ideal filtre - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kod üzerinde kozmetik yorumlar yapabilirim. Ato, yulaf lapası yerken, görünüşte ortaya çıkan eğri gerçeğe benzer gibi görünse de.
1) Toplayıcı göstergesi, hesapladığı gerçek filtreden ayrı olmalıdır. Karıştırma koşer değildir. Böyle bir hindiyi herhangi bir filtreye atmak ve nasıl oynadığını görmek.
2) Toplama, arabellek üretmemek için ayrı bir sınıf veya işlev olarak uygulanmalıdır.
3) Algoritma çok garip bir şekilde uygulanıyor, bende çok basit, 10 tamponunuz var, bu Achtung. 1 arabellek yalnızca görüntüleme için, geri kalanı bir işlevde olmalıdır.
4) Hrenfx'in tekliften dizlerinizi saymanız için size tavsiye ettiği şey ve BP'ye sorun , MO'su sıfırdan farklıysa bu çift için komisyonu ve ortalama kaymayı çıkarın.
Lütfen gücenmeyin, anlayışla davranın:
Tamam, eğer senin için daha uygunsa.
Okuduğunuz için teşekkürler, çok ilginç. Yazar tam olarak aradığımı arıyordu, yani göstergeleri "ideal" ile ilgili test etmenin bir yolunu bulmak için, ne yazık ki, anladığım kadarıyla henüz bir çözüm bulunamadı, görmedim. MQL4 forumundan yukarıdaki konu.
Sezgi size gösterge giriş ve çıkış noktalarını kullanarak ne üreteceğinizi söyler ve bunları ZigZag kullanılarak oluşturulan ideal olanlarla karşılaştırır. Ana soru, karşılaştırma kriteridir. Bu bağlamda iki zaman serisi nasıl karşılaştırılır?
Elementlerin farklılıklarının minimum toplamı? x1-y1+...+xn-yn Ancak farklı stratejilerin giriş/çıkış noktaları farklı yoğunluklara sahip olabilir ve ayrıca bir çubuğu bir çubuğa çarpmanın doğruluğunu hesaba katmamak gerekir, bunun için ilk VR'ler bulanık algoritmalara göre karşılaştırılmalıdır, bunun için teknik açıdan orijinal VR'yi örneğin Gauss ile filtrelemek, sınırları bulanıklaştırmak ve yalnızca > 0 veya bazı eşik öğelerinin farkını hesaplamak gerekir.
Her neyse, saf bir ZigZag'ın ideal girişleri / çıkışları göstermediği sonucuna vardım, ZigZag'ı yarım dönem geriye kaydırılmış küçük bir dönemin çift SMA'sından almanız gerekiyor. Gerçek şu ki, saf ZigZag hiçbir şekilde hesaplanamayan tamamen gerçekçi olmayan yerleri , istatistiksel dalgalanmaları , aykırı değerleri ve benzerlerini yakalar, anlamsız oldukları için bu tür noktalarda tesviye yapmanın bir anlamı yoktur .
"İdeal" gösterge kriteri hakkında bir fikrim vardı, belki işine yarar:
(SUM((fiyat-Filtre),N)*SUM(boolTers,N))/N>>>0;
Yani, belirli bir alanda N çubuklar, filtre ile orijinal BP arasındaki fark toplanır (örneğin, fiyat ), aynı alanda geri dönüş noktalarının sayısı sayılır, bu değerlerin çarpımı 0'a yönelmelidir. Mantıksal olarak bu filtrenin orijinal BP'yi en yakın şekilde tekrarladığı, ancak aynı zamanda geri dönüş sayısı minimum olduğundan "pürüzsüz" olduğu anlamına gelir.
Böyle bir kriterin dezavantajları vardır, örneğin, eğer filtre = fiyat , o zaman ürünü değil, toplamın karesini veya sadece toplamı alabilirsiniz. Genel olarak, fikir açık olmalıdır.
Performansın kalitesi birçok faktöre bağlıdır. Filtre kontrolünüz bir "kanal" stratejisine dayanmaktadır, yani. Yalnızca artıya kayan, ancak aynı zamanda bazen reddedilen sınırlayıcılar aracılığıyla gerçekleştirilir. Benim için bu sorunun cevabı ticaretin sonucunu doğrudan ve önemli ölçüde etkilediğinden, konuyu biraz araştırdım, hatta bazı düşünceler yayınladım.
Parmaklar üzerinde özetlemek gerekirse: FXOPEN ECN durumunda, BP kaymasının sıfır sabiti olduğunu ve basitçe hiçbir reddetme olmadığını varsayabilirsiniz. Onlar. sadece ticaret maliyetini düşünün - komisyon.
