Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1791

 
Satılık forex kitapları
 
Maksim Dmitrievski :
Satılık forex kitapları

Hahahaah)))) bir tür zashkvar))


Dinlemek! Burada bir fikrim var, söyleyin bana, python'da kendi platformunuzu yazmak zor mu? ticaret yapmadan, sadece oradaki tablolara bakın, böylece uygun olur, onlarla nasıl etkileşime girilir, vb.

 
Maksim Dmitrievski :
Satılık forex kitapları
ahahahaha
 
mytarmailS :

Hahahaah)))) bir tür zashkvar))


Dinlemek! Burada bir fikrim var, söyleyin bana, python'da kendi platformunuzu yazmak zor mu? ticaret yapmadan, sadece oradaki tablolara bakın, böylece uygun olur, onlarla nasıl etkileşime girilir, vb.

Düz platform mu? Ben xs, sadece veri analizi yapıyorum. Fikir basit, ama neden
 
Bu arada, bunlar çok iyi kitaplar. Saf ampirizm. Orada MO için VR ile nasıl çalışacağınıza dair fikir edinebilirsiniz. Tabii ki satış hakkında şaka yaptım)
 
Maksim Dmitrievski :
sadece neden

AMO'yu etkileşimli olarak öğretmek için, programa giriş noktalarını dürt ve öğretmesine izin ver, ayrıca cezalandırabilirsin, nasıl kullanılacağına dair hala harika fikirler var, hatta tüm tüccarlar için ürünü karıştırabilirsin.

Maksim Dmitrievski :
Tabii ki satış hakkında şaka yaptım)

evet bende öyle düşündüm ;)

 
mytarmailS :

AMO'yu etkileşimli olarak öğretmek için, programa giriş noktalarını dürt ve öğretmesine izin ver, ayrıca cezalandırabilirsin, nasıl kullanılacağına dair hala harika fikirler var, hatta tüm tüccarlar için ürünü karıştırabilirsin.

evet bende öyle düşündüm ;)

Eh, sadece açık kaynaklı bir ürün olacak) sadece web altında hemen yapılırsa. Bilmiyorum, sanırım özellikle pogemorit yapmam gerekecek
 
Valeriy Yastremskiy :

O zaman soru, doğru modelin nasıl seçileceği ve ardından anlamlı parametrelerin nasıl seçileceğidir.

Açıkçası, modelden neye ihtiyacınız olduğuna ve bunu ne kadar iyi yaptığına bağlıdır. Aynı model farklı şekillerde kullanılabilir ve doğruluğu uygulamaya bağlı olabilir. Örneğin, aşağıdakileri yapabileceğiniz yukarıda belirtilen Ornstein-Uhlenbeck'i alın:

1) Kendisi tarafından iyi tanımlanmış fiyat segmentlerini arayın ve fiyatları tahmin etmek için modeli kullanın.

2) Bu modelin genellikle bazı denge seviyeleri etrafındaki rastgele bir fiyat dalgalanmasını tanımlamak için kullanıldığı hatırlanabilir. Bunu yapmak için, formda yeniden yazmanız gerekir:

p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), burada p0 parametresi bu denge fiyatı anlamına gelir. Öte yandan, denge fiyatı bazı temel hususlar temelinde hesaplanabilir ve bu iki denge fiyatının (eğer gerçekleşirse) ayrışma-yakınsaması ile ticaret yapmaya çalışabilir.

Valeriy Yastremskiy :

Ve SB (sözde) benim için çok mantıklı değil, ayrık zamanla Wiener süreci. Daha çok Brown vakaları gibi.)

Burada Konfüçyüs'ün bahsettiği "isimlerin düzeltilmesi" ile başlamalısınız)

SB ve Wiener süreci çok benzer kavramlardır (matematiksel modeller). Aralarındaki temel fark, zaman aygıtındadır: SB için ayrıktır ve kazan-kazan için süreklidir. Aynı zamanda ayrık anlarda alınarak vin-th'den SB, limite geçilerek SB'den vin-th elde edilebilir.

