Arbitraj stratejilerinin oluşturulması ve test edilmesi - sayfa 6

Yeni yorum
 
pronych :

Bu arada, fark çağrılabilir - indirim;)

hangi fark? // zaten kafa karışıklığından buruşuyorum, kendimden değil;)

teklif ve sormak arasında?

 
MetaDriver :

hangi fark? // zaten kafa karışıklığından buruşuyorum, kendimden değil;)

teklif ve sormak arasında?

enstrümanlar arasında. iki tane varsa, biri diğerine indirimli olarak işlem görür. Sağ?

birkaç tane varsa, biri sepette indirimli olarak işlem görür. Bir - çünkü gerçekte sadece bir tanesi alıntılanabilir. Sepetin geri kalanı piyasada.

Bu noktada (teklif verirken) iskontonun doğrudan korelasyon için talep+(-ask), alış+(-teklif) ve ters için talep+(+teklif), alış+(+ask) şeklinde doğru hesaplandığı dikkate alınmalıdır. )))

Biraz kafa karışıklığı var. ama bence bu tek doğru çözüm. Zaten kafama takıldı. Bir anlaşma teklif edebilirim. Logaritma konusunda yardımcı oluyorsunuz (bu dersi atlamış gibi görünüyorum), net değilse bu karışıklığı çözmenize yardımcı oluyorum)))

 
pronych :

enstrümanlar arasında. iki tane varsa, biri diğerine indirimli olarak işlem görür. Sağ?

birkaç tane varsa, biri sepette indirimli olarak işlem görür. Bir - çünkü gerçekte sadece bir tanesi alıntılanabilir. Sepetin geri kalanı piyasada.

Bu noktada (teklif verirken) iskontonun doğrudan korelasyon için talep+(-ask), alış+(-teklif) ve ters için talep+(+teklif), alış+(+ask) şeklinde doğru hesaplandığı dikkate alınmalıdır. )))

Biraz kafa karışıklığı var. ama bence bu tek doğru çözüm. Zaten kafama takıldı. Bir anlaşma teklif edebilirim. Logaritma konusunda yardımcı oluyorsunuz (bu dersi atlamış gibi görünüyorum), net değilse bu karışıklığı çözmenize yardımcı oluyorum)))

yarın gel.

ve PM'de (yeni başlayanlar için göreceğiz)

 
Ve ayrıca yayılmış camlar var. Daha da eğlenceli olmalı. Hacimleri dikkate alarak her bir bandı hesaplamak gerekir. İşte bunları hesaplamak için bir algoritma, belki yaklaşımın doğruluğuna ışık tutabilir. Tematik forumda soru sormaya bile çalıştım. Ama bana baktılar gibi görünüyor ... şaşkınlıkla ...)) Kısacası, onu tanıyamadım. belki burada bilen biri vardır
 
MetaDriver :

yarın gel.

ve PM'de (yeni başlayanlar için göreceğiz)

TAMAM.
 
IRash :
Yayılma farktır. Tek bir araç içinde, bu teklif-alış farkıdır. İki - yüksek biri ve diğeri düşük.
Tamamen doğru değil. İki enstrüman içinde, bu zaten bir arbitraj yayılımıdır: satın aldığımız enstrümanın teklifi ve sattığımız enstrümanın talebi.
 
pronych :

Ayrıca neden iki sepet anlamıyorum. özü sentetik, sonra bir.

Böyle bir şey var: sepet ticareti. Farklı sektörlerden iki bağlantılı menkul kıymetler sepeti derlenir. Bizim pazarımızda şöyle bir şey olabilir:

Sberbank + Rosneft vs Vtbr + Lukoil. Bankacılık sektöründen Sberbank ve Vtbr, petrol sektöründen Rosneft ve Lukoil. Bunu önceden yaptım, kontrol etmedim.

Üstteki grafik sepet sembollerinin toplamını, alttaki grafik iki sepetin korelasyonunu gösterir. Burada bu korelasyonun ticaretini yapıyoruz.

Korelasyon 99.9'dan küçük olduğunda, spread'i satın aldığımızı varsayalım - yani. soldaki sepeti al ve sağdakini sat. 100'e ulaştığında, spread alımını kapatıyoruz - yani. sol sepeti sat ve sağdakini al. Bir spread satışı tersten yapılır. Hepsi EA'ya dahildir.

 

Evet, bu anlaşılabilir. Farklı bir işaretle sol sepetten sağdaki sepete kolayca aktarabilirsiniz.

 
pronych :

Evet, bu anlaşılabilir. Farklı bir işaretle sol sepetten sağdaki sepete kolayca aktarabilirsiniz.

Katılıyorum, olabilirdi. Ancak benim versiyonum daha net ve daha kullanışlı ve sol bacak - sağ bacak tahkim terimine karşılık geliyor.
 
IRash :
Katılıyorum, olabilirdi. Ancak benim versiyonum daha net ve daha kullanışlı ve sol bacak - sağ bacak tahkim terimine karşılık geliyor.
Tamam ozaman. Bu bacaklarla limit emirlere gittiğinizde bunu konuşacağız.))
12345678
Yeni yorum