Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 688
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sütun böyle alınır
LearnY<-MatrixLearnY[,i]
sütun numarası nerede. Onlar. tüm satırlar ve i-inci sütun. Ve eğer öyleyse MatrixLearnY[j,] - o zaman j. satır ve içindeki tüm sütunlar alınır
Bir komut dosyası yazmayı düşünüyorum ve hemen soru şu ki, tüm tabloyu gözden geçirip çıktıyla karşılaştırabilmeniz için bir döngü nasıl organize edilir? Teşekkür ederim!
}
Böyle bir senaryo yazdım ama nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum ..... Genel olarak ne kadar doğru????
Bir komut dosyası yazmayı düşünüyorum ve hemen soru şu ki, tüm tabloyu gözden geçirip çıktıyla karşılaştırabilmeniz için bir döngü nasıl organize edilir? Teşekkür ederim!
Bunun gibi bir şey
}
Böyle bir senaryo yazdım ama nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum ..... Genel olarak ne kadar doğru????
Doğrudan Rgui.exe veya Rstudio'da (veya Rterm.exe'de - bir terminalden bağlandığınızda) yürütün
zamana bağlı değil
Tabii ki, doğal olarak alakasız olan bir bağımlılık var ve bu şöyle:
insanlar standart bir şekilde - trende karşı - bir ağla, trendle - bir siparişle (siyahta olduğunuzda) ticaret yapar
Chicago Döviz Borsası'ndaki forex işlem hacimlerini gözlemledikten sonra öğrendim
Fiyat kesinlikle hacimleri eşitliyor, dolayısıyla dalga
Çok ilginç.
Zaman nedeniyle. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE:
Zamanın bir parametre olarak kullanılması sorunu dikkate değerdir. Volatilite ile günün saati, haftanın günü, çeyrekler ve yılın bazı tarihleri arasında kesinlikle ilişkiler vardır. Bu geçici "anomaliler" çizelgelerde çıplak gözle görülebilir.
Bu arada, pencere yöntemini kullanarak dolaylı olarak zaman parametresini kullanırsınız. Türevleri ve benzerlerini kullanarak dolaylı olarak bir zaman parametresi kullanıyorsunuz. Uzun süre devam edebilirsiniz.
Başka bir soru, yukarıdakilerden ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Evet, en azından bazı noktalarda bazı değişiklikler beklememiz gerektiği gerçeği.
Zamansal "anomalilerin" gözlemlerinden matematiksel dilde herhangi bir düzenlilik çıkarmanın zor olduğu açıktır. Ancak bunun için burada makine öğrenimini tartışıyoruz, böylece karmaşık algoritmalar türetmek değil, hepsini bilgi işlem kaynaklarının omuzlarına kaydırmak için.
Ayrıca şunu da ekleyeceğim: zaman döngüseldir, dalgalıdır ve ayrıca fraktaldır - saatler içinde dakikalar, günler içinde saatler; gündüz gece; ay aktivitesi; bir yıldaki hafta sayısı; halkların ve ülkelerin ritimleri; döngüsel eğilimler; olayların hızı.
Tükürebilirsiniz, ancak daha karmaşık (veya gözle görülmeyen) nedensel ilişkiyi bilmeden, zamanın bir varlığın değeri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını nasıl iddia edebilirsiniz.
Peki, diğer taraftan yaklaşalım: Perşembe günü 11-45'te paritede 45 dakikada 50 puanlık bir hareket oldu. Bu, önümüzdeki Perşembe nasıl kullanılabilir?
Mishanya, tazı olma)))
x[1:40,10]
Eh, evet, evet ... Zaten tahmin ettim ... Genel olarak, herkese teşekkürler, R'de çok ilerleme kaydettim .... Asıl mesele sözdizimini anlamak ....
Verilere bakmadım. Sayıya baktı. çizgiler, soluk ve kapalı. baktım ... oturuyorum ağlıyorum)))
setwd("E:/1_Modeller")
x <- read.csv2("Qwe.txt", kafa=T)
kutu grafiği(x)
Açıklamak.....
Nedensellik yasasının "şimdiyi tam olarak biliyorsak geleceği hesaplayabiliriz" diyen katı formülasyonunda, yanlış olan ikinci kısım değil, öncüldür. Temelde şimdiyi tüm ayrıntılarıyla bilemeyiz.
Sanırım Alexander_K2 bu alıntıyı bilmek zorunda.)