Optimizasyonun özü - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hmmm, ben de öyle düşünüyordum ama son zamanlarda belirsiz şüpheler beni üzdü, “gerçek” kaymaya başladı.
Çok fazla mektup üretmek istemiyorum, bir örnekle deneyeceğim.
Örneğin strateji: Rastgele giriş , TP ve SL ile sabitleme.
TP ve SL'yi optimize ediyoruz.
Basit olması için oranı sabitleyebiliriz TP / SL ve bir parametreyi optimize edin (çarpanları).
Böyle bir optimizasyonun sonucu mantıklı ve pratik bir anlam ifade ediyor mu ve en önemlisi NEDEN?
Böyle bir anlamın varlığını ne belirler?
Rastgele giriş - bir şekilde rastgele bir girişin olduğu bir kod yazdım (aynı zamanda en uygun dur ve al yazım hatalarında optimizasyon yoluyla çalıştırdım)
çok kısa bir çekim yapmayı bırak, sadece birkaç kat daha fazla
burada sadece 2 parametre dur ve al optimize edilmiştir - ve her şey iyi bir MM'ye bağlıdır - lot eşittir---
özünde, soru şudur - stratejinin EA stratejisine göre bir girişi ve çıkışı varsa, o zaman optimizasyon çok yararlı ve gereklidir
yanlış ifade...
Başlangıç olarak - grafiklere yakından bakarsanız - o zaman çok silahlı olmayan bir gözle bile tekrarlar görülebilir
tekrar eden desenler var
Grafiklere uzun süre bakarsanız, çıplak gözle yalnızca optik bir yanılsama görebilirsiniz. Sopa, sopa, salatalık ve şimdi bir kişi omuzları olan bir başın tanınabilir bir görüntüsünü görüyor. Tekrarlanabilir modeller vardır, çok tekrarlanabilir olanlar yoktur, ancak işin püf noktası, bu optimizasyon yaklaşımıyla şu anda piyasada hangisinin çalıştığını asla söyleyemezsiniz. Piyasa hakkında bildiğim en doğru kalıp dalgalanıyor, ikincisi siyah kuğular, siyah hamamböceği gibi, birçoğu var ve farklılar, bu piyasa evreninin böyle bir "karanlık maddesi" ve hepsini kaplıyor. boşluk var ama görünmüyor.
Bugün en popüler optimizasyon yöntemi, tarihin en yakın bölümündedir - yani. Örneğin, Ocak-Şubat-Mart segmentinde değil de Mart 2011-Mart 2012-Mart 2013'te Mart 2014'e göre optimize etmek istersem, bunu MT araçlarını kullanarak yapamam. Sarhoş bir lambanın altında kaybolan anahtarları böyle arar, çünkü başka hiçbir şey görünmez. En popüler tahmin yöntemi basit bir tahmindir, derler ki dün işe yaradıysa yarın da işe yarayacaktır. Eylemsizlik kurallarının türü.
sadece diğerleri var
- bu uzun süre olmadıysa, tekrarlama olasılığı artıyor,
-eğer hiç olmadıysa neden olmasın.-)
Size rastgele alınan bir grafikte güçlü bir artış gösterirsem - nereden geldiğini asla bilemezsiniz - bu Fed'in kararı, bir nükleer santral kazası veya bir bilgisayar arızasıdır. Ama bir şekilde, komisyoncuların aktif olarak en azından düzenli haberleri yansıtan bir tarih sunduğunu görmüyorum (eğer böyle bir şey varsa). "Gerekli tüm bilgiler fiyattadır" efsanesi var olduğu sürece, gelirleri fakirleşmeyecektir.
TS'nin "piyasa değiştiği" için kârlı olmaktan çıktığı sık sık duyulur. Tam olarak ne değişti? Pazarın özellikleri nelerdir? oynaklık? Modaya uygun? Gözle değil, sayılarla nasıl hesaplanır? Piyasa sadece bu enstrümanda mı değişti yoksa tüm gezegende mi değişti, o zaman oran neydi ve oranların oranı? Ve M1 birimi nedir? Vb. vb. Gerçek optimizasyon bu sorunların üstesinden gelemez ve buradaki insanlar kayıpları durdurmak hakkında yeterince konuşamazlar.
