Optimizasyonun özü
Optimizasyon ne tür stratejiler için anlamlıdır?
Sayısal parametreleri olan her şey için.
Sayısal parametreleri olan her şey için.
adam doğruyu söylüyor. kısa ve net. parametreler çocuksu bir tembel sayılar grubudur. disiplin ve düzenden yoksundurlar. bu nedenle yerlerinin nerede olduğunu bilmeleri için optimizasyon kazanına gönderilirler.
Hmmm, ben de öyle düşünüyordum ama son zamanlarda belirsiz şüpheler beni üzdü, “gerçek” kaymaya başladı.
Çok fazla mektup üretmek istemiyorum, bir örnekle deneyeceğim.
Örneğin strateji: Rastgele giriş , TP ve SL ile sabitleme.
TP ve SL'yi optimize ediyoruz.
Basit olması için oranı sabitleyebiliriz TP / SL ve bir parametreyi optimize edin (çarpanları).
Böyle bir optimizasyonun sonucu mantıklı ve pratik bir anlam ifade ediyor mu ve en önemlisi NEDEN?
Böyle bir anlamın varlığını ne belirler?
Hmmm, ben de öyle düşünüyordum ama son zamanlarda belirsiz şüpheler beni üzdü, “gerçek” kaymaya başladı.
Çok fazla mektup üretmek istemiyorum, bir örnekle deneyeceğim.
Örneğin strateji: Rastgele giriş , TP ve SL ile sabitleme.
TP ve SL'yi optimize ediyoruz.
Basit olması için oranı sabitleyebiliriz TP / SL ve bir parametreyi optimize edin (çarpanları).
Böyle bir optimizasyonun sonucu mantıklı ve pratik bir anlam ifade ediyor mu ve en önemlisi NEDEN?
Böyle bir anlamın varlığını belirleyen nedir?
Optimizasyon ne tür stratejiler için anlamlıdır?
Ek olarak, test cihazındaki scalper'ların sonuçları test modlarına bağlıdır: normal mod, isteğe bağlı gecikmeli, tüm keneler, М1'de OHLC.
Giriş rastgele olduğu için bu optimizasyonun ne mantıklı ne de pratik anlamı vardır....
İşte ben de aşağı yukarı aynıyım. Optimizasyonun sayısal parametrelere sahip tüm stratejiler için bir anlam ifade etmediği ortaya çıktı.
Tartışmamıza devam edelim.
Hepsi için değilse, hangisi için var ve hangisi için yok? Yalnızca stratejiler için tüm olası seçenekleri veya bunların düşük seviyeli teknik özelliklerini listeleyerek değil, makul sayıda kategoriye genellemek mümkün müdür?
Dolayısıyla optimizasyonun anlamını dengeleyen ilk belirtilen özellik, girdinin rastgeleliğidir. Ve neden? Teknik olarak, her ticaretin MO karı, giriş ve çıkış eşit olarak etkilenir, yani rastgele bir giriş ve yüksek kaliteli bir çıkışla, yüksek kaliteli bir girişe kıyasla ticaretin yaklaşık iki MO kârında bir düşüşe sahibiz ve çıkış. Ama sabit TP \ SL Herkesin anladığı gibi, "yüksek kaliteli" bir çıktı gibi davranmaz, ancak bu şekilde bile optimize ederek, kabul edilebilir getirileri ve diğer istatistikleri olan "güzel" çeşitli testler arasından seçim yapabilirsiniz.
Yanlış olan ne? Daha genel bir soru soralım: Optimizasyonun kalitesi ve özü, girdi ve çıktıların “kalitesine” nasıl bağlıdır? Bu nasıl ölçülür?
Örneğin, en popüler Mashka stratejisini ele alalım
Strateji: Açılma sinyali, hızlı hareket eden ortalamanın aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya kapanmasıdır. Her zaman piyasada, saygısız.
Soru: Hareket pencerelerini ayrı ayrı veya birlikte orantılı olarak optimize etmek, ilk durumdan (rastgele + TP \ SL ) temelde farklı bir sonuç verebilir mi?
