Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 878
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
IMHO, bugün NN'yi ticarette kullanmanın tek yolu bu. Diğer her şey zaman ve emek kaybıdır. Mevcut AI seviyesi göz önüne alındığında))
İnanıyorum - bugün için tek değil, genel olarak MO ve NS için makul karmaşıklık konfigürasyonlarında tek. İlk olarak, NS ve MO'nun kapsamını sınırlandırıyoruz ve zaten bunun üzerine NS ve MO'yu uyguluyoruz.
Ve "genel olarak, her şey bir kerede" gibi sorunları çözmek zaten AI içindir.)
NS'nin bir ticarete girme kararı almak için bir tür filtre, olası bir sonucun ön testi olduğu ortaya çıktı?
Operasyonel testçi diyelim mi?
Bunun yerine, NN eğitilebilir bir karar mantığıdır. Başlangıçta, yazma konusunda endişelenmemek için standart stratejilerde onun yerine geçecek şekilde tasarlandı.
Hedef değişken hakkında bir sorum var.
Bir hedef değişkenimiz varsa - bu ticaretin finansal sonucu, o zaman düşündüğüm gibi bu sonucu normalleştirmek mantıklı. Ama burada site hakkında bilgi arıyorum ve her yerde hedef değişkenin iki değeri olması gerektiği söyleniyor - alımlar veya satışlar. Ve her durumda bir zararım varsa - alırım veya satarım (ve olduğu ortaya çıktı!), O zaman neden olumsuz seçenekleri keseyim? Ve istatistikleri etkileyen olumsuz seçeneklerin varlığı ise?
Genel olarak, bir tetikleyici ile son çare olarak hangi ağların çalıştığını (ve nereden edineceğimi?) teorik bir çözüm arıyordum ve şimdi sıralamayı yapan tahmin edicileri bir araya getiren bir komut dosyası yaptım.
Uygulamada, dönüşümsüz bir dizi tahmin edici ve hedef, seri numarasından sonraki ilk iki sütundur (bu arada, sıra önemlidir, eğer öyleyse, hangisi eskiden yeniye veya şimdi nasıl - yukarıdan yeniye alt eski).
Bu öğretilebilir mi (ne hakkında) yoksa başka bir şey mi yapmam gerekiyor?
Tavsiye - tüm konuyu en baştan okuyun, çünkü. Sorularınız zaten birçok kez tekrarlandı, aynı şeyi tekrar etmenin bir anlamı yok
MO, birçok şeyi bilmeniz, her şeyi adım adım öğrenmeniz gereken sistematik bir yaklaşımdır.
lokal fluderalardan dolayı sonda okuması zor olacak ama kuralların başında ve ortasında :)
Belirli bir modifikasyona karar verene kadar (zaten 25 tane var), test etmeye devam ediyorum .. Trenin en azından 3. bölümünde çok sayıda işlem ve oo'ya benzer bir eğri elde etmeye karar verdim. Ama her zaman şimdiki tarihe daha yakın öğretmek istiyorum
Her biri kendi özellikleri üzerine ve bireysel ayarlarla eğitilmiş modeller topluluğunun oos'ta daha stabil olduğu fark ediliyor (bu TS'de 10 model var)
profildeki test demosunu izleme (belirli bir sürümde durmadığım ve geliştirmeye devam ettiğim için demodaki sürümler periyodik olarak değişebilir)
Harika hadi gidelim!
Alglib'de kfold var, onunla nasıl çalışılacağını çözen var mı? neredeyse sıfır belge
Geçen yaz, Ulusal Meclisin diğer tüm alt türleri gibi test ettim. Çalışır, diğer yöntemler gibi, özel bir izlenim kalmaz. Alglib-e'deki tüm NN'ler için geçerli olan tek şey, bunların R'den on kat daha yavaş olmalarıdır. Evet, aynı verileri hemen 10 kez yeniden eğitirler, ancak farklı bloklarda - yani. 10 kat daha yavaş
ve R kfold'da bir gelişme sağlıyor mu? Genellikle 1000 örneğe kadar gruplarım var, bu yüzden mb çok uzun olmayacak
eğer yaptıysanız - mlp yapısını bir dosyaya kaydetmek için bir kod var mı?
ve R kfold'da bir gelişme sağlıyor mu? Genellikle 1000 örneğe kadar gruplarım var, bu yüzden mb çok uzun olmayacak
eğer yaptıysanız - mlp yapısını bir dosyaya kaydetmek için bir kod var mı?