Paragormon :
Piyasa hakkında bildiğim en kesin model dalgalanıyor olmasıdır....iyi dedin! saygı
piyasanın dalgalanması gerçeği gerçek bir kalıptır (piyasanın dolup taştığı bir serap ve hayaletler değil)
Piyasa oynaklığının da dalgalandığı gerçek kalıplara eklerdim
ve bundan üçüncü kalıp ortaya çıkar: tesadüfen / tesadüfen değil, ancak piyasada küçük büyük ve büyük trendler oluşur
Bir strateji seçerken bu kalıplara güvenilmelidir.
İyi tamam. Evet, aynı zamanda reytingler konusunda da yarı şaka yapıyorum, genel olarak yan taraftayım.
Genel olarak, fikirlerden biri, “pencere testi” grafiğini analiz ederken, “ileri yürümek” olarak da adlandırılır, ancak bu durumda “ geriye doğru yürümek”, yani örneğin bir milyon bara sahip olmaktır. Test edilen aletin, 10 bar kaydırarak 100.000 ile çalıştırıyoruz ve parametrelerin dinamiklerini gözlemliyoruz.
Bunun gibi bir şey çıkıyor:
"Göç"ün düzenli doğası açıkça görülebilir. pencereyi değiştirme sürecinde aşırı ve bu düzenlilik “atalet” anlamında oldukça “yavaş”, yani. bazı stratejiler için tahmin edilebilir ve diğerleri için oldukça rastgele.
“Kaliteli” strateji türleri için uç noktaların dinamiklerini nasıl tahmin edeceğimi ve tahmin edeceğimi buldum, ancak dürüst olmak gerekirse, bu ilk bakışta göründüğü kadar önemsiz değil.
Bu tür çalışmalar biri için anlamlıysa, düşünmeye devam edebilirim, değilse hayır.
Bana öyle geliyor ki çubuklarla değil, hangi dinamikleri elde ettiğimiz belli olmadığı için, örneğin 100.000'de test ettik ve sona ermeden önce bir pozisyon açıldı ve belirtilen algoritmaya göre hemen kapatıldı. Uzman Danışmanda, ancak test sona erdiği için.
10 bar kaydırılan bir sonraki test sırasında, aslında açık pozisyona bağlı olarak fiyat hareketi dinamiklerini alıyoruz.
Başlangıçta benzer bir rezalet var.
Tamamen tamamlanmış anlaşmalara geçmek mantıklı olacaktır.
Normal testler için, bu açıkça belirleyici bir rol oynamaz, çünkü birkaç yanlış işlem (Uzman Danışmanda yerleşik olan algoritmaya göre kapalı değildir), yeterince fazla sayıda veya uzun bir test varsa resmi bozmaz. dönem.
Görünüşe göre gerçekten sahte.
Genel olarak, başından beri “mantar teoremini” uygulayan kendi kendine uyarlanabilir bir sistem yapma görevi vardı.
Yani, her pencere için optimizasyonu kaydırarak , arabalar için katsayılar elde ederek ve daha sonra ortaya çıkan katsayı dizilerini geleceğe (en yakın) düzleştirip yaklaştırarak, sonsuza kadar karlı arabalar yapmak.
Ama çalışmıyor. Üstelik uygulaması da çok kolay değil.
Ama henüz sözlerden ben sorumlu değilim, kanın üzerine yemin etmez miyim? çünkü mantıksal nitelikteki hataları zaten düzelttim. Belki bu sefer yanlıştır.
Görünüşe göre gerçekten sahte.
Genel olarak, en başından beri, "mantar teoremini" uygulayan kendi kendini uyarlayan bir sistem yapma görevi vardı.
