Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 41
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu ne anlamda? Küresel krizi 2007'de tahmin etmiştim.
Bu hayattaki tüm "tahminler" HİÇBİR DEĞER DEĞİLDİR - sadece paranın bir değeri vardır.
Bu tahmin üzerine bir milyon mu kazandın?
Dünyanın her yerinde milyonlarca insan bir şeyi "tahmin etti" - sadece birkaçı bunu kazandı.
Emindim - bir daireyi ipotek etmek ve her şeye açmak gerekliydi.
Bu hayattaki tüm "tahminler" HİÇBİR DEĞER DEĞİLDİR - sadece paranın bir değeri vardır.
Bu tahmin üzerine bir milyon mu kazandın?
Dünyanın her yerinde milyonlarca insan bir şeyi "tahmin etti" - sadece birkaçı bunu kazandı.
Emindim - bir daireyi ipotek etmek ve her şeye açmak gerekliydi.
Kazak, açgözlülüğünden ve bir kilometre için acele eden Goldman Sachs - ohm. En azından bir şekilde kılık değiştirmişsin ya da bir şey .....
Her şey parayla ölçülmez . Bunu ancak ekonomist veya tüccar olarak anlayabilirsiniz.
Kazak, açgözlülüğünüzden ve bir kilometre için acele eden Goldman Sachs - om. En azından bir şekilde gizlendin, ya da bir şey .....
Her şey parayla ölçülmez . Bunu ancak ekonomist veya tüccar olarak anlayabilirsiniz.
)))
her şeyi parayla ölçmeden TİCARET YAPILMAZ!
Bir ekonomist - yapabilirsiniz, ancak bir tüccar - hayır.
Ve 2007'de her şeye açılsaydınız, 2008 sonbaharına kadar mors kazıklarına devam ederdiniz.
dışarı atmak-
GSYİH = 144.1876*COL83
GSYİH = COL226
GSYİH=COL739
GSYİH = 62 + COL1128
GSYİH = 0,001*COL1168
vb...
(COL83 = sütun 83)
Özellikle seçmedim (matlab aradığımdan daha az)))
Matlab'dan sınırlayıcılarla dışa aktarma; = dlmwrite('dosyam',Veri,';')
Bir baskın ile 1 obl başına iki model. ileri (kırmızı ve yeşil).
Dikey çizginin sağ tarafı = modelleri yeni verilere uygulamak...
Hafifçe söylemek gerekirse, veriler çok sıcak değil. + Ekstra doldurulmuş)))
dışarı atmak-
GSYİH = 144.1876*COL83
GSYİH = COL226
GSYİH=COL739
GSYİH = 62 + COL1128
GSYİH = 0,001*COL1168
vb...
(COL83 = sütun 83)
Özellikle seçmedim (matlab aradığımdan daha az)))
Matlab'dan sınırlayıcılarla dışa aktarma; = dlmwrite('dosyam',Veri,';')
Bir baskın ile 1 obl başına iki model. ileri (kırmızı ve yeşil).
Dikey çizginin sağ tarafı = modelleri yeni verilere uygulamak...
Bahar, ayı uyandı, aç ...
Negatif GSYİH büyümesi sırasında S&P500'ün 2008'de nasıl düştüğünü göstermek mi yoksa kendiniz görmek için mi?
Konunun başına gidin ve hedeflerim hakkında bilgi edinin - çarpışmaları tahmin etmek ve uzun pozisyonları gerçekleşmeden önce önlemek. Ticaretle ilgilenmiyorum, bu yüzden üç aylık verileri kullanıyorum. Ana şey sermayenin korunmasıdır. Ve S&P500'ün trendleri ve daireleri etrafında nasıl dalgalandığı beni ilgilendirmiyor.
>> Bu radyo mühendisliği küstahlığından kurtulun - tüm ekonomistleri aptal sayın... Bu binlerce ekonomik göstergeyi sadece sizin okuduğunuzu düşündüren nedir? AYRICA onları da okudular.
