Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 464
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
GARCH
Pratik yaparak kendi Forex anlayışımı geliştiriyorum ve garch ihtiyacım olan sorunları çözmüyor.
Garch'ın birçok sorunu kolayca çözdüğü ve basit yöntemlerle karmaşık MO ile karşılaştırılabilir bir sonuç verdiği ortaya çıkabilir. Ancak garch'ın girdisi fiyatla sınırlıdır ve bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Onlar. MO modelini alırsanız, fiyatlar verirseniz ve tahminleri garch'tan elde edilenlerle karşılaştırırsanız - birbirlerinden daha düşük olmadıkları ortaya çıkabilir. Ancak MO modeline çok daha fazla girdi verirseniz, önemli bir avantaj elde edecektir.
Genel olarak, garch ve diğer makine öğrenimi modellerinin çok ortak noktası vardır, garch ile çalışırken MO'ya düşündüğünüzden çok daha yakınsınız.
Her iki durumda da (MO ve garch) fiyat alınır, tahmin ediciler (normal modeller için göstergeler ve garch için arima dönüşümleri) oluşturmak için onunla her türlü dönüşüm yapılır ve bunlara dayanarak fiyat bir girişimle modellenir. kazanımları tahmin etmek.
Ayrıca, MO'da her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için bir çapraz doğrulama vardır ve garch için benzer şekilde bazı dahili istatistiksel kontroller vardır.
Genel olarak, yaklaşım her iki durumda da çok benzerdir (modelin tüm gereksinimlerini karşılamak ve geleceği tahmin etmek için fiyatla bir şeyler yapın), bunları çözmenin sadece biraz farklı yolları.
Ama görünüşe göre fiyat çok rastgele ve bulunan desenler çok küçük. Modeli eğitmek için ne kadar zaman harcanırsa harcansın, tahmini ideal olmaktan uzak, rastgele tahmine kıyasla tahminden sadece yüzde birkaç daha yüksek olacaktır.
Bazen şanslısınızdır ve bulunan bu bağımlılıklar küçük de olsa uzun süre varlığını sürdürür ve kazanç getirir. Ama her zaman aniden ortadan kaybolurlar. Şu anda benim için asıl sorun bu - finansal tablolar gibi bazı dış göstergeleri bulmak, buna göre modeli çok iyi bir tahminle eğitmenin mümkün olacağı, böylece bulunan bağımlılıkların istikrarlı olması ve aniden kaybolmaması.
Pratik yaparak kendi Forex anlayışımı geliştiriyorum ve garch ihtiyacım olan sorunları çözmüyor.
Garch'ın birçok sorunu kolayca çözdüğü ve basit yöntemlerle karmaşık MO ile karşılaştırılabilir bir sonuç verdiği ortaya çıkabilir. Ancak garch'ın girdisi fiyatla sınırlıdır ve bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Onlar. MO modelini alırsanız, fiyatlar verirseniz ve tahminleri garch'tan elde edilenlerle karşılaştırırsanız - birbirlerinden daha düşük olmadıkları ortaya çıkabilir. Ancak MO modeline çok daha fazla girdi verirseniz, önemli bir avantaj elde edecektir.
Genel olarak, garch ve diğer makine öğrenimi modellerinin çok ortak noktası vardır, garch ile çalışırken MO'ya düşündüğünüzden çok daha yakınsınız.
Her iki durumda da (MO ve garch) fiyat alınır, tahmin ediciler (normal modeller için göstergeler ve garch için arima dönüşümleri) oluşturmak için onunla her türlü dönüşüm yapılır ve bunlara dayanarak fiyat bir girişimle modellenir. kazanımları tahmin etmek.
Ayrıca, MO'da her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için bir çapraz doğrulama vardır ve garch için benzer şekilde bazı dahili istatistiksel kontroller vardır.
Genel olarak, yaklaşım her iki durumda da çok benzerdir (modelin tüm gereksinimlerini karşılamak ve geleceği tahmin etmek için fiyatla bir şeyler yapın), bunları çözmenin sadece biraz farklı yolları.
Ama görünüşe göre fiyat çok rastgele ve bulunan desenler çok küçük. Modeli eğitmek için ne kadar zaman harcanırsa harcansın, tahmini ideal olmaktan uzak, rastgele tahmine kıyasla tahminden sadece yüzde birkaç daha yüksek olacaktır.
Bazen şanslısınızdır ve bulunan bu bağımlılıklar küçük de olsa uzun süre varlığını sürdürür ve kazanç getirir. Ama her zaman aniden ortadan kaybolurlar. Şu anda benim için asıl sorun bu - finansal tablolar gibi bazı dış göstergeleri bulmak, buna göre modeli çok iyi bir tahminle eğitmenin mümkün olacağı, böylece bulunan bağımlılıkların istikrarlı olması ve aniden kaybolmaması.
