Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 800
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu hatalı bir görüş. Trend daire kavramı çok görecelidir. Bir daire için olan, diğeri için oldukça mümkündür. eğilim.)) Ve tam tersi.)
Elbette Bollinger benzeri stratejilerin sınırlamaları vardır. Diğerleri gibi.
kaynatmalarda çok sayıda karşı eğilim sistemi var ve bunun gibi herkesin bir yolu var - sepete
Pasifik seansında birkaç ay için şanslı olsanız bile, o zaman zaten mutluluk için
konuyu 100 buz önce geçti
ve bu tür sistemler için, sadece karlı işlemlerin kaybedilen işlemlere oranı 0,5'ten çok daha fazla olmalıdır, küçük karlar ve büyük kayıplar
Eskiden FAP Turbo o kadar popüler bir bottu ki DC'den poşet çıkarmışlar, şimdi 3. versiyon bir şeyler katıyor gibi, bilmiyorum
kaynatmalarda çok sayıda karşı-trend sistemi var ve benzerleri, herkesin bir yolu var - sepete
Pasifik seansında birkaç ay için şanslı olsanız bile, o zaman zaten mutluluk için
konuyu 100 buz önce geçti
ve bu tür sistemler için, sadece karlı işlemlerin kaybedilen işlemlere oranı 0,5'ten çok daha fazla olmalıdır, küçük karlar ve büyük kayıplar
FAP Turbo eskiden çok popüler bir bottu
Bollinger'in kendisi tam bir delik. Hiçbir durumda varyansı hesaplamak için standart formüller kullanmamalısınız. Ancak! Bir sürecin ortalamadan sapma ölçüsünü parametrik olmayan yöntemlerle değerlendirmek mümkün ve gereklidir.
teşekkür ederim, takdir ediyorum
burada, bu arada, daha yüksek olan Kuznetsov'un vidoslarına bir ek var. 2018 ilginç bir şey, ama henüz anlaşılmadı. Bitcoin tahmini, forex vb. örnekler var. Ve yöntemini Arima ile karşılaştırıyor.
https://arxiv.org/pdf/1803.05814.pdf
12 döviz çifti için 23 tahmin edicinin tahmin gücünü, eğer doğru tahmin edilirse 50 pipten fazla kar elde edecek bir öğretmenin dağılımlarındaki farka dayanarak hesapladım.
Sonuçlar aşağıdaki gibidir:
1. Farklı döviz çiftleri için aynı tahmincilerin tahmin yeteneği farklıdır.
2. Bir döviz çifti için farklı tahmin edicilerin tahmin yeteneği, iki büyüklük derecesine göre farklılık gösterebilir.
3. Pencere hareket ettikçe tahmin yeteneği değişir. Pencere 500 bar'dan fazla kaydırıldığında, tahmin yeteneği değişkenliği istatistikleri sabitlenir.
4. Pencereyi hareket ettirerek elde edilen tahmin gücü oranı, yüzde birden düşük değerlerden %100'ün üzerine kadar değişir. Ayrıca, "kötü" tahminciler (büyük bir puanla) her zaman kötüdür ve "iyi" olanlar her zaman iyidir.
5. 12 döviz çifti çalışıldı. Bunlardan üçü umutsuz: Kullanılan 23 tahmin edici arasında hedef değişkenim için değerli olanlar yoktu.
6. Aynı döviz çifti için, uzunların ve kısaların tahmin gücü kökten farklıdır.
Bollinger'in kendisi tam bir delik. Hiçbir durumda varyansı hesaplamak için standart formüller kullanmamalısınız. Ancak! Bir sürecin ortalamadan sapma ölçüsünü parametrik olmayan yöntemlerle değerlendirmek mümkün ve gereklidir.
Dayanamıyorum - saçma sapan konuşuyorsun. Bollinger, yalnızca bir dizi ayar içeren bir göstergedir. Buna dayanarak, dahil olmak üzere birçok çeşit strateji oluşturabilirsiniz. ve ortalamaya dönüş ile. Konseptiniz aslında aynı Bollinger - tasarım ve uygulama farklı. Ve Bollinger bir delik. Ne yaptın? - Evet, farklı inşa ettiler - Mashka'nın yerini aldılar, sınırları yeniden yapılandırdılar. Ve bu kadar. Ayrıca burada bazılarının yaptığı gibi bana adınla hitap et.)) Komik.
