Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1145
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gelecekte öğretin ve geçmişte test edin, bu sadece bu forumda bulunabilir)))
fark yok, tartışıldı. Tarihe bakmak yok
piyasada MO hakkında normal bir tartışmanın olduğu en az bir forum gösterinDanışmana bağlı olduğunu söyleyebilirim. Açık bir işlem dizisi oluşturuyorsa, yani bir pozisyon açılıp kapatıldığında ve hacmi açılış ve kapanış arasında değişmiyorsa, işlem bazında saymak daha iyidir. Pozisyonun hacmi zamanla düzgün bir şekilde değişiyorsa, işlem anlarının tahsisi daha az anlamlıdır ve sizinkine göre hesaplanabilir.
Pantural yöntem, aracı satmak ve yatırımcı bulmak için daha iyi) Yani zamanla sanırım buna geçecekler)
Yıllık Sharpe oranını hesaplamak için forum başlangıç algoritmasını yeniden yazmanın çok fazla onur olduğunu düşünüyorum))
Ancak cidden, "yıllık olmayan" ve işlem başına bir metrik olarak hiçbir anlam ifade etmiyor, optimize edilemez, çünkü stratejiler işlem sayısında her seferinde farklı olacaktır, örneğin, 1000 işlem üreten bir stratejinin sahip olacağı Aynı kâr ve maks. 100 milyon işlem içeren bir stratejiden üç kat daha az keskin. düşüş.
"Q" öğrenme ve "Bellman denklemi" kullanılarak bireysel esnaf kar ve zarar denklemi olabilir
Bu, her işlemdeki karlar dikkate alınarak gelecekte alınması gerektiği anlamına gelir.
Bilmiyorum :)
"Q" öğrenme ve "Bellman denklemi"
Bu, her ticarette bireysel kar ve zararların dikkate alınmaması gerektiği anlamına gelir.
q-öğrenme bir tablo yöntemidir, bu nedenle bireysel karlar Bellman ile düzeltildi
Politikayı doğrudan tahmin ediyorum, aynı şey ama daha hızlı
fark yok, tartışıldı.
fark yok, tartışıldı. Tarihe bakmak yok
piyasada MO hakkında normal bir tartışmanın olduğu en az bir forum gösterinBuradaki nokta gözetleme değil, belirli koşullar altında da gerçekleşebilmesine rağmen, OOS sonucunun gerçek hayatta + - tekrarlanmasını istediğiniz için OOS'un mümkün olduğunca gerçek hayata yakın olması gerektiği gerçeğidir. daha uzak bir geçmişte test edin, o zaman geçmişe yakın olacak ve bu süre zarfında piyasa az çok değişebilir. Yönteminiz tamamen saçma olabilir, örneğin, OOS ile gerçekleri yıllarca ayırırsanız)))
Wilmot, quantnet, elites gibi pek çok forum yok ve ... artık akla gelmiyor, mql5 en likit, ancak burada gönderi yoluyla yanlış bilgi, Batı forumlarında nasıl "kanıt" bulamazsınız " karlı" martin veya SB ticareti yapmaktır, çünkü muhtemelen orada sadece nitelikli yatırımcılar ticaret yapar, asla "depozito dağıtmamış", aptal yeni başlayanlar ...
tartışılan bir fark var. sadece biri onu kaçırdı.
kesinlikle fark yok
toksik son zamanlarda açıklamaya çalıştı ama neden böyle düşündüğünü unuttu))
Politikaya bir model tarafından yaklaşılıyorsa (örneğin, doğrusal), o zaman sadece yeni veriler üzerinde bir çözüm elde ederiz ve hepsi bu, onları modele koyarak
tarif ettiğiniz şey en yüksek ödülü bulma sürecidir
durağan olmamayla ilgili temel sorun, yeni veriler üzerinde çalışmayı bırakmasıdır. Orada sabit olmayan haydutlar anlatılıyor, ancak henüz onlara ulaşmadım. Açıkçası yol boyunca henüz bilmediğim bir şey yok, ortaya çıktı ki :) Ama ödüllerin nasıl düzgün bir şekilde verileceği konusunda bazı fikirlere/çözümlere ihtiyacımız var.Beni fazla abartıyorsun) Girişten daha ileri gitmedim)
Kendilerinin yazdığı gibi, bu, doğayla (çevreyle) oyunların bir tür alt sınıfıdır. Modellerimizin hemen hemen hepsinin doğayla olan oyunu çerçevesinde olduğuna eminim ama bu “haydutlar” ne kadar uygun bilemiyorum.
Gizli Markov Süreçlerini tercih ederim. Durağan olmama, tüm değişkenleri gözlemlemememizin bir sonucu olabilir. Kabaca söylemek gerekirse, bizim için durağan olmayan süreç, durağan süreçten türetilecektir, ancak yalnızca piyasa yapıcı tarafından bilinecektir.
Buradaki nokta gözetleme değil, belirli koşullar altında da gerçekleşebilmesine rağmen, OOS sonucunun gerçek hayatta + - tekrarlanmasını istediğiniz için OOS'un mümkün olduğunca gerçek hayata yakın olması gerektiği gerçeğidir. daha uzak bir geçmişte test edin, o zaman geçmişe yakın olacak ve bu süre zarfında piyasa az çok değişebilir. Yönteminiz tamamen saçma olabilir, örneğin, OOS ile gerçekleri yıllarca ayırırsanız)))
Wilmot, quantnet, elites ve ... o kadar çok forum yok ki artık aklıma gelmiyor, mql5 en likit, ancak burada yazı yoluyla yanlış bilgi, Batı forumlarında nasıl olduğuna dair "kanıt" bulamazsınız " karlı" martin veya SB ticareti yapmaktır, çünkü muhtemelen orada sadece nitelikli yatırımcılar ticaret yapar, asla "depozito dağıtmamış", aptal yeni başlayanlar ...
evet bu saçmalık, sadece yaptığım şeyi test ediyorum (genelleme yeteneği), takas etmiyorum
evet bu saçmalık, sadece yaptığım şeyi test ediyorum (genelleme yeteneği), takas etmiyorum
Anlıyorum, saçmalık saçmalık))