Optimizasyonun özü - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pazar olan bilinmeyen bir süreç (ve muhtemelen rastgele değil) için sağlam bir seçenek seçiminin (ve böyle bir seçim olmadan optimizasyon optimizasyon değildir, bu zaten ele alınmıştır) gerçekleştirilebileceğine dair bir şüphe vardır. birbirini takip eden çevre koruma sisteminin farklı alanlarında çalışan istatistiksel bir parametre kümesine yaklaşarak.
Ve pratikte nasıl görünecek?
Ve değişkenlerin birer birer yinelenmesiyle olağan optimizasyondan nasıl farklı olacak? Herhangi bir optimizasyonla, bir şey yaklaştırılır. Ve tarihin bir bölümünde bir setin diğerinden daha iyi performans gösterdiğini bulsanız bile - - sırada ne var?
joo , 2014.03.31 22:05
Pazar olan bilinmeyen bir süreç (ve muhtemelen rastgele değil) için sağlam bir seçenek seçiminin (ve böyle bir seçim olmadan optimizasyon optimizasyon değildir, bu zaten ele alınmıştır) gerçekleştirilebileceğine dair bir şüphe vardır. çevre koruma sisteminin farklı alanlarında faaliyet gösteren istatistiksel bir parametre kümesini yaklaştırarak , birbirini takip ediyor .Paragormon :
Öyle ya da böyle, herkes piyasa ataleti varsayımından hareket eder. Demek istediğim, kimse piyasanın diğer özelliklerinden ve başka ilkelere göre optimizasyondan bahsetmiyor.
evet !!! ama ama ama..
Atalet kesinlikle ana ilkedir, ancak bunu oldukça basit olan ve uzun süredir piyasaya uygulanamayan fiziksel analoglarla karıştırmamalısınız.
Sözde "işaretler", tüccarların (insanlar ve botlar) sürü motivasyonlarının üst üste bindirilmesini en özlü şekilde (algoritmik anlamda) genelleştiren "eylemsizdir", elde edilen yakın gelecek için geçerli tahminleri geçmişin istatistiksel genellemelerine göre, MO'yu değiştirenler onlar. Çoğunluğun tipik piyasa koşullarına tepkisinin bu tür istatistiksel kalıpları, nispeten sorunsuz, ancak daha hızlı ve daha hızlı değişiyor. Etkin bir piyasa hakkındaki bazı varsayımların tutarsızlığı nedeniyle, tüm kalabalığın tepki kalıplarını hemen değiştirememesi ve etkinin, Gauss'a göre zamanla bulanık olması nedeniyle, bu durumda aynı anlık bilgilenebilirlik ve aynı bilgi işleme algoritmaları.
Ancak bunlar Dow Jones tarzı kalıplar değil, ilk gecikme otokorelasyonları . Artık her şey daha karmaşık ve çok daha hızlı değişiyor.
Ve pratikte nasıl görünecek?
Ve değişkenlerin birer birer yinelenmesiyle olağan optimizasyondan nasıl farklı olacak? Herhangi bir optimizasyonla, bir şey yaklaştırılır. Ve tarihin bir bölümünde bir setin diğerinden daha iyi performans gösterdiğini bulsanız bile - sırada ne var?
Henüz bilmiyorum.. Üzerinde çalışıyorum..
Artı olarak ticaret yapmaya devam ediyorsa neden bir danışmanı öldürsün ki?
ve mantığında, Gauss'a göre zaman içinde bulanıklığı az çok uzun olan en "atalet işareti"ni kullanır?
En iyi şekilde yararlanalım.
... sürekli yaşayan bir Uzman Danışmanlar popülasyonu akla geliyor, popülasyonun tepesindekilerden birkaçı ticaret yapıyor...
En üstteki Uzman Danışman sayısına karar verdiniz mi?
Örneğin, nüfusta birkaç bin danışman varsa.
İlk 25 öğeyi sınırlamayı düşünüyorum. Kim aynı anda ticaret yapacak ve her biri% 2 risk alacak.
Ve marj, en üstteki konumlarına göre öncelik sırasına göre bölünecek, ancak toplamda tüm mevduat marjının %50'sinden fazla olmayacak.
Artı olarak ticaret yapmaya devam ediyorsa neden bir danışmanı öldürsün ki?
ve mantığında, Gauss'a göre zaman içinde bulanıklığı az çok uzun olan en "atalet işareti"ni kullanır?
En iyi şekilde yararlanalım.
Masha'nın ve onlar gibi diğerlerinin genlerinde varsa, sağlam kremin nereden geleceğini bana söylemek daha iyi.
IMHO genleri üstüne inşa edilmemelidir.
Bir enstrümanın diğerine göre hareketinin istatistiksel bağımlılıklarını kullanmak için umut verici bir seçenek görüyorum.