Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1215

[Maxim Dmitrievsky]

Igor Makanu :

evet, MO'nun görevi bu şekilde basitleştirilir diyorum, ancak şimdi yapabilirsiniz, her şey aranır, her şey çalışır, MQL'nin gelişiminin şafağında Yu, Reshetov'dan örnekler vardı, ancak ilkel bir , ancak )))

algoritmayı sonuna kadar yalamak ve bu konuyu zaten RL ile bitirmek için kalır :) orada, bir python üzerinde, sınıflandırmanın daha yüksek kalitesi nedeniyle, modelin kalitesinin bir kısmını sıkıştırmak hala mümkün olacak

ve varikos büstünü Tesla'ya atın .. ama çok iş yapın

[Maxim Dmitrievsky]

Martin Cheguevara :

öz sermaye grafiğim rastgele değil ve oldukça bilgilendirici (kontrol etmeniz gerekiyor), düz trendleri ayırt etmeyi öğrendim.

ticaret yapılıyor. ancak verimliliğin artırılması gerekiyor.

hisse grafiği nerede?

[mytarmailS]

Martin Cheguevara :
Arama motorları google yandex aracılığıyla sayfaların analizini ekleyeceğim

peki bunu neden yapıyorsun?

[Igor Makanu]

Maksim Dmitrievski :

algoritmayı sonuna kadar yalamak ve bu konuyu zaten RL ile bitirmek için kalır :) orada, bir python üzerinde, sınıflandırmanın daha yüksek kalitesi nedeniyle, modelin kalitesinin bir kısmını sıkıştırmak hala mümkün olacak

ve varikos büstünü Tesla'ya atın .. ama çok iş yapın

dün VS2017'de birkaç kez dürttüm, Python orada çalışıyor ve her şey ayrı bir Windows formuna bile monte edildi, oradaki tek şey IronPython 2.7, orada ne olduğunu bulmanız gerekiyor, ama bence her şeyi bağlayabilirsiniz MT5 ile sorunsuz

[Ivan Negreshniy]

Martin Cheguevara :

Evet, neden kendim bir şey yarattığımı düşündüm, iki değişkenin neden-sonuç ilişkileriyle ilgileniyorum, programım Apache Lucene, JSOUP, JSON yardımıyla belgeler için resimlerdeki herhangi bir yerde metni nasıl tanıyacağını zaten biliyor, Apache POI ve benzerleri (buna, grafik nesnelerde tanınan bilgilerin endekslendiğine göre bilgi matrisleri (dağıtılmış bir veritabanında depolanır) eşlik eder) nasıl olduğunu bilmiyorsa, verileri dönüştürmek için bir site arar. tanıma için kabul edilebilir bir format veya mümkünse, istenen formata çevrilir.

Mesele şu ki, tekerleği yeniden icat etmek istemiyorum... Sadece iki girdi değişkeni ile hızlı öğrenebilen bir sinir ağı bulmam gerekiyor - öz sermaye verileri ve bir eğilim göstergesi.

(Yaklaşık 5 yıllık Java EE geliştirme deneyimi, halihazırda uygulanmış birçok proje var).

Piyasada ticarete bir nöron bağlamaya çalışmıyorum bile. Bu gerekli değildir ve şu anda büyük olasılıkla imkansızdır, şimdiye kadar sürekli olarak kazanç sağlayan bir sinir ağının en az bir uygulaması olmamıştır.

öz sermaye grafiğim rastgele değil ve oldukça bilgilendirici (kontrol etmeniz gerekiyor), düz trendleri ayırt etmeyi öğrendim.

ticaret yapılıyor. ancak verimliliğin artırılması gerekiyor.

Bir zamanlar test cihazında alım satım sonuçlarına dayalı eğitim ile hazır Uzman Danışmanların verimliliğini artırmak için nörofiltreler oluşturma konusunu ele almıştım ve bazı gelişmeler var, ancak şu anda sadece şu alanla ilgileniyorum​ ​çeşitli belge, albüm vb. arşivleri için ayrıştırma, tanıma, indeksleme açısından deneyiminiz, bu gönderi trol değilse, karşılıklı olarak yararlı işbirliği arayabilir, kişisel olarak yazabiliriz.

