Arbitraj stratejilerinin oluşturulması ve test edilmesi - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu bir sır değilse, nasıl ve ne ticareti yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Sonuçta, MT5'te bu fırsat oldukça yakın zamanda ortaya çıktı.
takvim RTS, pref-obychka sber, surgut.
Portföyleri denedim, ancak şimdiye kadar reddetti, verimlilik daha düşük ve başka bir sorun - komisyoncu, API'sinin zaten kendi kendine yeterli olduğuna ve geçmiş verileri elde etmenin gerekli olmadığına karar verdi. istemci kısmı tüm işlevleri içermesine rağmen. Muhtemelen sunucu pahalıdır. Ve bir portföy toplamak için bir hikaye olmadan, anlıyorsunuz ... Ugh! Kısacası, bir bisikletin gelişimine tükürdü. Eski-yeni MQL'yi hatırlamaya karar verdim.
Şu anda, yarım yılda depoyu 2 kattan fazla büyüttü, küçük bir tane. şimdi bir düşüş. İlk başta, Sberbank'ın spread'i keskin bir şekilde daralmaya başladı ve kaybı kapattı. şimdi surgut aynı çöp. Muhtemelen kapatacağım. sonuç, altı ay boyunca hala %100 civarında bir yerdedir.
Ayrıca neden iki sepet anlamıyorum. özü sentetik, sonra bir.
Ve konunun farkında olanlarla, daha iyi ortalamayı (eğer terimi doğru anladıysam) ve genel olarak, inatçı bir sentetik'i başa baş noktasına getirmenin yollarını tartışmak istiyorum.
Evet, işi yakında bitireceğim. Ay olabilir...
not MetaDriver, konuşmayı bırak, istediğin gibi düzenle, sentetikleri hesaplamanın nasıl daha doğru olduğunu düşünüyorsun. ))
not MetaDriver, konuşmayı bırak, istediğin gibi düzenle, sentetikleri hesaplamanın nasıl daha doğru olduğunu düşünüyorsun. ))
tabii ki göreceli birimlerde. Aksi takdirde, lotları hesaplarken bir yama üzerinde bir yama ve sadece.
en basit şey, tüm grafiklerin logaritmasını almak ve sonra onlar için doğrusal kombinasyonlar oluşturmaktır. Logaritmik bir grafik üzerinde de test edebilirsiniz. öz sermaye normal çıkarsa, onu geri dönüştürebilirsiniz - (kar) hiçbir yere gitmeyecektir.
takvim RTS, pref-obychka sber, surgut.
Portföyleri denedim, ancak şimdiye kadar reddetti, verimlilik daha düşük ve başka bir sorun - komisyoncu, API'sinin zaten kendi kendine yeterli olduğuna ve geçmiş verileri elde etmenin gerekli olmadığına karar verdi. istemci kısmı tüm işlevleri içermesine rağmen. Muhtemelen sunucu pahalıdır. Ve tarih olmadan, bir portföyün nasıl toplanacağını anlıyorsunuz ... Ugh! Kısacası, bir bisikletin gelişimine tükürdü. Eski-yeni MQL'yi hatırlamaya karar verdim.
Şu anda, yarım yılda depoyu 2 kattan fazla büyüttü, küçük bir tane. şimdi bir düşüş. İlk başta, Sberbank'ın spread'i keskin bir şekilde daralmaya başladı ve kaybı kapattı. şimdi surgut aynı çöp. Muhtemelen kapatacağım. sonuç, altı ay boyunca hala %100 civarında bir yerdedir.
Ayrıca neden iki sepet anlamıyorum. özü sentetik, sonra bir.
Ve konunun farkında olanlarla, daha iyi ortalamayı (eğer terimi doğru anladıysam) ve genel olarak, inatçı bir sentetik'i başa baş noktasına getirmenin yollarını tartışmak istiyorum.
Evet, işi yakında bitireceğim. Ay olabilir...
not MetaDriver, konuşmayı bırak, istediğin gibi düzenle, sentetikleri hesaplamanın nasıl daha doğru olduğunu düşünüyorsun. ))
>takvim RTS, önceden özel Tasarruf Bankası, Surgut.
İyi araçlar!
> Broker, API'sinin zaten kendi kendine yeterli olduğuna ve geçmiş verilerin elde edilmesinin gerekli olmadığına karar verdi.
RTS işlem geçmişi hizmetini denediniz mi?
> altı ayda depoyu ikiye katladı
Bunu atlayın))
>Ayrıca neden iki sepet anlamıyorum. özü sentetik, sonra bir.
Hayır, şey, klasik tahkim! Sol bacak - sağ bacak. Sol sepet - sağ sepet. Sentetiklere karşı kim hakemlik yapacak? Sol sepette sentetikler, indeks - sağda veya tam tersi.
>Ve konunun farkında olanlarla, betta-ortalama (eğer terimi doğru anladıysam) ve genel olarak, inatçı bir sentezi başa baş noktasına getirmenin yollarını tartışmak istiyorum.
Beta korelasyondur, yani. artış oranı farkı.
Hayır, peki, klasik tahkim! Sol bacak - sağ bacak. Sol sepet - sağ sepet. Sentetiklere karşı kim hakemlik yapacak? Sol sepette sentetikler, indeks - sağda veya tam tersi.
böyle bir klasik üzerine tükürmek. geleneklerden uzaklaşırsanız her şey daha kolay sayılabilir. bacakları çıkarmak yerine bir tanesini eksi bir ile çarpıp toplayın. aritmetik değişmez, ancak grafik zaten aynıdır. Bir grafikle başa çıkmak iki grafikten çok daha kolaydır. eğer kompleksler olmadan.
Tipik gelecek endeks arbitrajı - sentetikler
Solu satarız - sağı alırız ve tam tersi.
Tipik gelecek endeks arbitrajı - sentetikler
Solu satarız - sağı alırız ve tam tersi.
tüm bunlar açık. sadece gerek yok. sağı sola bölmek ve bu oranı çizmek yeterlidir. orada balık olup olmadığını ve ne kadar olduğunu hemen göreceksiniz.
// logaritmik formda ise, bölme çıkarma ile değiştirilecektir.
böyle bir klasik üzerine tükürmek. geleneklerden uzaklaşırsanız her şey daha kolay sayılabilir. bacakları çıkarmak yerine bir tanesini eksi bir ile çarpıp toplayın. aritmetik değişmez, ancak grafik zaten aynıdır. Bir grafikle başa çıkmak iki grafikten çok daha kolaydır. eğer kompleksler olmadan.
Lütfen alt çizelgedeki noktaların şunları gösterdiğine dikkat edin: mavi noktalar - sol sepetin sembollerinin toplamı, kırmızı noktalar - sağ sepetin sembollerinin toplamı. Dikkat: sarı noktalar sadece bir grafiği gösterir: iki sepetin korelasyonu (delta).
tüm bunlar açık. sadece gerek yok. sağı sola bölmek ve bu oranı çizmek yeterlidir. orada balık olup olmadığını ve ne kadar olduğunu hemen göreceksiniz.