ideal filtre - sayfa 8

[J.B]

hrenfx :
Aptal bir yayılma olmadan yapmak daha iyidir, o zaman hemen birçok aptal nüansı atlayacaksınız. Yakalama hakkında konuşursak, kaynak olmadan gerçekçi olmaz.

Tamam, bunu kayan bir tane ile yapmaya çalışacağım, yani, ayrı ayrı, satırlar halinde bir teklif sorma ile.

Kaynak kodunu düzenleyebilirim, ancak sizi uyarıyorum, muhtemelen optimal ve sakar değil ((Aslında, başlangıçta fikri tamamen farklı bir pakette çizdim ve zaten potansiyel olarak ilginç bir şey olduğu ortaya çıktığında denedim) elimden geldiğince MT5'te yeniden yazmak için, bu yüzden pliz ile alay etme ...

Gösterge ayarlarında VIZ_buf var, bu, mantığın sıralı olarak oluşturulduğu dizileri görselleştirmek için bir “ne izlemeli” anahtarıdır, bu, resimde hızlı bir şekilde anlamak ve bazı diziler aniden gitmek gibi aptalca bir nedenden dolayı arızaları kontrol etmek içindir. dizinin ötesinde çalışmaz.

[hrenfx]

Elbette, EMA'nın dört "türevinin" böyle bir hesaplamasının mantığını açıklamak arzu edilir ve bunlar daha sonra özetlenir:

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]- 2 *array[bar-period_div]+(array[bar-period_div* 2 ]+array[bar-period_div/ 2 ])/ 2 ;
aaa = array[bar]- 3 *array[bar-period_div]+ 3 *(array[bar-period_div* 2 ]+array[bar-period_div/ 2 ])/ 2 -(array[bar-period_div* 3 ]+array[bar-period_div/ 3 ])/ 2 ;

outBuffer[bar]=array[bar]+vel+acc+aaa/ 3 ;

Mantıksal olarak, örneğin, ikinci türev için şöyle olmalıdır:

acc = array[bar]- 2 *array[bar-period_div]+array[bar-period_div* 2 ];

Genel olarak, elbette, EMA'daki dönemler tam bir kafa karışıklığı getiriyor çünkü. aslında EMA'da dönem yoktur. Üç fiyat türevi için üç girdi parametresi alın: üstel katsayılar (0 - 1):

Price = (Bid + Ask) / 2 ; // в FXOPEN есть *_Avg -символы.

EMA1[n] = EMA1[n - 1 ] * Koef1 + Price * ( 1 - Koef1);
EMA2[n] = EMA2[n - 1 ] * Koef2 + EMA1[n] * ( 1 - Koef2);
EMA3[n] = EMA3[n - 1 ] * Koef3 + EMA2[n] * ( 1 - Koef3);  

[J.B]

hrenfx :

Elbette, EMA'nın dört "türevinin" böyle bir hesaplamasının mantığını açıklamak arzu edilir ve bunlar daha sonra özetlenir:

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2;
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2-(array[bar-period_div*3]+array[bar-period_div/3])/2;

outBuffer[bar]=array[bar]+vel+acc+aaa/3;

Başlangıçta, bunlar aşağıdakiler gibi nispeten "saf" türevlerdi:

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div*2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div*2]-array[bar-period_div*3];

ama mutlu bir dikkatsizlikle, çarpmak yerine şöyle bir hata yaptım:

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div/2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div/2]-array[bar-period_div/3];

şaka, “türevler” gibi değil, ancak etkinin daha gerçek “türevlerden” daha iyi olduğu ortaya çıktı, genel olarak hatayı fark etmedim, sonra her iki seçeneğin de ortalamasını aldım))))) )))))) ) Gerçek simya ortaya çıktı.

Bu türden bir çok filtre var, bu sadece oldukça basit bir mantığın örneği olarak burada. Yansımaların özü, filtrelenmiş bir VR'den sinyalleri filtrelemek ve üretmek için en uygun kriter arayışındadır.

Artımlı kaydırmanın filtreleme kalitesini artırması gerçeği çok şey söylese de...

Genel olarak, elbette, EMA'daki dönemler tam bir kafa karışıklığı getiriyor çünkü. aslında EMA'da dönem yoktur. Üç fiyat türevi için üç girdi parametresi alın: üstel katsayılar:

Price = (Bid + Ask) / 2 ; // в FXOPEN есть *_Avg -символы.