[Кеша Рутов]

Alexander_K :

Ahhh arkadaşlar...

Bazı Kesha zaten sizin için bir kurtarıcı oldu ... San Sanych'in torunu ve sadık takipçisi, hiç doğmamış, fizik ve matematik bilmeyen ...

Getiriler, temellerin temelidir, çünkü fiyat onların üzerinde bir bütündür ve başka bir şey değildir.

Dönüş bir momentumdur ve ayrıca bir stokastik, bir McDuck, bir zikzak vb. Kendinizi sınırlamanıza gerek yok, Tanrı aşkına, küçük olanlar gibi, bir tür amca “wall Street'ten kuantum” gibi orta bir mırıldanıyor, yeterli getiri var ve herkes onunla hemfikir, peki, nicelikler ve zararları durdur tekrofitleri kullanın, onlar için sadece bir sürekli matematik var, bu başka bir boyut, soyutlama .

[Maxim Dmitrievsky]

Keşa Kökü :

Dönüş bir momentumdur ve ayrıca bir stokastik, bir McDuck, bir zikzak vb. Kendinizi sınırlamanıza gerek yok, Tanrı aşkına, küçük olanlar gibi, bir tür amca “wall Street'ten kuantum” gibi orta bir mırıldanıyor, yeterli getiri var ve herkes onunla hemfikir, peki, nicelikler ve zararları durdur tekrofitleri kullanın, onlar için sadece bir sürekli matematik vardır, bu başka bir boyuttur, soyutlama.

Alyoshenka'nın kardeşi bizi yanlış yöne götürdü, geri dönüşleri olumsuz bir hatayla tahmin etti, ancak kaçtı

[mytarmailS]

öngörülebilirlik metriği hakkında ilginç bir soru gündeme getirildi https://stats.stackexchange.com/questions/126829/how-to-determine-forecastability-of-time-series

Bunun bizim amaçlarımız için ne kadar önemli olduğu ve ne kadar etkilediği, ancak "belirli bir tahmin gücünün" veri penceresinin boyutuna bağımlılığını kontrol etmek için birkaç satır kod yazmak benim için değildi.

Bu yüzden 4 farklı fiyat (getiri) aldım ve her parçada "tahmin gücünün" pencerenin boyutuna bağımlılığını kontrol ettim.

incirde. x1 tahmin gücüdür, x2 penceredeki veri noktası sayısıdır

Bulgular :

1) tahminler için sabit bir pencere almak optimal olmaktan uzaktır

2) optimal tahmin penceresi her zaman "yüzer"

kod:

х <- my_price
q <- 10 : 500
ma <- matrix(nrow = 0 ,ncol = 2 )
for (i in q) {
  
  x1 <- ForeCA::Omega(  tail(diff(x),i) ,spectrum.control = list(method = "wosa" ))[ 1 ] 
  x2 <- i
  d <- cbind(x2,x1)
  ma <- rbind(ma,d)
}
plot(ma,t= "l" ,main = max(ma[, 2 ]))


где х  - это цена

[Yuriy Asaulenko]

mytarmailS :

öngörülebilirlik metriği hakkında ilginç bir soru gündeme geldi

Bunun bizim amaçlarımız için ne kadar önemli olduğu ve ne kadar etkilediği, ancak "belirli bir tahmin gücünün" veri penceresinin boyutuna bağımlılığını kontrol etmek için birkaç satır kod yazmak benim için değildi.

Bulgular :

1) tahminler için sabit bir pencere almak optimal olmaktan uzaktır

2) optimal tahmin penceresi her zaman "yüzer"

Bulgular. '100 puandan fazla tahmin anlamsızdır.

[mytarmailS]

Yuri Asaulenko :

Bulgular. '100 puandan fazla tahmin anlamsızdır.

Hayır, sabit bir süre almanın bir anlamı olmadığını söylemek doğru