Pratik yaparak kendi Forex anlayışımı geliştiriyorum ve garch ihtiyacım olan sorunları çözmüyor.
Garch'ın birçok sorunu kolayca çözdüğü ve basit yöntemlerle karmaşık MO ile karşılaştırılabilir bir sonuç verdiği ortaya çıkabilir. Ancak garch'ın girdisi fiyatla sınırlıdır ve bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Onlar. MO modelini alırsanız, fiyatlar verirseniz ve tahminleri garch'tan elde edilenlerle karşılaştırırsanız - birbirlerinden daha düşük olmadıkları ortaya çıkabilir. Ancak MO modeline çok daha fazla girdi verirseniz, önemli bir avantaj elde edecektir.
Genel olarak, garch ve diğer makine öğrenimi modellerinin çok ortak noktası vardır, garch ile çalışırken MO'ya düşündüğünüzden çok daha yakınsınız.
Her iki durumda da (MO ve garch) fiyat alınır, tahmin ediciler (normal modeller için göstergeler ve garch için arima dönüşümleri) oluşturmak için onunla her türlü dönüşüm yapılır ve bunlara dayanarak fiyat bir girişimle modellenir. kazanımları tahmin etmek.
Ayrıca, MO'da her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için bir çapraz doğrulama vardır ve garch için benzer şekilde bazı dahili istatistiksel kontroller vardır.
Genel olarak, yaklaşım her iki durumda da çok benzerdir (modelin tüm gereksinimlerini karşılamak ve geleceği tahmin etmek için fiyatla bir şeyler yapın), bunları çözmenin sadece biraz farklı yolları.
Ama görünüşe göre fiyat çok rastgele ve bulunan desenler çok küçük. Modeli eğitmek için ne kadar zaman harcanırsa harcansın, tahmini ideal olmaktan uzak, rastgele tahmine kıyasla tahminden sadece yüzde birkaç daha yüksek olacaktır.
Bazen şanslısınızdır ve bulunan bu bağımlılıklar küçük de olsa uzun süre varlığını sürdürür ve kazanç getirir. Ama her zaman aniden ortadan kaybolurlar. Şu anda benim için asıl sorun bu - finansal tablolar gibi bazı dış göstergeleri bulmak, buna göre modeli çok iyi bir tahminle eğitmenin mümkün olacağı, böylece bulunan bağımlılıkların istikrarlı olması ve aniden kaybolmaması.
Finansal piyasalardaki girdi verileri her zaman aynı koşullar altında farklı zamanlarda farklı çıkarları olan kişiler tarafından oluşturulur.
Bu özellikle H1'e kadar olan TF'de belirgindir. Nispeten küçük birey gruplarından oluşan İstek Listesi tarafından oluşturulan rastgele durağan olmayan bir süreç elde ederiz.
D1'in üzerinde büyük sayılar yasası işlemeye başlar ve hareketin yönleri devletin, büyük şirketlerin ve siyasetin yatırımlarıyla şekillenir.
Küçük zaman dilimlerinde kalıp aramak anlamsızdır - hiçbiri yoktur. Oluşan ve bir kalıp olarak tanımladığımız, aslında su üzerinde daireler: vardı ve yok. Dalganın başlangıcını yakalayabilir, kesebilir ve benzer bir dalganın bir sonraki oluşumunu bekleyebiliriz, ancak bu hiç olmayabilir.
Büyük zaman dilimlerinde, çok sayıda faktörü hesaba katmak gerekir, çünkü başlangıçta bunların hedef değişken üzerindeki etkileri hakkında netlik yoktur. Ancak esas olan, hareketin kaynağının rastgele bir süreç değil, deterministik bir süreç olmasıdır, uzun süredir geliştirilmiş, tamamlanana kadar kasıtlı olarak sürdürülmüştür. Anlamayabiliriz/bilmeyebiliriz ama bu hareketleri MO yardımıyla sonsuz olmayan, ömrü yıllarca sürebilen kalıplar şeklinde yakalamaya çalışabiliriz.
Bundan, MO ve GARCH'ın, tek bir ticaret sisteminde bir araya getirilmesi gereken tamamlayıcı araçlar olduğu sonucu çıkar.
Finansal piyasalardaki girdi verileri her zaman aynı koşullar altında farklı zamanlarda farklı çıkarları olan kişiler tarafından oluşturulur.
Bu özellikle H1'e kadar olan TF'de belirgindir. Nispeten küçük birey gruplarından oluşan İstek Listesi tarafından oluşturulan rastgele durağan olmayan bir süreç elde ederiz.
