Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1712
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
iyi, harika, bana ketbust ile çalışmanın uygun olmadığı geldi
Evet, ancak alternatif çözümler için teşekkürler.)
evet hiçbir şey için değil))
Bu arada kitap mükemmel tavsiye ederim.. Özellikle peygamberin olduğu kısmı beğendim, çıngırak zannettim ama ciddi bir alet çıktı.
Bilim adamları karmaşık bir süreci anlamak istediklerinde, bu süreci daha basit bileşenlere ayırmaya ve analiz etmeye çalıştıklarında, bunun için spektral analiz oluşturuldu. Bilim adamlarını oynamaya çalışalım) çok başarılı olmasalar da. Fiyatı daha basit bileşenlere nasıl ayıracağımı buldum. Ayrıştırmamda toplama yok, ki bu kötü, ama yine de fiyata farklı bir açıdan bakmak ilginç.
bu yüzden kapanış fiyatlarına ve oynaklığa ihtiyacımız var (yüksek-düşük)
Fiyat artışı öncekinden daha yüksekse, fiyatı koşullu ikili bir forma dönüştürüyoruz, o zaman "1", daha düşükse "-1"
R kodu
ikili fiyatı alıyoruz
kümülatif yapabilir ve fiyatla karşılaştırabilirsiniz
Pek benzemiyor) Şimdi de serimize volatilite ekleyelim.
Zaten daha iyi...
Fikirler..
FİKİR 1
Böylece, neredeyse tüm "hava"nın "ikili" fiyat yönü tarafından değil, "şamdan içi" oynaklık tarafından yapıldığı ortaya çıktı. İşin püf noktası, oynaklığın belirgin bir mevsimselliğe sahip olması ve bunu tahmin etmenin nispeten kolay olmasıdır, yalnızca yapısı normal fiyattan daha basit olan ikili fiyatı tahmin etmek ve ardından tahminleri toplamak ve tam teşekküllü bir sonuç elde etmek için kalır. tahmin etmek...
FİKİR 2
Tüm ML algoritmaları, ham fiyatlar üzerinde, hatta normalize edilmiş olanlar üzerinde zayıf bir şekilde eğitilmiştir, çünkü seride tekrarlanabilirlik yoktur, belki de sadece sürekli olarak farklı olan oynaklık nedeniyle, fiyatı ikili ve oynaklığa ayrıştırır ve oynaklığı tam olarak normalleştirirseniz ne olur? ve onları geri ekleyin veya ayarlamayın, ancak MO'yu besleyin, teorik olarak tekrarlanabilirlik artacağından daha iyi bir genelleme yeteneği elde etmeliyiz
FİKİR 3
Ayrıştırma yardımıyla, gecikmeyi kaybetmeden fiyatları düzeltebilirsiniz. Fiyatı ayrıştırabilir ve oynaklığı ve fiyatı ayrı ayrı enterpolasyon (uzatma) yapabilir ve ardından geri ekleyebilirsiniz.
FİKİR 4
Fiyatları ve küme oynaklığını ayrıştırın, ardından serbestlik derecelerini azaltın, örneğin 10 küme (eyalet) yapın, yani nasıl standartlaştırılır ve bu tür standartlaştırılmış oynaklığı geri koyun
Neden burada kendini bilim adamlarıyla eşit tutuyorsun?
beyler sadece kazanmanızı sağlayacak bir sistem arıyorsunuz
ama hiç kimse, kesinlikle hiç kimse, bunu yapamaz
Neden burada kendini bilim adamlarıyla eşit tutuyorsun?
beyler sadece kazanmanızı sağlayacak bir sistem arıyorsunuz
ama hiç kimse, kesinlikle hiç kimse, bunu yapamaz
Bu yüzden belki de herkes gibi sadece "kimsesi olmayan, kesinlikle kimsesi olmayan, işe yaramayan" kişilere bakmanıza gerek yok.
Belki "herkes gibi" yeterlidir, belki testçilerde bu bitmiş stokastiği optimize etmek yeterlidir ??
Belki de akıllı insanların ne yaptığını izlemek daha iyidir?
Neden burada kendini bilim adamlarıyla eşit tutuyorsun?
beyler sadece kazanmanızı sağlayacak bir sistem arıyorsunuz
ama hiç kimse, kesinlikle hiç kimse, bunu yapamaz
Prof. Çoğu bilim insanı Savelyev hibe yiyenler olarak adlandırır)) Hibeler genellikle 3 yıldan fazla değildir. Temel bir şey 2-3 yılda keşfedilemez.
Ve burada bir düzine yıldır konuyu seçen insanlar var. Çoğunluğun yüksek öğrenimi var ve bursun temellerini atıyor)) Sadece, bir yüksek lisans almış olan bilim adamları, Bilimler Akademisi veya Araştırma Enstitülerinde "iş buldular" ve başka bir yerde bilim adamları değil, becerileri var ve boş zamanlarında kendi başlarına bir şeyler araştırabilir ve bir şeyler icat edebilir.
Bilim adamları karmaşık bir süreci anlamak istediklerinde, bu süreci daha basit bileşenlere ayırmaya ve analiz etmeye çalıştıklarında, bunun için spektral analiz oluşturuldu.
Fikirler ilginç. Bence en öngörülemeyen kalıntılar - bu fiyat hareketinin yönü. Sonuçlar cesaret vericiyse, ipucu, belki başkaları bu yönü seçmeye başlar.
Bu yüzden belki de herkes gibi sadece "kimsesi olmayan, kesinlikle kimsesi olmayan, işe yaramayan" kişilere bakmanıza gerek yok.
Belki "herkes gibi" yeterlidir, belki testçilerde bu bitmiş stokastiği optimize etmek yeterlidir ??
Belki de akıllı insanların ne yaptığını izlemek daha iyidir?
akıllı insanlar sızdırmaz
Fikirler ilginç. Bence en öngörülemeyen kalıntılar - bu fiyat hareketinin yönü. Sonuçlar cesaret vericiyse, ipucu, belki diğerleri bu yönü seçmeye başlar.
Sonuç olarak, bir sürü fikir var, yalnızım, bu yazıyı sadece birinin "bağlı" olacağı ve zaten birlikte olacağımız umuduyla yazdım.
Sonuç olarak, bir sürü fikir var, yalnızım, bu yazıyı sadece birinin "bağlı" olacağı ve zaten birlikte olacağımız umuduyla yazdım.