[Tüccar El Kitabı] taslak makaleler, cepten yapılan tartışmalar - sayfa 13
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bence tahkim kavramı, tanımda sahip olduğunuzdan çok daha geniştir.
Tahkim
Diyelim ki bir piyasadan alıp, başka bir piyasada varlıkları alıp bilerek daha yüksek bir fiyattan piyasada satarken bu arbitrajı da değerlendiriyor muyum yoksa yanılıyor muyum?
Varlıkların teslimat olmadan piyasalar arasında hareketini nasıl hayal ediyorsunuz (örneğin, para birimi).
Kaldıraçlı MT5'te işlem yaparken, teslimat talep etmiyoruz (1 lot 100.000$'dır, bunun sadece 1.000$'ı vardır), bu nedenle pozisyon karşı işlem tarafından kapatılana kadar açıktır. Hiç kimse satın alınan para birimini kimseye teslim etme sözü vermedi.
Varlıkların teslimat olmadan piyasalar arasında hareketini nasıl hayal ediyorsunuz (örneğin, para birimi).
Kaldıraçlı MT5'te işlem yaparken, teslimat talep etmiyoruz (1 lot 100.000$'dır, bunun sadece 1.000$'ı vardır), bu nedenle pozisyon karşı işlem tarafından kapatılana kadar açıktır. Hiç kimse satın alınan para birimini kimseye teslim etme sözü vermedi.
Yani sadece MT4\MT5 üzerinden alım satım yapmıyorum (ilgilenirse güncel bir durumdan örnek verebilirim).
Bu arada, dikkatlice okuyor ve sohbet etmiyor)
Sergeev doğru anladıysa, o zaman: Spot - ödemeler, işlemin yapıldığı günden sonraki ikinci iş günü yapılır.
onlar. yarından sonra ve yarından sonraki gün teslimat yapmamak için bir pozisyon yeniden açılır ( Swap bazen Forex'te Rolover veya Gecelik olarak da adlandırılır - temsil eder ...)
takası kaldırın ve yarından sonra sattığınızı koymak veya satın aldığınızı almak zorunda kalacaksınız.
not:
- Maaş ne zaman?
- yarından sonraki gün
)
Yani sadece MT4\MT5 üzerinden ticaret yapmak değil.
Bu arada, dikkatlice okuyor ve sohbet etmiyor)
Sergeev doğru anladıysa, o zaman: Spot - ödemeler, işlemin yapıldığı günden sonraki ikinci iş günü yapılır.
onlar. yarından sonra ve yarından sonraki gün teslimat yapmamak için bir pozisyon yeniden açılır ( Swap bazen Forex'te Rolover veya Gecelik olarak da adlandırılır - temsil eder ...)
takası kaldırın ve yarından sonra sattığınızı koymak veya satın aldığınızı almak zorunda kalacaksınız.
not:
- maaş ne zaman?
- yarından sonraki gün
)
Küçük bir sosyal tutmayı öneriyorum. çalışmak. İlk mesajdaki ana konuya kırmızı harflerle şöyle bir şey yazın:
"Bu ileti dizisini okuduktan sonra, içinde sunulan materyali kaç okuyucunun anladığını bilmek bizim için önemlidir. Dizi, piyasanın nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olduysa (anlaşılan herhangi bir materyal gibi, onu bir başkasına tekrar satabilirsiniz). muhatap), buraya gidin ve bu konunun başına beğenin.Yoruma gerek yok, beğenmeniz yeterli."
Bazen büyük bir izleyici kitlesi hakkında açıklamalar duyarsınız. Bunun doğru olup olmadığını bilmek istiyorum. Ve en azından, piyasa eğitim programının mantıksal olarak zorunlu konusuyla ilgili birçok mektubu düşünceli bir şekilde okumaktan korkmayan.
Sergeev doğru anladıysa, o zaman: Spot - ödemeler, işlemin yapıldığı günden sonraki ikinci iş günü yapılır.
onlar. yarından sonra ve yarından sonraki gün teslimat yapmamak için bir pozisyon yeniden açılır ( Swap bazen Forex'te Rolover veya Gecelik olarak da adlandırılır - temsil eder ...)
takası kaldırın ve yarından sonra sattığınızı koymak veya satın aldığınızı almak zorunda kalacaksınız.
-------------
Devir, ertesi gün (yarın) değil, ertesi gün (yarın) gerçekleşir.
Bence tahkim kavramı, tanımda sahip olduğunuzdan çok daha geniştir.
Tahkim
Diyelim ki bir piyasadan alıp, başka bir piyasada varlıkları alıp bilerek daha yüksek bir fiyattan piyasada satarken bu arbitrajı da değerlendiriyor muyum yoksa yanılıyor muyum?
Size ve hrenfx'e aynı anda cevap vereceğim.
İlk olarak, tahkim denen şeyin katı bir tanımı vardır. Uzun zamandır bilinmektedir ve genellikle profesyonel kantitatif tüccarlar arasında kabul edilmektedir.
