Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2826
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Alexei, bu ne tür bir sermaye eğrisi?
Sanırım enstrümanlara ve TS'ye bağlı. Örneğin Sovyet Tasarruf Bankası'ndaki bir mevduat için - deterministik).
Geleneksel olarak, trendli SB (yeniden yatırım olmadan) ve geometrik SB (yeniden yatırım ile) modeli kullanılır. Değerleme için Sharpe kullanıldığında bu modeller örtük olarak varsayılır.
Sanırım enstrümanlara ve TS'ye bağlı. Örneğin Sovyet Sberbank'taki bir mevduat için - deterministik)
Geleneksel olarak, bir trendli SB modeli (yeniden yatırım olmadan) ve bir geometrik SB modeli (yeniden yatırım ile) kullanılır. Değerleme için Sharpe kullanıldığında bu modeller örtük olarak varsayılır.
fikir : diyelim ki arima'nın ticaret dengesi eğrisi üzerindeki tahminini.... modelin öğrenme kalitesinin bir ölçüsü olarak kullanırsak ne olur? Tahmin yukarıdaysa ve güven aralığı darsa, sermaye eğrisinin yukarı gitme şansı vardır, bu montecarlo simülasyonuna benzer bir şeydir
Fikir : Arima'nın ticaret dengesi eğrisi tahminini modelin öğrenme kalitesinin bir ölçüsü olarak kullanırsak ne olur? Tahmin yukarıdaysa ve güven aralığı darsa, sermaye eğrisinin yukarı gitme şansı vardır, bu montecarlo simülasyonu gibi bir şeydir.
Her zaman olduğu gibi, optimize edilmesi gereken iki büyüklük vardır: trend hızı ve oynaklık (muhtemelen güven aralığının genişliğiyle ilgilidir). Ya bunlardan birini oluşturmak (örneğin Sharpe) ya da optimal bir eğri oluşturmak (örneğin Markowitz portföy teorisinde olduğu gibi) ve ardından bunun üzerinde bir nokta seçmek gerekir.
Her zaman olduğu gibi, optimize edilmesi gereken iki büyüklük vardır: trend hızı ve oynaklık (muhtemelen güven aralığının genişliğiyle ilgilidir). Ya bunlardan birini oluşturmak (örneğin Sharpe) ya da optimal bir eğri oluşturmak (örneğin Markowitz portföy teorisinde olduğu gibi) ve ardından bunun üzerinde bir nokta seçmek gerekir.
Anlamıyorum)
Sermaye eğrisinin türü için optimizasyon yapmak yaygındır. Genellikle trend oranını artırmaya ve trend çizgisi etrafındaki dalgalanma aralığını azaltmaya çalışılır - yani optimizasyon için iki kriter vardır. Bu iki kriterli optimizasyon problemi ya geleneksel optimizasyona indirgenebilir (Sharpe gibi iki kriterden biri kullanılarak) ya da düzlem üzerinde Pareto-optimal bir çizgi aranabilir ve daha sonra bazı değerlendirmelerle bu çizgi üzerinde bir nokta seçilebilir (Markowitz portföy teorisi gibi).
Bu konuda çok sayıda varyasyon ve çok sayıda makale vardır.
Sermaye eğrisinin türüne göre optimizasyon yapmak olağan bir durumdur. ....
Ah, anlıyorum, ama demek istediğim bu değil, sadece sermaye eğrisinin kendisini değil, sermaye eğrisinin gelecekte büyüyeceği tahminini optimize etmenin ilginç olduğunu söylüyorum.
Sermaye eğrisini optimize etmek gibi, böylece tahmin mümkün olduğunca iyi olur(kırmızı bir kanal gibi).
Eğrinin kendisi her zaman düşüyor olabilir...
Bunu autoarima ile denedim, oldukça iyi sonuçlar aldım, ancak eğitilmesi uzun zaman alıyor. 10 tahminden 7-8'i sermaye büyümesi
Ahh, anlıyorum, ama demek istediğim bu değil, ben sadece optimize edilmesi ilginç olanın sermaye eğrisinin kendisi değil, sermaye eğrisinin gelecekte büyüyeceği tahmini olduğunu söylüyorum.
Sermaye eğrisini optimize etmek gibi, böylece tahmin mümkün olduğunca iyi olur(kırmızı bir kanal gibi).
Eğrinin kendisi her zaman düşebilir...
Autoarima ile denedim, oldukça iyi sonuçlar aldım, ancak eğitmek uzun zaman alıyor. 10 üzerinden 7-8 sermaye büyümesini tahmin ediyor
Daha önce yazdıklarım bununla oldukça tutarlıdır, çünkü her zaman optimize ettiğimiz nihai bir sermaye eğrisi vardır. ARIMA değil de sinir ağı gibi bir kara kutu kullandığımızı düşünürsek, tek fark orijinal sistemin sermaye eğrisine karşılık gelen özelliklerin eklenmesidir.
Bir TS'yi başka bir TS temelinde bir metasistem olarak inşa etme fikrine karşı önyargılıyım. Eğer bu teknik işe yarıyorsa, bunun nedenini anlamak ve bunu doğrudan ve açık bir şekilde kullanmak gerekir.
Bu yönde yaptığım en zor şey, düşüşte ticareti durdurmak ve büyümede devam ettirmektir.
Bu yönde yapılması gereken en zor şey, düşüşte ticareti durdurmak ve büyümede devam ettirmektir.
Ve ticaret durdurulursa depo nasıl büyümeye başlayacak? )))
Peki ticaret durduysa depo nasıl büyümeye başlayacak? )))
Gerçek ticaret durur, ancak sanal ticaret devam eder) Gerçek öz sermayenin sanal öz sermayeden farklı olacağı açıktır, ancak bu ihmal edilmiştir.