EMA1[n] = EMA1[n - 1 ] * Koef1 + Price * ( 1 - Koef1);
EMA2[n] = EMA2[n - 1 ] * Koef2 + EMA1[n] * ( 1 - Koef2);
EMA3[n] = EMA3[n - 1 ] * Koef3 + EMA2[n] * ( 1 - Koef3);  

Teşekkürler, deneyeceğim.

Yeni başlayanlar için, teklif/satış ve komisyon dağıtıcıların yanı sıra başka nelerin dikkate alınması gerektiğini ve nicel olarak tam olarak nasıl yapılacağını anlamak istiyorum. Sonuçta, VR kayması yok))) bu etkiyi istatistiksel olarak doğru bir şekilde hesaba katmak için hangi değerin çıkarılacağı veya zaman içinde ne kadar kaydırılacağı. Farklı erkekler bu konuda farklı şeyler söylediği için, bazıları bir dakikanın ortalama olduğunu, bazılarının ise bir saniye olduğunu söyler ve bu böyle devam eder. Henüz kime inanacağımı bilmiyorum. Bir demo veya düşük mevduatlı gerçek üzerinde neredeyse kaymaz olabileceğini anlıyorum, ancak eğitim dışı bir mevduatta ne tür gecikmeler bekleyebilirsiniz?

[hrenfx]

Performansın kalitesi birçok faktöre bağlıdır. Filtre kontrolünüz bir "kanal" stratejisine dayanmaktadır, yani. Yalnızca artıya kayan, ancak aynı zamanda bazen reddedilen sınırlayıcılar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu sorunun cevabı benim için ticaretin sonucunu doğrudan ve önemli ölçüde etkilediğinden, konuyu biraz araştırdım, hatta bazı düşünceler yayınladım.

Parmaklar üzerinde özetlemek gerekirse: FXOPEN ECN durumunda, kayma BP'nin sıfır sabiti olduğunu ve basitçe hiçbir reddetme olmadığını varsayabilirsiniz. Onlar. sadece ticaret maliyetini düşünün - komisyon.

[m.butya]

hrenfx :

Filtre kontrolünüz bir "kanal" stratejisine dayanmaktadır, yani. Yalnızca artıya kayan, ancak aynı zamanda bazen reddedilen sınırlayıcılar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kanal bir düzlükte birleşiyor ve trendi kesiyor mu? Ve bükülme noktası ZZ ise oyuncuları sınırlayarak bu tür bir stratejinin nasıl uygulanacağı momentum ortaya çıktığında anında hesaplandı ve hemen bir piyasa emri göndermeniz mi gerekiyor? Genel olarak, bunun tersi doğrudur, bu piyasa siparişlerinde trend olan bir stratejidir. Orada bir limit limiti koymak için momentumun nereye döneceğini önceden nasıl bilebilirsin?

J.B .:

Yeni başlayanlar için, teklif/satış ve komisyon dağıtıcıların yanı sıra başka nelerin dikkate alınması gerektiğini ve nicel olarak tam olarak nasıl yapılacağını anlamak istiyorum. Sonuçta, VR kayması yok))) bu etkiyi istatistiksel olarak doğru bir şekilde hesaba katmak için hangi değerin alınacağı veya zaman içinde ne kadar kaydırılacağı. Farklı erkekler bu konuda farklı şeyler söylediği için, bazıları bir dakikanın ortalama olduğunu, bazılarının ise bir saniye olduğunu söyler ve bu böyle devam eder. Henüz kime inanacağımı bilmiyorum. Bir demo veya düşük mevduatlı gerçek üzerinde neredeyse kaymaz olabileceğini anlıyorum, ancak eğitim dışı bir mevduatta ne tür gecikmeler bekleyebilirsiniz?

Siz (ikincisi) bir acemi olarak, elbette, başlangıçta göstergelerle uğraşmak daha uygundur, prensipte, bu fena değil, ama onlarsız nasıl yapılacağını öğrenene kadar bu bir geçiş aşaması. Demek istediğim, tüm bu JJMA tipi filtreler ve benzerlerini bir strateji oluşturmak için temel olarak kullanmak bir sapkınlıktır. Sadece yeni başlayanlar için görsel yardımcılar içindir. Herkes bundan geçer, asıl mesele takılmamak, “ideal filtre” teması böyle bir döngüye işaret ediyor. Bu tehlikelidir, yeni başlayanlarda uzun süre takılıp kalabilirsiniz.