Herkes için değil, ancak çoğu scalpers için optimizasyon mantıklı değildir, çünkü test cihazındaki ve demodaki (gerçek) sonuçlar çok, çok önemli ölçüde farklılık gösterir.
Ek olarak, test cihazındaki scalper'ların sonuçları test modlarına bağlıdır: normal mod, isteğe bağlı gecikmeli, tüm keneler, М1'de OHLC.
Özellikle Metatrader test cihazı bağlamında, şimdilik ateş hızı konusunu bırakalım, ancak test ve optimizasyondaki temel farklılıklar nedeniyle değil, gerçek bir bant (keneler) veya 1m'den daha az veri olmadığı için, yalnızca Bugün nasılsın. Aslında, fark aynıdır, çünkü günlük, düzeltilecek minimum adım olsaydı, gün içi stratejisini günlük olarak test etmek imkansız olurdu.
Borsalar bağlamında, likidite ve gerçek kayma sorunları da vardır, yani gecikme veya DC-sentetik değil, gerçek cam yeme.
Trend stratejileri, kural olarak, oldukça güvenilir sonuçlar verir. Bu nedenle, bu tür stratejileri test etmek ve optimize etmek mantıklıdır.
Bu optimizasyonla ilgili, test etmenin kendisi önemsiz bir süreç. Parametrik uzayda uç noktaların ne kadar geçerli olduğu ve bunların geçerliliğinin güvenilirliğini neyin belirlediği hakkında konuşun.
toxic :
...NİYE YA?
Böyle bir anlamın varlığını belirleyen nedir?
Bu konuyla ilgili bir takım düşüncelerim var, ne hakkında olduğunu doğru girdiysem ama o kadar boşluk ve cüretkar ki tüm TA camiasının gözünde bir tükürük olur, o yüzden detayları kendime bırakıyorum.
Genel olarak, optimizasyonun verimliliğinin doğrudan (ancak doğrusal olmayan) tahmine dayalı modelin verimliliğine bağlı olduğunu söyleyebiliriz, model ne kadar “rastgele” olursa, optimizasyon o kadar uygun olur.
İdeal bir model optimizasyona ihtiyaç duymaz veya modelin bir parçasıdır ve riskten (saldırganlık) sorumlu bazı katsayılar dışında dış parametreler içermez, ancak kesinlikle siyah bir kutu olması olası değildir.
Bence makineleri optimize edin, gürültü stratejilerinin optimizasyonu ile bir XYZ tween, tohumu optimize edin gürültü, ses.
Yani her şey basit, modelin tahmin etme yeteneğini kontrol ediyor ve aynı zamanda onunla yapılacak herhangi bir başka manipülasyon için mutlak anlamını ve optimizasyon için uygunluk potansiyelini elde ediyorsunuz.
not
Optimizasyon açısından nasıl farklı olduklarını sorarak stratejilerin yapısının karmaşıklığına ilişkin daha sonraki yinelemelerinizi tahmin edebilirim ve önceden, örneğin fiyat veya artışlar gibi ayarlanmış sinir ağlarının bile bir parametreyle tamamen rastgele olarak özelleştirildiğini söyleyebilirim. tohum şeklinde.
Optimizasyon ne tür stratejiler için anlamlıdır?
Soru iyi sorulmamış.
Strateji geliştirmeden önce, olumlu sonuç veren doğru fikre ihtiyacınız var. Bu fikre göre dolguda yeterli farklılığa sahip birçok strateji geliştirilebilir. Karlılık ve güvenilirlik açısından en iyi stratejileri değerlendirmek ve seçmek gerekir. Ve tüm bunlardan sonraki son aşama, bu stratejilerin parametrelerinin optimizasyonu olacaktır.
Yanlış fikre sahip bir stratejiyi optimize etmenin bir anlamı yoktur. Bu, geleceğe yönelik beklentiler olmaksızın, tarihe uygunluğun belirli bir versiyonunu elde edebilir.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Optimizasyon ne tür stratejiler için anlamlıdır?