D1'in üzerinde büyük sayılar yasası işlemeye başlar ve hareketin yönleri devletin, büyük şirketlerin ve siyasetin yatırımlarıyla şekillenir.
Küçük zaman dilimlerinde kalıp aramak anlamsızdır - hiçbiri yoktur. Oluşan ve bir kalıp olarak tanımladığımız, aslında su üzerinde daireler: vardı ve yok. Dalganın başlangıcını yakalayabilir, kesebilir ve benzer bir dalganın bir sonraki oluşumunu bekleyebiliriz, ancak bu hiç olmayabilir.
Büyük zaman dilimlerinde, çok sayıda faktörü hesaba katmak gerekir, çünkü başlangıçta bunların hedef değişken üzerindeki etkileri hakkında netlik yoktur. Ancak esas olan, hareketin kaynağının rastgele bir süreç değil, deterministik bir süreç olmasıdır, uzun süredir geliştirilmiş, tamamlanana kadar kasıtlı olarak sürdürülmüştür. Anlamayabiliriz/bilmeyebiliriz ama bu hareketleri MO yardımıyla sonsuz olmayan, ömrü yıllarca sürebilen kalıplar şeklinde yakalamaya çalışabiliriz.
Bundan, MO ve GARCH'ın, tek bir ticaret sisteminde bir araya getirilmesi gereken tamamlayıcı araçlar olduğu sonucu çıkar.
Hepinizin anlamadığı ve hangi zaman diliminde alınırsa alınsın risklerin her yerde aynı olduğunu yazmaktan bıktığım için saç derisinin yayılması ve komisyonu dışında bir fark yok ama bu başka bir olumsuz faktördür. Herhangi bir zaman serisi sadece birkaç değişkenle, hatta belki 2 ile tanımlanır, bunlar kalıcılık (hurst) ve oynaklık (fraktal boyut) ve diyelim ki, birbirinden ayrılması gereken bu periyodik olmayan döngülerin süresi, bu kadar. Buna dayanarak, MO ile bile başka bir şeyle bile basit ve güvenilir modeller oluşturmak mümkündür. Bundan, sürekli çalışan bir model inşa etmenin asla mümkün olmadığı sonucu çıkar, çünkü tırnak işaretleri rastgeledir ve periyodik olmayan döngüler kendiliğinden oluşur, bu nedenle döngüden döngüye geçiş anları aynı koşullar altında tahmin edilmez, bunun için bu döngüleri daha büyük bir bileşenin bileşenleri olarak görmek için temsilin ölçeğini değiştirmeniz gerekir . Anlayışın temel olduğuna inanıyorum ve bunlar olmadan piyasayı doğru bir şekilde olasılıklı bir sistem olarak düşünmek genellikle imkansızdır. Periyodik olmayan döngülerde basit modeller bile iyi çalışır; döngüler değiştiğinde her şey her zaman bozulur. Döngüden döngüye, pazar her zaman yeni ve farklıdır. Peki ya TF.
Küçük TF'lerde küçük insan gruplarının isteklerinin geçerli olduğu ve büyük olanlarda her şeyin belirlendiği gerçeğiyle ilgili tüm bu düşünceli çöpleri nereden alıyorsunuz? Hiç böyle olmadı ve bu genellikle gökyüzünün bir parmağı, piyasalar farklı bir mekanizma, her şeyin her şeyle bağlantılı olduğu, dolayısıyla tüm TF'lerin (yatırım ufuklarının) ölçek değişmezliği.
Bir tür determinizmden bahsedersek, bu tüm TF'lerin birbirine bağımlılığı ile ilgilidir, çünkü sadece bir alıntı vardır, sadece olayın ölçeğinin temsilini değiştiririz, bu bir fraktal boyunca küçükten büyüğe hareket etmek gibidir. ve tersi.
Finansal piyasalardaki girdi verileri her zaman aynı koşullar altında farklı zamanlarda farklı çıkarları olan kişiler tarafından oluşturulur.
Bu özellikle H1'e kadar olan TF'de belirgindir. Nispeten küçük birey gruplarından oluşan İstek Listesi tarafından oluşturulan rastgele durağan olmayan bir süreç elde ederiz.
D1'in üzerinde büyük sayılar yasası işlemeye başlar ve hareketin yönleri devletin, büyük şirketlerin ve siyasetin yatırımlarıyla şekillenir.
Küçük zaman dilimlerinde kalıp aramak anlamsızdır - hiçbiri yoktur. Oluşan ve bir kalıp olarak tanımladığımız, aslında su üzerinde daireler: vardı ve yok. Dalganın başlangıcını yakalayabilir, kesebilir ve benzer bir dalganın bir sonraki oluşumunu bekleyebiliriz, ancak bu hiç olmayabilir.