Herhangi bir sıranın trend dönüş noktaları, model tanıyıcıların bir kombinasyonu ile hesaplanır, prensip olarak, bir filtre + sinyal hesaplayıcı, mantıksal olarak bir modele indirgenebilir, ancak ilk olarak, bu mantıklı değildir, ikincisi, bu modeller sürekli olarak güncellenmelidir. yeni veriler, doğru mantığa yaklaşmak için onlarca filtre yapmanız gerekecek, bu da kafa karışıklığına yol açacaktır. Öyleyse filtreleyin ama her şeyin eğlenceyle ilgili olduğunu unutmayın.

Not: Pratikte “sıfır” kayma vs. öğrenmeniz gerekecek, forumda öğrenemezsiniz, ancak yeterli bir tahliye ile bilinir. Ancak ana faktörü vurgularsanız, o zaman bu, bir geyik veya Kolyan ile sık sık kapanmamak için filtrelediğiniz uzun kulelere ve her türlü “aykırı değerlere” dayanmak için ne kadar sermayenin yeterli olduğudur. DC'li gerçek ticaret adamları tıpkı sizin gibi insanların nerede sipariş vereceğini bildiğiniz gibi ve orada teklif genişledi   Sor, onlar için bu, bir araç yaratırken yaptığınız yaratıcı çalışmanın aynısı. Bunun aşılmaz bir engel olduğunu söylemiyorum, ancak "kase"nin çok geçici bir fenomen olduğunu ve kesinlikle bir filtre (ler) üzerine inşa edilemeyeceğini, daha doğrusu karmaşık ve gereksiz olduğunu anlamalısınız.

[Dmitriy Skub]

J.B :

Yeni başlayanlar için, teklif/satış ve komisyon dağıtıcıların yanı sıra başka nelerin dikkate alınması gerektiğini ve nicel olarak tam olarak nasıl yapılacağını anlamak istiyorum. Sonuçta, VR kayması yok))) bu etkiyi istatistiksel olarak doğru bir şekilde hesaba katmak için hangi değerin alınacağı veya zaman içinde ne kadar kaydırılacağı. Farklı erkekler bu konuda farklı şeyler söylediği için, bazıları bir dakikanın ortalama olduğunu, bazılarının ise bir saniye olduğunu söyler ve bu böyle devam eder. Henüz kime inanacağımı bilmiyorum. Bir demo veya düşük mevduatlı gerçek üzerinde neredeyse kaymaz olabileceğini anlıyorum, ancak eğitim dışı bir mevduatta ne tür gecikmeler bekleyebilirsiniz?

İşte FXOpen'deki kayma istatistikleri - gerçek bir hesaptan, lot sabit 0.3, her enstrüman için işlem sayısı EURAUD hariç ortalama 20 civarında.

[hrenfx]

m.butya :

Kanal bir düzlükte birleşiyor ve trendi kesiyor mu?

Numara. "Kanal" TS - limit kartlarıyla uygulanabilen. Kural olarak, bu geri dönüşümlü bir araçtır.

Ve bükülme noktası ZZ ise oyuncuları sınırlayarak bu tür bir stratejinin nasıl uygulanacağı anında hesaplandığında, momentum ortaya çıktığında ve hemen bir piyasa emri göndermeniz gerektiğinde?

Bu durumda, bükülme noktası aşağıdaki koşuldur:

 // 0 - текущее состояние, 1 - предыдущее, 2 - предпредыдущее, ...
if ((Filter[ 0 ] < Filter[ 1 ]) && (Filter[ 1 ] > Filter[ 2 ]))
  Sell();
else if ((Filter[ 0 ] > Filter[ 1 ]) && (Filter[ 1 ] < Filter[ 2 ]))
  Buy();

Her an, Filtre işlevinin hesaplanmasının yolu ve önceki değerleri ( 1, 2 vb. noktalarda) bilindiğinden, yukarıdakilerden biri olduğunda mevcut fiyattan en yakın fiyatın hesaplanmasını hiçbir şey engellemez. koşullar karşılanır. Hesaplanan bu fiyat düzeyinde bir limit belirlenir. Onlar. her şey sinyali beklemeden önceden yapılır.

