bizim, şimdi kârla kapatmaya devam ediyor ....)
Eh, kısaca böyle.
MT'de arbitrajcılar oluşturma ve araştırma konusunda size içtenlikle iyi şanslar diliyorum. Bu ticaret platformunda doğru bir şekilde yapmayı umuyorsanız (benim açımdan) gerçekten sihirbazsınız))
Yapamam, nasıl yapacağımı bile bilmiyorum...
ZY Yazıyı yazarken güzel bir cevap çıktı
Camı takip edin, yani gerekli likiditenin mevcudiyetini kontrol edin. MT5'i kullanmayın.
Konuyu tekrar görüyorsunuz. Her zaman olduğu gibi şeytan ayrıntıda gizlidir. ))). tamamen bittim...
......
Pekala, şimdi sırayla.
1. Çıkarmadan önce logaritmayı almanız gerekir. Onlar. tahkim için iki aracımız var (A ve B). Bunları çıkarmadan önce logaritmayı almanız gerekir. Log(A)-log(B) çıkıyor. Okul kursunu hatırlayanlar için.
log(A)-log(B) = log(A/B).
1. Basit bir çıkarma işleminin aşağıdakileri yaptığı hiç aklıma gelmedi: EURUSD-GBPUSD=EURGBP ????
2. Ve aslında wiki'den , logaritma formülünüzün en azından net olmadığı sonucu çıkıyor?
3. MT4(5)'te arbitrajda başarılı olamadıysanız, bu, yapanların aksine, bu platformda bunu YAPAMADIĞINIZ anlamına gelir.
Garip ama benim formülüme ve seninkine göre Sergey, aynı grafiklere sahibim.
Neredeyse tesadüfen.)
Takvim yayılır - Moskova Borsası.
Neredeyse tesadüfen.)
Takvim yayılır - Moskova Borsası.
Bu zaten "hazır" bir yayılma.
likiditesi var = 0
Bu zaten "hazır" bir yayılma.
likiditesi var = 0