MT5'te Yüksek Frekanslı Ticaret Tartışması - sayfa 48
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sadece böyle bir sentetik işlem görüyor:
Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4) * GBPUSD^(1/4) - Bid and Ask'a sahip eşbütünleşik sentetik varyantlarından biri her zaman - fiyatlar.
Bu fiyatları oluşturun ve en azından teorik potansiyel karlılığını hesaplayın. Tabii ki, MT-test cihazı burada uygun değil.
Açıkçası, bu tür sentetiklerle ticaret yapmak, doğru yaklaşımla HFT bileme gerektirir.
Sentetik fiyatlarını bulurken komisyonun maliyetini dikkate almanız gerekir. Bu, iki şekilde yapılabilir; en basiti, hesaplamadan önce Alış ve Satış fiyatlarındaki her bir sembol için bir komisyon işaretlemesi yapmaktır. Daha sonra hesaplanan sentetik, işaretli bir ekstra içerecektir. komisyon.
Not: Sentetiklerin formüllerinde toplama ve çıkarma işlemleri unutulmalıdır.
Burada ve burada , sipariş defterinin her bir yarısı için VWAP'nin çalışma zamanı hesaplamasını açıkça görebilirsiniz .
İnsanların belli bir ortalama rakamla işlem yapması gerektiği açık ama bunu ağırlıklı bir aritmetik ortalama ile alından yapmak bana göre yanlış.
Aşağıda böyle bir ortalamanın sürümünüz var.
VWAP'ı abarttınız/fazla akıllıca davrandınız. VWAP fiyatları, işlem başına kullanıcı tarafından belirlenen istenen hacim için belirtilir.
Bu anlamda, VWAP'ı bir kene geçmişi filtresi olarak kullanmak bazen yararlıdır. Örneğin, en az 1 milyon hacimle eşleşen bir onay geçmişi istiyorsunuz. Ardından 2. Düzey geçmişini yükleyin ve her onay işaretine BestPrices değil VWAP-Prices yazın.
Piyasa Derinliğini hesaba katarak bir sembolün oynaklığını yaklaşık olarak tahmin etme görevim vardı.
İlk başta, gizli ve sahte likiditeye dokunmuyorum (hesaba katılmıyorum).
Yalnızca En İyi Fiyatlara güvenmenin mantıksız olduğu açıktır. Ancak her tik için bir çeşit referans fiyatlarınız olması gerekir.
Safça, VWAP fiyatının benzer amaçlar için kullanıldığını düşündüm.
PS Yukarıdaki gönderideki algoritma biraz netleşti
Sadece iki bardak VWAP'ın şimdi nasıl sayıldığını düşündüğünüzü yazın.
Daha da iyisi, her birini çalıştırın ve canlı izleyin.
Evet, hatamı anladım. Emir defterindeki VWAP, o anda belirli bir hacim için bir anlaşmanın kapatılacağı ortalama fiyatı gösterir (limit emirler, en iyisinden başlayarak belirtilen hacim birikene kadar komisyonlanır ve yalnızca ağırlıklı ortalama hesaplanır). Bu aslında VWAP'yi görüntülemenin amacıdır.
Bazı nedenlerden dolayı, VWAP ekranının doğada ala arabalarda "bilgilendirici" olduğunu varsaydım (hesaplama algoritmasının benzerliğinden dolayı bakınız). Bu durumda, verilen ortalama algoritma, VWAP'ın yerini aldığını iddia etmeyen başka bir ortalamadır))
Sistemdeki STP yürütmesini genişletme zamanı geldiğinden MetaTrader 4'ün yeteneklerini genişlettik. Artık (yeni yapı ile) brokerler, diğer şirketlerle kolayca örtüşebilecek ve tüccarlara daha iyi uygulama sağlayacak.
Güvenilir bir normal STP köprüsü MT4 <-> MT4 yapmak gerçekten mümkünse, bu, MT4 bu alandaki ana platform oyuncusu olduğundan, tüm FOREX perakende satış için ileriye doğru büyük bir adım olacaktır.
Tabii ki, tamamen alakalı kalır :
Bu nedenle, STP'nin uygulanmasını kolaylaştırmak, çözüm gerektiren bir açığı kapatmaktadır. Ve bu çözüm, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından defalarca uygulandı.
aslında, aracılık çakışmaları alanında hiçbir şey değişmeyecek, çünkü her şey uzun zamandır çalışıyor.