Eh, herkesi aptal olarak görmüyorum, ancak çoğunluk, evet, zaten ne olduğunu varsayıyor veya gerçekleşene kadar sürekli bir durgunluk tahmin ediyor ve sonra kendilerini dahi ilan ediyor. Ta ki 2008 çöküşünü tek bir ekonomist tahmin etmeyene kadar, yani, evet, bir çift dışında aptallar. Fed Bankası, ekonomiyi tahmin etmek için 16 ortak göstergeli SDGE modelini kullanıyor ve bu model saçmalık. Ve muhtemelen böyle bir model duymadınız bile.
Ve burada radyo mühendisliği ve korelasyon. Radyo mühendisliği yöntemlerini kullanmıyorum ama onlarda da bir zarar görmüyorum. Ekonomide genel kabul görmüş olanlardan farklı analiz yöntemlerinin varlığına ve modellerin oluşturulmasına izin vermemeniz anlamında, sizden sadece kibir fışkırıyor. Diğer bilim dallarında modelleme ve makine öğreniminin ilerlemesini görmezden gelmek, yeni keşiflere izin vermeyen kibir hatta aptallıktır.
Doğru, ön planda hiçbir otorite yok. Yetkililere saygı ve saygı gösterin, ancak kendi kafanızla düşünmeniz ve her şeyden şüphe duymanız gerekir, emin olsanız bile, yine de şüphe yüzdesini bırakın ve aniden bu yüzde sizi çıkmazdan çıkaracaktır.
"GSYİH'nın olumsuz büyümesi sırasında" memesinden memnun :))))
Başlangıç için fena değil. Dikey çizgi hangi yıla karşılık gelir? Ve modellerde kaç öngörücü var?
Modelki ilk 100 gözlem üzerine inşa etti. 104 ve 105'ten zaten OOS çıkıyor. Yeşil - çok basit, dönüşümsüz 6-7 tahminci. Kırmızı - iki katı
+ Biraz uğraştım, hem mutlak değerleri hem de sinüsleri vb. Aldım, peki, OOS'ta görebilirsiniz, başlangıç fırtınalı))) Her ikisinde de (kararlılık için) - katsayı yok, sadece basit formüller
kullanılan tahmin ediciler arasında Normalleştirmedim, sonra biçtiği yeri daha net görebilmek için ilk farklarına (artışlarına) getirdim. Birkaç gözlem var, burada gerekli
en ufak derecede bir tür "fiziksel anlam" olacak şekilde yapmak için bir model. Mesela - işsizlik ve (veya) falan filan, ilişkileri ... iyi, vb. Denedim, işe yaramadı))) Yeniden eğitim varsa
Her gözlem (çeyrek) yaptığınız gibi, bir kesim olduğu sürece girdiye ne göndereceğiniz hiç önemli değil. Anladığım kadarıyla, şebeke sizden yine de verileri seçiyor.
Önce temizlemek daha iyi...
Matlab kodum önce simüle edilmiş geçmişinde NaN'ye sahip olan tahmin edicileri kaldırır, ardından tüm verileri aynı yöntemi kullanarak dönüştürür, ardından tüm geçmiş boyunca çalışır, 2 bin tahmin edicinin her birini ve bunların gecikmeli sürümlerini geçmişin tahmin yetenekleri için deneyerek çalışır. future, her bir tahminci tarafından birikmiş hata tahminlerini hesaplar ve sonunda hatalarına göre sıralanmış bir tahmin ediciler listesi verir. Bunu tarihteki her an için yaparsanız ve en iyi tahmincileri alır ve geleceği tahmin ederseniz, sonuç bir durgunluk (GSYİH'de düşüş) oluşana kadar birkaç yıl boyunca oldukça iyi olur. Böyle anlarda, geçmişin en iyi tahmincileri GSYİH'deki düşüşü tahmin etmekte kötüdür ve bunların yerini yeni tahminciler alır. Ve böylece bir sonraki durgunluğa kadar devam eder. GSYİH'nın bazı kilit göstergelere bağımlılığı için evrensel bir formül olup olmadığı benim için hala bilinmiyor. Yüz yıllık bir tarih daha eklersek, bu yüz yılın sonunda tüm resesyonları aşağı yukarı iyi tahmin eden bir tahminciler listesine sahip olacağız, ancak bir sonraki durgunluk meydana geldiğinde, bunlar tekrar yeni tahmin edicilerle değiştirilebilir.