İşte FXOpen'deki kayma istatistikleri - gerçek bir hesaptan, lot sabit 0.3, her enstrüman için işlem sayısı EURAUD hariç ortalama 20 civarında.
Harika! teşekkür ederim! Teoride, bu kadar basit bir prensipte bile beklentiler parlak.
Siz (ikincisi) bir acemi olarak, elbette, başlangıçta göstergelerle uğraşmak daha uygundur, prensipte, bu fena değil, ama onlarsız nasıl yapılacağını öğrenene kadar bu bir geçiş aşaması. Demek istediğim, tüm bu JJMA tipi filtreler ve benzerlerini bir strateji oluşturmak için temel olarak kullanmak bir sapkınlıktır. Sadece yeni başlayanlar için görsel yardımcılar içindir. Herkes bundan geçiyor, asıl mesele takılmamak, “ideal filtre” teması böyle bir döngüye işaret ediyor. Bu tehlikelidir, yeni başlayanlarda uzun süre takılıp kalabilirsiniz.
Herhangi bir sıranın trend dönüş noktaları, model tanıyıcıların bir kombinasyonu ile hesaplanır, prensip olarak, bir filtre + sinyal hesaplayıcı, mantıksal olarak bir modele indirgenebilir, ancak ilk olarak, bu mantıklı değildir, ikincisi, bu modeller sürekli olarak güncellenmelidir. yeni veriler, doğru mantığa yaklaşmak için onlarca filtre yapmanız gerekecek, bu da kafa karışıklığına yol açacaktır. Öyleyse filtreleyin ama her şeyin eğlenceyle ilgili olduğunu unutmayın.
Not: Pratikte “sıfır” kayma vs. hakkında kendiniz öğrenmeniz gerekecek, bunu forumda öğrenemezsiniz, ancak yeterli bir tahliye ile bilinir. Ancak ana faktörü vurgularsanız, o zaman bu, bir geyik veya Kolyan ile sık sık kapanmamak için filtrelediğiniz uzun kulelere ve her türlü “aykırı değerlere” dayanmak için ne kadar sermayenin yeterli olduğudur. DC'li gerçek ticaret adamları tıpkı sizin gibi insanların nerede sipariş vereceğini bildiğiniz gibi ve orada teklif genişledi Sor, onlar için bu, bir araç yaratırken yaptığınız yaratıcı çalışmanın aynısı. Bunun aşılmaz bir engel olduğunu söylemiyorum, ancak "kase"nin çok geçici bir fenomen olduğunu ve kesinlikle bir filtre (ler) üzerine inşa edilemeyeceğini, daha doğrusu karmaşık ve gereksiz olduğunu anlamalısınız.
Evet, doğru, yeni başlayan biriyim ve şimdilik filtrelerle "zorlamaktan" mutluyum. “Baş ve omuzlar”, “iç çubuk”, “asılan adam” gibi şamdan kalıplarından bahsediyorsanız, henüz kalıpları nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. o zaman henüz tamamen sezgisel olarak böyle bir analize motive değilim. Paganizm (IMHO) gibi kokuyor. Aynı şekilde, "gereksiz" olan desen algoritmalarıdır, yani sayısı muhtemelen "azaltılabilen" (matematiksel anlamda) bir sürü her türlü rakamın aranması ve karşılaştırılmasıdır. yüzlerce kez (IMHO), ama sonra hepsi basit filtrelemeye geliyor, belki basitten biraz daha fazlası, ama bu yüzlerce gizemli figürün aranması değil. Ve dürüst olmak gerekirse, bu "klasik" şamdan kalıplarının hala etkili olduğundan emin değilim, ayrıca hangi ölçekte işe yaradıkları ve neleri yaramadığı ve kaç soru daha olduğu net değil. Ama en önemli şey, karmaşık bir mum kalıbının neden bir şeyi tahmin etmesi gerektiğini anlamıyorum, neye dayanıyor? (retorik soru) J. Schwager TA okudum Tüm kurs ve bir dizi başka kitap, ilk başta, olduğu gibi bilgi biriktirdi, ancak yavaş yavaş, tüm bu “figürler”, “kalıplar” ve diğer karmaşık yapılar olarak kalıcı bir korkunç fazlalık hissi birikmeye başladı.