Brown hareketi, birçok farklı matematiksel modelle eşleştirilebilen gerçek bir fiziksel süreçtir. Karışıklık ortaya çıkıyor çünkü bu modellere Brownian hareketi de deniyor.

 
mytarmailS :

Oh, ve sen bana bu formatla işkence ettin, excel'i öğrenmek ve denge verilerini yuvarlamak zorunda kaldım, aksi halde aptalca dosyayı R'den okuyamadım, muhtemelen tükürmek ve excel'de düzeltmek için bir saatimi harcadım

Ama yeni bir şey keşfettik :) Aslında bu standart bir rapor formatı ve ben değiştirmedim. Genel olarak, Excel'i iyi bilmiyorsanız, not defterindeki her şeyi sadece değiştirerek çözmek mümkündü :)

mytarmailS :

bu oldu

Her şeyin vızıltı olup olmadığını en azından gözle kontrol edebilirsiniz, umarım vızıldar))

Denge tablosu farklı - bir yerde çok zekiydiler

mytarmailS :

Lanet olsun!, Kahve içtim ve düşündüm ki, enterpolasyon yapmak doğru değil, TS uzun süredir işlem yapmadıysa güçlü önyargılar olabilir, kahretsin, ihtiyacın var ..... her mum üzerinde dengeleyin, böylece gerçekte olduğu gibi olur, aksi takdirde hiçbir şey olmaz, aksi takdirde mantıksız kesintiler olmaz....

Her mumdaki bakiyeyi hesaplayabilir misiniz? Ve sonra kod yazacak ve düşünecek havamda değilim :)

Bu yüzden başlangıçta pozisyonun açılış ve kapanış tarihlerine ihtiyacımız olduğunu gördüm. Stratejide, ek bir siparişin garip bir açılışına ve ardından nispeten hızlı kapanmasına sahip olduğum ortaya çıktı :) Yani. hacim iki lottur ve bu da tüm eylemleri karmaşıklaştırır. Bu nedenle, evet, her yeni çubukta dengeyi koruyabilirim.

Yeni bir barın açıldığı andaki durum ile tarih bakiyesi eklendi. Önceki çubukta "Tür" sütunu "Satın Al" veya "Sat" ise ve mevcut çubukta "YOK" olduysa, bu, önceki çubukta pozisyonun tamamen kapatıldığı veya yalnızca kısmen olabileceği anlamına gelir. kapalıysa, yalnızca sütundaki gösterge Lot'u değiştirir.

Dosyalar:
Balans.zip  1040 kb
 
Alexey Nikolaev :

Açıkçası, modelden neye ihtiyacınız olduğuna ve bunu ne kadar iyi yaptığına bağlıdır. Aynı model farklı şekillerde kullanılabilir ve doğruluğu uygulamaya bağlı olabilir. Örneğin, aşağıdakileri yapabileceğiniz yukarıda belirtilen Ornstein-Uhlenbeck'i alın:

1) Kendisi tarafından iyi tanımlanmış fiyat segmentlerini arayın ve fiyatları tahmin etmek için modeli kullanın.

2) Bu modelin genellikle bazı denge seviyeleri etrafındaki rastgele bir fiyat dalgalanmasını tanımlamak için kullanıldığı hatırlanabilir. Bunu yapmak için, formda yeniden yazmanız gerekir:

p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), burada p0 parametresi bu denge fiyatı anlamına gelir. Öte yandan, denge fiyatı bazı temel hususlar temelinde hesaplanabilir ve bu iki denge fiyatının (eğer gerçekleşirse) ayrışma-yakınsaması ile ticaret yapmaya çalışabilir.

Burada Konfüçyüs'ün bahsettiği "isimlerin düzeltilmesi" ile başlamalısınız)

SB ve Wiener süreci çok benzer kavramlardır (matematiksel modeller). Aralarındaki temel fark, zaman aygıtındadır: SB için ayrıktır ve kazan-kazan için süreklidir. Aynı zamanda ayrık anlarda alınarak vin-th'den SB, limite geçilerek SB'den vin-th elde edilebilir.

Brown hareketi, birçok farklı matematiksel modelle eşleştirilebilen gerçek bir fiziksel süreçtir. Karışıklık ortaya çıkıyor çünkü bu modellere Brownian hareketi de deniyor.

TEŞEKKÜR. İlginç fikir. Site modeline göre açıklama derecesine göre bir satırın bölümlerini seçin / ayırın. Modelin bu seriyi iyi mi yoksa kötü mü tanımladığını hemen nasıl belirleyebilirim. Hemen bir korelasyon elde edemezsiniz. Ama içinde bir şey var. Soru/görev tahminde değil, dizinin davranışını değiştirmede.

Terimler ve bunların netliği hayatı kolaylaştırır)))) Başlangıçta sonsuz zaman içinde eksi ile artı sonsuz arasında bir SB'ye sahibim ve ancak o zaman kurallar. Wienerovsky hemen kurallardaydı))) görünüşe göre bu nedenle daha yakın.)))