Diğer sorular yalnızca burada yanıtlanmaya hazırdır.

Not: Pratikte “sıfır” kayma vs. hakkında kendiniz öğrenmeniz gerekecek, forumda öğrenemezsiniz, ancak yeterli bir tahliye ile bilinir. Ancak ana faktörü vurgularsanız, o zaman bu, bir geyik veya Kolyan ile sık sık kapanmamak için filtrelediğiniz uzun kulelere ve her türlü “aykırı değerlere” dayanmak için ne kadar sermayenin yeterli olduğudur. DC'li gerçek ticaret adamları, tıpkı insanların nerede sipariş vereceğini ve teklifi orada soracağını bildiğiniz gibi, onlar için bu, bir TS oluştururken yaptığınız yaratıcı çalışmanın aynısıdır. Bunun aşılmaz bir engel olduğunu söylemiyorum, ancak "kase"nin çok geçici bir fenomen olduğunu ve kesinlikle bir filtre (ler) üzerine inşa edilemeyeceğini, daha doğrusu karmaşık ve gereksiz olduğunu anlamalısınız.

Aslında, bilgili bir kişiye sorarsanız forumda çok şey öğrenebilirsiniz. ECN / STP kullanın ve "DC'li çocuklar" hayal bile etmeyecek.

[Jaws]

hrenfx :

Numara. "Kanal" TS - limit kartlarıyla uygulanabilen. Kural olarak, bu geri dönüşümlü bir araçtır.

Araya girdiğim için kusura bakmayın, "kanal" stratejisine açıklık getirmek ve siparişleri sınırlamak istiyorum. Yanlışsam düzelt:

Bir "kanal" stratejisi, MO VR veya benzeri olarak hesaplanabilen bir çekici olan bazı koşullu "çekim noktası" etrafında bir salınım olduğunda ortaya çıkar. RMS (veya salınımın genliği gibi bir şey), limit emirlerinin zıt yönde TP ile karşı sınırda yerleştirildiği kanalın sınırıdır. Oynaklığın devam edeceği ve buna bağlı olarak sınırlardan bir “geri tepme” olacağı varsayılmaktadır.

Bir "eğilim" stratejisi, hiçbir çekim noktası beklenmediğinde ve fiyat ayrı sarsıntılarda belirli bir yönde hareket ettiğinde, bu durumda, beklenen konsolidasyon (düzeltme) noktaları nerede sabitleyebileceğiniz ve yeniden oluşturabileceğiniz bilinmediğinden limit emirleri daha az anlamlıdır. -Trend dönüşü olana kadar aynı yönde açınız.

Piyasa emirlerini bir trendde kullanmanın ve bir kanaldaki emirleri sınırlandırmanın daha iyi olduğunu doğru anlıyor muyum? Yoksa konsolidasyon noktalarının önceki “sıçramalar” ve/veya oynaklık kanalının genişliği ile orantılı olduğu varsayımına dayanarak trend üzerinde de limit emirleri mi kullanılmalıdır? Ve önceden sipariş vermek?

Biraz kafam karıştı... Anladığım kadarıyla stratejinin türü emirlerin türüne göre değişmiyor. Diyelim ki bir trend üzerinde limitlerle çalışırsanız, strateji bir "kanal" haline gelmeyecek mi? Ya da ben hatalıyım?

Teşekkür ederim.

[hrenfx]

lucky_teapot :

Lütfen gücenmeyin, anlayışla davranın:

hrenfx :

Diğer sorular yalnızca burada yanıtlanmaya hazırdır.

[m.butya]

hrenfx :

Numara. "Kanal" TS - limit kartlarıyla uygulanabilen.

Bu sizin kişisel sınıflandırmanızdır. Klasik anlamda, kanal stratejisi bir stratejidir.   kanal sınırlarında bir geri dönüşün olacağı varsayımına dayalı olarak , emirlerin türü ile ilgisi yoktur. Limit emirleri bir trendde ve piyasa emirlerini yatayda ticaret yapmak mümkündür, tek fark limit emirlerin önceden emir defterine verilmesi ve bu nedenle daha hızlı işlenirken, diğerleri piyasa emirlerine göre eşittir.