Bu dinamik kaos, tamamen sezgisel olarak bu bağlamda karmaşık yapıların "hafızasına" karşıyım, bunun için bir sebep yok (şu anda IMHO). Bu bir Brown hareketi gibi, bu dürtüyü zamanla değiştiren yalnızca anlık bir dürtü ve rastgele kuvvet vektörleri var, tek fark CVR durumunda, kuvvet vektörlerinin tamamen rastgele olmaması, bana öyle geliyor ki Ayrıştırma yoluyla bileşenlere ayrılabilen ve buna göre yakın gelecek için bu "kuvvetlerin" dağılımının olasılık yoğunluğundaki eşitsizliği hesaplayabilen bir fraktal yapı. “En yakın”, momentum değişikliği anına kadar anlamına gelir, örneğin, bir futbol maçı varsa ve topun yörüngesini tahmin edersek, o zaman bir kişi tarafından vuruştan vuruşa kadar oldukça güvenilir bir şekilde tahmin edilebilmesi mantıklıdır. , yönde keskin bir değişiklik olur olmaz, yörünge yeniden hesaplanır , önceki hikaye artık mantıklı değil, sadece topa son vuruş. Genel olarak böyle bir şey... Oyuncuların yerlerini ve taktiklerini bilmiyoruz, sadece topu görüyoruz. Bence bu koşullar altında tahmin etmenin en doğru yolu bu. 2. vuruştan sonra topun nerede olacağını tahmin etmek, önceki dürtülerin “sihirli bağlantılarını” hesaba katmanın yanı sıra başarısız bir girişimdir. Tahmin ufku kısa. Ancak yine de, tramvayı zamanında alıp zamanında atlarsanız, bana göründüğü gibi, bu para kazanmak için oldukça yeterli olabilir.
Kod üzerinde kozmetik yorumlar yapabilirim. Ato, yulaf lapası yerken, görünüşte ortaya çıkan eğri gerçeğe benzer gibi görünse de.
1) Toplayıcı göstergesi, hesapladığı gerçek filtreden ayrı olmalıdır. Karıştırma koşer değildir. Böyle bir hindiyi herhangi bir filtreye atmak ve nasıl oynadığını görmek.
2) Toplama, arabellek üretmemek için ayrı bir sınıf veya işlev olarak uygulanmalıdır.
3) Algoritma çok garip bir şekilde uygulanıyor, bende çok basit, 10 tamponunuz var, bu Achtung. 1 arabellek yalnızca görüntüleme için, geri kalanı bir işlevde olmalıdır.
4) Hrenfx'in tekliften dizlerinizi saymanız için size tavsiye ettiği şey ve BP'ye sorun , MO'su sıfırdan farklıysa bu çift için komisyonu ve ortalama kaymayı çıkarın.
Yorumlar için teşekkürler, MQL'de deneyim kazanacağım ve hindileri ve baykuşları "kozmetik olarak" güzelce yapmaya çalışacağım, şimdilik bunlar sadece fikir testleri, bu yüzden beceriksiz uygulama için özür dilerim.
Tamam, eğer senin için daha uygunsa.
"İdeal" gösterge kriteri hakkında bir fikrim vardı, belki işine yarar:
(SUM((fiyat-Filtre),N)*SUM(boolTers,N))/N>>>0;
Yani, belirli bir alanda N çubuklar, filtre ile orijinal BP arasındaki fark toplanır (örneğin, fiyat ), aynı alanda geri dönüş noktalarının sayısı sayılır, bu değerlerin çarpımı 0'a yönelmelidir. Mantıksal olarak bu filtrenin orijinal BP'yi en yakın şekilde tekrarladığı, ancak aynı zamanda geri dönüş sayısı minimum olduğundan "pürüzsüz" olduğu anlamına gelir.
Böyle bir kriterin dezavantajları vardır, örneğin, eğer filtre = fiyat , o zaman ürünü değil, toplamın karesini veya sadece toplamı alabilirsiniz. Genel olarak, fikir açık olmalıdır.
Sadeliği düşünüldüğünde harika bir fikir, teşekkürler!
Brownian hareketi gibi... örneğin, bir futbol maçı varsa ve topun yörüngesini tahmin edersek...
Futbol ve Brownian hareketi arasındaki analoji yanlıştır. Bu fizik değil.
Futbol ve Brownian hareketi arasındaki analoji yanlıştır. Bu fizik değil.
Yine de, bir tür analojiye ihtiyaç vardır, aksi takdirde sonsuz bir algoritmik uzayda rastgele bir numaralandırmanın başarı şansı yoktur. Brown hareketi ve futbol hakkında, bu benim özelim değil, örneğin, Bay Achmad Hidayat birçok uzmanı fizik üzerine temellendiriyor. Ve genel olarak, fizikçiler fonlarda (kuanta, vb.) analist olarak kolayca yeniden eğitilmezler, fizikçiler ve matematikçiler bu tür araştırmalar için ekonomistlerden daha umut vericidir. Elbette bunun nedenleri var. Yanılıyor olsam da, bu çok ... lirik bir arasöz.
