Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1595
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
.....
geri dönüş için tekrar bekleyebiliriz
İade için bekleyebilirsin ama gerçek bir araçta bunun bir anlamı yok.
TS'yi formüle edin ve "beklemek" için sermayenin öyle bir kısmını ayırmanız gerekeceğini kendiniz göreceksiniz, stratejinin sabit bölümdeki karlılığı yetersiz olacaktır.
R'de adf_test
Dickey-Fuller'ın sadece otoregresif süreçler için çalışması gibi değil.
Dickey-Fuller'ın sadece otoregresif süreçler için çalışması gibi değil.
bu onun sorunu - süreci tanımak için ona koymuyoruz, sentetik ve tam sentetik değil
adf_test 0,01 verirse, bambu içmeye gidebilirsiniz, değil mi?
bu onun sorunu, benim değil
Tanımla
rejimlerin değişmesini takas etmeye gerek yok, stratejiler değiştiğinde stratejileri değiştirmeniz gerekiyor. Scalping ise, her biri için yüzlerce işlem olacaktır. Görev, stratejiyi zamanında değiştirmek, yani. rejim değişikliğini mümkün olduğunca erken tespit edin, hatta tahmin edin.
Bu sorunu çözerseniz Kase kesinlikle cebinizdeRejim değişikliği oldukça tartışmalı bir konu
Soruyu zaten sordum - durağanlık nasıl değerlendirilir - değişen bir pencere mi yoksa uzayan bir sıra mı? cevap yok
ama bunun önemli olmadığını ve her iki durumda da "durağan olmama" elde ettiğimizi varsayalım.
durağan olmayan bir TS oluşturmak için, öyle görünüyor ki, henüz kimse başaramadı
başka bir şey de ormana (biz hala hareketsizken) girip girmeyeceğimizi belirlemeye çalışabilirsiniz ama bence bu aptalca veya tahmin olacak
TS, durağanlıktan çıkarken "tersi" değiştirebiliriz, ancak güvenilir istatistik yok
sıfıra döneceğimizi bildiğimiz bir teknolojiyi uygulayabilsek de, geri çekilmeyi çözebiliriz.
bu elbette kolay değil, ama mümkün ... eski boşluğu kullanma fikrini önerdiğiniz için teşekkürler
mümkünse tabi
ama bunu düşünmen gerek
Rejim değişikliği oldukça tartışmalı bir konu
Soruyu zaten sordum - durağanlık nasıl değerlendirilir - değişen bir pencere mi yoksa uzayan bir sıra mı? cevap yok
ama bunun önemli olmadığını ve her iki durumda da "durağan olmama" elde ettiğimizi varsayalım.
durağan olmayan bir TS oluşturmak için, öyle görünüyor ki, henüz kimse başaramadı
başka bir şey de ormana (biz hala hareketsizken) girip girmeyeceğimizi belirlemeye çalışabilirsiniz ama bence bu aptalca veya tahmin olacak
TS, durağanlıktan çıkarken "tersi" değiştirebiliriz, ancak güvenilir istatistik yok
sıfıra döneceğimizi bildiğimiz bir teknolojiyi uygulayabilsek de, geri çekilmeyi çözebiliriz.
bu elbette kolay değil, ama mümkün ... eski boşluğu kullanma fikrini önerdiğiniz için teşekkürler
mümkünse tabi
ama bunu düşünmen gerek
Son makalede olduğu gibi, durağanlığı önemli bir artış gecikmesinden değerlendirmeyi tercih ediyorum. Örneğin, saatlik artışlar için ~24 gecikme sağlamdır. O zaman bir pencere seçiminde belirsizlik yoktur.
Orman bir orman değildir, örneğin takviye (her şey zaten hazırdır) ve rejim değişene kadar çalışır. Ortalama artışlarda bir sapma olduğunda, model çöker ve bu doğaldır. Ortalamanın yanlılığının (varyansın bile değil) tc'yi ne kadar etkilediğini anlamanın bu kadar uzun sürmesi şaşırtıcı. Aptal.
Ne eksik zaten attı. İşte kümeleme artışlarına (okuma: mod tanımları) ve bunları yeni verilere (3 mod bulundu) karşı test etmeye ilişkin basit bir örnek. Deneyene kadar bilerek daha basit bir tane seçtim.
https://www.quantnews.com/k-means-clustering-creating-simple-trading-rule-smoother-returns/
Onlar. Aptalca, her küme için ayrı bir model uyuyor. Mevcut küme (mod) belirlenir, modeller buna göre değiştirilir.
Düşünecek başka bir şey yok, yapılması gerekecek. K-araçları en iyi seçenek değil, ama bir araştırma olarak işe yarayacak.
adf_test 0,01 verirse, bambu içmeye gidebilirsiniz, değil mi?
çok özel durağan olmama durumlarını (SB gibi otoregresif) reddeder ve durağan olmama çok daha çeşitli olabilir.
Sonuç olarak, Vold teoremine göre, herhangi bir durağan süreç otoregresif olarak kabul edilebilir, ancak durağan olmayan süreçler arasında çok az otoregresif süreç vardır.
çok özel durağan olmama durumlarını (SB gibi otoregresif) reddeder ve durağan olmama çok daha çeşitli olabilir.
Sonuç olarak, Vold teoremine göre, herhangi bir durağan süreç otoregresif olarak kabul edilebilir, ancak durağan olmayan süreçler arasında çok az otoregresif süreç vardır.
Ve ne? varsayalım reddeder
ve ne-2?
Ve ne? varsayalım reddeder
ve ne-2?
"Diyelim ki reddetti" ne anlama geliyor? İstatistiksel bir testin , istatistiksel bir hipotezin ne olduğunu biliyor musunuz?
"Reddet diyelim" ne anlama geliyor? İstatistiksel bir testin , istatistiksel bir hipotezin ne olduğunu biliyor musunuz?
Sayaca sormadan soruları cevaplayabilir misin?