Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1029
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gerçek VR'de, günün belirli bir saatinde tekrar eden (24 saatlik süre) seansların açılmasıyla ilişkili volatilitede bir artış gözlemleyebilirsiniz. Rastgele durumda bu durum söz konusu değildir.
peki, evet ve ayrıca ticaret olmayan günler de var ve bundan nasıl para kazanılacağı veya daha doğrusu birleşmeyeceği hemen belli oluyor - sadece hafta sonları forex yapın ve hafta içi unutun))
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
Aleksey Nikolaev , 2018.07.22 11:00
Üretilen ve gerçek serilerin örnekleme artışları arasında uyum iyiliği testleri (örneğin Kolmogorov-Smirnov) uygulanmaya çalışılabilir. Örneğin, gerçek fiyatların Gauss dağılımından daha kalın kuyruklar ve daha keskin bir merkez verdiğine inanılmaktadır.
Bana öyle geliyor ki, rastgele yürüyüş, tahmin edici özelliklere sahip olmayan, ancak sadece trend izleyen ilkel trend sistemlerini optimize etmek için alternatif bir geçmiş olarak kullanılabilir.
Örneğin, 3000 yıllık alternatif geçmiş oluşturmak ve trend robotunu bu veriler üzerinde optimize etmek için, bana öyle geliyor ki, yeni veriler üzerinde elde edilen parametrelerle, robot kendini gerçek ticarette, sonuncusu için optimize edildiğinden daha iyi gösterecek gibi görünüyor. birkaç yıllık gerçek tarih, ama bu beni pek ilgilendirmiyor çünkü deney yapmadı
oooh!
Hala arıyor musun?
Ancak her yeni program bir öncekinden daha görkemli olacaktır....
Burada hararetli bir sohbet için eğiliyorum.
not
Bir insan zaten daha akıllıdır... Bir göstergeden, bir sinir ağından vb. daha akıllıdır.
Yoğunluğu nasıl hesaplarsınız? nasıl düşündün ki? buna da ihtiyacım var
Yoğun bir değer birikimini bulut olarak adlandırdım ve neyin daha iyi olduğunu anlamaya çalıştım - bulutun başında, ortasında veya sonunda kapatmak, her durumda, bu fenomen yüksek geri tepme risklerinden bahsetti. Yoğunluk bisikleti burada icat edildi.
Bana öyle geliyor ki, rastgele yürüyüş, tahmin edici özelliklere sahip olmayan, ancak sadece trend izleyen ilkel trend sistemlerini optimize etmek için alternatif bir geçmiş olarak kullanılabilir.
Örneğin, 3000 yıllık alternatif bir geçmiş oluşturmak ve bu veriler üzerinde trend olan bir robotu optimize etmek için, bana öyle geliyor ki, yeni verilerden elde edilen parametrelerle, robot kendini gerçek ticarette, sonuncusu için optimize edildiğinden daha iyi gösterecek gibi görünüyor. birkaç yıllık gerçek tarih, ama bu beni pek ilgilendirmiyor çünkü deney yapmadı
Teorik olarak, bakiye bir martingale olacaktır (çünkü bir Itô stokastik integrali olarak temsil edilebilir). Yani rastgele bir yürüyüşe tamamen benzemeyecek, ancak sıfır beklentiye sahip olma özelliği kalacaktır. Bu nedenle, yeniden takma dışında herhangi bir şeyin ortaya çıkması olası değildir.
Belki de küçük bir eğilimi gezinmeye karıştırmak ve farklı sistemleri ona duyarlılık açısından karşılaştırmak mantıklıdır. Aslında bu, burada bir şekilde azarlanan Monte Carlo simülasyonunun bir çeşidi olacak)
Yoğun bir değer birikimini bulut olarak adlandırdım ve neyin daha iyi olduğunu anlamaya çalıştım - bulutun başında, ortasında veya sonunda kapatmak, her durumda, bu fenomen yüksek geri tepme risklerinden bahsetti. Yoğunluk bisikleti burada icat edildi.
Nükleer yoğunluk tahmini yöntemi size uymuyor mu?
Nükleer yoğunluk tahmini yöntemi size uymuyor mu?
Yazıya tek gözle baktım. Bu yöntem tek tek küme gruplarını algılamaz, ancak benimki algılar.
Yazıya tek gözle baktım. Bu yöntem tek tek küme gruplarını algılamaz, ancak benimki algılar.
Kümelemeden bahsediyorsak, yoğunluk genellikle tek modlu yoğunlukların (çoğunlukla Gauss) bir karışımıyla yaklaşık olarak hesaplanır. Örneğin bunun gibi .
kullanıcıdan bir konu vardı, gerçek pazarı sahte rastgeleden ayırmaya çalıştıkları yarı görünüyor, Dmitriy Skub, Hurst üssünü kullandı.
https://www.mql5.com/ru/forum/143224
Dostum))) Kusura bakma ama rastgele oluşturulmuş bir sıraya eğriler çizip üzerindeki bazı hedeflere bakarsan en azından bel kadar tahtasın :)
Bir gönderiye cevap vermeden önce, onu okumak güzel olurdu
Yoğunluğu nasıl hesaplarsınız? nasıl düşündün ki? buna da ihtiyacım varRastgele olduğu gerçeği, bunu anladım. Rastgele bir dizide bile bu analizleri uygulayıp amaçlanan hedefleri görebileceğinizi göstermek istedim yoksa dizi devam ettiğinde hedeflerimden hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini mi düşünüyorsunuz????
Bu nedenle, bu analiz HERHANGİ BİR raddeye uygulanabilir. Ana şey, bu serinin zamanla değişmesidir !!!!
Seviyelerin oluşumu hakkında. En uygun seviyeler, belirli bir fiyata hacim profili ve deltadır. Ve sadece bu iki bileşen onları oluşturur, benim mumlarda olduğu gibi kötü şöhretli hindileriniz veya kalıplarınız değil.
Şamdan göstergesi oldukça uygundur, ancak piyasa profiline göre filtrelenirse. Yani, şamdan deseni, oluşum alanındaki büyük bir profil hacmiyle onaylandığında.
Hacim profili bir önceki seviye ise, o zaman emir defterinde bekleyen emirler şeklinde gelecek seviyeler oluşturulur ve daha sonra "Açık Faiz" olarak kabul edilir. Hepsi bu, piyasanın bilgeliğiyle. Teklifi, istatistikler için durağan olmayan bir zaman serisi olarak değil, bir piyasa olarak düşünün. Ve her şey çalışmaya başlayacak...
İyi bir aracım olmasaydı seviyeleri daha iyi yükseltirdim. Ve böylece ... sorun zaten çözülmüşse ve robot kendi kendine işlem yapıyorsa, kendinizi bir şeyi üstlenmeye zorlamak zordur !!!