Henüz R'yi denemedim. Dr Trader iyileştiğini söylüyor gibiydi.
alglib'e kaydedilsin mi? NN, topluluklar, ormanlar, gerilemeler için Serileştirme işlevleri vardır - her biri kendine aittir ve onlardan kurtarma.
Ayrıca, NN'nin kendisinden katsayıları çıkaran NN için yalnızca bir tane var https://www.mql5.com/ru/articles/2279 Bununla başladım (çalışma örneği olarak), sonra serileştirmeye geçtim.
Normalleştirme ve tahmin edicilerin kaldırılmasını yapmış olsanız bile - tüm bunların hatırlanması ve ardından yeni verilere uygulanması gerekir (ipucu için Vladimir'e teşekkürler) bu yukarıdaki makalede yapılmaz.
Örneğin R Darch'ta, ağın kendisi tarafından normalleştirilirken (merkez, ölçek) bunu kendisi hatırlayacak ve gelecekteki veriler üzerinde deneyecektir. Dr. R'den gelen paketler muhtemelen her şeyi hatırlar.
Tavsiye - tüm konuyu en baştan okuyun, çünkü. Sorularınız zaten birçok kez tekrarlandı, aynı şeyi tekrar etmenin bir anlamı yok
MO, birçok şeyi bilmeniz, her şeyi adım adım öğrenmeniz gereken sistematik bir yaklaşımdır.
lokal fluderalardan dolayı sonunda okuması zor olacak ama kuralların başında ve ortasında :)
Konuyu 6 aydır detaylı takip ediyorum zaten - bu tür soruları, kendim için yararlı bulduğum ve bir deftere yazdığım akıllı yazıları hatırlamıyorum - sadece 3.
Konuda belki başka bir şey var ama sracha'nın hacmi göz önüne alındığında, okuması hoş değil ...
Bu nedenle, bu konuyu, Millet Meclisi sorusunda yeni başlayanlara cevap verebilecekleri bir yer olarak görüyorum, ancak insanlar soruları cevaplamak için 5 dakika için üzülürlerse veya cevaba bir bağlantı verirlerse (ve aradım) cevap ve onu bulamadı), o zaman yazık .
Uygulamada, dönüşümsüz bir dizi tahmin edici ve hedef, seri numarasından sonraki ilk iki sütundur (bu arada, sıra önemlidir, eğer öyleyse, hangisi eskiden yeniye veya şimdi nasıl - yukarıdan yeniye alt eski).
Bu öğretilebilir mi (ne hakkında) yoksa başka bir şey mi yapmam gerekiyor?
Hedef - bir sınıflandırmanız değil, bir gerilemeniz var. Şimdilik gerilemeyi bıraktım. Bence hedef sayısına göre 2 sinir ağı ile eğitim daha iyi ama reg ile yapılan deneyler. biraz harcadı - kendiniz deneyin.
Sütunların sırası önemli değil, asıl şey NA'ya bunların hedef olduğunu belirtmektir. Satırların sırası - muhtemelen en son verilerin sonunda olması daha iyidir (ancak zorunlu değildir), birçok paket tek tip eğitim için varsayılan olarak tüm satırları karıştırır. Aksi takdirde, ortada bir yerde, NN bir çıkmaza (yerel bir minimumda) ulaşabilir ve yeni verilere ulaşamayabilir. Yeni veriler (son %10-20), ağın en son piyasa trendlerini daha iyi öğrenmesi için 2 - 3 kez sunulabilir - ayrıca pratikte test etmediğim bir görüş.
Topikstarter'ın bloguna bakın - orada gerilemeyi öğretti, birçok iyi düşünce. Ama sonunda, kodda bir hata bulduğunu yazdı, her şeyi reddettiniz.
Yani net ve net cevaplar yok, bu yüzden herkes sessiz)