Dayanamıyorum - saçma sapan konuşuyorsun. Bollinger, yalnızca bir dizi ayara sahip bir göstergedir. Buna dayanarak, dahil olmak üzere birçok çeşit strateji oluşturabilirsiniz. ve ortalamaya dönüş ile. Konseptiniz aslında aynı Bollinger - tasarım ve uygulama farklı. Ve Bollinger bir delik. Ne yaptın? - evet, farklı inşa ettiler - Mashka'nın yerini aldılar, sınırları yeniden yapılandırdılar. Ve bu kadar. Ayrıca burada bazılarının yaptığı gibi bana adınla hitap et.)) Komik.
Saf Bollinger bir deliktir. Ve Bollinger benzeri sistemler narmuldur. Ben bir çelişki görmüyorum.
12 döviz çifti için 23 tahmin edicinin tahmin gücünü, eğer doğru tahmin edilirse 50 pipten fazla kar elde edecek bir öğretmenin dağılımlarındaki farka dayanarak hesapladım.
Yeni başlayanlar için, özellikleri ne olursa olsun, pazarın n-dağılımlarını alıp bunlara birbirleriyle rekabet edecek n-modeller uydurmak için bir fikrim var ki bu artık daha önemli.
ama bu aptalca bir taslak, ana fikir her zamanki gibi süreçte doğacak :)
Terver'i hiç karıştırmadığımın farkındayım - ve orada gömülü birçok ilginç şey var. + çalışmak için 2 hafta daha kaldı, yapacak bir şey buldum
ve sonra daha karmaşık ve ilginç bir şey mb, ne verdiğinizi okuyacağım ve sonra zihin için yeni yiyeceklerin ortaya çıkması için başka bir şey daha okuyacağım.
Saf Bollinger bir deliktir. Ve Bollinger benzeri sistemler narmuldur. Ben bir çelişki görmüyorum.
TA kitaplarında anlatıldığı gibi - evet, elbette. Ama hepsi bir delik.
Tamam, bir uzlaşmaya vardık.
Yeni başlayanlar için, özellikleri ne olursa olsun, pazarın n-dağılımlarını alıp bunlara birbirleriyle rekabet edecek n-modeller uydurmak için bir fikrim var ki bu artık daha önemli.
ama bu aptalca bir taslak, ana fikir her zamanki gibi süreçte doğacak :)
Terver'ı hiç karıştırmadığımın farkındayım - ve orada gömülü birçok ilginç şey var. + çalışmak için 2 hafta daha kaldı, yapacak bir şey buldum
ve sonra daha karmaşık ve ilginç bir şey mb, ne verdiğinizi okuyacağım ve sonra zihin için yeni yiyeceklerin ortaya çıkması için başka bir şey daha okuyacağım.
Bu yazımla, sınıflandırma modellerinin başarısının tamamen yordayıcıların kestirim yeteneğinin durağanlığıyla belirlendiğini göstermek istedim. Bu öngörü yeteneği birçok kez değişirse, tahliye garanti edilir.
Yazımdan bir başka harika sonuç: Test etmeden ÖNCE, demo ve gerçek öncesi, modelin tahmin edicilerinin tahmin kabiliyetini araştırmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili herhangi bir değerlendirme, gelecekte TS'nin istikrarlı çalışmasının yoludur.
Bu yazımla, sınıflandırma modellerinin başarısının tamamen yordayıcıların kestirim yeteneğinin durağanlığıyla belirlendiğini göstermek istedim. Bu öngörü yeteneği birçok kez değişirse, tahliye garanti edilir.
Yazımdan bir başka harika sonuç: Test etmeden ÖNCE, demo ve gerçek öncesi, modelin tahmin edicilerinin tahmin kabiliyetini araştırmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili herhangi bir değerlendirme, gelecekte TS'nin istikrarlı çalışmasının yoludur.
Bollinger'in kendisi tam bir delik . Hiçbir durumda varyansı hesaplamak için standart formüller kullanmamalısınız. Ancak! Bir sürecin ortalamadan sapma ölçüsünü parametrik olmayan yöntemlerle değerlendirmek mümkün ve gereklidir.
Sadece kursta değil, görünüşe göre, gerçek babolar bundan nasıl kazanıyor.
Gerçek hayattan tahminler dalında bir rapor vardı, indireceksiniz...