Sezgisel olarak tahmin edicileri seçmek de bir hatadır. Örneğin, işsizlik oranı öncü mü yoksa gecikmeli bir tahmin edici mi? Yüksek işsizlik oranı durgunluğa mı neden olur yoksa durgunluk yüksek işsizlik oranına mı neden olur? Bana öyle geliyor ki bir durgunluk yüksek işsizliğe neden oluyor, bu nedenle durgunlukları tahmin etmek için işsizliği kullanamazsınız. Ancak modelde bazı tahmin edicileri kullanma kararı, birikmiş tahmin hatalarına dayanarak kodum tarafından verilir. Şimdiye kadar, modelimde önde gelen yer, evlerin inşasında ve hanehalkı tüketiminde özel yatırıma dayalı tahminciler tarafından işgal edildi. Evler ve ev aletleri GSYİH'nın büyük bir bölümünü oluşturduğu için bu muhtemelen mantıklıdır. İnsanlar ev, buzdolabı ve televizyon almazlarsa üretimleri düşer, GSYİH düşer, fabrikalar işçi çıkarır, işsizlik artar, tüketim daha da düşer. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ülkeyi resesyondan farklı şekillerde çıkarıyorlar. Demokratlar, tüketimlerini artırmak veya yeni bir tüketici düzeni oluşturmak için göçü teşvik etmek için düşük ücretlilere (kuponlara) para veriyor. Cumhuriyetçiler, yoksul ailelere bir defaya mahsus 500-700 dolarlık bir yardımın, onların yeni bir ev veya araba satın almalarını ve ekonomiyi ilerletmelerini engelleyeceğini savunuyorlar. Özellikle yatırımlarda vergileri düşürerek Borat'a para vermeyi tercih ediyorlar. Teorileri, daha az vergiden daha fazla para biriktiren zenginlerin, önemli olan yerlerde tüketimi artıracak pahalı ürünler (evler, arabalar, vb.) , artan ödeme gücü nüfusu ve artan tüketim. Tüm Reaganomics buna dayanıyordu.
1. Bağıl hızları hesaplayın: r[i] = x[i]/x[i-1]-1. Böyle bir dönüşüm verileri otomatik olarak normalleştirir, geleceğe bakmak gerekmez, başka bir şey yapılması gerekmez. Ama sıfır veri (x[i-1]=0) ve negatif veri ile büyük bir sorun var ve ekonomik göstergelerde bunun gibi pek çok şey var.
2. d[i] = x[i] - x[i-1] artışlarını hesaplayın. Bu dönüşüm, sıfır veya negatif verileri önemsemez, ancak artışlar, yıllık gayri safi yurtiçi hasıla gibi katlanarak büyüyen veriler için zamanla büyür. Onlar. dağılım sabit değildir. Örneğin, işsizlik oranı sabit dağılımlı bir aralıkta dalgalandığından ve GWP katlanarak büyüyen bir dağılımla katlanarak büyüdüğünden, GWP artışlarının işsizlik oranına bağımlılığı oluşturmak imkansızdır. Bu, artışların zamanla değişen bir varyansa normalleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak ikincisini hesaplamak o kadar kolay değil.
3. Örneğin, Hodrick-Prescott filtresi tarafından hesaplanan trendi verilerden çıkarın ve yüksek frekanslı artıkları zamanla değişen bir varyansla normalleştirin ve bunu modelin girdisi olarak kullanın. Buradaki sorun, Hodrick-Prescott filtresinin ve polinom uydurmaya dayalı diğer filtrelerin ( Savitzky-Golay filtresi, lowess, vb.) geleceğe bakmasıdır. Hareketli ortalama, verilerin gerisinde kalıyor ve özellikle katlanarak büyüyen verilerde eğilimi ortadan kaldırmak için uygun değil.
Başka fikirlerin var mı?