Yani, her pencere için optimizasyonu kaydırarak, arabalar için katsayılar elde ederek ve daha sonra ortaya çıkan katsayı dizilerini geleceğe (en yakın) düzleştirip yaklaştırarak, sonsuza kadar karlı arabalar yapmak.
Ama çalışmıyor. Üstelik uygulaması da çok kolay değil.
Ama henüz sözlerden ben sorumlu değilim, kanın üzerine yemin etmez miyim? çünkü mantıksal nitelikteki hataları zaten düzelttim. Belki bu sefer yanlıştır.
Arabalarla ilgili teorem nedir?
Ötesi karanlık bir orman. Mümkünse, lütfen bu konuda okumak için bir bağlantı sağlayın. Kayan optimizasyon nedir ve bir Expert Advisor'da nasıl kullanılır?
İleriye doğru yürüyecekseniz , o zaman bir danışmanda nasıl kullanılır?
Görünüşe göre gerçekten sahte.
Olur.
Keşke ne tür bir sahtekarlığı ve birlikte büyümediğini gösterselerdi.
Bir hata olup olmadığından emin olmak için araştırmanızın sonuçlarını göndermeniz gerekir. Kolektif zihin, eğer varsa, hatayı tek başına aramayla mücadele etmekten çok daha hızlı bulacaktır.
Ne yazık ki, bu tüccarlar tarafından kabul edilmiyor. Bu nedenle, her birini kendi suyumuzda "pişiriyoruz". :)
+1
Arabalarla ilgili teorem nedir?
bu _ en kahrolası kahretsin !
“SB ticareti yapmak mümkün mü” ve bu tarzda anlamsız okumalardan hoşlanıyorsanız, bir örümcek üzerinde arama yapın.
Bu, Mashki ile fiyat listesinden herhangi bir zamanda maksimum karı çıkarabileceğiniz gerçeğiyle ilgilidir, eğer gerekli parametreleri biliyorsanız, bunu ancak geriye dönük olarak öğrenebilirsiniz.
Piyasa oynaklığının da dalgalandığı gerçek kalıplara eklerdim
ve bundan üçüncü kalıp ortaya çıkar: tesadüfen / tesadüfen değil, ancak piyasada küçük büyük ve büyük trendler oluşur
Bir strateji seçerken bu kalıplara güvenilmelidir.
Konu aslında trendlerle ilgili değil, optimizasyonun özüyle ilgili. Bazı nedenlerden dolayı, optimizasyonun görevinin bu eğilimleri yakalamak olduğu burada açıkça ortaya çıktı.
Benim düşüncem, çoğu insanın gördüğü gibi, optimizasyonun özünün, değişkenlerin sürekli ve aşağı yukarı yakın bir tarihe uyarlanması olduğuydu ve tek soru, bu tarihe ne kadar derine indiğimizdir. Aynı zamanda, bu hikayeyi küçük porsiyonlarda yiyebiliriz veya tam tersine, on yıllarca tüketebiliriz - öyle ya da böyle, herkes piyasa ataleti varsayımından hareket eder. Demek istediğim, kimse piyasanın diğer özelliklerinden ve başka ilkelere göre optimizasyondan bahsetmiyor.
Konu aslında trendlerle ilgili değil, optimizasyonun özüyle ilgili. Bazı nedenlerden dolayı, optimizasyonun görevinin bu eğilimleri yakalamak olduğu burada açıkça ortaya çıktı.
Benim düşüncem, çoğu insanın gördüğü gibi, optimizasyonun özünün, değişkenlerin sürekli ve aşağı yukarı yakın bir tarihe uyarlanması olduğuydu ve tek soru, bu tarihe ne kadar derine indiğimizdir. Aynı zamanda, bu hikayeyi küçük porsiyonlarda yiyebiliriz veya tam tersine, on yıllarca tüketebiliriz - öyle ya da böyle, herkes piyasa ataleti varsayımından hareket eder. Demek istediğim, kimse piyasanın diğer özelliklerinden ve başka ilkelere göre optimizasyondan bahsetmiyor.