Büyük zaman dilimlerinde, çok sayıda faktörü hesaba katmak gerekir, çünkü başlangıçta bunların hedef değişken üzerindeki etkileri hakkında netlik yoktur. Ancak esas olan, hareketin kaynağının rastgele bir süreç değil, deterministik bir süreç olmasıdır, uzun süredir geliştirilmiş, tamamlanana kadar kasıtlı olarak sürdürülmüştür. Anlamayabiliriz/bilmeyebiliriz ama bu hareketleri MO yardımıyla sonsuz olmayan, ömrü yıllarca sürebilen kalıplar şeklinde yakalamaya çalışabiliriz.
Bundan, MO ve GARCH'ın, tek bir ticaret sisteminde bir araya getirilmesi gereken tamamlayıcı araçlar olduğu sonucu çıkar.
Herhangi bir TF'de, rastgele durağan olmayan bir süreçtir. Durağan olmayan bir deterministik bileşen ve durağan olmayan bir rastgele bileşen içerir - ayrıca herhangi bir TF'de .
Birinin "İstek Listesini" ve diğer saçmalıkları rastgeleliğin ve durağanlığın "açıklayıcıları" olarak kullanmak tamamen saçmalıktır.
Süreçle ilgili tüm bilgiler sürecin kendisinde bulunur (geçmiş tablosunda, "her şeyi hesaba katan bir fiyatta"). Görev, süreçten kendi amaçları için kullanılabilecek gerekli bilgileri çıkarmaktır. Görev zor, ancak çözülebilir.
Herhangi bir ülkenin ekonomisi, çok belirleyici ve son derece ataletsel bir süreç olan mal ve hizmet üretimidir. Bu tür süreçlerin onlarca yıldır tamamen kararlı olduğu örnekler bulunabilir. Herhangi bir ülkenin brüt ürününde bir yılda yüzde birkaç oranında bir değişiklik ya başarıdır ya da felakettir. Ülkede üretimde %10'luk bir düşüş toplumsal bir patlamaya neden olabilir.
Bu deterministik süreçte gördüğümüz köpük. Bugün, bu köpük reel ekonomiden giderek daha fazla kopuyor, ancak makroekonomi düzeyinde, on binlerce olan üç aylık doğal ekonomik göstergeler düzeyinde her şey aynı kalıyor.
http://my-files.ru/9iyzd6
Forumda bir yerde, benzer verilere sahip birinin birkaç ayda bir bir tür indeks öngördüğü bir konu vardı.
İşte buldum. https://www.mql5.com/en/forum/40739 (ve ayrıca FRED). Konu ilginç, belki bir gün bu verileri kullanarak aylık TF'de eurusd tahmin etmeye çalışırım.
Daha yakından bakıldığında, göstergeler revize edilebilir (yeniden çizilebilir).
Herhangi bir ülkenin ekonomisi, çok belirleyici ve son derece ataletsel bir süreç olan mal ve hizmet üretimidir. Bu tür süreçlerin onlarca yıldır tamamen kararlı olduğu örnekler bulunabilir. Herhangi bir ülkenin brüt ürününde bir yılda yüzde birkaç oranında bir değişiklik ya başarıdır ya da felakettir. Ülkede üretimde %10'luk bir düşüş toplumsal bir patlamaya neden olabilir.
Bu deterministik süreçte gördüğümüz köpük. Bugün, bu köpük reel ekonomiden giderek daha fazla kopuyor, ancak makroekonomi düzeyinde, on binlerce olan üç aylık doğal ekonomik göstergeler düzeyinde her şey aynı kalıyor.
Ve yine asılsız konuşmalarınız: "çok belirleyici", "son derece atalet"... "Köpük" mü diyorsunuz? ve "her şey aynı kalır"? Görünüşe göre kafanızda bir resim çizmişsiniz ve bu resmin gerçeğe ne kadar uymadığını hiç umursamadan anlatıyorsunuz.
Şey, sen bir tür "ekonometrist" gibisin ve anlıyor gibi görünüyorsun... ama hayır.
S.Yu'nun makalesinde ustalaşmaya çalışın. Glazyev . Bu durumu anlamak için yararlıdır.
Bugün, aynı eğilimlerin yakın gelecekte şüpheli olması nedeniyle, trendlerin değil, sapmaların ticaretinin gerekli olduğu görüşündeyim.
Alım satım sapmaları için bir cihaz var - bu, yüksek frekanslı alım satımlardan başlayarak finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan GARCH'tır. Rüyaların sınırı 100 pip'e kadar. Ve böylece, TF'de H1'e kadar 15-20 pip yakalandı ve bir sonraki sinyali bekliyoruz. Piyasada ne kadar az zaman olursa, Uzman Danışman o kadar iyi olur.