çünkü hiç kimse iyi sebepler olmadan ilgili hazır çözümleri değiştirmeyecek. Ve MT4'ün gerçek FOREX piyasasına bağlanması üçüncü taraf geliştiriciler sayesindedir. Bu nedenle tam zamanlı bir STP köprüsü elde edilirse, istenirse piyasa yapıcı modelden DC'ler, üçüncü taraf geliştiriciler sayesinde en azından dolaylı olarak her zaman STP modeline geçebilecektir.
Aynı zamanda, standart STP köprüsünün üçüncü taraf geliştiricileri (örneğin, PrimeXM) pratik olarak gömeceği açıktır. Çünkü MT4 aracısı olmadan çakışma, geniş bir müşteri tabanı ve ciro ile daha karlı olduğundan, üçüncü taraf bir çözüm almak yalnızca büyük brokerler için anlamlıdır. Ve üçüncü taraf geliştiricilerin kolayca hayatta kalabileceği çok fazla büyük MT4 brokeri yok.
Bu hayatın yasasıdır, Metaquotes başkalarının en zor kısmı yapmasına izin verir (icat edin, pazarla iyi bir MT4 bağlantısı kurun) ve sonra onları gömün. Bunun için eleştiremezsiniz. Ancak Metaquotes'ın STP'ye geçme arzusunun tamamen üçüncü tarafça oluşturulmuş bir temele dayandığını söylemek doğru olur. Ve onlar olmadan, bir MT4 <-> MT4 STP köprüsü oluşturmak tamamen anlamsız olurdu.
FOREX endüstrisinin gelişmesi için ayağa kalkıyorum. Sadece geliştiricilerin kendi yararına olsa bile, ancak bu tür ifadelerin :
Şu anda, perakende-FOREX'in gelişimi, bir zamanlar hızlı gelişimine katkıda bulunan bir ürün olan Metatrader4 platformu tarafından desteklenmektedir. Artık, geliştiricilerinin amaçladığından daha fazlasının sıkıldığını kesin olarak söyleyebiliriz. Ne yazık ki, MT4 tarafından dayatılan (bir zamanlar kullanışlı olan) klişeler ciddi şekilde modası geçmiş durumda.
açıklama gerektirir.
PS Alışılmadık bir şekilde, ancak bir tüccar olarak, FOREX perakende satışında gerçekten bir devrim yaratan üçüncü taraf geliştiricilere teşekkür etmek istiyorum. Ve Metaquotes'a, kimin ve ne zaman oynadığını unutmadan, MM modelinden pazar modeline geçiş yolunda daha fazla ilerlemede iyi şanslar diliyorum.
PPS Kesinlikle, MT4 uzun süre yaşayacak. Durum, MT3'te olduğu gibi bir daha olmayacak. Rakiplerin uyumaması iyi bir şey.
MetaTrader 4 Client Terminal build 480'in Yeni versiyonu konusu da HFT ile ilgilidir, bu yüzden ana noktaları aktaracağım:
2. Terminal: Увеличено число разрешённых параллельных торговых операций для программ MQL4 - теперь разрешено до 8 параллельных торговых запросов. Это обеспечивает бесперебойную одновременную торговлю нескольких скриптов или экспертов - это означает, что практически невозможно в нормальных условиях получить код ошибки "Trade context is busy".
4. Terminal: Yerel Veri Merkezleri desteği devre dışı bırakıldı ve Araçlar->Seçenekler->Sunucu sekmesinde Veri Merkezlerinin manuel olarak ayarlanması, artık her şey otomatik olarak çalışıyor.
8. Terminal: Aktif ticaret sırasında açık pozisyonlar listesinin güncellenmesindeki bir hata düzeltildi.
9. Terminal: LiveUpdate mekanizması yeniden tasarlandı - şimdi yeni bir sürüm bulunduğunda terminal onu arka planda indiriyor. İndirilen sürüme güncelleme, terminalin bir sonraki açılışında gerçekleştirilir.
4. ve 9. noktalar şüphelidir. Ancak genel olarak, bu, durgun bir MT4 terminalinin geliştirilmesinde açıkça bir adımdır.
Ayrıca bir tür CPU yük göstergesi görmek isterim, böylece terminalin çok hızlı çalıştığı bir durum yok, ama aslında çok yavaşlıyor (özellikle 2. paragraftaki yeniliklerin ışığında).