[t1;t2] aralığındaki (deterministik) bir arbitraj fırsatı, şu şekilde bir portföy stratejisidir:
1. Portföyün başlangıç anında sermayesi sıfıra eşittir (kendi kendini finanse etme koşulu).
2. Portföy sermayesinin bitiş anında sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olma olasılığı bire eşittir.
3. Portföy sermayesinin vade sonunda pozitif olma olasılığı pozitiftir.
İkinci olarak, hrenfx tarafından verilen tanım benzerdir, ancak istatistiksel arbitraj tanımıyla tamamen tutarlı değildir. Genel olarak konuşursak, dört hükümden oluşur:
1. Portföyün başlangıç anında sermayesi sıfıra eşittir (kendi kendini finanse etme koşulu).
2. Portföy sermayesinin sonsuz bir pozisyon tutma süresi beklentisi limiti pozitiftir.
3. Portföyün sonsuz tutma süresi ile portföy sermayesinin negatif olma olasılığının sınırı sıfıra eşittir.
4. Portföyün sonsuz elde tutma süresi ve 3. koşulun yerine getirilmemesi durumunda, portföy sermayesinin elde tutma süresine oranının limiti sıfıra eşittir.
Böyle bir eşbütünleşik portföyün kendisine arbitraj portföyü denir (daha yeni icat edildi).
Arbitraj portföyünün genel kabul görmüş bir tanımı da mevcuttur. Ve hiçbir şekilde eşbütünleşik bir portföye karşılık gelmez.
Arbitraj portföyünün genel kabul görmüş bir tanımı da mevcuttur. Ve hiçbir şekilde eşbütünleşik bir portföye karşılık gelmez.
bu kavramı ortaya çıkarabilir ve tam bir genel makale şeklinde bir referans başlığına koyabilirsiniz.
Bunun için birçok yardımcı tanım ve hüküm vermek gerekecektir. Şahsen, yetkili bir kaynağa işaret etmeyi daha kolay buluyorum:
Thomas Bjork "Sürekli Zamanda Arbitraj Teorisi. İkinci Baskı" - Oxford University Press, 2003.
Thomas Björk "Sürekli Zamanlı Arbitraj Teorisi" - MTsNMO, 2010.
Size ve hrenfx'e aynı anda cevap vereceğim.
İlk olarak, tahkim denen şeyin katı bir tanımı vardır. Uzun zamandır bilinmektedir ve genellikle profesyonel kantitatif tüccarlar arasında kabul edilmektedir.
[t1;t2] aralığında (belirleyici) bir arbitraj fırsatı, kendi kendini finanse eden bir portföy stratejisidir ve şöyle ki:
1. Portföyün başlangıç anında sermayesi sıfıra eşittir (kendi kendini finanse etme koşulu).
2. Portföy sermayesinin bitiş anında sıfıra eşit veya daha büyük olma olasılığı bire eşittir.
3. Portföy sermayesinin vade sonunda pozitif olma olasılığı pozitiftir.
İkinci olarak, hrenfx tarafından verilen tanım benzerdir, ancak istatistiksel arbitraj tanımıyla tamamen tutarlı değildir. Genel olarak konuşursak, dört hükümden oluşur:
1. Portföyün başlangıç anında sermayesi sıfıra eşittir (kendi kendini finanse etme koşulu).
2. Sonsuz pozisyon tutma süresi olan portföy sermayesinin beklenti limiti pozitiftir.
3. Portföyün sonsuz tutma süresi ile portföy sermayesinin negatif olma olasılığının sınırı sıfıra eşittir.
4. Portföyün sonsuz elde tutma süresi ve 3. koşulun yerine getirilmemesi durumunda, portföy sermayesinin elde tutma süresine oranının limiti sıfıra eşittir.
Arbitraj portföyünün genel kabul görmüş bir tanımı da mevcuttur. Ve hiçbir şekilde eşbütünleşik bir portföye karşılık gelmez.
Bunu yazman harika. Ne yazık ki, bunu tam olarak söyleyemem. Açıklamama izin ver.
Önceden yazdığınız her şeyi - çok iyi anlıyorum diyeceğim. Ve bu nedenle itiraz ediyorum.
Gerçek şu ki, pratikte (kuantum teorileri arasında değil) arbitraj serbest riskli değildir. İlk üç paragraf, içeriden öğrenenlerin ticaretinden ziyade arbitrajı tanımlar. Örneğin, önden koşu.
Pratik, herhangi bir arbitrajın kesinlikle istatistiksel olduğunu gösterir: EURUSD1 - EURUSD2, EURUSD - 6E (CME), EURUSD - EURGBP * GBPUSD, vb.
Arbitraj ancak eşbütünleşik (belirli varsayımlarla) bir portföyde mümkündür. Bu varsayımlar, arbitrajın istatistiksel olarak daha güçlü bir şekilde adlandırılmasına izin vererek riskleri ve likidite tavanını arttırır.
Genel olarak, bu bir algoritmik tüccar ve kuantum teorisyenleri arasındaki bir tür terminolojik anlaşmazlıktır. Herhangi bir kitap okumadım, eğer bazı terimlerin isimleri aynıysa, o zaman kasıtlı olarak hrenfx_ postscript'ini terimin önüne koyabilirsiniz, örneğin, hrenfx_arbitrage. Ancak tüm saygımla, kuantum tanımları ticaretten çok dergiler içindir.