“Bu fizik değil” diyorsanız, sizce “bu” nedir?
...
“Bu fizik değil” diyorsanız, sizce “bu” nedir?
Ortalama günlük fiyat ile mevcut fiyatın basit bir karşılaştırması. Fiyat, kendini uyarlayan SMA'nın altına düşerse, bir pull-up'ta satmalısınız. Herhangi bir dönemde çalışır.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Peki, kene hacmine bakmanız gerekiyor. Para birimi çubuğu diğer para birimi çubuğundan daha yüksekse, bu bir onaydır. Veya burada dedikleri gibi "filtre".
Bununla birlikte, bir tür analojiye ihtiyaç vardır, aksi takdirde sonsuz bir algoritmik uzayda keyfi bir numaralandırmanın başarı şansı yoktur. Brown hareketi ve futbol hakkında, bu benim özelim değil, örneğin, Bay Achmad Hidayat birçok uzmanı fizik üzerine temellendiriyor. Ve genel olarak, fizikçiler fonlarda (kuanta, vb.) analist olarak kolayca yeniden eğitilmezler, fizikçiler ve matematikçiler bu tür araştırmalar için ekonomistlerden daha umut vericidir. Elbette bunun nedenleri var. Yanılıyor olsam da, bu çok ... lirik bir arasöz.
“Bu fizik değil” diyorsanız, sizce “bu” nedir?
Kaotik, tahmin edilemez. Görev, bundan nasıl yararlanılacağını öğrenmektir. )))
Lecturing_Birds_on_Flying'i okuyun. Taleb de "bu" konuda iyi felsefe yapıyor. Genel olarak, Tao gibi kelimelerle ifade edilemez)) Az önce fark ettim, ama zaten değişti.
Tüm saygımla, "kaotik öngörülemeyen", "DAO" ve diğer gizem ve öngörülemezlik referanslarına karşıyım. Böyle bir model, bir modelin olmaması, bir modelin olmaması vb. gibidir. Ve bu, maratondaki tüm katılımcıları KAZANAMAMAK için tam eşitlik anlamına gelir. Bu uygulamada gözlemleniyor mu? NUMARA! Yani karlı bir MO'ya sahip bir model var. Yani piyasa çok tahmin edilemez değil. Ancak, yukarıdaki temel algoritmada, spread'in maksimum 2 eski pipinde bile sabit bir pip karı varsa, bunun hakkında ne söyleyebiliriz.
Tamamen pratik olarak sadece 2 tür algoritma görüyorum. Eylemsiz ve salınımlı. Gerisi ya simya ya da bir dolandırıcıdır. Başka bir deyişle, çok spesifik bir model var. Doğal olarak sadece çıktıda olasılıklar verir, ancak bu olasılıklar oldukça spesifik ve tahmin edilebilir. Aksi takdirde, bunu yapmanın hiçbir anlamı olmazdı. Belki “kadın mantığı” açısından “kaotik öngörülemeyen” anlarsanız, o zaman doğru gibi görünüyor, yani bazıları için doğru değil, konsperoloji, sosyal statüye bağlı farklılaşma vb. Ben böyle tartışmıyorum, üzgünüm. Bir şey doğruysa, herkes için ya da hiç kimse için doğrudur. Ve biri milyarları biçtiğinden, o zaman hepsi aynı, bu da onu doğru bir şekilde modellemeniz gerektiği anlamına geliyor.
Ortalama günlük fiyat ile mevcut fiyatın basit bir karşılaştırması. Fiyat, kendini uyarlayan SMA'nın altına düşerse, bir pull-up'ta satmalısınız. Herhangi bir dönemde çalışır.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Peki, kene hacmine bakmanız gerekiyor. Para birimi çubuğu diğer para birimi çubuğundan daha yüksekse, bu bir onaydır. Veya burada dedikleri gibi "filtre".
Bu, benim sınıflandırmamda salınan bir strateji, bazılarının dediği gibi "kanal". Açıkçası, çok şey, sırasıyla kanal sınırları, geri tepme / atılım vb. Sapmaların dikkate alındığı MO hesaplama yöntemine bağlıdır.
Katılıyorum, MO'ya göre salınım sadece adil bir daire için, kanal sınırının "atılımından" sonra, "kuantum sıçraması" olasılığı keskin bir şekilde artar. Bu, ayrık olan elektronların yörüngelerine çok benzer.